Income (ChatGPT) v5.0

График показывает рост $10,000 инвестированных в Income (ChatGPT) v5.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 23 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.

Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Income (ChatGPT) v5.0 закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.7%.

Income (ChatGPT) v5.0: годовая альфа составляет 4.64%, бета — 0.35, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 23.02.2024.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (49.65%) было выше, чем в снижении (32.72%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 4.64% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.35 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Income (ChatGPT) v5.0 составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Income (ChatGPT) v5.0 имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Income (ChatGPT) v5.0 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.99
• За всё время: 1.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Income (ChatGPT) v5.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.12%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Income (ChatGPT) v5.0 показал максимальную просадку в 7.52%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Income (ChatGPT) v5.0 составляет 2.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.