UK LC High Beta
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BCS Barclays PLC | Financial Services | 9.09% |
CNHI CNH Industrial N.V. | Industrials | 9.09% |
IHG InterContinental Hotels Group PLC | Consumer Cyclical | 9.09% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | Basic Materials | 9.09% |
LYG Lloyds Banking Group plc | Financial Services | 9.09% |
NVT nVent Electric plc | Industrials | 9.09% |
NWG NatWest Group plc | Financial Services | 9.09% |
PNR Pentair plc | Industrials | 9.09% |
PUK Prudential plc | Financial Services | 9.09% |
RTO Rentokil Initial PLC | Industrials | 9.09% |
WPP WPP plc | Communication Services | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в UK LC High Beta и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мая 2018 г., начальной даты NVT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| UK LC High Beta | 24.30% | 3.51% | 6.36% | 41.68% | 10.81% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BCS Barclays PLC | 78.80% | 8.27% | 23.66% | 109.98% | 13.15% | 2.42% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 23.84% | -9.97% | 4.19% | 45.80% | 3.98% | -0.58% |
NWG NatWest Group plc | 93.69% | 9.40% | 25.45% | 133.24% | 19.08% | 2.72% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | -7.00% | -9.40% | -13.99% | -4.43% | 3.63% | 6.74% |
PUK Prudential plc | -25.28% | -7.56% | -17.92% | -24.06% | -11.53% | -6.06% |
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 36.26% | 8.98% | 23.63% | 67.75% | 16.70% | 14.12% |
PNR Pentair plc | 46.94% | 8.45% | 27.64% | 76.63% | 21.52% | 10.63% |
CNHI CNH Industrial N.V. | -2.10% | 0.00% | -2.72% | 21.68% | 3.18% | N/A |
NVT nVent Electric plc | 31.98% | 6.11% | -5.08% | 51.61% | 29.58% | N/A |
RTO Rentokil Initial PLC | -4.79% | 14.33% | -0.29% | -2.78% | -0.16% | 12.89% |
WPP WPP plc | 20.63% | 10.04% | 7.80% | 33.76% | 1.68% | -1.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UK LC High Beta, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.23% | 6.54% | 7.03% | -2.05% | 6.49% | -2.63% | 5.45% | -0.09% | 1.32% | -1.15% | 24.30% | ||
| 2023 | 15.54% | -1.37% | -3.72% | 3.88% | -5.83% | 6.23% | 3.84% | -3.49% | -4.36% | -11.44% | 8.79% | 8.46% | 14.21% |
| 2022 | -2.29% | -5.30% | -2.26% | -4.89% | 2.66% | -11.78% | 8.11% | -8.07% | -10.03% | 8.79% | 14.82% | -0.95% | -13.82% |
| 2021 | -5.68% | 15.46% | 6.77% | 2.16% | 6.40% | -4.94% | 1.29% | 3.24% | -1.36% | 5.48% | -6.98% | 5.94% | 28.80% |
| 2020 | -8.66% | -9.06% | -30.99% | 14.28% | 1.49% | 4.85% | -1.84% | 9.90% | -5.56% | 2.85% | 22.81% | 9.42% | -1.85% |
| 2019 | 11.65% | 5.71% | -2.29% | 6.08% | -11.69% | 7.57% | -1.79% | -7.07% | 7.32% | 6.57% | 3.68% | 5.73% | 32.97% |
| 2018 | 0.72% | -4.27% | 2.65% | -1.49% | -2.36% | -9.85% | -0.50% | -6.10% | -19.82% |
Комиссия
Комиссия UK LC High Beta составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг UK LC High Beta среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 3.53 | 4.06 | 1.55 | 2.81 | 26.12 |
LYG Lloyds Banking Group plc | 1.66 | 2.19 | 1.29 | 1.50 | 7.71 |
NWG NatWest Group plc | 4.36 | 4.94 | 1.65 | 3.79 | 34.87 |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | -0.13 | -0.06 | 0.99 | -0.13 | -0.36 |
PUK Prudential plc | -0.73 | -0.91 | 0.90 | -0.38 | -1.20 |
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 3.18 | 4.34 | 1.56 | 3.98 | 10.48 |
PNR Pentair plc | 2.96 | 3.75 | 1.50 | 3.45 | 17.60 |
CNHI CNH Industrial N.V. | 0.83 | 1.32 | 1.22 | 0.37 | 2.37 |
NVT nVent Electric plc | 1.62 | 2.11 | 1.30 | 1.95 | 4.78 |
RTO Rentokil Initial PLC | 0.02 | 0.34 | 1.05 | 0.02 | 0.05 |
