PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Semana 5 PC

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


NFLX 10%RTX 10%VZ 10%NOW 10%SBUX 10%MSFT 10%NKE 10%AMZN 10%SAP 10%ADBE 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services10%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
Industrials10%
VZ
Verizon Communications Inc.
Communication Services10%
NOW
ServiceNow, Inc.
Technology10%
SBUX
Starbucks Corporation
Consumer Cyclical10%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology10%
NKE
NIKE, Inc.
Consumer Cyclical10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical10%
SAP
SAP SE
Technology10%
ADBE
Adobe Inc
Technology10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Semana 5 PC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,010.32%
238.02%
Semana 5 PC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2012 г., начальной даты NOW

Доходность по периодам

Semana 5 PC на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 36.27% с начала года и доходность в 19.40% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Semana 5 PC36.27%3.69%13.12%35.27%16.21%19.61%
NFLX
Netflix, Inc.
53.88%3.92%8.03%46.25%11.35%24.26%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
-17.31%-1.54%-16.96%-16.12%4.13%4.01%
VZ
Verizon Communications Inc.
4.21%6.93%12.11%10.67%-3.12%2.36%
NOW
ServiceNow, Inc.
80.05%11.79%30.91%76.43%30.86%30.02%
SBUX
Starbucks Corporation
-0.55%-7.35%-0.29%-4.90%10.28%11.84%
MSFT
Microsoft Corporation
57.43%3.25%14.99%52.61%30.35%27.89%
NKE
NIKE, Inc.
0.34%6.32%10.23%5.43%10.72%12.62%
AMZN
Amazon.com, Inc.
75.50%3.76%19.44%63.17%12.61%22.53%
SAP
SAP SE
57.79%12.65%20.68%51.01%11.71%8.83%
ADBE
Adobe Inc
81.26%4.22%34.36%83.42%20.73%27.18%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.92%6.54%0.17%-0.39%-8.04%6.52%11.32%

Коэффициент Шарпа

Semana 5 PC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.02

Коэффициент Шарпа Semana 5 PC находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.02
1.25
Semana 5 PC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Semana 5 PC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Semana 5 PC1.53%1.54%1.17%1.14%1.10%1.35%1.26%1.34%1.33%1.49%1.23%1.49%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
2.85%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%1.93%2.48%
VZ
Verizon Communications Inc.
6.86%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%4.66%
NOW
ServiceNow, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBUX
Starbucks Corporation
2.24%2.02%1.57%1.57%1.69%2.05%1.83%1.53%1.13%1.34%1.14%1.34%
MSFT
Microsoft Corporation
0.75%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%
NKE
NIKE, Inc.
1.20%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%1.11%1.45%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAP
SAP SE
1.36%2.58%1.56%1.31%1.27%1.73%1.18%1.52%1.50%3.38%1.27%1.84%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Semana 5 PC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NFLX
Netflix, Inc.
1.21
RTX
Raytheon Technologies Corporation
-0.67
VZ
Verizon Communications Inc.
0.45
NOW
ServiceNow, Inc.
2.50
SBUX
Starbucks Corporation
-0.14
MSFT
Microsoft Corporation
2.12
NKE
NIKE, Inc.
0.30
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.97
SAP
SAP SE
2.35
ADBE
Adobe Inc
2.74

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VZRTXNFLXNKESAPSBUXNOWAMZNMSFTADBE
VZ1.000.310.100.260.260.280.140.170.250.19
RTX0.311.000.220.420.360.400.280.300.380.36
NFLX0.100.221.000.330.320.330.440.520.430.49
NKE0.260.420.331.000.390.530.380.430.440.47
SAP0.260.360.320.391.000.410.430.460.520.52
SBUX0.280.400.330.530.411.000.380.450.450.46
NOW0.140.280.440.380.430.381.000.530.540.61
AMZN0.170.300.520.430.460.450.531.000.590.59
MSFT0.250.380.430.440.520.450.540.591.000.67
ADBE0.190.360.490.470.520.460.610.590.671.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.88%
-4.01%
Semana 5 PC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Semana 5 PC показал максимальную просадку в 38.49%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.49%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.
-27.42%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.575 июн. 2020 г.75
-19.54%28 сент. 2018 г.6024 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.96
-17.68%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.11928 июл. 2016 г.162
-12.24%6 авг. 2015 г.1324 авг. 2015 г.3919 окт. 2015 г.52

График волатильности

Текущая волатильность Semana 5 PC составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.79%
2.77%
Semana 5 PC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев