Prefer Current 2024 - Crisis Ready Strategy

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Prefer Current 2024 - Crisis Ready Strategy

Currency in USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

10 Stocks but different Sectors - 5 from Tech / AI, 1 for Finance or Communication, 1 for Consumer, 1 for Crypto, 1 for Mag 7 or Small cap - 10% each, Cash aside - 10% no matter what

5 from Tech AI - 20% SMH, 10% SCMI, 10% KLAC, 10% AVGO (BEST OF THE BEST Semicon / AI Tech) 1 from Consumer - 10% CELH (BEST STOCK in Consumer Beverage) 1 from Financial or Communication - 10% MA Master Card (BEST STOCK in finance) 1 from Cryto - 5% from IBIT (another 5% in crypto.com BTC) 2 from Mag 7 Giants - MSFT, AMZN, META, NVDA or NVDL

No other BS. Dont dilute. Max stock 10, easy to manage but Super Best Potential only. If there is potential Small cap future promising - Max 5% If Crisis, all drop >20%, Cash will come in + other no potential sell off and buy more. Requirement - Good Track Record, Past 5 Y and 10 Y >= 30% for Tech, 20% for Others

Crisis MODE - If One Drop by 15 - 20% -> Sell slowest gain one or use cash and buy back the drop. Later -> fill up the sector that sold just now.

Strategy is Major in ETFs and wait Crisis. When real crisis, every 2 or more year, all stocks can drop 20% to 50% together. Worst are biggest gains such as Celh, Btc, Nvdia, Meta, etc.

Cash is King ========> Always 20% aside in case > 30% drop in ALL stocks (Then Financial Crisis), Not just 1 or 2 stocks. Big Promo. Like KLAC, Nvadia, Broadcom etc.

But Sharp Drop = Sharp Up, Slow Drop = Slow Up, RECOVER after max 500 days.

Important to Keep 20% Cash ALWAYS in case Emergency such as 2 yearly crash in EVEN NUMBER Years, such as 2016, 2018, 2020, 2022, 2024 etc.. (my own guess)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
BTC-USD Bitcoin		10%
CELH Celsius Holdings, Inc.	Consumer Defensive	10%
KLAC KLA Corporation	Technology	10%
MA Mastercard Inc	Financial Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	10%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	20%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам

Prefer Current 2024 - Crisis Ready Strategy на 22 мая 2025 г. показал доходность в 13.69% с начала года и доходность в 50.51% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.63%	13.31%	-1.23%	9.83%	14.61%	10.64%
Prefer Current 2024 - Crisis Ready Strategy	13.69%	25.41%	18.71%	7.75%	57.74%	50.51%
Активы портфеля:
BTC-USD Bitcoin	14.30%	22.02%	13.20%	52.26%	63.35%	83.93%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.29%	28.56%	0.00%	3.35%	29.35%	25.04%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	36.65%	41.14%	61.43%	-53.67%	75.95%	28.63%
AVGO Broadcom Inc.	-0.61%	38.22%	41.53%	66.19%	56.65%	36.47%
KLAC KLA Corporation	24.20%	25.78%	26.87%	2.75%	36.70%	31.92%
CELH Celsius Holdings, Inc.	38.88%	1.36%	32.01%	-61.88%	64.94%	45.45%
MA Mastercard Inc	8.50%	11.82%	11.47%	24.79%	14.71%	20.64%
MSFT Microsoft Corporation	7.78%	26.25%	9.56%	6.29%	20.82%	27.25%
NVDA NVIDIA Corporation	-1.85%	36.00%	-9.64%	38.22%	71.08%	74.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Prefer Current 2024 - Crisis Ready Strategy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	0.56%	0.64%	-4.74%	2.90%	14.60%								13.69%
2024	13.45%	28.44%	8.47%	-7.51%	8.63%	3.95%	-4.60%	-5.46%	0.16%	-3.71%	5.51%	1.86%	54.31%
2023	11.04%	4.02%	11.46%	-0.18%	25.24%	9.41%	5.69%	0.36%	-6.47%	-0.40%	11.50%	8.20%	109.92%
2022	-12.08%	0.53%	1.58%	-10.73%	6.70%	-14.99%	19.32%	-3.75%	-12.59%	7.42%	16.48%	-6.54%	-14.66%
2021	2.96%	10.23%	4.64%	3.26%	-0.98%	6.95%	3.48%	4.36%	-2.67%	11.82%	3.87%	1.88%	61.52%
2020	5.62%	-3.23%	-13.73%	15.71%	17.15%	9.79%	9.27%	10.58%	-0.36%	-2.56%	24.46%	17.30%	124.72%
2019	8.88%	7.02%	8.08%	8.46%	-4.50%	15.58%	3.74%	-1.30%	-0.42%	6.65%	5.46%	4.78%	81.16%
2018	5.44%	-2.06%	-6.81%	3.71%	5.94%	-3.94%	3.23%	2.23%	-1.80%	-12.86%	-2.25%	-7.27%	-16.85%
2017	7.82%	3.61%	2.57%	3.04%	16.67%	-0.12%	5.72%	11.04%	2.00%	9.17%	8.22%	5.88%	106.09%
2016	-3.21%	1.77%	9.10%	-2.82%	8.49%	0.98%	4.17%	1.41%	4.17%	2.87%	8.14%	6.69%	49.43%
2015	-2.10%	18.40%	-2.90%	10.66%	3.60%	-0.85%	-2.12%	-5.66%	2.07%	12.17%	2.44%	5.14%	45.68%
2014	3.66%	1.64%	11.43%	-0.82%	6.30%	4.28%	-1.45%	3.36%	-1.58%	1.34%	5.85%	-0.01%	38.79%

