ETF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ETF

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	Large Cap Growth Equities	6%
ARKF ARK Fintech Innovation ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed, Innovation	10%
IXG iShares Global Financials ETF	Financials Equities	8%
IXN iShares Global Tech ETF	Technology Equities	11%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Growth Equities	7%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	10%
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	Consumer Discretionary Equities	7%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	8%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	8%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

ETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2019 г., начальной даты ARKF

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	18.42%	2.28%	9.95%	25.31%	14.08%	10.95%
ETF	17.66%	8.05%	9.45%	30.19%	17.77%	N/A
Активы портфеля:
ARKF ARK Fintech Innovation ETF	2.61%	11.68%	0.78%	33.24%	5.46%	N/A
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	39.22%	11.46%	10.33%	56.79%	35.68%	28.55%
IXN iShares Global Tech ETF	19.56%	7.75%	11.28%	31.63%	22.25%	19.11%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	21.35%	6.12%	11.25%	28.79%	15.58%	13.24%
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	24.49%	6.38%	13.81%	30.24%	16.61%	14.64%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	11.03%	7.49%	8.65%	18.40%	8.35%	5.37%
VGT Vanguard Information Technology ETF	19.03%	7.47%	11.72%	29.47%	22.43%	20.27%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	10.62%	6.59%	8.86%	16.98%	7.39%	4.62%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	14.86%	7.63%	7.54%	26.02%	23.27%	20.11%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	13.51%	7.87%	6.67%	22.88%	17.10%	N/A
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	5.68%	6.03%	3.83%	12.96%	13.29%	12.57%
IXG iShares Global Financials ETF	21.14%	8.65%	15.06%	32.84%	11.59%	7.68%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.65%	6.78%	3.11%	-5.34%	5.80%	4.76%	-0.49%						17.66%
2023	12.29%	-1.52%	5.73%	-0.65%	5.01%	6.40%	4.82%	-3.59%	-5.62%	-2.85%	13.28%	6.88%	45.59%
2022	-8.09%	-4.24%	1.62%	-12.44%	-0.67%	-10.77%	11.44%	-5.31%	-10.93%	5.98%	8.07%	-7.11%	-30.60%
2021	0.56%	3.23%	1.27%	4.01%	0.17%	4.01%	0.90%	3.36%	-5.08%	6.85%	-0.24%	1.46%	21.98%
2020	0.83%	-6.57%	-12.93%	13.19%	7.39%	6.02%	6.76%	8.65%	-3.27%	-2.24%	13.73%	5.57%	39.22%
2019		3.48%	2.31%	5.55%	-8.14%	7.86%	1.62%	-2.44%	1.94%	3.30%	4.14%	4.46%	25.74%

Комиссия

Комиссия ETF составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKF

ARK Fintech Innovation ETF

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

IXN

iShares Global Tech ETF

IXG

iShares Global Financials ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

QUAL

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VCR

Vanguard Consumer Discretionary ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

SPYG

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

ETF

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETF

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARKF ARK Fintech Innovation ETF	1.16	1.70	1.20	0.48	4.19
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.77	2.35	1.30	2.31	7.87
IXN iShares Global Tech ETF	1.59	2.14	1.28	1.93	6.89
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	2.24	3.11	1.40	2.77	10.95
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	1.86	2.52	1.34	1.44	8.85
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	1.40	2.00	1.25	1.09	6.62
VGT Vanguard Information Technology ETF	1.52	2.06	1.27	2.01	6.89
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	1.33	1.92	1.24	0.92	6.34
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	1.32	1.82	1.24	1.59	5.81
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	1.29	1.78	1.23	1.05	5.81
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.71	1.08	1.13	0.45	2.62
IXG iShares Global Financials ETF	2.59	3.37	1.45	1.87	12.64

Коэффициент Шарпа

ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.21, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
ETF	1.08%	1.19%	1.54%	1.08%	1.20%	2.07%	1.87%	1.51%	1.55%	1.82%	1.63%	1.45%
Активы портфеля:
ARKF ARK Fintech Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.37%	1.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.43%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
IXN iShares Global Tech ETF	0.46%	0.55%	0.81%	0.58%	0.63%	1.06%	0.94%	0.93%	1.03%	1.12%	1.14%	1.02%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	1.00%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%	1.35%	0.63%
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.76%	1.15%	1.03%	0.62%	0.90%	1.37%	1.51%	1.41%	1.55%	1.57%	1.37%	1.42%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	3.18%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%	3.68%	2.60%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.64%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%	1.05%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.92%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%	2.70%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.69%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%	1.70%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.17%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.81%	0.84%	0.98%	0.79%	1.71%	1.17%	1.37%	1.21%	1.60%	1.32%	1.23%	0.84%
IXG iShares Global Financials ETF	2.55%	2.62%	3.71%	1.69%	2.13%	2.87%	3.14%	2.12%	2.21%	2.79%	2.38%	2.14%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF показал максимальную просадку в 37.64%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 317 торговых сессий.

Текущая просадка ETF составляет 3.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.64%	17 нояб. 2021 г.	229	14 окт. 2022 г.	317	22 янв. 2024 г.	546
-33.07%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	72	6 июл. 2020 г.	95
-13.09%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-9.36%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27
-9.2%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	23	9 апр. 2021 г.	37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF составляет 7.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ETF

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IXG	ARKF	VEA	VXUS	SMH	VCR	AIQ	XLK	QUAL	SPYG	VGT	IXN
IXG	1.00	0.54	0.85	0.83	0.57	0.68	0.60	0.58	0.75	0.63	0.59	0.60
ARKF	0.54	1.00	0.65	0.68	0.69	0.78	0.84	0.73	0.71	0.75	0.78	0.75
VEA	0.85	0.65	1.00	0.98	0.68	0.74	0.75	0.70	0.80	0.74	0.71	0.74
VXUS	0.83	0.68	0.98	1.00	0.70	0.74	0.78	0.71	0.79	0.74	0.72	0.75
SMH	0.57	0.69	0.68	0.70	1.00	0.73	0.84	0.88	0.80	0.82	0.88	0.90
VCR	0.68	0.78	0.74	0.74	0.73	1.00	0.82	0.79	0.84	0.85	0.81	0.80
AIQ	0.60	0.84	0.75	0.78	0.84	0.82	1.00	0.89	0.84	0.89	0.91	0.91
XLK	0.58	0.73	0.70	0.71	0.88	0.79	0.89	1.00	0.90	0.96	0.99	0.99
QUAL	0.75	0.71	0.80	0.79	0.80	0.84	0.84	0.90	1.00	0.94	0.90	0.90
SPYG	0.63	0.75	0.74	0.74	0.82	0.85	0.89	0.96	0.94	1.00	0.96	0.95
VGT	0.59	0.78	0.71	0.72	0.88	0.81	0.91	0.99	0.90	0.96	1.00	0.99
IXN	0.60	0.75	0.74	0.75	0.90	0.80	0.91	0.99	0.90	0.95	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 февр. 2019 г.