Best performing companies over - 5 years

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Best performing companies over - 5 years

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BLDR Builders FirstSource, Inc.	Industrials	10%
CAR Avis Budget Group, Inc.	Industrials	10%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	10%
CELH Celsius Holdings, Inc.	Consumer Defensive	10%
ENPH Enphase Energy, Inc.	Technology	10%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
SAIA Saia, Inc.	Industrials	10%
SNPS Synopsys, Inc.	Technology	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Best performing companies over - 5 years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Best performing companies over - 5 years

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мар. 2012 г., начальной даты ENPH

Доходность по периодам

Best performing companies over - 5 years на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 3.64% с начала года и доходность в 48.11% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Best performing companies over - 5 years	4.17%	-2.02%	6.72%	6.07%	63.91%	48.55%
Активы портфеля:
CELH Celsius Holdings, Inc.	-14.90%	-17.97%	-11.49%	-3.63%	94.50%	70.99%
ENPH Enphase Energy, Inc.	-11.06%	14.15%	11.53%	-29.54%	41.50%	27.64%
NVDA NVIDIA Corporation	126.76%	-11.17%	84.00%	144.69%	91.87%	74.97%
TSLA Tesla, Inc.	-11.36%	12.16%	20.19%	-13.87%	70.90%	30.91%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	-21.47%	-4.16%	-13.35%	-39.29%	26.64%	22.84%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	-4.92%	16.08%	-6.37%	12.18%	55.88%	38.70%
SAIA Saia, Inc.	11.61%	5.26%	8.65%	19.06%	48.30%	27.61%
CAR Avis Budget Group, Inc.	-42.69%	-5.99%	-41.68%	-51.18%	24.35%	6.42%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	-5.14%	-16.47%	-11.13%	10.00%	27.83%	31.50%
SNPS Synopsys, Inc.	4.62%	-9.99%	2.01%	20.05%	31.57%	30.22%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best performing companies over - 5 years, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-3.23%	16.81%	2.85%	-12.22%	8.19%	-4.07%							4.17%
2023	17.07%	6.94%	4.76%	-5.47%	14.85%	14.49%	2.37%	2.97%	-8.41%	-13.46%	13.71%	9.10%	68.97%
2022	-20.14%	6.43%	6.75%	-13.87%	2.22%	-8.18%	28.42%	-6.26%	-8.20%	6.60%	12.91%	-13.33%	-15.45%
2021	0.69%	8.13%	2.80%	6.00%	0.86%	7.65%	2.35%	10.29%	0.81%	25.49%	12.00%	-5.26%	95.20%
2020	8.90%	6.40%	-22.36%	28.96%	23.05%	8.51%	15.67%	25.26%	-2.46%	4.98%	22.54%	17.25%	230.23%
2019	15.08%	15.80%	3.21%	2.59%	-3.25%	16.27%	14.15%	-2.08%	-2.72%	4.99%	8.83%	6.20%	109.43%
2018	7.57%	-1.14%	0.13%	1.55%	4.75%	2.88%	-0.55%	1.71%	-4.23%	-9.33%	1.34%	-9.22%	-5.84%
2017	12.94%	6.38%	-1.55%	1.95%	-1.54%	4.76%	4.34%	5.18%	11.06%	4.34%	8.35%	-0.90%	69.85%
2016	-15.30%	5.53%	11.52%	1.12%	4.04%	-1.97%	6.91%	2.57%	-3.96%	-2.64%	12.69%	3.06%	22.40%
2015	-3.39%	12.61%	0.55%	19.06%	-1.47%	0.82%	-1.46%	-7.64%	-3.52%	0.65%	-1.34%	3.99%	17.32%
2014	7.41%	13.85%	9.53%	0.15%	1.35%	3.28%	-3.81%	13.76%	-6.65%	0.78%	0.77%	4.94%	52.85%
2013	6.77%	8.83%	8.85%	7.07%	18.23%	1.27%	4.94%	6.11%	2.66%	-0.70%	3.04%	-0.64%	88.42%

Комиссия

Комиссия Best performing companies over - 5 years составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Best performing companies over - 5 years среди портфелей на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Best performing companies over - 5 years

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Best performing companies over - 5 years

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CELH Celsius Holdings, Inc.	-0.08	0.32	1.04	-0.10	-0.23
ENPH Enphase Energy, Inc.	-0.55	-0.54	0.94	-0.45	-1.01
NVDA NVIDIA Corporation	3.13	3.59	1.45	7.37	20.15
TSLA Tesla, Inc.	-0.32	-0.13	0.99	-0.26	-0.67
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	-0.81	-0.98	0.88	-0.89	-1.40
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.25	0.63	1.09	0.32	0.70
SAIA Saia, Inc.	0.54	0.97	1.14	0.62	1.53
CAR Avis Budget Group, Inc.	-0.96	-1.49	0.81	-0.72	-1.44
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.30	0.61	1.07	0.40	1.38
SNPS Synopsys, Inc.	0.61	1.03	1.13	1.19	3.17

Коэффициент Шарпа

Best performing companies over - 5 years на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Best performing companies over - 5 years

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Best performing companies over - 5 years за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Best performing companies over - 5 years	0.99%	0.57%	0.01%	0.01%	0.01%	0.03%	0.05%	0.03%	0.05%	0.12%	0.17%	0.19%
Активы портфеля:
CELH Celsius Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ENPH Enphase Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LSCC Lattice Semiconductor Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SAIA Saia, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAR Avis Budget Group, Inc.	9.84%	5.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNPS Synopsys, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Best performing companies over - 5 years

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Best performing companies over - 5 years показал максимальную просадку в 47.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.

Текущая просадка Best performing companies over - 5 years составляет 13.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-47.74%	21 февр. 2020 г.	19	18 мар. 2020 г.	48	27 мая 2020 г.	67
-37.98%	22 нояб. 2021 г.	143	16 июн. 2022 г.	198	31 мар. 2023 г.	341
-33.55%	28 апр. 2015 г.	201	11 февр. 2016 г.	195	17 нояб. 2016 г.	396
-27.78%	15 июн. 2018 г.	133	24 дек. 2018 г.	40	22 февр. 2019 г.	173
-21.77%	19 июл. 2023 г.	74	31 окт. 2023 г.	67	7 февр. 2024 г.	141

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Best performing companies over - 5 years составляет 8.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Best performing companies over - 5 years

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CELH	ENPH	TSLA	CAR	SAIA	BLDR	LSCC	NVDA	CDNS	SNPS
CELH	1.00	0.15	0.16	0.14	0.16	0.18	0.20	0.19	0.20	0.21
ENPH	0.15	1.00	0.28	0.27	0.28	0.27	0.34	0.29	0.30	0.30
TSLA	0.16	0.28	1.00	0.29	0.24	0.28	0.31	0.39	0.36	0.38
CAR	0.14	0.27	0.29	1.00	0.40	0.43	0.33	0.30	0.30	0.31
SAIA	0.16	0.28	0.24	0.40	1.00	0.43	0.34	0.34	0.39	0.38
BLDR	0.18	0.27	0.28	0.43	0.43	1.00	0.35	0.34	0.37	0.39
LSCC	0.20	0.34	0.31	0.33	0.34	0.35	1.00	0.53	0.49	0.50
NVDA	0.19	0.29	0.39	0.30	0.34	0.34	0.53	1.00	0.58	0.59
CDNS	0.20	0.30	0.36	0.30	0.39	0.37	0.49	0.58	1.00	0.81
SNPS	0.21	0.30	0.38	0.31	0.38	0.39	0.50	0.59	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 апр. 2012 г.