PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Best performing companies over - 5 years
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CELH 10%ENPH 10%NVDA 10%TSLA 10%LSCC 10%BLDR 10%SAIA 10%CAR 10%CDNS 10%SNPS 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
Industrials
10%
CAR
Avis Budget Group, Inc.
Industrials
10%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
Technology
10%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
Consumer Defensive
10%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
Technology
10%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
Technology
10%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
10%
SAIA
Saia, Inc.
Industrials
10%
SNPS
Synopsys, Inc.
Technology
10%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Best performing companies over - 5 years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.39%
15.83%
Best performing companies over - 5 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мар. 2012 г., начальной даты ENPH

Доходность по периодам

Best performing companies over - 5 years на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 3.47% с начала года и доходность в 47.55% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Best performing companies over - 5 years3.47%-0.83%1.39%26.60%61.83%47.55%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
-43.09%-4.61%-56.46%-42.19%92.92%69.56%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-37.13%-27.77%-23.62%5.61%33.84%18.70%
NVDA
NVIDIA Corporation
185.29%16.35%63.51%243.27%95.48%77.28%
TSLA
Tesla, Inc.
4.44%-0.36%41.60%31.50%65.62%32.13%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-19.58%3.66%-19.13%-17.55%23.23%23.58%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
2.79%-11.66%-6.14%60.00%50.18%40.12%
SAIA
Saia, Inc.
8.85%9.75%20.20%33.52%39.99%25.62%
CAR
Avis Budget Group, Inc.
-50.86%-0.56%-8.75%-43.81%25.37%5.11%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
4.44%3.76%3.20%21.71%34.33%31.91%
SNPS
Synopsys, Inc.
2.78%3.10%-0.26%14.81%31.39%29.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best performing companies over - 5 years, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.23%16.81%2.85%-12.22%8.19%-4.07%-1.37%-5.61%5.00%3.47%
202317.07%6.94%4.76%-5.47%14.85%14.49%2.37%2.97%-8.41%-13.46%13.71%9.10%68.97%
2022-20.14%6.43%6.75%-13.87%2.22%-8.18%28.42%-6.26%-8.20%6.60%12.91%-13.33%-15.45%
20210.69%8.13%2.80%6.00%0.86%7.65%2.35%10.29%0.81%25.49%12.00%-5.26%95.20%
20208.90%6.40%-22.36%28.96%23.05%8.51%15.67%25.26%-2.46%4.98%22.54%17.25%230.22%
201915.08%15.80%3.21%2.59%-3.25%16.27%14.15%-2.08%-2.72%4.99%8.83%6.20%109.43%
20187.57%-1.14%0.13%1.55%4.75%2.88%-0.55%1.71%-4.23%-9.33%1.34%-9.22%-5.84%
201712.94%6.38%-1.55%1.95%-1.54%4.76%4.34%5.18%11.06%4.34%8.35%-0.90%69.85%
2016-15.30%5.53%11.52%1.12%4.03%-1.97%6.91%2.57%-3.96%-2.63%12.69%3.06%22.40%
2015-3.40%12.61%0.55%19.06%-1.47%0.83%-1.46%-7.64%-3.52%0.65%-1.34%4.00%17.32%
20147.40%13.85%9.53%0.15%1.35%3.29%-3.81%13.77%-6.66%0.78%0.77%4.94%52.85%
20136.77%8.83%8.85%7.07%18.23%1.26%4.95%6.11%2.66%-0.70%3.04%-0.64%88.43%

Комиссия

Комиссия Best performing companies over - 5 years составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Best performing companies over - 5 years среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Best performing companies over - 5 years, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Best performing companies over - 5 years, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Best performing companies over - 5 years, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Best performing companies over - 5 years, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Best performing companies over - 5 years, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Best performing companies over - 5 years, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Best performing companies over - 5 years
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Best performing companies over - 5 years, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Best performing companies over - 5 years, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Best performing companies over - 5 years, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Best performing companies over - 5 years, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Best performing companies over - 5 years, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CELH
Celsius Holdings, Inc.
-0.68-0.830.90-0.60-1.12
ENPH
Enphase Energy, Inc.
0.020.511.060.020.07
NVDA
NVIDIA Corporation
4.844.431.589.2029.13
TSLA
Tesla, Inc.
0.431.061.130.391.10
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-0.38-0.190.98-0.37-0.83
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
1.371.861.271.653.78
SAIA
Saia, Inc.
0.771.241.190.981.77
CAR
Avis Budget Group, Inc.
-0.73-0.900.89-0.54-1.04
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.691.241.150.952.08
SNPS
Synopsys, Inc.
0.470.871.110.621.48

Коэффициент Шарпа

Best performing companies over - 5 years на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.90
3.43
Best performing companies over - 5 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Best performing companies over - 5 years за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Best performing companies over - 5 years1.15%0.57%0.01%0.01%0.01%0.03%0.05%0.03%0.05%0.12%0.17%0.19%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAIA
Saia, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAR
Avis Budget Group, Inc.
11.48%5.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNPS
Synopsys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-13.44%
-0.54%
Best performing companies over - 5 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Best performing companies over - 5 years показал максимальную просадку в 47.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.

Текущая просадка Best performing companies over - 5 years составляет 13.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.74%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.4827 мая 2020 г.67
-37.98%22 нояб. 2021 г.14316 июн. 2022 г.19831 мар. 2023 г.341
-33.54%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.19517 нояб. 2016 г.396
-27.78%15 июн. 2018 г.13324 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.173
-24.09%8 мар. 2024 г.1266 сент. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Best performing companies over - 5 years составляет 8.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.08%
2.71%
Best performing companies over - 5 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CELHENPHTSLACARSAIABLDRLSCCNVDACDNSSNPS
CELH1.000.160.170.150.160.180.200.200.200.22
ENPH0.161.000.280.270.280.270.340.290.300.30
TSLA0.170.281.000.290.250.280.310.390.360.38
CAR0.150.270.291.000.400.430.330.300.310.31
SAIA0.160.280.250.401.000.430.340.340.390.38
BLDR0.180.270.280.430.431.000.350.340.370.39
LSCC0.200.340.310.330.340.351.000.530.490.51
NVDA0.200.290.390.300.340.340.531.000.580.59
CDNS0.200.300.360.310.390.370.490.581.000.81
SNPS0.220.300.380.310.380.390.510.590.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 апр. 2012 г.