Equity Passive
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity Passive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 янв. 2018 г., начальной даты BLOK
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
Equity Passive | 15.98% | 4.00% | 15.50% | 36.94% | 13.30% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Amplify Transformational Data Sharing ETF | 34.64% | 12.67% | 30.23% | 107.34% | 22.02% | N/A |
ARK Innovation ETF | -8.94% | 3.54% | 11.14% | 27.41% | 3.36% | N/A |
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | 5.76% | 2.86% | 8.17% | 16.58% | 3.76% | 4.47% |
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 11.50% | 3.17% | 14.64% | 30.89% | 14.88% | 9.91% |
Fidelity 500 Index Fund | 23.84% | 3.79% | 17.39% | 37.38% | 16.27% | 14.12% |
Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 11.58% | 1.49% | 10.95% | 24.59% | 6.76% | 5.54% |
Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 26.14% | 4.11% | 18.28% | 41.63% | 19.88% | N/A |
Fidelity Large Cap Value Index Fund | 18.84% | 3.68% | 15.21% | 31.34% | 11.18% | N/A |
iShares Russell Midcap Growth ETF | 17.08% | 6.10% | 14.71% | 34.81% | 12.03% | 12.08% |
iShares Russell Midcap Value ETF | 16.44% | 3.08% | 15.07% | 32.39% | 10.54% | 9.24% |
Vanguard Small-Cap Growth ETF | 13.83% | 4.40% | 15.04% | 31.74% | 9.05% | 9.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Equity Passive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.33% | 6.67% | 3.35% | -5.76% | 3.64% | 1.90% | 2.87% | 1.14% | 2.78% | 15.98% | |||
2023 | 11.00% | -2.75% | 1.93% | -0.32% | 0.24% | 7.32% | 5.64% | -5.09% | -5.18% | -3.75% | 11.74% | 8.50% | 30.89% |
2022 | -7.35% | -2.64% | 1.15% | -10.95% | -0.92% | -9.36% | 9.18% | -3.94% | -9.55% | 6.17% | 5.26% | -6.21% | -27.44% |
2021 | 1.93% | 5.01% | 2.60% | 3.20% | -0.62% | 3.01% | -1.08% | 2.91% | -4.92% | 7.18% | -3.51% | 0.81% | 17.08% |
2020 | -0.78% | -6.58% | -15.66% | 13.82% | 6.13% | 4.09% | 6.67% | 7.33% | -3.15% | -0.94% | 14.37% | 7.10% | 32.24% |
2019 | 9.88% | 3.80% | 0.85% | 3.23% | -6.98% | 7.83% | 0.73% | -3.30% | 1.43% | 2.30% | 4.23% | 2.81% | 28.98% |
2018 | 1.04% | -3.93% | -1.71% | 0.34% | 2.85% | -0.03% | 2.54% | 2.81% | -0.57% | -8.31% | 1.90% | -9.00% | -12.28% |
Комиссия
Комиссия Equity Passive составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Equity Passive среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Amplify Transformational Data Sharing ETF | 2.76 | 3.36 | 1.39 | 1.60 | 11.48 |
ARK Innovation ETF | 0.66 | 1.12 | 1.13 | 0.31 | 1.68 |
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | 1.02 | 1.49 | 1.18 | 0.40 | 4.85 |
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.52 | 2.20 | 1.27 | 2.33 | 8.02 |
Fidelity 500 Index Fund | 2.84 | 3.78 | 1.52 | 3.06 | 17.65 |
Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 1.84 | 2.60 | 1.33 | 1.25 | 11.54 |
Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 2.32 | 3.01 | 1.41 | 2.51 | 11.38 |
Fidelity Large Cap Value Index Fund | 2.67 | 3.68 | 1.47 | 2.45 | 16.10 |
iShares Russell Midcap Growth ETF | 2.12 | 2.87 | 1.36 | 1.12 | 10.51 |
iShares Russell Midcap Value ETF | 2.19 | 3.05 | 1.37 | 1.67 | 12.28 |
Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.55 | 2.19 | 1.26 | 0.86 | 7.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Equity Passive за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity Passive | 1.34% | 1.59% | 1.71% | 3.13% | 1.64% | 2.04% | 2.52% | 1.80% | 1.39% | 1.62% | 1.27% | 1.28% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.86% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.06% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 0.00% |
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. | 1.45% | 1.67% | 2.22% | 5.72% | 0.97% | 1.53% | 0.98% | 0.48% | 1.82% | 1.34% | 0.56% | 0.55% |
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.37% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Fidelity Global ex U.S. Index Fund | 2.65% | 2.95% | 2.64% | 2.60% | 1.71% | 2.85% | 2.66% | 2.31% | 2.11% | 2.44% | 2.61% | 3.42% |
Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.44% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.47% | 1.22% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.52% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.90% | 2.34% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.58% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.46% | 0.98% | 1.03% | 0.80% |
iShares Russell Midcap Value ETF | 1.45% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.84% | 1.71% |
Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.63% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Equity Passive показал максимальную просадку в 35.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 437 торговых сессий.
Текущая просадка Equity Passive составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.56% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 437 | 15 июл. 2024 г. | 672 |
-35.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
-20.48% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
-10.36% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 35 | 24 сент. 2024 г. | 49 |
-10.02% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Equity Passive составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
MADCX | BLOK | ARKK | DFSVX | FSGGX | FSPGX | FLCOX | IWS | IWP | FXAIX | VBK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADCX | 1.00 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.87 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.70 | 0.66 |
BLOK | 0.61 | 1.00 | 0.75 | 0.56 | 0.65 | 0.70 | 0.59 | 0.62 | 0.73 | 0.68 | 0.74 |
ARKK | 0.59 | 0.75 | 1.00 | 0.55 | 0.61 | 0.76 | 0.56 | 0.61 | 0.84 | 0.70 | 0.86 |
DFSVX | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 1.00 | 0.69 | 0.59 | 0.87 | 0.92 | 0.69 | 0.74 | 0.78 |
FSGGX | 0.87 | 0.65 | 0.61 | 0.69 | 1.00 | 0.72 | 0.77 | 0.76 | 0.73 | 0.79 | 0.74 |
FSPGX | 0.66 | 0.70 | 0.76 | 0.59 | 0.72 | 1.00 | 0.72 | 0.71 | 0.90 | 0.95 | 0.84 |
FLCOX | 0.65 | 0.59 | 0.56 | 0.87 | 0.77 | 0.72 | 1.00 | 0.97 | 0.77 | 0.89 | 0.80 |
IWS | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.92 | 0.76 | 0.71 | 0.97 | 1.00 | 0.80 | 0.86 | 0.85 |
IWP | 0.65 | 0.73 | 0.84 | 0.69 | 0.73 | 0.90 | 0.77 | 0.80 | 1.00 | 0.88 | 0.96 |
FXAIX | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.95 | 0.89 | 0.86 | 0.88 | 1.00 | 0.85 |
VBK | 0.66 | 0.74 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.84 | 0.80 | 0.85 | 0.96 | 0.85 | 1.00 |