UK LC High Beta
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
BCS Barclays PLC | Financial Services | 9.09% |
CNHI CNH Industrial N.V. | Industrials | 9.09% |
IHG InterContinental Hotels Group PLC | Consumer Cyclical | 9.09% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | Basic Materials | 9.09% |
LYG Lloyds Banking Group plc | Financial Services | 9.09% |
NVT nVent Electric plc | Industrials | 9.09% |
NWG NatWest Group plc | Financial Services | 9.09% |
PNR Pentair plc | Industrials | 9.09% |
PUK Prudential plc | Financial Services | 9.09% |
RTO Rentokil Initial PLC | Industrials | 9.09% |
WPP WPP plc | Communication Services | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в UK LC High Beta и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мая 2018 г., начальной даты NVT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
UK LC High Beta | -0.94% | -0.44% | -1.38% | 7.47% | 19.75% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BCS Barclays PLC | 21.15% | -1.49% | 27.89% | 57.39% | 33.39% | 3.07% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 49.19% | 5.68% | 37.56% | 64.19% | 27.78% | 2.97% |
NWG NatWest Group plc | 30.82% | 6.90% | 40.19% | 83.53% | 44.51% | 6.23% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | -18.56% | -16.35% | -29.74% | -36.62% | 10.06% | 1.48% |
PUK Prudential plc | 36.47% | 1.51% | 30.65% | 20.83% | -1.37% | -4.44% |
IHG InterContinental Hotels Group PLC | -14.04% | -3.41% | -3.97% | 7.19% | 22.14% | 11.76% |
PNR Pentair plc | -10.08% | 0.17% | -8.55% | 14.86% | 25.02% | 9.85% |
CNHI CNH Industrial N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 15.01% | N/A |
NVT nVent Electric plc | -19.08% | -1.45% | -24.79% | -25.53% | 28.07% | N/A |
RTO Rentokil Initial PLC | -7.49% | 2.28% | -5.21% | -9.54% | -2.31% | 10.00% |
WPP WPP plc | -27.86% | -5.62% | -30.12% | -21.86% | 6.86% | -6.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UK LC High Beta, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.73% | 0.39% | -5.73% | 1.88% | -0.94% | ||||||||
2024 | -1.14% | 7.99% | 7.61% | -3.03% | 6.81% | -2.54% | 4.30% | -0.71% | 1.43% | 0.36% | 5.28% | -5.36% | 21.81% |
2023 | 13.63% | -0.28% | -2.68% | 3.02% | -4.51% | 7.15% | 4.13% | -1.81% | -4.73% | -12.21% | 9.07% | 8.93% | 18.11% |
2022 | -4.53% | -4.90% | -1.36% | -4.03% | 2.07% | -12.35% | 8.78% | -8.20% | -9.28% | 10.12% | 13.48% | -1.81% | -14.53% |
2021 | -4.86% | 13.42% | 6.19% | 2.07% | 6.10% | -4.43% | 2.23% | 3.19% | -1.91% | 5.00% | -5.74% | 5.51% | 28.15% |
2020 | -8.28% | -8.53% | -30.34% | 15.14% | 2.27% | 4.10% | 0.29% | 8.72% | -4.77% | 1.45% | 18.84% | 8.36% | -2.81% |
2019 | 11.56% | 5.83% | -2.06% | 5.56% | -11.85% | 7.51% | -1.42% | -7.03% | 7.23% | 5.83% | 3.53% | 5.42% | 31.30% |
2018 | 0.72% | -4.22% | 2.58% | -1.35% | -2.49% | -9.93% | -0.30% | -6.13% | -19.75% |
Комиссия
Комиссия UK LC High Beta составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UK LC High Beta составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 1.86 | 2.38 | 1.32 | 3.11 | 14.07 |
LYG Lloyds Banking Group plc | 1.96 | 2.55 | 1.34 | 3.06 | 7.79 |
NWG NatWest Group plc | 2.57 | 3.04 | 1.42 | 6.12 | 20.62 |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | -1.24 | -1.80 | 0.76 | -0.80 | -2.11 |
PUK Prudential plc | 0.49 | 0.91 | 1.11 | 0.27 | 1.07 |
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 0.33 | 0.62 | 1.08 | 0.27 | 0.83 |
PNR Pentair plc | 0.52 | 0.96 | 1.13 | 0.53 | 1.58 |
CNHI CNH Industrial N.V. | 0.37 | 0.64 | 1.25 | 0.08 | 0.93 |
NVT nVent Electric plc | -0.51 | -0.46 | 0.94 | -0.50 | -1.11 |
RTO Rentokil Initial PLC | -0.29 | -0.13 | 0.98 | -0.23 | -0.57 |
