PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Equity Passive
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FSGGX 16.1%FXAIX 15.09%FLCOX 15.09%FSPGX 12.09%ARKK 10.09%BLOK 7.09%IWS 6.09%DFSVX 5.09%VBK 5.09%IWP 3.09%MADCX 5.09%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARKK
ARK Innovation ETF
Actively Managed, Innovation, Technology Equities

10.09%

BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
Technology Equities, Actively Managed, Blockchain

7.09%

DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
Small Cap Value Equities

5.09%

FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund
Large Cap Value Equities

15.09%

FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
Foreign Large Cap Equities

16.10%

FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
Large Cap Growth Equities

12.09%

FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities

15.09%

IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
All Cap Equities

3.09%

IWS
iShares Russell Midcap Value ETF
Mid Cap Blend Equities

6.09%

MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.
Emerging Markets Diversified

5.09%

VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
Small Cap Blend Equities

5.09%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Equity Passive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
22.32%
19.38%
Equity Passive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 янв. 2018 г., начальной даты BLOK

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Equity Passive2.55%-3.65%22.33%22.53%10.51%N/A
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
10.32%-5.59%58.41%73.60%16.99%N/A
ARKK
ARK Innovation ETF
-16.23%-11.21%18.03%19.17%-0.90%N/A
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.
-1.20%-1.28%9.65%5.93%2.60%3.91%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
0.74%-1.30%21.79%21.38%11.21%8.21%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
6.76%-3.04%20.28%24.49%13.53%12.69%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
2.56%-1.77%16.12%8.66%5.17%4.05%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
7.12%-4.42%21.66%34.01%16.65%N/A
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund
5.57%-1.33%19.24%14.97%9.11%N/A
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
4.10%-3.99%22.43%20.48%9.77%10.91%
IWS
iShares Russell Midcap Value ETF
3.39%-2.43%20.93%14.83%8.27%7.91%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
1.34%-4.81%20.40%13.95%6.44%8.32%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.33%6.67%3.35%
2023-5.18%-3.75%11.74%8.50%

Комиссия

Комиссия Equity Passive составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии MADCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии BLOK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии DFSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии IWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии IWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии FSGGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии FLCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Equity Passive
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Equity Passive, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Equity Passive, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Equity Passive, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Equity Passive, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Equity Passive, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
2.012.841.311.115.17
ARKK
ARK Innovation ETF
0.480.931.100.231.32
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.
0.410.681.080.151.03
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
1.151.801.201.324.59
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
2.083.011.361.818.71
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
0.681.071.130.482.04
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
2.243.111.391.5611.94
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund
1.281.901.221.234.10
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
1.361.951.230.694.25
IWS
iShares Russell Midcap Value ETF
1.031.561.180.813.02
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.731.151.130.392.10

Коэффициент Шарпа

Equity Passive на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.50. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.50

Коэффициент Шарпа Equity Passive находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.50
1.92
Equity Passive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Equity Passive за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Equity Passive1.53%1.59%1.71%3.13%1.64%2.04%2.52%1.80%1.38%1.62%1.27%1.28%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
1.04%1.15%0.00%14.31%1.88%2.06%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.
1.69%1.67%2.22%5.72%0.97%1.53%0.98%0.48%1.82%1.34%0.56%0.55%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
3.65%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%5.09%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.37%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund
2.88%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%2.31%2.11%2.44%2.61%3.42%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.68%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.47%1.22%0.29%0.00%0.00%0.00%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund
1.88%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.90%2.34%0.52%0.00%0.00%0.00%
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
0.49%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%1.03%0.80%
IWS
iShares Russell Midcap Value ETF
1.62%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%1.84%1.71%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.70%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.16%
-3.50%
Equity Passive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Equity Passive показал максимальную просадку в 35.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Equity Passive составляет 8.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.56%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-35.42%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-20.48%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-10.02%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13827 авг. 2018 г.147
-8.1%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.129 окт. 2020 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Equity Passive составляет 4.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.18%
3.58%
Equity Passive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BLOKMADCXARKKDFSVXFSGGXFSPGXFLCOXIWSIWPVBKFXAIX
BLOK1.000.610.750.560.660.700.590.620.730.740.68
MADCX0.611.000.590.590.870.660.660.650.660.660.70
ARKK0.750.591.000.540.610.760.560.610.840.860.69
DFSVX0.560.590.541.000.690.600.870.920.680.770.75
FSGGX0.660.870.610.691.000.720.780.770.730.740.79
FSPGX0.700.660.760.600.721.000.730.730.910.850.95
FLCOX0.590.660.560.870.780.731.000.970.770.790.90
IWS0.620.650.610.920.770.730.971.000.800.850.87
IWP0.730.660.840.680.730.910.770.801.000.960.89
VBK0.740.660.860.770.740.850.790.850.961.000.86
FXAIX0.680.700.690.750.790.950.900.870.890.861.00