ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2019 г., начальной даты ARKF
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
ETF | 17.66% | 8.05% | 9.45% | 30.19% | 17.77% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 2.61% | 11.68% | 0.78% | 33.24% | 5.46% | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 39.22% | 11.46% | 10.33% | 56.79% | 35.68% | 28.55% |
IXN iShares Global Tech ETF | 19.56% | 7.75% | 11.28% | 31.63% | 22.25% | 19.11% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 21.35% | 6.12% | 11.25% | 28.79% | 15.58% | 13.24% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 24.49% | 6.38% | 13.81% | 30.24% | 16.61% | 14.64% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 11.03% | 7.49% | 8.65% | 18.40% | 8.35% | 5.37% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 19.03% | 7.47% | 11.72% | 29.47% | 22.43% | 20.27% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.62% | 6.59% | 8.86% | 16.98% | 7.39% | 4.62% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 14.86% | 7.63% | 7.54% | 26.02% | 23.27% | 20.11% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 13.51% | 7.87% | 6.67% | 22.88% | 17.10% | N/A |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 5.68% | 6.03% | 3.83% | 12.96% | 13.29% | 12.57% |
IXG iShares Global Financials ETF | 21.14% | 8.65% | 15.06% | 32.84% | 11.59% | 7.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.65% | 6.78% | 3.11% | -5.34% | 5.80% | 4.76% | -0.49% | 17.66% | |||||
2023 | 12.29% | -1.52% | 5.73% | -0.65% | 5.01% | 6.40% | 4.82% | -3.59% | -5.62% | -2.85% | 13.28% | 6.88% | 45.59% |
2022 | -8.09% | -4.24% | 1.62% | -12.44% | -0.67% | -10.77% | 11.44% | -5.31% | -10.93% | 5.98% | 8.07% | -7.11% | -30.60% |
2021 | 0.56% | 3.23% | 1.27% | 4.01% | 0.17% | 4.01% | 0.90% | 3.36% | -5.08% | 6.85% | -0.24% | 1.46% | 21.98% |
2020 | 0.83% | -6.57% | -12.93% | 13.19% | 7.39% | 6.02% | 6.76% | 8.65% | -3.27% | -2.24% | 13.73% | 5.57% | 39.22% |
2019 | 3.48% | 2.31% | 5.55% | -8.14% | 7.86% | 1.62% | -2.44% | 1.94% | 3.30% | 4.14% | 4.46% | 25.74% |
Комиссия
Комиссия ETF составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 1.16 | 1.70 | 1.20 | 0.48 | 4.19 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.77 | 2.35 | 1.30 | 2.31 | 7.87 |
IXN iShares Global Tech ETF | 1.59 | 2.14 | 1.28 | 1.93 | 6.89 |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 2.24 | 3.11 | 1.40 | 2.77 | 10.95 |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 1.86 | 2.52 | 1.34 | 1.44 | 8.85 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.40 | 2.00 | 1.25 | 1.09 | 6.62 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.52 | 2.06 | 1.27 | 2.01 | 6.89 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.33 | 1.92 | 1.24 | 0.92 | 6.34 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.32 | 1.82 | 1.24 | 1.59 | 5.81 |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 1.29 | 1.78 | 1.23 | 1.05 | 5.81 |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.71 | 1.08 | 1.13 | 0.45 | 2.62 |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.59 | 3.37 | 1.45 | 1.87 | 12.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF | 1.08% | 1.19% | 1.54% | 1.08% | 1.20% | 2.07% | 1.87% | 1.51% | 1.55% | 1.82% | 1.63% | 1.45% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.46% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% | 1.02% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.00% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.76% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.18% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.64% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.92% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.69% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.17% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.81% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
IXG iShares Global Financials ETF | 2.55% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% | 2.38% | 2.14% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF показал максимальную просадку в 37.64%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 317 торговых сессий.
Текущая просадка ETF составляет 3.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.64% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 317 | 22 янв. 2024 г. | 546 |
-33.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
-13.09% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-9.36% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-9.2% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 23 | 9 апр. 2021 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF составляет 7.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IXG | ARKF | VEA | VXUS | SMH | VCR | AIQ | XLK | QUAL | SPYG | VGT | IXN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG | 1.00 | 0.54 | 0.85 | 0.83 | 0.57 | 0.68 | 0.60 | 0.58 | 0.75 | 0.63 | 0.59 | 0.60 |
ARKF | 0.54 | 1.00 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.78 | 0.84 | 0.73 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 0.75 |
VEA | 0.85 | 0.65 | 1.00 | 0.98 | 0.68 | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 0.80 | 0.74 | 0.71 | 0.74 |
VXUS | 0.83 | 0.68 | 0.98 | 1.00 | 0.70 | 0.74 | 0.78 | 0.71 | 0.79 | 0.74 | 0.72 | 0.75 |
SMH | 0.57 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 1.00 | 0.73 | 0.84 | 0.88 | 0.80 | 0.82 | 0.88 | 0.90 |
VCR | 0.68 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 1.00 | 0.82 | 0.79 | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.80 |
AIQ | 0.60 | 0.84 | 0.75 | 0.78 | 0.84 | 0.82 | 1.00 | 0.89 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 0.91 |
XLK | 0.58 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.88 | 0.79 | 0.89 | 1.00 | 0.90 | 0.96 | 0.99 | 0.99 |
QUAL | 0.75 | 0.71 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.84 | 0.84 | 0.90 | 1.00 | 0.94 | 0.90 | 0.90 |
SPYG | 0.63 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.96 | 0.94 | 1.00 | 0.96 | 0.95 |
VGT | 0.59 | 0.78 | 0.71 | 0.72 | 0.88 | 0.81 | 0.91 | 0.99 | 0.90 | 0.96 | 1.00 | 0.99 |
IXN | 0.60 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.90 | 0.80 | 0.91 | 0.99 | 0.90 | 0.95 | 0.99 | 1.00 |