PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Equity Passive
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Equity Passive

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

FSGGX 16.1%FXAIX 15.09%FLCOX 15.09%FSPGX 12.09%ARKK 10.09%BLOK 7.09%IWS 6.09%DFSVX 5.09%VBK 5.09%IWP 3.09%MADCX 5.09%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARKK
ARK Innovation ETF		Actively Managed, Innovation, Technology Equities

10.09%

BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		Technology Equities, Actively Managed, Blockchain

7.09%

DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		Small Cap Value Equities

5.09%

FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		Large Cap Value Equities

15.09%

FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		Foreign Large Cap Equities

16.10%

FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		Large Cap Growth Equities

12.09%

FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities

15.09%

IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF		All Cap Equities

3.09%

IWS
iShares Russell Midcap Value ETF		Mid Cap Blend Equities

6.09%

MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		Emerging Markets Diversified

5.09%

VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		Small Cap Blend Equities

5.09%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity Passive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
79.76%
92.65%
Equity Passive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 янв. 2018 г., начальной даты BLOK

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Equity Passive8.06%0.98%9.63%15.92%11.01%N/A
Активы портфеля:
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		21.34%1.74%32.48%45.16%17.91%N/A
ARKK
ARK Innovation ETF		-13.71%3.69%-1.59%-2.78%-1.04%N/A
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		0.88%-1.99%4.41%1.40%2.71%3.06%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		9.91%9.46%10.92%19.35%13.99%8.99%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		14.07%-1.36%11.16%20.79%14.16%12.70%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		5.82%0.07%7.19%8.55%5.67%3.86%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		15.90%-4.39%11.48%26.22%17.48%N/A
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		9.60%2.92%9.20%13.13%9.20%N/A
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF		5.28%-0.27%5.04%12.62%8.76%10.37%
IWS
iShares Russell Midcap Value ETF		7.96%3.89%9.03%12.00%8.65%7.80%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		6.28%3.49%8.41%10.66%6.57%8.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Equity Passive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.33%6.67%3.35%-5.76%3.64%1.90%8.06%
202311.00%-2.75%1.93%-0.32%0.24%7.32%5.64%-5.09%-5.18%-3.75%11.74%8.50%30.89%
2022-7.35%-2.64%1.15%-10.95%-0.92%-9.36%9.18%-3.94%-9.55%6.17%5.26%-6.21%-27.44%
20211.93%5.01%2.60%3.20%-0.62%3.01%-1.08%2.91%-4.92%7.18%-3.51%0.81%17.08%
2020-0.78%-6.58%-15.66%13.82%6.13%4.09%6.67%7.33%-3.15%-0.94%14.37%7.10%32.24%
20199.88%3.80%0.85%3.23%-6.98%7.83%0.73%-3.30%1.43%2.30%4.23%2.81%28.98%
20181.04%-3.93%-1.71%0.34%2.85%-0.03%2.54%2.81%-0.57%-8.31%1.90%-9.00%-12.28%

Комиссия

Комиссия Equity Passive составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.
График комиссии MADCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
ARKK
ARK Innovation ETF
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
График комиссии BLOK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
График комиссии DFSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
График комиссии IWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
IWS
iShares Russell Midcap Value ETF
График комиссии IWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
График комиссии FSGGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund
График комиссии FLCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Equity Passive среди портфелей на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Equity Passive, с текущим значением в 2121
Equity Passive
Ранг коэф-та Шарпа Equity Passive, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Equity Passive, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Equity Passive, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Equity Passive, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Equity Passive, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Equity Passive
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Equity Passive, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Equity Passive, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Equity Passive, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Equity Passive, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Equity Passive, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		1.231.931.210.673.47
ARKK
ARK Innovation ETF		-0.100.111.01-0.05-0.23
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		0.070.181.020.020.16
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.101.701.201.534.03
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.732.431.301.726.88
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		0.731.111.130.461.96
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		1.622.211.291.628.58
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.151.691.201.013.33
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF		0.771.151.140.382.38
IWS
iShares Russell Midcap Value ETF		0.801.221.140.602.20
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.510.841.100.271.39

Коэффициент Шарпа

Equity Passive на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.06
1.58
Equity Passive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Equity Passive за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Equity Passive1.41%1.59%1.71%3.13%1.64%2.04%2.52%1.80%1.39%1.62%1.27%1.28%
Активы портфеля:
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.95%1.15%0.00%14.31%1.88%2.06%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		1.52%1.67%2.22%5.72%0.97%1.53%0.98%0.48%1.82%1.34%0.56%0.55%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		3.37%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%5.09%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.30%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.79%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%2.31%2.11%2.44%2.61%3.42%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.48%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.47%1.22%0.29%0.00%0.00%0.00%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.65%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.90%2.34%0.52%0.00%0.00%0.00%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF		0.51%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.46%0.98%1.03%0.80%
IWS
iShares Russell Midcap Value ETF		1.56%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%1.84%1.71%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.68%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.87%
-4.73%
Equity Passive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Equity Passive показал максимальную просадку в 35.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 437 торговых сессий.

Текущая просадка Equity Passive составляет 4.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.56%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.43715 июл. 2024 г.672
-35.42%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-20.48%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-10.02%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147
-8.1%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.129 окт. 2020 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Equity Passive составляет 4.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.30%
3.80%
Equity Passive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BLOKMADCXARKKDFSVXFSGGXFSPGXFLCOXIWSIWPFXAIXVBK
BLOK1.000.610.740.550.650.700.580.610.720.680.73
MADCX0.611.000.590.590.870.660.650.640.650.700.66
ARKK0.740.591.000.540.610.760.560.610.840.690.85
DFSVX0.550.590.541.000.680.590.870.920.680.740.78
FSGGX0.650.870.610.681.000.720.770.760.730.790.73
FSPGX0.700.660.760.590.721.000.720.720.900.940.84
FLCOX0.580.650.560.870.770.721.000.970.760.890.79
IWS0.610.640.610.920.760.720.971.000.800.860.85
IWP0.720.650.840.680.730.900.760.801.000.880.96
FXAIX0.680.700.690.740.790.940.890.860.881.000.85
VBK0.730.660.850.780.730.840.790.850.960.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 янв. 2018 г.