UK LC High Beta

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

UK LC High Beta

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BCS Barclays PLC	Financial Services	9.09%
CNHI CNH Industrial N.V.	Industrials	9.09%
IHG InterContinental Hotels Group PLC	Consumer Cyclical	9.09%
LYB LyondellBasell Industries N.V.	Basic Materials	9.09%
LYG Lloyds Banking Group plc	Financial Services	9.09%
NVT nVent Electric plc	Industrials	9.09%
NWG NatWest Group plc	Financial Services	9.09%
PNR Pentair plc	Industrials	9.09%
PUK Prudential plc	Financial Services	9.09%
RTO Rentokil Initial PLC	Industrials	9.09%
WPP WPP plc	Communication Services	9.09%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в UK LC High Beta и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

UK LC High Beta

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мая 2018 г., начальной даты NVT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-8.25%	-6.60%	-5.32%	3.55%	16.80%	10.02%
UK LC High Beta	-0.96%	-1.23%	1.95%	4.54%	23.30%	N/A
Активы портфеля:
BCS Barclays PLC	20.54%	0.19%	37.63%	68.12%	36.78%	3.61%
LYG Lloyds Banking Group plc	41.18%	0.52%	28.43%	55.55%	31.17%	2.63%
NWG NatWest Group plc	23.80%	4.14%	43.56%	83.90%	45.04%	6.23%
LYB LyondellBasell Industries N.V.	-3.20%	-2.15%	-22.98%	-29.07%	15.86%	5.01%
PUK Prudential plc	39.08%	19.64%	20.42%	21.47%	1.54%	-4.23%
IHG InterContinental Hotels Group PLC	-10.85%	-11.46%	2.01%	9.19%	28.09%	13.28%
PNR Pentair plc	-11.26%	-0.65%	-6.32%	7.87%	27.67%	9.54%
CNHI CNH Industrial N.V.	0.00%	0.00%	0.00%	-8.20%	18.72%	N/A
NVT nVent Electric plc	-19.18%	-0.33%	-18.42%	-27.51%	32.42%	N/A
RTO Rentokil Initial PLC	-8.53%	-7.03%	-4.06%	-21.78%	0.81%	10.30%
WPP WPP plc	-26.98%	-4.31%	-24.57%	-15.12%	10.23%	-6.44%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UK LC High Beta, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.73%	0.39%	-5.73%	1.87%									-0.96%
2024	-1.13%	7.99%	7.61%	-3.04%	6.81%	-2.54%	4.29%	-0.71%	1.43%	0.36%	5.28%	-5.36%	21.81%
2023	13.63%	-0.28%	-2.67%	3.03%	-4.51%	7.15%	4.13%	-1.81%	-4.73%	-12.21%	9.07%	8.93%	18.11%
2022	-4.53%	-4.90%	-1.36%	-4.04%	2.07%	-12.35%	8.78%	-8.21%	-9.28%	10.12%	13.48%	-1.81%	-14.55%
2021	-4.86%	13.42%	6.19%	2.08%	6.10%	-4.43%	2.23%	3.19%	-1.91%	5.00%	-5.74%	5.51%	28.16%
2020	-8.28%	-8.53%	-30.34%	15.14%	2.27%	4.10%	0.29%	8.72%	-4.77%	1.45%	18.84%	8.36%	-2.80%
2019	11.56%	5.83%	-2.06%	5.54%	-11.85%	7.51%	-1.42%	-7.03%	7.23%	5.83%	3.53%	5.42%	31.29%
2018					0.72%	-4.22%	2.58%	-1.35%	-2.49%	-9.93%	-0.30%	-6.13%	-19.75%

Комиссия

Комиссия UK LC High Beta составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UK LC High Beta составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.31

^GSPC: 0.25

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.55

^GSPC: 0.41

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.07

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.57

^GSPC: 0.30

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.46

^GSPC: 1.15

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BCS Barclays PLC	2.30	2.85	1.36	4.53	19.92
LYG Lloyds Banking Group plc	2.03	2.63	1.34	2.88	7.48
NWG NatWest Group plc	2.97	3.46	1.47	6.78	23.28
LYB LyondellBasell Industries N.V.	-1.29	-1.83	0.80	-0.88	-1.58
PUK Prudential plc	0.54	0.96	1.12	0.27	1.11
IHG InterContinental Hotels Group PLC	0.38	0.65	1.08	0.39	1.07
PNR Pentair plc	0.26	0.55	1.07	0.29	0.83
CNHI CNH Industrial N.V.	-0.54	-0.63	0.80	-0.16	-0.69
NVT nVent Electric plc	-0.64	-0.69	0.91	-0.69	-1.42
RTO Rentokil Initial PLC	-0.52	-0.47	0.93	-0.42	-1.06
WPP WPP plc	-0.56	-0.58	0.92	-0.32	-1.26

