PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Best performing companies over - 5 years

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


CELH 10%ENPH 10%NVDA 10%TSLA 10%LSCC 10%BLDR 10%SAIA 10%CAR 10%CDNS 10%SNPS 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CELH
Celsius Holdings, Inc.
Consumer Defensive

10%

ENPH
Enphase Energy, Inc.
Technology

10%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

10%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

10%

LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
Technology

10%

BLDR
Builders FirstSource, Inc.
Industrials

10%

SAIA
Saia, Inc.
Industrials

10%

CAR
Avis Budget Group, Inc.
Industrials

10%

CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
Technology

10%

SNPS
Synopsys, Inc.
Technology

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Best performing companies over - 5 years и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
13,600.17%
264.73%
Best performing companies over - 5 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мар. 2012 г., начальной даты ENPH

Доходность по периодам

Best performing companies over - 5 years на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 14.63% с начала года и доходность в 51.17% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Best performing companies over - 5 years14.63%18.46%12.70%53.85%75.07%51.17%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
45.40%58.86%22.44%151.89%131.23%88.24%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-1.88%24.52%0.72%-38.71%70.19%31.41%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%33.73%69.64%253.07%84.24%68.95%
TSLA
Tesla, Inc.
-18.45%8.20%-17.29%6.15%59.52%28.18%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
13.35%28.49%-19.40%-9.79%44.46%25.81%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
19.79%15.11%34.45%130.66%70.20%36.98%
SAIA
Saia, Inc.
32.25%28.63%32.14%102.98%53.86%31.99%
CAR
Avis Budget Group, Inc.
-37.65%-32.49%-45.19%-47.99%26.26%9.18%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
15.74%9.28%29.43%63.64%40.27%35.20%
SNPS
Synopsys, Inc.
14.85%10.87%28.43%62.74%41.83%30.78%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.23%16.48%
20232.97%-8.41%-13.46%13.71%9.10%

Коэффициент Шарпа

Best performing companies over - 5 years на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.09. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.09

Коэффициент Шарпа Best performing companies over - 5 years находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.09
2.44
Best performing companies over - 5 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Best performing companies over - 5 years за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Best performing companies over - 5 years0.91%0.57%0.01%0.01%0.01%0.03%0.05%0.03%0.05%0.12%0.17%0.19%
CELH
Celsius Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENPH
Enphase Energy, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAIA
Saia, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAR
Avis Budget Group, Inc.
9.05%5.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNPS
Synopsys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Best performing companies over - 5 years составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Best performing companies over - 5 years
2.09
CELH
Celsius Holdings, Inc.
2.95
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-0.62
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
TSLA
Tesla, Inc.
-0.00
LSCC
Lattice Semiconductor Corporation
-0.18
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
3.20
SAIA
Saia, Inc.
2.69
CAR
Avis Budget Group, Inc.
-0.93
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
2.34
SNPS
Synopsys, Inc.
2.21

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CELHENPHTSLACARSAIABLDRLSCCNVDACDNSSNPS
CELH1.000.150.170.140.160.170.190.190.200.21
ENPH0.151.000.280.270.280.270.340.290.310.31
TSLA0.170.281.000.280.250.280.300.400.370.38
CAR0.140.270.281.000.400.430.320.310.310.31
SAIA0.160.280.250.401.000.430.350.340.390.39
BLDR0.170.270.280.430.431.000.340.340.370.39
LSCC0.190.340.300.320.350.341.000.530.480.50
NVDA0.190.290.400.310.340.340.531.000.580.59
CDNS0.200.310.370.310.390.370.480.581.000.80
SNPS0.210.310.380.310.390.390.500.590.801.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Best performing companies over - 5 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Best performing companies over - 5 years показал максимальную просадку в 47.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 48 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.74%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.4827 мая 2020 г.67
-37.98%22 нояб. 2021 г.14316 июн. 2022 г.19831 мар. 2023 г.341
-33.54%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.19517 нояб. 2016 г.396
-27.78%15 июн. 2018 г.13324 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.173
-21.77%19 июл. 2023 г.7431 окт. 2023 г.677 февр. 2024 г.141

График волатильности

Текущая волатильность Best performing companies over - 5 years составляет 9.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9.16%
3.47%
Best performing companies over - 5 years
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев