Equity Passive

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Equity Passive

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARKK ARK Innovation ETF	Actively Managed, Innovation, Technology Equities	10.09%
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	Technology Equities, Actively Managed, Blockchain	7.09%
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	5.09%
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	15.09%
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund	Foreign Large Cap Equities	16.10%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	12.09%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	15.09%
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	All Cap Equities	3.09%
IWS iShares Russell Midcap Value ETF	Mid Cap Blend Equities	6.09%
MADCX BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.	Emerging Markets Diversified	5.09%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	Small Cap Blend Equities	5.09%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity Passive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Equity Passive

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 янв. 2018 г., начальной даты BLOK

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-12.30%	-8.99%	-11.89%	3.84%	13.06%	9.34%
Equity Passive	-12.02%	-8.85%	-9.96%	5.41%	11.78%	N/A
Активы портфеля:
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	-17.09%	-9.82%	-7.75%	22.28%	21.09%	N/A
ARKK ARK Innovation ETF	-21.72%	-13.71%	-6.21%	5.81%	-2.63%	8.45%
MADCX BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.	-3.78%	-6.05%	-10.29%	-1.99%	3.46%	2.68%
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	-17.62%	-10.97%	-17.22%	-8.28%	19.10%	6.26%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	-11.98%	-8.93%	-11.33%	5.22%	14.80%	11.13%
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund	4.58%	-3.70%	-1.18%	9.81%	10.07%	4.30%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-17.05%	-10.15%	-13.23%	5.74%	15.93%	N/A
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund	-6.12%	-7.60%	-9.21%	3.17%	12.76%	N/A
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	-13.12%	-8.97%	-9.31%	4.52%	10.96%	9.06%
IWS iShares Russell Midcap Value ETF	-10.17%	-7.99%	-12.18%	-0.05%	13.24%	6.43%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	-17.63%	-10.62%	-14.89%	-2.51%	7.82%	6.20%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Equity Passive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.59%	-3.85%	-6.32%	-6.61%									-12.02%
2024	-2.01%	7.08%	3.36%	-5.92%	4.03%	2.48%	2.44%	1.16%	2.77%	-0.79%	9.15%	-3.96%	20.48%
2023	9.94%	-2.66%	2.03%	-0.07%	0.32%	7.29%	5.36%	-4.60%	-5.21%	-3.46%	11.34%	7.82%	29.66%
2022	-8.86%	-2.75%	1.15%	-11.89%	-1.52%	-9.49%	9.44%	-3.96%	-9.53%	6.51%	4.96%	-6.35%	-29.90%
2021	3.16%	3.98%	1.26%	2.54%	-2.20%	4.67%	-1.90%	3.15%	-5.72%	8.24%	-4.01%	-0.84%	12.06%
2020	-0.57%	-6.43%	-15.51%	14.35%	6.56%	4.53%	7.29%	8.40%	-3.26%	-1.14%	15.16%	7.68%	38.11%
2019	9.92%	3.85%	0.90%	3.20%	-7.14%	8.01%	0.80%	-3.32%	1.27%	2.30%	4.40%	2.50%	28.78%
2018	1.04%	-3.93%	-1.71%	0.32%	2.89%	-0.07%	2.47%	3.08%	-0.66%	-8.38%	1.93%	-9.35%	-12.59%

Комиссия

Комиссия Equity Passive составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MADCX

BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.

MADCX: 0.86%

ARKK

ARK Innovation ETF

ARKK: 0.75%

BLOK

Amplify Transformational Data Sharing ETF

BLOK: 0.71%

DFSVX

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

DFSVX: 0.30%

IWP

iShares Russell Midcap Growth ETF

IWP: 0.24%

IWS

iShares Russell Midcap Value ETF

IWS: 0.24%

VBK

Vanguard Small-Cap Growth ETF

VBK: 0.07%

FSGGX

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

FSGGX: 0.06%

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

FSPGX: 0.04%

FLCOX

Fidelity Large Cap Value Index Fund

FLCOX: 0.04%

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Equity Passive составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.21