WPP WPP plc | 1.23 | 1.75 | 1.22 | 0.69 | 4.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность UK LC High Beta за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.38% | 3.67% | 4.27% | 1.83% | 3.05% | 7.04% | 3.19% | 2.19% | 3.85% | 2.15% | 2.60% | 1.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BCS Barclays PLC | 3.09% | 4.87% | 4.17% | 1.60% | 3.90% | 3.72% | 3.21% | 1.39% | 2.25% | 3.09% | 2.87% | 2.09% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 5.29% | 5.27% | 4.95% | 2.71% | 5.35% | 5.05% | 6.64% | 4.29% | 5.03% | 2.13% | 0.00% | 0.00% |
NWG NatWest Group plc | 5.69% | 9.24% | 11.32% | 2.73% | 4.58% | 9.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 6.10% | 5.20% | 11.92% | 4.81% | 4.58% | 20.27% | 4.81% | 3.22% | 3.88% | 3.50% | 3.40% | 2.49% |
PUK Prudential plc | 2.57% | 1.72% | 1.28% | 0.91% | 1.70% | 17.08% | 3.72% | 2.21% | 3.48% | 2.56% | 2.53% | 2.06% |
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 1.28% | 1.57% | 2.22% | 0.00% | 1.32% | 9.36% | 1.97% | 4.90% | 19.34% | 2.05% | 9.81% | 5.95% |
PNR Pentair plc | 0.87% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% | 1.66% | 1.24% |
CNHI CNH Industrial N.V. | 4.10% | 3.14% | 1.88% | 0.68% | 1.40% | 1.59% | 1.61% | 0.77% | 1.47% | 3.14% | 3.42% | 0.00% |
NVT nVent Electric plc | 0.99% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTO Rentokil Initial PLC | 2.17% | 1.73% | 1.40% | 1.30% | 0.61% | 1.03% | 1.28% | 1.02% | 1.56% | 1.72% | 2.14% | 1.73% |
WPP WPP plc | 5.04% | 5.20% | 4.17% | 2.44% | 5.66% | 5.34% | 7.25% | 4.32% | 2.99% | 2.86% | 2.80% | 2.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
UK LC High Beta показал максимальную просадку в 53.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка UK LC High Beta составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.52% | 17 дек. 2019 г. | 66 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 266 |
| -33.3% | 14 янв. 2022 г. | 187 | 12 окт. 2022 г. | 347 | 1 мар. 2024 г. | 534 |
| -28.06% | 23 мая 2018 г. | 149 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 395 |
| -12.29% | 3 июн. 2021 г. | 32 | 19 июл. 2021 г. | 17 | 11 авг. 2021 г. | 49 |
| -9.6% | 13 янв. 2021 г. | 12 | 29 янв. 2021 г. | 11 | 16 февр. 2021 г. | 23 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность UK LC High Beta составляет 4.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| RTO | PNR | IHG | LYB | NVT | CNHI | WPP | PUK | LYG | NWG | BCS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTO | 1.00 | 0.31 | 0.34 | 0.23 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| PNR | 0.31 | 1.00 | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.51 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.44 |
| IHG | 0.34 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.53 |
| LYB | 0.23 | 0.54 | 0.47 | 1.00 | 0.56 | 0.58 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.53 |
| NVT | 0.30 | 0.61 | 0.49 | 0.56 | 1.00 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.47 | 0.49 |
| CNHI | 0.29 | 0.51 | 0.48 | 0.58 | 0.53 | 1.00 | 0.52 | 0.53 | 0.49 | 0.50 | 0.52 |
| WPP | 0.31 | 0.46 | 0.56 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 1.00 | 0.60 | 0.56 | 0.57 | 0.60 |
| PUK | 0.36 | 0.47 | 0.55 | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.60 | 1.00 | 0.58 | 0.60 | 0.64 |
| LYG | 0.24 | 0.43 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.56 | 0.58 | 1.00 | 0.81 | 0.79 |
| NWG | 0.25 | 0.43 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 0.57 | 0.60 | 0.81 | 1.00 | 0.80 |
| BCS | 0.26 | 0.44 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.52 | 0.60 | 0.64 | 0.79 | 0.80 | 1.00 |