WPP WPP plc | -0.68 | -0.77 | 0.89 | -0.38 | -1.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность UK LC High Beta за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.66% | 3.43% | 3.67% | 4.26% | 1.83% | 3.05% | 7.04% | 3.19% | 2.19% | 3.86% | 2.15% | 2.60% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BCS Barclays PLC | 2.67% | 3.13% | 4.87% | 4.17% | 1.60% | 3.90% | 3.72% | 3.21% | 1.39% | 2.25% | 3.09% | 2.87% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 4.04% | 5.44% | 5.27% | 4.95% | 2.71% | 5.35% | 5.05% | 6.64% | 4.29% | 5.03% | 2.13% | 0.00% |
NWG NatWest Group plc | 4.23% | 4.37% | 9.24% | 11.32% | 2.73% | 4.58% | 9.76% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 9.02% | 7.10% | 5.20% | 11.92% | 4.81% | 4.58% | 20.27% | 4.81% | 3.22% | 3.88% | 3.50% | 3.40% |
PUK Prudential plc | 2.16% | 2.64% | 1.72% | 1.28% | 0.91% | 1.70% | 17.08% | 3.72% | 2.21% | 3.48% | 2.56% | 2.53% |
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 1.58% | 1.26% | 1.57% | 2.22% | 0.00% | 1.32% | 9.36% | 1.97% | 4.90% | 19.37% | 2.06% | 9.82% |
PNR Pentair plc | 1.07% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% |
CNHI CNH Industrial N.V. | 4.10% | 4.10% | 3.14% | 1.88% | 0.68% | 1.40% | 1.59% | 1.61% | 0.77% | 1.47% | 3.14% | 3.42% |
NVT nVent Electric plc | 1.42% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTO Rentokil Initial PLC | 2.54% | 2.29% | 1.73% | 1.40% | 1.30% | 0.61% | 1.03% | 1.28% | 1.02% | 1.56% | 1.72% | 2.14% |
WPP WPP plc | 7.40% | 5.34% | 5.20% | 4.06% | 2.43% | 5.65% | 5.34% | 7.25% | 4.32% | 2.99% | 2.86% | 2.80% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
UK LC High Beta показал максимальную просадку в 52.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка UK LC High Beta составляет 6.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-52.39% | 3 янв. 2020 г. | 55 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 255 |
-33.01% | 18 нояб. 2021 г. | 215 | 27 сент. 2022 г. | 201 | 18 июл. 2023 г. | 416 |
-28.15% | 23 мая 2018 г. | 149 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 395 |
-20.38% | 6 дек. 2024 г. | 83 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-19.69% | 20 июл. 2023 г. | 71 | 27 окт. 2023 г. | 78 | 21 февр. 2024 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность UK LC High Beta составляет 15.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | RTO | CNHI | LYB | PNR | IHG | NVT | WPP | LYG | PUK | NWG | BCS | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.42 | 0.54 | 0.52 | 0.65 | 0.58 | 0.63 | 0.53 | 0.49 | 0.56 | 0.48 | 0.51 | 0.73 |
RTO | 0.42 | 1.00 | 0.28 | 0.24 | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.36 | 0.25 | 0.26 | 0.49 |
CNHI | 0.54 | 0.28 | 1.00 | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.51 | 0.48 | 0.50 | 0.70 |
LYB | 0.52 | 0.24 | 0.56 | 1.00 | 0.53 | 0.46 | 0.53 | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 0.48 | 0.51 | 0.70 |
PNR | 0.65 | 0.32 | 0.50 | 0.53 | 1.00 | 0.47 | 0.61 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.71 |
IHG | 0.58 | 0.34 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 1.00 | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.53 | 0.70 |
NVT | 0.63 | 0.29 | 0.50 | 0.53 | 0.61 | 0.49 | 1.00 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.77 |
WPP | 0.53 | 0.31 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 0.54 | 0.50 | 1.00 | 0.54 | 0.59 | 0.55 | 0.58 | 0.71 |
LYG | 0.49 | 0.25 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.49 | 0.45 | 0.54 | 1.00 | 0.59 | 0.80 | 0.79 | 0.74 |
PUK | 0.56 | 0.36 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 0.54 | 0.48 | 0.59 | 0.59 | 1.00 | 0.60 | 0.63 | 0.73 |
NWG | 0.48 | 0.25 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.49 | 0.47 | 0.55 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 0.80 | 0.75 |
BCS | 0.51 | 0.26 | 0.50 | 0.51 | 0.45 | 0.53 | 0.50 | 0.58 | 0.79 | 0.63 | 0.80 | 1.00 | 0.78 |
Portfolio | 0.73 | 0.49 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.77 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 1.00 |