PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Best performing companies over - 5 years
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CELH 10%ENPH 10%NVDA 10%TSLA 10%LSCC 10%BLDR 10%SAIA 10%CAR 10%CDNS 10%SNPS 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
Industrials
10%
CAR
Avis Budget Group, Inc.
Industrials
10%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
Technology
10%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
Consumer Defensive
10%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
Technology
10%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
Technology
10%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
10%
SAIA
Saia, Inc.
Industrials
10%
SNPS
Synopsys, Inc.
Technology
10%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Best performing companies over - 5 years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.65%
9.23%
Best performing companies over - 5 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мар. 2012 г., начальной даты ENPH

Доходность по периодам

Best performing companies over - 5 years на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 6.64% с начала года и доходность в 47.07% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
Best performing companies over - 5 years6.64%-3.48%0.65%6.06%57.79%47.07%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
-50.94%-8.73%-52.11%-46.54%77.16%66.37%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-44.76%10.12%-28.33%-45.52%21.78%17.33%
NVDA
NVIDIA Corporation
182.10%-1.60%10.79%186.09%88.33%76.08%
TSLA
Tesla, Inc.
73.29%22.14%129.84%70.51%72.15%39.83%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-12.86%10.90%5.73%-14.31%24.74%24.36%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
-10.73%-16.52%9.17%-10.89%42.63%36.23%
SAIA
Saia, Inc.
6.08%-14.19%-0.45%2.88%38.38%23.75%
CAR
Avis Budget Group, Inc.
-54.07%-20.70%-26.52%-55.33%21.35%2.80%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
11.76%-2.39%-2.29%10.37%34.28%31.86%
SNPS
Synopsys, Inc.
-4.34%-12.83%-17.92%-6.08%28.70%27.41%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best performing companies over - 5 years, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.23%16.81%2.85%-12.22%8.19%-4.07%-1.37%-5.61%5.00%-3.17%11.79%6.64%
202317.07%6.94%4.76%-5.47%14.85%14.49%2.37%2.97%-8.41%-13.46%13.71%9.10%68.97%
2022-20.14%6.43%6.75%-13.87%2.22%-8.18%28.42%-6.26%-8.20%6.60%12.91%-13.33%-15.45%
20210.69%8.13%2.80%6.00%0.86%7.65%2.35%10.29%0.81%25.49%12.00%-5.26%95.20%
20208.90%6.40%-22.36%28.96%23.05%8.51%15.67%25.26%-2.46%4.98%22.54%17.25%230.22%
201915.08%15.80%3.21%2.59%-3.25%16.27%14.15%-2.08%-2.70%4.98%8.83%6.20%109.43%
20187.57%-1.14%0.13%1.55%4.75%2.88%-0.55%1.71%-4.23%-9.33%1.34%-9.22%-5.84%
201712.94%6.38%-1.55%1.95%-1.54%4.76%4.34%5.18%11.06%4.34%8.35%-0.90%69.85%
2016-15.30%5.53%11.52%1.12%4.03%-1.97%6.91%2.57%-3.96%-2.63%12.69%3.06%22.40%
2015-3.40%12.61%0.55%19.06%-1.47%0.83%-1.46%-7.64%-3.52%0.65%-1.34%3.99%17.32%
20147.42%13.84%9.60%0.15%1.36%3.27%-3.83%13.78%-6.66%0.80%0.77%4.95%52.94%
20136.84%8.86%8.82%7.27%18.01%1.13%5.08%6.11%2.66%-0.70%3.04%-0.62%88.59%

Комиссия

Комиссия Best performing companies over - 5 years составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Best performing companies over - 5 years составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Best performing companies over - 5 years, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Best performing companies over - 5 years, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Best performing companies over - 5 years, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Best performing companies over - 5 years, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Best performing companies over - 5 years, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Best performing companies over - 5 years, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Best performing companies over - 5 years, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.182.07
Коэффициент Сортино Best performing companies over - 5 years, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.000.452.76
Коэффициент Омега Best performing companies over - 5 years, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.051.39
Коэффициент Кальмара Best performing companies over - 5 years, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.223.05
Коэффициент Мартина Best performing companies over - 5 years, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.000.4713.27
Best performing companies over - 5 years
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CELH
Celsius Holdings, Inc.
-0.75-1.000.88-0.64-1.02
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-0.72-0.900.90-0.55-1.77
NVDA
NVIDIA Corporation
3.543.701.476.8521.16
TSLA
Tesla, Inc.
1.101.891.231.063.02
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-0.28-0.050.99-0.26-0.52
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
-0.22-0.021.00-0.25-0.53
SAIA
Saia, Inc.
0.060.451.070.080.14
CAR
Avis Budget Group, Inc.
-0.94-1.470.82-0.70-1.31
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.300.691.080.430.91
SNPS
Synopsys, Inc.
-0.32-0.210.97-0.48-1.03

Best performing companies over - 5 years на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18
2.07
Best performing companies over - 5 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Best performing companies over - 5 years за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.00%0.57%0.01%0.01%0.01%0.03%0.05%0.03%0.05%0.12%0.17%0.19%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAIA
Saia, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAR
Avis Budget Group, Inc.
0.00%5.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNPS
Synopsys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.79%
-1.91%
Best performing companies over - 5 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Best performing companies over - 5 years показал максимальную просадку в 47.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.

Текущая просадка Best performing companies over - 5 years составляет 10.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.74%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.4827 мая 2020 г.67
-37.98%22 нояб. 2021 г.14316 июн. 2022 г.19831 мар. 2023 г.341
-33.54%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.19517 нояб. 2016 г.396
-27.78%15 июн. 2018 г.13324 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.173
-24.09%8 мар. 2024 г.1266 сент. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Best performing companies over - 5 years составляет 7.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.85%
3.82%
Best performing companies over - 5 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CELHENPHTSLACARSAIABLDRLSCCNVDACDNSSNPS
CELH1.000.160.160.150.160.180.200.200.210.22
ENPH0.161.000.280.270.280.280.340.280.300.30
TSLA0.160.281.000.280.240.280.310.380.360.38
CAR0.150.270.281.000.400.430.330.300.300.31
SAIA0.160.280.240.401.000.420.340.330.380.38
BLDR0.180.280.280.430.421.000.340.330.370.39
LSCC0.200.340.310.330.340.341.000.520.490.51
NVDA0.200.280.380.300.330.330.521.000.580.59
CDNS0.210.300.360.300.380.370.490.581.000.81
SNPS0.220.300.380.310.380.390.510.590.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 апр. 2012 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab