AMPC 6SN Scott without XOM

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPC 6SN Scott without XOM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

AMPC 6SN Scott without XOM на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 7.56% с начала года и доходность в 21.06% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 19 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении AMPC 6SN Scott without XOM закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.

AMPC 6SN Scott without XOM has an annualized alpha of 8.86%, beta of 0.88, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2008.

• This portfolio captured 107.93% of S&P 500 Index gains but only 71.80% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 8.86% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.88 and R2 of 0.87, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия AMPC 6SN Scott without XOM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AMPC 6SN Scott without XOM имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа AMPC 6SN Scott without XOM на 13 июн. 2026 г. составляет 2.06 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность AMPC 6SN Scott without XOM за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AMPC 6SN Scott without XOM показал максимальную просадку в 45.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 585 торговых сессий.

Текущая просадка AMPC 6SN Scott without XOM составляет 3.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.