IRA Retirement

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

IRA Retirement

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	10%
ADBE Adobe Inc	Technology	10%
ADSK Autodesk, Inc.	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	10%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	10%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	10%
SHOP Shopify Inc.	Technology	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IRA Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

IRA Retirement

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2015 г., начальной даты SHOP

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	2.37%	8.95%	32.00%	13.81%	11.08%
IRA Retirement	17.37%	3.89%	8.09%	41.42%	23.24%	N/A
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	16.38%	4.75%	1.89%	38.34%	26.85%	26.95%
AAPL Apple Inc	18.98%	1.63%	32.79%	31.22%	34.05%	26.09%
ADSK Autodesk, Inc.	9.78%	6.95%	1.69%	31.00%	11.93%	17.03%
ADBE Adobe Inc	-12.45%	-6.30%	4.56%	1.83%	13.52%	22.49%
CRM salesforce.com, inc.	1.84%	3.34%	-13.04%	29.82%	11.65%	16.65%
NFLX Netflix, Inc.	43.98%	1.75%	11.63%	84.57%	21.45%	27.04%
GOOGL Alphabet Inc.	17.40%	0.00%	8.77%	25.91%	21.64%	18.59%
AMZN Amazon.com, Inc.	26.10%	8.78%	7.12%	48.39%	16.55%	27.93%
SHOP Shopify Inc.	1.05%	5.95%	-0.00%	48.30%	20.29%	N/A
IBM International Business Machines Corporation	36.84%	11.09%	16.21%	54.07%	15.25%	6.19%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRA Retirement , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.95%	2.23%	0.24%	-7.18%	0.97%	10.71%	-1.26%	3.84%					17.37%
2023	15.85%	-6.88%	12.54%	-0.12%	10.74%	6.10%	4.69%	0.55%	-8.26%	0.37%	16.68%	3.60%	66.96%
2022	-11.02%	-7.83%	1.63%	-18.72%	-0.35%	-7.96%	14.35%	-6.35%	-10.02%	11.14%	4.58%	-9.37%	-36.93%
2021	-1.96%	1.42%	0.04%	7.34%	-0.67%	7.51%	3.06%	4.71%	-5.13%	8.31%	-1.70%	-1.59%	22.31%
2020	8.59%	-4.19%	-8.30%	19.14%	6.98%	10.86%	5.88%	12.48%	-6.73%	-4.03%	9.33%	3.84%	63.14%
2019	13.29%	5.44%	3.16%	7.51%	-5.81%	6.20%	2.11%	-1.27%	-1.97%	2.54%	7.57%	4.87%	51.50%
2018	15.61%	2.59%	-1.90%	2.19%	7.64%	2.06%	0.73%	9.49%	2.23%	-13.82%	2.24%	-8.57%	18.65%
2017	9.51%	5.41%	4.39%	3.51%	8.43%	-4.43%	5.27%	4.46%	-0.34%	8.08%	0.41%	-0.93%	52.31%
2016	-10.39%	-1.21%	11.79%	-1.66%	5.20%	-3.65%	7.03%	4.87%	2.76%	2.42%	-1.89%	1.91%	16.51%
2015					-0.86%	0.73%	8.73%	-6.94%	0.57%	10.19%	3.46%	-1.76%	13.79%

Комиссия

Комиссия IRA Retirement составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IRA Retirement среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

IRA Retirement

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRA Retirement

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	1.86	2.42	1.31	2.37	7.24
AAPL Apple Inc	1.38	2.05	1.26	1.85	4.36
ADSK Autodesk, Inc.	1.04	1.52	1.20	0.67	3.07
ADBE Adobe Inc	-0.07	0.14	1.02	-0.07	-0.17
CRM salesforce.com, inc.	0.75	1.11	1.19	0.70	2.01
NFLX Netflix, Inc.	2.55	3.66	1.48	1.63	18.83
GOOGL Alphabet Inc.	0.80	1.19	1.17	1.02	2.93
AMZN Amazon.com, Inc.	1.46	2.02	1.26	1.16	7.43
SHOP Shopify Inc.	0.70	1.32	1.18	0.53	1.95
IBM International Business Machines Corporation	2.37	3.29	1.47	3.03	7.51

Коэффициент Шарпа

IRA Retirement на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

IRA Retirement

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IRA Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
IRA Retirement	0.49%	0.53%	0.64%	0.59%	0.67%	0.70%	0.89%	0.72%	0.76%	0.79%	0.68%	0.67%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
ADSK Autodesk, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM salesforce.com, inc.	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHOP Shopify Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IBM International Business Machines Corporation	3.06%	4.05%	4.68%	4.74%	5.17%	4.79%	5.46%	3.84%	3.31%	3.63%	2.65%	1.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

IRA Retirement

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

IRA Retirement показал максимальную просадку в 44.98%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 319 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-44.98%	22 нояб. 2021 г.	223	11 окт. 2022 г.	319	19 янв. 2024 г.	542
-29.48%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	39	11 мая 2020 г.	57
-27.3%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	117
-22.69%	7 дек. 2015 г.	44	9 февр. 2016 г.	117	27 июл. 2016 г.	161
-14.48%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	81	20 янв. 2021 г.	95

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IRA Retirement составляет 5.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

IRA Retirement

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IBM	SHOP	NFLX	AAPL	ADSK	CRM	AMZN	GOOGL	ADBE	MSFT
IBM	1.00	0.19	0.23	0.37	0.39	0.32	0.30	0.38	0.36	0.41
SHOP	0.19	1.00	0.45	0.43	0.52	0.54	0.51	0.44	0.54	0.48
NFLX	0.23	0.45	1.00	0.46	0.46	0.49	0.55	0.49	0.53	0.51
AAPL	0.37	0.43	0.46	1.00	0.52	0.51	0.58	0.60	0.56	0.65
ADSK	0.39	0.52	0.46	0.52	1.00	0.64	0.54	0.55	0.66	0.61
CRM	0.32	0.54	0.49	0.51	0.64	1.00	0.58	0.56	0.69	0.63
AMZN	0.30	0.51	0.55	0.58	0.54	0.58	1.00	0.68	0.62	0.67
GOOGL	0.38	0.44	0.49	0.60	0.55	0.56	0.68	1.00	0.64	0.71
ADBE	0.36	0.54	0.53	0.56	0.66	0.69	0.62	0.64	1.00	0.73
MSFT	0.41	0.48	0.51	0.65	0.61	0.63	0.67	0.71	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2015 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

IRA Retirement

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество