PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

IRA Retirement

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов


MSFT 10%AAPL 10%ADSK 10%ADBE 10%CRM 10%NFLX 10%GOOGL 10%AMZN 10%SHOP 10%IBM 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology10%
AAPL
Apple Inc.
Technology10%
ADSK
Autodesk, Inc.
Technology10%
ADBE
Adobe Inc
Technology10%
CRM
salesforce.com, inc.
Technology10%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services10%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical10%
SHOP
Shopify Inc.
Technology10%
IBM
International Business Machines Corporation
Technology10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в IRA Retirement и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
19.26%
8.86%
IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

IRA Retirement на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 39.02% с начала года и доходность в 24.86% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.31%9.66%12.78%14.25%8.15%8.89%
IRA Retirement -0.77%19.49%39.02%39.63%16.99%24.86%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.91%15.58%34.15%35.01%24.23%27.72%
AAPL
Apple Inc.
-1.86%9.74%34.44%13.82%27.33%23.66%
ADSK
Autodesk, Inc.
1.73%1.45%9.20%6.05%6.03%16.43%
ADBE
Adobe Inc
-1.08%39.26%52.70%79.49%14.56%24.93%
CRM
salesforce.com, inc.
0.89%11.29%57.33%41.31%6.06%13.46%
NFLX
Netflix, Inc.
-7.02%19.91%30.27%62.18%1.24%19.20%
GOOGL
Alphabet Inc.
1.05%23.52%47.84%31.39%17.40%20.38%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-3.66%31.02%53.96%9.10%6.21%23.99%
SHOP
Shopify Inc.
-0.48%17.27%54.71%75.78%27.23%44.08%
IBM
International Business Machines Corporation
4.16%22.48%8.57%23.90%5.43%3.08%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

IBMSHOPNFLXAAPLADSKCRMAMZNGOOGLADBEMSFT
IBM1.000.190.230.390.390.320.300.400.360.42
SHOP0.191.000.450.440.520.540.510.450.540.48
NFLX0.230.451.000.470.470.490.560.490.540.51
AAPL0.390.440.471.000.540.540.590.620.590.66
ADSK0.390.520.470.541.000.650.550.580.690.63
CRM0.320.540.490.540.651.000.590.580.700.65
AMZN0.300.510.560.590.550.591.000.690.630.67
GOOGL0.400.450.490.620.580.580.691.000.660.72
ADBE0.360.540.540.590.690.700.630.661.000.75
MSFT0.420.480.510.660.630.650.670.720.751.00

Коэффициент Шарпа

IRA Retirement на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.33

Коэффициент Шарпа IRA Retirement находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.33
0.70
IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IRA Retirement за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
IRA Retirement 0.59%0.66%0.63%0.75%0.81%1.05%0.86%0.92%0.99%0.86%0.84%0.76%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
ADSK
Autodesk, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHOP
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation
4.49%4.85%5.16%5.91%5.77%6.89%5.07%4.53%5.16%3.89%2.96%2.64%

Комиссия

Комиссия IRA Retirement составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MSFT
Microsoft Corporation
1.08
AAPL
Apple Inc.
0.41
ADSK
Autodesk, Inc.
0.10
ADBE
Adobe Inc
2.18
CRM
salesforce.com, inc.
1.10
NFLX
Netflix, Inc.
1.30
GOOGL
Alphabet Inc.
0.85
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.15
SHOP
Shopify Inc.
1.12
IBM
International Business Machines Corporation
1.20

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-18.49%
-9.73%
IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IRA Retirement с января 2010 показал максимальную просадку в 44.98%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.98%22 нояб. 2021 г.22311 окт. 2022 г.
-29.48%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57
-27.3%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-22.69%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.11727 июл. 2016 г.161
-14.48%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.8120 янв. 2021 г.95

График волатильности

Текущая волатильность IRA Retirement составляет 5.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.92%
3.66%
IRA Retirement
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля