1/4 bond sp500 btc gold
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Technology Equities | 10% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 25% |
OEF iShares S&P 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1/4 bond sp500 btc gold и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
1/4 bond sp500 btc gold на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 23.32% с начала года и доходность в 19.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| 1/4 bond sp500 btc gold | 23.32% | 2.27% | 10.11% | 38.87% | 18.88% | 19.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
OEF iShares S&P 100 ETF | 23.77% | 1.62% | 11.43% | 34.67% | 17.37% | 13.83% |
IAU iShares Gold Trust | 25.26% | 2.90% | 18.49% | 33.54% | 11.09% | 7.64% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 5.42% | 1.30% | 4.89% | 9.74% | 2.31% | 2.26% |
BTC-USD Bitcoin | 48.92% | 6.66% | -3.90% | 131.98% | 44.42% | 65.75% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 26.80% | 0.80% | 9.17% | 49.39% | 23.61% | 23.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1/4 bond sp500 btc gold, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.98% | 6.84% | 5.39% | -2.52% | 4.07% | 1.77% | 1.89% | 0.76% | 23.32% | ||||
| 2023 | 8.97% | -2.35% | 7.91% | 1.27% | 0.63% | 3.04% | 1.83% | -1.82% | -3.08% | 4.03% | 6.12% | 4.13% | 34.31% |
| 2022 | -4.70% | 0.83% | 1.84% | -6.99% | -2.19% | -6.84% | 5.63% | -4.61% | -5.57% | 2.52% | 3.08% | -2.23% | -18.47% |
| 2021 | 0.39% | 3.24% | 5.75% | 3.12% | -1.33% | -0.69% | 3.54% | 2.87% | -3.79% | 7.31% | -1.16% | -0.31% | 19.98% |
| 2020 | 4.85% | -3.97% | -7.47% | 11.26% | 4.16% | 1.94% | 7.71% | 3.92% | -3.90% | 1.43% | 8.24% | 10.99% | 44.27% |
| 2019 | 3.48% | 2.41% | 1.76% | 4.87% | 5.25% | 10.98% | 0.29% | 1.02% | -1.18% | 3.03% | -1.11% | 1.93% | 37.34% |
| 2018 | 0.42% | -1.59% | -3.81% | 3.28% | -1.25% | -2.10% | 3.06% | 0.35% | -0.56% | -2.93% | -3.11% | -2.37% | -10.37% |
| 2017 | 2.33% | 4.79% | -0.75% | 3.71% | 9.53% | 1.48% | 3.29% | 8.47% | -1.62% | 6.37% | 9.44% | 7.53% | 69.29% |
| 2016 | -2.14% | 4.49% | 2.04% | 1.90% | 1.39% | 5.38% | 1.66% | -1.32% | 1.06% | 0.28% | -0.50% | 4.20% | 19.76% |
| 2015 | -2.51% | 2.17% | -1.78% | 0.42% | 0.53% | 0.10% | 0.42% | -3.85% | -0.87% | 7.92% | 1.11% | 1.29% | 4.60% |
| 2014 | 0.44% | -0.36% | -1.74% | 0.13% | 4.16% | 2.51% | -1.94% | -0.18% | -3.25% | -1.33% | 2.24% | -1.37% | -0.92% |
| 2013 | 6.33% | 7.10% | 40.40% | 4.01% | -1.26% | -6.56% | 4.88% | 3.20% | -0.06% | 7.08% | 63.39% | -15.29% | 145.98% |
Комиссия
Комиссия 1/4 bond sp500 btc gold составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 1/4 bond sp500 btc gold среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 2.48 | 3.26 | 1.45 | 1.22 | 13.80 |
IAU iShares Gold Trust | 2.83 | 3.73 | 1.49 | 2.66 | 18.86 |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.23 | 4.92 | 1.66 | 1.39 | 21.64 |
BTC-USD Bitcoin | 1.01 | 1.67 | 1.17 | 0.54 | 4.51 |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 1.76 | 2.37 | 1.31 | 0.96 | 8.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1/4 bond sp500 btc gold за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 bond sp500 btc gold | 1.26% | 1.21% | 1.03% | 0.79% | 1.05% | 1.38% | 1.30% | 1.01% | 1.07% | 1.01% | 0.88% | 0.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.01% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.73% | 3.26% | 2.06% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% | 1.17% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.30% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.78% | 0.87% | 0.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1/4 bond sp500 btc gold показал максимальную просадку в 42.58%, зарегистрированную 25 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 481 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.58% | 10 июн. 2011 г. | 169 | 25 нояб. 2011 г. | 481 | 20 мар. 2013 г. | 650 |
| -26.16% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 911 | 16 июн. 2016 г. | 925 |
| -25.25% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 406 | 25 нояб. 2023 г. | 747 |
| -21.33% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 174 | 17 июн. 2019 г. | 548 |
| -21.28% | 19 февр. 2020 г. | 33 | 22 мар. 2020 г. | 69 | 30 мая 2020 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1/4 bond sp500 btc gold составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | IAU | IGSB | OEF | IGM | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.10 |
| IAU | 0.05 | 1.00 | 0.26 | 0.03 | 0.03 |
| IGSB | 0.04 | 0.26 | 1.00 | 0.09 | 0.11 |
| OEF | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 1.00 | 0.84 |
| IGM | 0.10 | 0.03 | 0.11 | 0.84 | 1.00 |