^GSPC: 0.14

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.45

^GSPC: 0.33

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.06

^GSPC: 1.05

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.21

^GSPC: 0.14

Коэффициент Мартина

Portfolio: 0.85

^GSPC: 0.62

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	0.53	1.03	1.12	0.54	1.98
ARKK ARK Innovation ETF	0.08	0.42	1.05	0.04	0.27
MADCX BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.	-0.12	-0.05	0.99	-0.06	-0.33
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	-0.29	-0.26	0.97	-0.26	-0.84
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.21	0.43	1.06	0.22	0.95
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund	0.60	0.93	1.13	0.72	2.24
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.13	0.35	1.05	0.14	0.51
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.24	0.45	1.06	0.25	0.98
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	0.13	0.35	1.05	0.13	0.46
IWS iShares Russell Midcap Value ETF	0.01	0.14	1.02	0.01	0.03
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	-0.14	-0.04	1.00	-0.13	-0.45

Equity Passive на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.78, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Equity Passive

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Equity Passive за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.89%	1.72%	1.59%	1.71%	2.93%	1.51%	2.02%	2.38%	1.71%	1.30%	1.58%	1.27%
Активы портфеля:
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	7.23%	6.00%	1.15%	0.00%	14.31%	1.88%	2.05%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARKK ARK Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.83%	1.31%	0.38%	3.14%	1.32%	0.00%	2.27%	0.00%
MADCX BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.	1.98%	1.90%	1.67%	2.22%	5.72%	0.97%	1.53%	0.98%	0.48%	1.82%	1.34%	0.56%
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	1.84%	1.47%	3.67%	6.77%	10.40%	1.96%	2.83%	7.54%	5.62%	4.53%	5.83%	4.53%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.44%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	1.95%	2.07%	1.81%	2.01%	2.56%	2.63%
FSGGX Fidelity Global ex U.S. Index Fund	2.79%	2.91%	2.95%	2.64%	2.60%	1.71%	2.85%	2.66%	2.09%	2.06%	2.44%	2.61%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.45%	0.37%	0.73%	0.86%	0.54%	0.74%	0.99%	1.14%	0.99%	0.30%	0.00%	0.00%
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund	2.04%	1.92%	1.99%	2.01%	1.55%	2.28%	3.82%	2.90%	2.34%	0.52%	0.00%	0.00%
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	0.44%	0.40%	0.54%	0.77%	0.30%	0.38%	0.60%	1.02%	0.78%	1.47%	0.98%	1.03%
IWS iShares Russell Midcap Value ETF	1.73%	1.50%	1.76%	1.93%	1.39%	1.87%	1.96%	2.53%	1.96%	2.10%	2.14%	1.85%
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF	0.65%	0.54%	0.68%	0.55%	0.36%	0.44%	0.57%	0.79%	0.82%	1.08%	0.98%	1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Equity Passive

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Equity Passive показал максимальную просадку в 39.09%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 518 торговых сессий.

Текущая просадка Equity Passive составляет 15.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.09%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	518	6 нояб. 2024 г.	753
-35.37%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	79	15 июл. 2020 г.	102
-22.05%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-20.96%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	129	1 июл. 2019 г.	209
-11.34%	22 февр. 2021 г.	11	8 мар. 2021 г.	125	2 сент. 2021 г.	136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Equity Passive составляет 14.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Equity Passive

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	MADCX	BLOK	ARKK	DFSVX	FSGGX	FSPGX	FLCOX	IWS	IWP	FXAIX	VBK
MADCX	1.00	0.61	0.59	0.59	0.87	0.65	0.63	0.63	0.65	0.69	0.65
BLOK	0.61	1.00	0.76	0.56	0.65	0.70	0.58	0.62	0.73	0.69	0.74
ARKK	0.59	0.76	1.00	0.56	0.61	0.76	0.56	0.61	0.84	0.70	0.86
DFSVX	0.59	0.56	0.56	1.00	0.68	0.60	0.88	0.92	0.70	0.75	0.79
FSGGX	0.87	0.65	0.61	0.68	1.00	0.71	0.76	0.75	0.72	0.78	0.73
FSPGX	0.65	0.70	0.76	0.60	0.71	1.00	0.70	0.71	0.90	0.95	0.83
FLCOX	0.63	0.58	0.56	0.88	0.76	0.70	1.00	0.97	0.76	0.88	0.79
IWS	0.63	0.62	0.61	0.92	0.75	0.71	0.97	1.00	0.80	0.86	0.85
IWP	0.65	0.73	0.84	0.70	0.72	0.90	0.76	0.80	1.00	0.88	0.96
FXAIX	0.69	0.69	0.70	0.75	0.78	0.95	0.88	0.86	0.88	1.00	0.86
VBK	0.65	0.74	0.86	0.79	0.73	0.83	0.79	0.85	0.96	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 янв. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Equity Passive

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество