PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ETF

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

IXN 11%ARKF 10%SMH 10%SPYG 10%VEA 10%VGT 8%XLK 8%IXG 8%QUAL 7%VCR 7%AIQ 6%VXUS 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		Large Cap Growth Equities
6%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed, Innovation
10%
IXG
iShares Global Financials ETF		Financials Equities
8%
IXN
iShares Global Tech ETF		Technology Equities
11%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities
7%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
10%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		Consumer Discretionary Equities
7%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
8%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities
5%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
8%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
17.35%
15.83%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2019 г., начальной даты ARKF

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
ETF23.09%1.82%17.35%50.08%18.16%N/A
Активы портфеля:
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		15.84%6.32%19.26%81.12%7.90%N/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		46.92%3.71%20.01%87.35%35.34%29.33%
IXN
iShares Global Tech ETF		23.88%2.22%19.84%47.42%22.28%19.56%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		23.61%1.04%15.62%41.23%15.52%13.27%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		31.61%3.32%21.58%49.13%17.80%15.09%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		7.77%-4.28%5.91%24.08%6.73%5.55%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		26.76%4.34%23.72%51.83%23.35%21.01%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		9.71%-3.84%7.56%24.87%6.31%5.09%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		21.85%3.65%19.30%44.34%24.01%20.72%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		21.44%1.58%18.00%45.67%18.80%N/A
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		11.99%-0.74%13.12%34.84%14.70%13.33%
IXG
iShares Global Financials ETF		23.90%1.37%16.46%44.85%10.76%8.07%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.65%6.78%3.11%-5.34%5.80%4.76%-0.49%1.71%2.63%23.09%
202312.29%-1.52%5.73%-0.65%5.01%6.40%4.82%-3.59%-5.62%-2.85%13.28%6.88%45.59%
2022-8.09%-4.24%1.62%-12.44%-0.67%-10.77%11.44%-5.31%-10.93%5.98%8.07%-7.11%-30.60%
20210.56%3.23%1.27%4.01%0.17%4.01%0.90%3.36%-5.08%6.85%-0.24%1.46%21.98%
20200.83%-6.57%-12.93%13.19%7.39%6.02%6.76%8.65%-3.27%-2.24%13.73%5.57%39.22%
20193.48%2.31%5.55%-8.14%7.86%1.62%-2.44%1.94%3.30%4.14%4.46%25.74%

Комиссия

Комиссия ETF составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
График комиссии ARKF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
IXN
iShares Global Tech ETF
График комиссии IXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
IXG
iShares Global Financials ETF
График комиссии IXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ETF, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETF, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF, с текущим значением в 15.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0015.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		2.893.491.441.1611.39
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		2.542.991.413.509.92
IXN
iShares Global Tech ETF		2.302.911.402.919.59
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		3.424.671.634.5822.08
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		3.053.841.552.5215.91
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		1.972.761.351.6612.04
VGT
Vanguard Information Technology ETF		2.583.181.443.4912.68
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.062.901.371.5313.22
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		2.152.731.382.709.46
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		2.533.211.442.2013.21
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		2.042.741.351.3210.39
IXG
iShares Global Financials ETF		3.774.861.672.9126.21

Коэффициент Шарпа

ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.95
3.43
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF1.04%1.19%1.54%1.08%1.20%2.07%1.87%1.51%1.55%1.82%1.63%1.45%
Активы портфеля:
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.41%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.44%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%1.02%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		1.00%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.66%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.96%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.92%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.16%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.80%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%0.84%
IXG
iShares Global Financials ETF		2.49%2.62%3.71%1.69%2.13%2.87%3.14%2.12%2.21%2.79%2.38%2.14%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.37%
-0.54%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF показал максимальную просадку в 37.64%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 317 торговых сессий.

Текущая просадка ETF составляет 0.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.64%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.31722 янв. 2024 г.546
-33.07%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-13.09%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3726 сент. 2024 г.51
-9.36%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-9.2%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.239 апр. 2021 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.80%
2.71%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
IXGARKFVEAVXUSSMHVCRAIQXLKQUALSPYGVGTIXN
IXG1.000.540.850.830.560.680.600.580.750.630.580.60
ARKF0.541.000.650.680.690.780.840.730.710.750.770.75
VEA0.850.651.000.980.680.740.750.700.800.740.710.74
VXUS0.830.680.981.000.690.740.780.700.790.740.710.74
SMH0.560.690.680.691.000.720.840.880.800.820.880.90
VCR0.680.780.740.740.721.000.810.780.840.840.800.79
AIQ0.600.840.750.780.840.811.000.890.840.880.910.91
XLK0.580.730.700.700.880.780.891.000.900.960.990.99
QUAL0.750.710.800.790.800.840.840.901.000.940.900.90
SPYG0.630.750.740.740.820.840.880.960.941.000.960.95
VGT0.580.770.710.710.880.800.910.990.900.961.000.99
IXN0.600.750.740.740.900.790.910.990.900.950.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 февр. 2019 г.