IRA Retirement
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IRA Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2015 г., начальной даты SHOP
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
IRA Retirement | 20.41% | 2.14% | 20.62% | 46.23% | 23.42% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Microsoft Corporation | 15.50% | 0.92% | 11.35% | 29.02% | 25.92% | 26.89% |
Apple Inc | 21.83% | 2.58% | 37.53% | 37.92% | 31.28% | 25.64% |
Autodesk, Inc. | 18.97% | 6.53% | 36.09% | 46.45% | 14.52% | 17.59% |
Adobe Inc | -18.64% | -5.84% | 4.87% | -7.89% | 11.84% | 21.40% |
salesforce.com, inc. | 14.09% | 8.04% | 11.48% | 50.66% | 13.96% | 16.76% |
Netflix, Inc. | 55.98% | 7.36% | 37.92% | 85.19% | 21.53% | 29.84% |
Alphabet Inc. | 21.77% | 3.49% | 4.50% | 36.67% | 22.08% | 19.66% |
Amazon.com, Inc. | 25.60% | 1.52% | 9.05% | 43.79% | 16.58% | 28.81% |
Shopify Inc. | 3.20% | 1.49% | 14.52% | 71.33% | 20.79% | N/A |
International Business Machines Corporation | 32.27% | -4.71% | 28.99% | 53.39% | 15.88% | 7.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRA Retirement , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.95% | 2.23% | 0.24% | -7.18% | 0.97% | 10.71% | -1.26% | 3.84% | 3.59% | 20.41% | |||
2023 | 15.85% | -6.88% | 12.54% | -0.12% | 10.74% | 6.10% | 4.69% | 0.55% | -8.26% | 0.37% | 16.68% | 3.60% | 66.96% |
2022 | -11.02% | -7.83% | 1.63% | -18.72% | -0.35% | -7.96% | 14.35% | -6.35% | -10.02% | 11.14% | 4.58% | -9.37% | -36.93% |
2021 | -1.96% | 1.42% | 0.04% | 7.34% | -0.67% | 7.51% | 3.06% | 4.71% | -5.13% | 8.31% | -1.70% | -1.59% | 22.31% |
2020 | 8.59% | -4.19% | -8.30% | 19.14% | 6.98% | 10.86% | 5.88% | 12.48% | -6.73% | -4.03% | 9.33% | 3.84% | 63.14% |
2019 | 13.29% | 5.44% | 3.16% | 7.51% | -5.81% | 6.20% | 2.11% | -1.27% | -1.97% | 2.54% | 7.57% | 4.87% | 51.50% |
2018 | 15.61% | 2.59% | -1.90% | 2.19% | 7.64% | 2.06% | 0.73% | 9.49% | 2.23% | -13.82% | 2.24% | -8.57% | 18.65% |
2017 | 9.51% | 5.41% | 4.39% | 3.51% | 8.43% | -4.43% | 5.27% | 4.46% | -0.34% | 8.08% | 0.41% | -0.93% | 52.31% |
2016 | -10.39% | -1.21% | 11.79% | -1.66% | 5.20% | -3.65% | 7.03% | 4.87% | 2.76% | 2.42% | -1.89% | 1.91% | 16.51% |
2015 | -0.86% | 0.73% | 8.73% | -6.94% | 0.57% | 10.19% | 3.46% | -1.76% | 13.79% |
Комиссия
Комиссия IRA Retirement составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IRA Retirement среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 1.69 | 2.26 | 1.29 | 2.06 | 5.37 |
Apple Inc | 1.76 | 2.52 | 1.32 | 2.39 | 5.67 |
Autodesk, Inc. | 1.81 | 2.35 | 1.32 | 1.15 | 5.26 |
Adobe Inc | -0.13 | 0.05 | 1.01 | -0.12 | -0.27 |
salesforce.com, inc. | 1.54 | 1.89 | 1.34 | 1.48 | 3.99 |
Netflix, Inc. | 3.07 | 4.02 | 1.54 | 2.23 | 21.65 |
Alphabet Inc. | 1.51 | 2.05 | 1.28 | 1.77 | 4.55 |
Amazon.com, Inc. | 1.89 | 2.54 | 1.33 | 1.71 | 8.44 |
Shopify Inc. | 1.39 | 2.05 | 1.30 | 1.01 | 3.70 |
International Business Machines Corporation | 2.45 | 3.18 | 1.49 | 3.17 | 7.95 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IRA Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRA Retirement | 0.49% | 0.53% | 0.64% | 0.59% | 0.67% | 0.70% | 0.89% | 0.72% | 0.76% | 0.79% | 0.68% | 0.67% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
salesforce.com, inc. | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
International Business Machines Corporation | 3.16% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IRA Retirement показал максимальную просадку в 44.98%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 319 торговых сессий.
Текущая просадка IRA Retirement составляет 0.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.98% | 22 нояб. 2021 г. | 223 | 11 окт. 2022 г. | 319 | 19 янв. 2024 г. | 542 |
-29.48% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
-27.3% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
-22.69% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 117 | 27 июл. 2016 г. | 161 |
-14.48% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 81 | 20 янв. 2021 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IRA Retirement составляет 4.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IBM | SHOP | NFLX | AAPL | ADSK | CRM | AMZN | GOOGL | ADBE | MSFT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM | 1.00 | 0.19 | 0.23 | 0.36 | 0.39 | 0.32 | 0.29 | 0.37 | 0.36 | 0.41 |
SHOP | 0.19 | 1.00 | 0.45 | 0.43 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.44 | 0.54 | 0.48 |
NFLX | 0.23 | 0.45 | 1.00 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.55 | 0.49 | 0.53 | 0.51 |
AAPL | 0.36 | 0.43 | 0.46 | 1.00 | 0.52 | 0.51 | 0.57 | 0.60 | 0.56 | 0.64 |
ADSK | 0.39 | 0.53 | 0.46 | 0.52 | 1.00 | 0.64 | 0.54 | 0.55 | 0.66 | 0.61 |
CRM | 0.32 | 0.54 | 0.49 | 0.51 | 0.64 | 1.00 | 0.58 | 0.56 | 0.68 | 0.63 |
AMZN | 0.29 | 0.51 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.58 | 1.00 | 0.67 | 0.62 | 0.67 |
GOOGL | 0.37 | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.55 | 0.56 | 0.67 | 1.00 | 0.63 | 0.71 |
ADBE | 0.36 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.66 | 0.68 | 0.62 | 0.63 | 1.00 | 0.72 |
MSFT | 0.41 | 0.48 | 0.51 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.72 | 1.00 |