Комиссия

Комиссия Prefer Current 2024 - Crisis Ready Strategy составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Prefer Current 2024 - Crisis Ready Strategy составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BTC-USD Bitcoin	1.05	3.39	1.36	2.87	13.07
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.08	0.49	1.07	0.03	0.47
SMCI Super Micro Computer, Inc.	-0.47	0.85	1.10	-0.63	-0.28
AVGO Broadcom Inc.	1.05	1.96	1.27	0.80	4.69
KLAC KLA Corporation	0.06	0.54	1.08	0.04	0.43
CELH Celsius Holdings, Inc.	-0.93	0.96	1.11	0.05	0.88
MA Mastercard Inc	1.17	1.64	1.24	0.47	5.71
MSFT Microsoft Corporation	0.25	0.80	1.11	0.10	1.23
NVDA NVIDIA Corporation	0.64	0.84	1.11	0.14	1.22

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Prefer Current 2024 - Crisis Ready Strategy имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.21
За 5 лет: 1.72
За 10 лет: 1.64
За всё время: 1.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.46 до 0.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Prefer Current 2024 - Crisis Ready Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.40%	0.40%	0.51%	0.84%	0.54%	0.73%	1.02%	1.27%	0.96%	0.93%	1.25%	3.44%
Активы портфеля:
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.44%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.97%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
KLAC KLA Corporation	0.87%	0.96%	0.92%	1.25%	0.91%	1.35%	1.74%	3.17%	2.15%	2.67%	2.94%	26.17%
CELH Celsius Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MA Mastercard Inc	0.50%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Prefer Current 2024 - Crisis Ready Strategy показал максимальную просадку в 48.50%, зарегистрированную 8 авг. 2011 г.. Полное восстановление заняло 590 торговых сессий.

Текущая просадка Prefer Current 2024 - Crisis Ready Strategy составляет 2.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-48.5%	10 июн. 2011 г.	60	8 авг. 2011 г.	590	20 мар. 2013 г.	650
-36.54%	20 февр. 2020 г.	26	16 мар. 2020 г.	65	20 мая 2020 г.	91
-33.75%	9 нояб. 2021 г.	341	15 окт. 2022 г.	156	20 мар. 2023 г.	497
-30.6%	19 дек. 2017 г.	372	25 дек. 2018 г.	119	23 апр. 2019 г.	491
-25.94%	9 нояб. 2010 г.	8	16 нояб. 2010 г.	77	1 февр. 2011 г.	85

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BTC-USD	CELH	SMCI	MA	MSFT	AVGO	NVDA	KLAC	SMH	Portfolio
^GSPC	1.00	0.13	0.21	0.48	0.69	0.72	0.63	0.61	0.67	0.77	0.66
BTC-USD	0.13	1.00	0.07	0.05	0.07	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.47
CELH	0.21	0.07	1.00	0.14	0.12	0.15	0.14	0.15	0.18	0.17	0.46
SMCI	0.48	0.05	0.14	1.00	0.30	0.32	0.37	0.38	0.39	0.45	0.47
MA	0.69	0.07	0.12	0.30	1.00	0.49	0.39	0.39	0.44	0.48	0.44
MSFT	0.72	0.08	0.15	0.32	0.49	1.00	0.47	0.50	0.50	0.58	0.52
AVGO	0.63	0.09	0.14	0.37	0.39	0.47	1.00	0.53	0.60	0.72	0.58
NVDA	0.61	0.10	0.15	0.38	0.39	0.50	0.53	1.00	0.57	0.73	0.60
KLAC	0.67	0.10	0.18	0.39	0.44	0.50	0.60	0.57	1.00	0.78	0.61
SMH	0.77	0.11	0.17	0.45	0.48	0.58	0.72	0.73	0.78	1.00	0.69
Portfolio	0.66	0.47	0.46	0.47	0.44	0.52	0.58	0.60	0.61	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июл. 2010 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Prefer Current 2024 - Crisis Ready Strategy

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество