PortfoliosLab logo
UK LC High Beta
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BCS 9.09%LYG 9.09%NWG 9.09%LYB 9.09%PUK 9.09%IHG 9.09%PNR 9.09%CNHI 9.09%NVT 9.09%RTO 9.09%WPP 9.09%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в UK LC High Beta и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.86%
108.12%
UK LC High Beta
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мая 2018 г., начальной даты NVT

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
UK LC High Beta-0.94%-0.44%-1.38%7.47%19.75%N/A
BCS
Barclays PLC
21.15%-1.49%27.89%57.39%33.39%3.07%
LYG
Lloyds Banking Group plc
49.19%5.68%37.56%64.19%27.78%2.97%
NWG
NatWest Group plc
30.82%6.90%40.19%83.53%44.51%6.23%
LYB
LyondellBasell Industries N.V.
-18.56%-16.35%-29.74%-36.62%10.06%1.48%
PUK
Prudential plc
36.47%1.51%30.65%20.83%-1.37%-4.44%
IHG
InterContinental Hotels Group PLC
-14.04%-3.41%-3.97%7.19%22.14%11.76%
PNR
Pentair plc
-10.08%0.17%-8.55%14.86%25.02%9.85%
CNHI
CNH Industrial N.V.
0.00%0.00%0.00%4.79%15.01%N/A
NVT
nVent Electric plc
-19.08%-1.45%-24.79%-25.53%28.07%N/A
RTO
Rentokil Initial PLC
-7.49%2.28%-5.21%-9.54%-2.31%10.00%
WPP
WPP plc
-27.86%-5.62%-30.12%-21.86%6.86%-6.96%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UK LC High Beta, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.73%0.39%-5.73%1.88%-0.94%
2024-1.14%7.99%7.61%-3.03%6.81%-2.54%4.30%-0.71%1.43%0.36%5.28%-5.36%21.81%
202313.63%-0.28%-2.68%3.02%-4.51%7.15%4.13%-1.81%-4.73%-12.21%9.07%8.93%18.11%
2022-4.53%-4.90%-1.36%-4.03%2.07%-12.35%8.78%-8.20%-9.28%10.12%13.48%-1.81%-14.53%
2021-4.86%13.42%6.19%2.07%6.10%-4.43%2.23%3.19%-1.91%5.00%-5.74%5.51%28.15%
2020-8.28%-8.53%-30.34%15.14%2.27%4.10%0.29%8.72%-4.77%1.45%18.84%8.36%-2.81%
201911.56%5.83%-2.06%5.56%-11.85%7.51%-1.42%-7.03%7.23%5.83%3.53%5.42%31.30%
20180.72%-4.22%2.58%-1.35%-2.49%-9.93%-0.30%-6.13%-19.75%

Комиссия

Комиссия UK LC High Beta составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UK LC High Beta составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности UK LC High Beta, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UK LC High Beta, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UK LC High Beta, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UK LC High Beta, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UK LC High Beta, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UK LC High Beta, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.35
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.66
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.41
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 1.63
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BCS
Barclays PLC
1.862.381.323.1114.07
LYG
Lloyds Banking Group plc
1.962.551.343.067.79
NWG
NatWest Group plc
2.573.041.426.1220.62
LYB
LyondellBasell Industries N.V.
-1.24-1.800.76-0.80-2.11
PUK
Prudential plc
0.490.911.110.271.07
IHG
InterContinental Hotels Group PLC
0.330.621.080.270.83
PNR
Pentair plc
0.520.961.130.531.58
CNHI
CNH Industrial N.V.
0.370.641.250.080.93
NVT
nVent Electric plc
-0.51-0.460.94-0.50-1.11
RTO
Rentokil Initial PLC
-0.29-0.130.98-0.23-0.57
WPP
WPP plc
-0.68-0.770.89-0.38-1.34

UK LC High Beta на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.46
UK LC High Beta
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность UK LC High Beta за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.66%3.43%3.67%4.26%1.83%3.05%7.04%3.19%2.19%3.86%2.15%2.60%
BCS
Barclays PLC
2.67%3.13%4.87%4.17%1.60%3.90%3.72%3.21%1.39%2.25%3.09%2.87%
LYG
Lloyds Banking Group plc
4.04%5.44%5.27%4.95%2.71%5.35%5.05%6.64%4.29%5.03%2.13%0.00%
NWG
NatWest Group plc
4.23%4.37%9.24%11.32%2.73%4.58%9.76%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYB
LyondellBasell Industries N.V.
9.02%7.10%5.20%11.92%4.81%4.58%20.27%4.81%3.22%3.88%3.50%3.40%
PUK
Prudential plc
2.16%2.64%1.72%1.28%0.91%1.70%17.08%3.72%2.21%3.48%2.56%2.53%
IHG
InterContinental Hotels Group PLC
1.58%1.26%1.57%2.22%0.00%1.32%9.36%1.97%4.90%19.37%2.06%9.82%
PNR
Pentair plc
1.07%0.91%1.21%1.87%1.10%1.43%1.57%2.17%1.95%2.39%2.58%1.66%
CNHI
CNH Industrial N.V.
4.10%4.10%3.14%1.88%0.68%1.40%1.59%1.61%0.77%1.47%3.14%3.42%
NVT
nVent Electric plc
1.42%1.12%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTO
Rentokil Initial PLC
2.54%2.29%1.73%1.40%1.30%0.61%1.03%1.28%1.02%1.56%1.72%2.14%
WPP
WPP plc
7.40%5.34%5.20%4.06%2.43%5.65%5.34%7.25%4.32%2.99%2.86%2.80%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.51%
-10.07%
UK LC High Beta
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

UK LC High Beta показал максимальную просадку в 52.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка UK LC High Beta составляет 6.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.39%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.255
-33.01%18 нояб. 2021 г.21527 сент. 2022 г.20118 июл. 2023 г.416
-28.15%23 мая 2018 г.14924 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.395
-20.38%6 дек. 2024 г.838 апр. 2025 г.
-19.69%20 июл. 2023 г.7127 окт. 2023 г.7821 февр. 2024 г.149

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность UK LC High Beta составляет 15.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.18%
14.23%
UK LC High Beta
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
2.004.006.008.0010.00
Эффективные активы: 11.00

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCRTOCNHILYBPNRIHGNVTWPPLYGPUKNWGBCSPortfolio
^GSPC1.000.420.540.520.650.580.630.530.490.560.480.510.73
RTO0.421.000.280.240.320.340.290.310.250.360.250.260.49
CNHI0.540.281.000.560.500.460.500.500.470.510.480.500.70
LYB0.520.240.561.000.530.460.530.490.470.500.480.510.70
PNR0.650.320.500.531.000.470.610.460.430.460.430.450.71
IHG0.580.340.460.460.471.000.490.540.490.540.490.530.70
NVT0.630.290.500.530.610.491.000.500.450.480.470.500.77
WPP0.530.310.500.490.460.540.501.000.540.590.550.580.71
LYG0.490.250.470.470.430.490.450.541.000.590.800.790.74
PUK0.560.360.510.500.460.540.480.590.591.000.600.630.73
NWG0.480.250.480.480.430.490.470.550.800.601.000.800.75
BCS0.510.260.500.510.450.530.500.580.790.630.801.000.78
Portfolio0.730.490.700.700.710.700.770.710.740.730.750.781.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 мая 2018 г.