Best performing companies over - 5 years
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | Industrials | 10% |
CAR Avis Budget Group, Inc. | Industrials | 10% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | Technology | 10% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | Consumer Defensive | 10% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | Technology | 10% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
SAIA Saia, Inc. | Industrials | 10% |
SNPS Synopsys, Inc. | Technology | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Best performing companies over - 5 years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мар. 2012 г., начальной даты ENPH
Доходность по периодам
Best performing companies over - 5 years на 30 авг. 2024 г. показал доходность в -2.35% с начала года и доходность в 45.76% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.24% | 2.86% | 9.73% | 23.86% | 13.86% | 10.83% |
Best performing companies over - 5 years | -2.35% | -2.37% | -13.61% | -3.44% | 60.58% | 45.76% |
Активы портфеля: | ||||||
CELH Celsius Holdings, Inc. | -30.98% | -18.74% | -53.90% | -41.81% | 94.38% | 67.62% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -8.20% | 10.91% | -4.50% | -5.32% | 32.62% | 24.07% |
NVDA NVIDIA Corporation | 137.48% | 13.36% | 48.66% | 138.76% | 95.34% | 74.05% |
TSLA Tesla, Inc. | -16.98% | -7.34% | 2.18% | -19.70% | 69.04% | 27.68% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | -31.80% | -5.47% | -38.59% | -50.42% | 19.08% | 20.18% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 3.13% | 2.70% | -11.79% | 23.09% | 54.83% | 38.02% |
SAIA Saia, Inc. | -14.59% | -8.40% | -34.95% | -11.61% | 34.43% | 22.98% |
CAR Avis Budget Group, Inc. | -53.38% | -16.20% | -23.51% | -60.45% | 28.63% | 2.57% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | -2.47% | 4.95% | -12.73% | 10.73% | 31.23% | 31.22% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.41% | -1.69% | -9.88% | 13.06% | 29.61% | 28.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best performing companies over - 5 years, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -3.23% | 16.81% | 2.85% | -12.22% | 8.19% | -4.07% | -1.37% | -2.35% | |||||
2023 | 17.07% | 6.94% | 4.76% | -5.47% | 14.85% | 14.49% | 2.37% | 2.97% | -8.41% | -13.46% | 13.71% | 9.10% | 68.97% |
2022 | -20.14% | 6.43% | 6.75% | -13.87% | 2.22% | -8.18% | 28.42% | -6.26% | -8.20% | 6.60% | 12.91% | -13.33% | -15.45% |
2021 | 0.69% | 8.13% | 2.80% | 6.00% | 0.86% | 7.65% | 2.35% | 10.29% | 0.81% | 25.49% | 12.00% | -5.26% | 95.20% |
2020 | 8.90% | 6.40% | -22.36% | 28.96% | 23.05% | 8.51% | 15.67% | 25.26% | -2.46% | 4.98% | 22.54% | 17.25% | 230.23% |
2019 | 15.08% | 15.80% | 3.21% | 2.59% | -3.25% | 16.27% | 14.15% | -2.08% | -2.72% | 4.99% | 8.83% | 6.20% | 109.43% |
2018 | 7.57% | -1.14% | 0.13% | 1.55% | 4.75% | 2.88% | -0.55% | 1.71% | -4.23% | -9.33% | 1.34% | -9.22% | -5.84% |
2017 | 12.94% | 6.38% | -1.55% | 1.95% | -1.54% | 4.76% | 4.34% | 5.18% | 11.06% | 4.34% | 8.35% | -0.90% | 69.85% |
2016 | -15.30% | 5.53% | 11.52% | 1.12% | 4.04% | -1.97% | 6.91% | 2.57% | -3.96% | -2.64% | 12.69% | 3.06% | 22.40% |
2015 | -3.39% | 12.61% | 0.55% | 19.06% | -1.47% | 0.82% | -1.46% | -7.64% | -3.52% | 0.65% | -1.34% | 3.99% | 17.32% |
2014 | 7.41% | 13.85% | 9.53% | 0.15% | 1.35% | 3.28% | -3.81% | 13.76% | -6.65% | 0.78% | 0.77% | 4.94% | 52.85% |
2013 | 6.77% | 8.83% | 8.85% | 7.07% | 18.23% | 1.27% | 4.94% | 6.11% | 2.66% | -0.70% | 3.04% | -0.64% | 88.42% |
Комиссия
Комиссия Best performing companies over - 5 years составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Best performing companies over - 5 years среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -0.68 | -0.82 | 0.90 | -0.66 | -1.42 |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -0.09 | 0.33 | 1.04 | -0.08 | -0.33 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.82 | 3.27 | 1.41 | 5.22 | 16.24 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.37 | -0.20 | 0.98 | -0.30 | -0.75 |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | -0.95 | -1.34 | 0.84 | -0.88 | -1.55 |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.50 | 0.94 | 1.13 | 0.63 | 1.31 |
SAIA Saia, Inc. | -0.22 | 0.02 | 1.00 | -0.28 | -0.57 |
CAR Avis Budget Group, Inc. | -1.07 | -1.81 | 0.77 | -0.79 | -1.58 |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.39 | 0.75 | 1.09 | 0.48 | 1.40 |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.45 | 0.84 | 1.10 | 0.67 | 1.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Best performing companies over - 5 years за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best performing companies over - 5 years | 1.21% | 0.57% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.03% | 0.05% | 0.12% | 0.17% | 0.19% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LSCC Lattice Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAIA Saia, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAR Avis Budget Group, Inc. | 12.10% | 5.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Best performing companies over - 5 years показал максимальную просадку в 47.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.
Текущая просадка Best performing companies over - 5 years составляет 18.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-47.74% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 48 | 27 мая 2020 г. | 67 |
-37.98% | 22 нояб. 2021 г. | 143 | 16 июн. 2022 г. | 198 | 31 мар. 2023 г. | 341 |
-33.55% | 28 апр. 2015 г. | 201 | 11 февр. 2016 г. | 195 | 17 нояб. 2016 г. | 396 |
-27.78% | 15 июн. 2018 г. | 133 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 173 |
-23.95% | 8 мар. 2024 г. | 105 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Best performing companies over - 5 years составляет 13.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CELH | ENPH | TSLA | CAR | SAIA | BLDR | LSCC | NVDA | CDNS | SNPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH | 1.00 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
ENPH | 0.15 | 1.00 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
TSLA | 0.17 | 0.28 | 1.00 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.36 | 0.38 |
CAR | 0.15 | 0.27 | 0.29 | 1.00 | 0.40 | 0.43 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
SAIA | 0.16 | 0.28 | 0.25 | 0.40 | 1.00 | 0.43 | 0.35 | 0.34 | 0.39 | 0.39 |
BLDR | 0.18 | 0.27 | 0.29 | 0.43 | 0.43 | 1.00 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.39 |
LSCC | 0.20 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 0.53 | 0.49 | 0.51 |
NVDA | 0.20 | 0.29 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.53 | 1.00 | 0.58 | 0.59 |
CDNS | 0.20 | 0.30 | 0.36 | 0.31 | 0.39 | 0.37 | 0.49 | 0.58 | 1.00 | 0.81 |
SNPS | 0.21 | 0.30 | 0.38 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.51 | 0.59 | 0.81 | 1.00 |