UK LC High Beta на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.46 до 1.11, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

UK LC High Beta

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность UK LC High Beta за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.50%	3.43%	3.67%	4.26%	1.83%	3.05%	7.04%	3.19%	2.19%	3.86%	2.15%	2.60%
Активы портфеля:
BCS Barclays PLC	2.69%	3.13%	4.87%	4.17%	1.60%	3.90%	3.72%	3.21%	1.39%	2.25%	3.09%	2.87%
LYG Lloyds Banking Group plc	3.85%	5.44%	5.27%	4.95%	2.71%	5.35%	5.05%	6.64%	4.29%	5.03%	2.13%	0.00%
NWG NatWest Group plc	4.47%	4.37%	9.24%	11.32%	2.73%	4.58%	9.76%	0.91%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LYB LyondellBasell Industries N.V.	7.59%	7.10%	5.20%	11.92%	4.81%	4.58%	20.27%	4.81%	3.22%	3.88%	3.50%	3.40%
PUK Prudential plc	2.12%	2.64%	1.72%	1.28%	0.91%	1.70%	17.08%	3.72%	2.21%	3.48%	2.56%	2.53%
IHG InterContinental Hotels Group PLC	1.41%	1.26%	1.57%	2.22%	0.00%	1.32%	9.36%	1.97%	4.90%	19.37%	2.06%	9.82%
PNR Pentair plc	1.06%	0.91%	1.21%	1.87%	1.10%	1.43%	1.57%	2.17%	1.95%	2.39%	2.58%	1.66%
CNHI CNH Industrial N.V.	4.10%	4.10%	3.14%	1.88%	0.68%	1.40%	1.59%	1.61%	0.77%	1.47%	3.14%	3.42%
NVT nVent Electric plc	1.40%	1.12%	1.18%	1.82%	1.84%	3.01%	2.74%	1.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RTO Rentokil Initial PLC	2.51%	2.29%	1.73%	1.40%	1.30%	0.61%	1.03%	1.28%	1.02%	1.56%	1.72%	2.14%
WPP WPP plc	7.30%	5.33%	5.20%	4.06%	2.43%	5.66%	5.34%	7.25%	4.32%	2.99%	2.86%	2.80%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

UK LC High Beta

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

UK LC High Beta показал максимальную просадку в 52.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка UK LC High Beta составляет 2.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-52.39%	3 янв. 2020 г.	55	23 мар. 2020 г.	200	6 янв. 2021 г.	255
-33.02%	18 нояб. 2021 г.	215	27 сент. 2022 г.	201	18 июл. 2023 г.	416
-28.15%	23 мая 2018 г.	149	24 дек. 2018 г.	246	16 дек. 2019 г.	395
-19.69%	20 июл. 2023 г.	71	27 окт. 2023 г.	78	21 февр. 2024 г.	149
-11.34%	3 июн. 2021 г.	32	19 июл. 2021 г.	17	11 авг. 2021 г.	49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность UK LC High Beta составляет 6.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

UK LC High Beta

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	RTO	PNR	LYB	IHG	NVT	CNHI	WPP	PUK	LYG	NWG	BCS
RTO	1.00	0.31	0.23	0.33	0.29	0.28	0.31	0.36	0.25	0.25	0.26
PNR	0.31	1.00	0.52	0.47	0.61	0.50	0.45	0.46	0.43	0.43	0.45
LYB	0.23	0.52	1.00	0.46	0.53	0.56	0.48	0.49	0.47	0.47	0.51
IHG	0.33	0.47	0.46	1.00	0.48	0.47	0.54	0.54	0.49	0.48	0.52
NVT	0.29	0.61	0.53	0.48	1.00	0.51	0.49	0.47	0.45	0.46	0.50
CNHI	0.28	0.50	0.56	0.47	0.51	1.00	0.50	0.51	0.47	0.48	0.50
WPP	0.31	0.45	0.48	0.54	0.49	0.50	1.00	0.58	0.54	0.55	0.58
PUK	0.36	0.46	0.49	0.54	0.47	0.51	0.58	1.00	0.58	0.59	0.63
LYG	0.25	0.43	0.47	0.49	0.45	0.47	0.54	0.58	1.00	0.80	0.78
NWG	0.25	0.43	0.47	0.48	0.46	0.48	0.55	0.59	0.80	1.00	0.80
BCS	0.26	0.45	0.51	0.52	0.50	0.50	0.58	0.63	0.78	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 мая 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

UK LC High Beta

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество