Chokky

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chokky и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 1 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Chokky закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 13 сент. 2022 г. с доходностью -6.1%.

Chokky: годовая альфа составляет 7.43%, бета — 1.40, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 01.12.2020.

• Портфель участвовал в 161.47% роста S&P 500 Index и в 111.40% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 7.43% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Chokky составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Chokky имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Chokky имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.45
• За 5 лет: 0.81
• За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Chokky за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Chokky показал максимальную просадку в 43.10%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Chokky составляет 12.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.