Semana 5 PC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 10% |
VZ Verizon Communications Inc. | Communication Services | 10% |
NOW ServiceNow, Inc. | Technology | 10% |
SBUX Starbucks Corporation | Consumer Cyclical | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NKE NIKE, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
SAP SAP SE | Technology | 10% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Semana 5 PC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2012 г., начальной даты NOW
Доходность по периодам
Semana 5 PC на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 36.27% с начала года и доходность в 19.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Semana 5 PC | 36.27% | 3.69% | 13.12% | 35.27% | 16.21% | 19.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
NFLX Netflix, Inc. | 53.88% | 3.92% | 8.03% | 46.25% | 11.35% | 24.26% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | -17.31% | -1.54% | -16.96% | -16.12% | 4.13% | 4.01% |
VZ Verizon Communications Inc. | 4.21% | 6.93% | 12.11% | 10.67% | -3.12% | 2.36% |
NOW ServiceNow, Inc. | 80.05% | 11.79% | 30.91% | 76.43% | 30.86% | 30.02% |
SBUX Starbucks Corporation | -0.55% | -7.35% | -0.29% | -4.90% | 10.28% | 11.84% |
MSFT Microsoft Corporation | 57.43% | 3.25% | 14.99% | 52.61% | 30.35% | 27.89% |
NKE NIKE, Inc. | 0.34% | 6.32% | 10.23% | 5.43% | 10.72% | 12.62% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 75.50% | 3.76% | 19.44% | 63.17% | 12.61% | 22.53% |
SAP SAP SE | 57.79% | 12.65% | 20.68% | 51.01% | 11.71% | 8.83% |
ADBE Adobe Inc | 81.26% | 4.22% | 34.36% | 83.42% | 20.73% | 27.18% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.92% | 6.54% | 0.17% | -0.39% | -8.04% | 6.52% | 11.32% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Semana 5 PC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana 5 PC | 1.53% | 1.54% | 1.17% | 1.14% | 1.10% | 1.35% | 1.26% | 1.34% | 1.33% | 1.49% | 1.23% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.85% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% | 1.93% | 2.48% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.86% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% | 4.57% | 4.22% | 4.66% |
NOW ServiceNow, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.24% | 2.02% | 1.57% | 1.57% | 1.69% | 2.05% | 1.83% | 1.53% | 1.13% | 1.34% | 1.14% | 1.34% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
NKE NIKE, Inc. | 1.20% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% | 1.11% | 1.45% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAP SAP SE | 1.36% | 2.58% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 1.18% | 1.52% | 1.50% | 3.38% | 1.27% | 1.84% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Semana 5 PC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
NFLX Netflix, Inc. | 1.21 | ||||
RTX Raytheon Technologies Corporation | -0.67 | ||||
VZ Verizon Communications Inc. | 0.45 | ||||
NOW ServiceNow, Inc. | 2.50 | ||||
SBUX Starbucks Corporation | -0.14 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 2.12 | ||||
NKE NIKE, Inc. | 0.30 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.97 | ||||
SAP SAP SE | 2.35 | ||||
ADBE Adobe Inc | 2.74 |
Таблица корреляции активов
| VZ | RTX | NFLX | NKE | SAP | SBUX | NOW | AMZN | MSFT | ADBE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ | 1.00 | 0.31 | 0.10 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.14 | 0.17 | 0.25 | 0.19 |
| RTX | 0.31 | 1.00 | 0.22 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.36 |
| NFLX | 0.10 | 0.22 | 1.00 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.44 | 0.52 | 0.43 | 0.49 |
| NKE | 0.26 | 0.42 | 0.33 | 1.00 | 0.39 | 0.53 | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.47 |
| SAP | 0.26 | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 1.00 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.52 |
| SBUX | 0.28 | 0.40 | 0.33 | 0.53 | 0.41 | 1.00 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.46 |
| NOW | 0.14 | 0.28 | 0.44 | 0.38 | 0.43 | 0.38 | 1.00 | 0.53 | 0.54 | 0.61 |
| AMZN | 0.17 | 0.30 | 0.52 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.53 | 1.00 | 0.59 | 0.59 |
| MSFT | 0.25 | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.52 | 0.45 | 0.54 | 0.59 | 1.00 | 0.67 |
| ADBE | 0.19 | 0.36 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.46 | 0.61 | 0.59 | 0.67 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Semana 5 PC показал максимальную просадку в 38.49%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.49% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -27.42% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 57 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -19.54% | 28 сент. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 96 |
| -17.68% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 119 | 28 июл. 2016 г. | 162 |
| -12.24% | 6 авг. 2015 г. | 13 | 24 авг. 2015 г. | 39 | 19 окт. 2015 г. | 52 |
График волатильности
Текущая волатильность Semana 5 PC составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.