Semana 5 PC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Semana 5 PC

Currency in USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ADBE Adobe Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	10%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	10%
NOW ServiceNow, Inc.	Technology	10%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	10%
SAP SAP SE	Technology	10%
SBUX Starbucks Corporation	Consumer Cyclical	10%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Semana 5 PC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Semana 5 PC

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2012 г., начальной даты NOW

Доходность по периодам

Semana 5 PC на 10 мая 2025 г. показал доходность в 1.39% с начала года и доходность в 19.12% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	3.72%	-5.60%	8.55%	14.11%	10.45%
Semana 5 PC	1.39%	6.63%	2.16%	16.81%	13.80%	19.12%
Активы портфеля:
NFLX Netflix, Inc.	27.92%	20.60%	43.42%	86.28%	21.28%	29.98%
RTX Raytheon Technologies Corporation	11.75%	0.19%	5.23%	24.35%	20.01%	8.32%
VZ Verizon Communications Inc.	12.82%	3.31%	11.46%	17.04%	0.42%	3.93%
NOW ServiceNow, Inc.	-7.55%	18.66%	-2.78%	35.57%	21.09%	29.51%
SBUX Starbucks Corporation	-11.52%	-9.45%	-16.72%	8.81%	2.70%	6.97%
MSFT Microsoft Corporation	4.30%	12.35%	4.25%	7.22%	19.99%	26.86%
NKE NIKE, Inc.	-22.56%	-1.72%	-22.39%	-36.40%	-7.32%	2.51%
AMZN Amazon.com, Inc.	-12.00%	1.03%	-7.26%	1.88%	10.19%	24.58%
SAP SAP SE	19.40%	13.24%	23.75%	55.04%	22.49%	16.52%
ADBE Adobe Inc	-13.81%	5.11%	-22.52%	-20.59%	0.85%	17.52%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Semana 5 PC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.43%	0.29%	-7.93%	1.43%	2.66%								1.39%
2024	6.06%	2.32%	0.14%	-4.94%	2.22%	4.13%	0.81%	6.09%	2.13%	-1.75%	7.11%	-2.95%	22.67%
2023	11.32%	-6.01%	7.59%	2.44%	1.92%	6.54%	0.17%	-0.39%	-8.04%	6.52%	11.31%	0.10%	36.37%
2022	-9.15%	-2.65%	-1.45%	-15.69%	1.61%	-6.22%	8.53%	-5.28%	-9.59%	9.00%	7.86%	-2.91%	-25.71%
2021	-3.92%	1.60%	0.78%	5.24%	-0.76%	5.84%	3.49%	3.28%	-5.08%	8.00%	-2.75%	-0.44%	15.36%
2020	3.67%	-4.88%	-7.83%	13.32%	4.56%	4.55%	4.84%	9.35%	-2.22%	-6.16%	10.44%	4.18%	36.27%
2019	10.74%	4.59%	3.46%	7.04%	-6.26%	7.43%	-0.36%	-2.03%	-0.45%	2.07%	5.47%	2.81%	38.93%
2018	12.43%	0.65%	-0.54%	2.72%	5.11%	1.88%	1.68%	6.26%	2.12%	-8.72%	2.89%	-6.62%	19.79%
2017	6.17%	2.03%	2.69%	2.78%	4.98%	-1.45%	3.71%	0.00%	0.00%	7.35%	2.76%	1.63%	37.56%
2016	-6.47%	-2.32%	6.35%	-0.60%	2.89%	-1.99%	5.53%	0.70%	1.29%	1.90%	-0.79%	0.85%	6.88%
2015	2.99%	7.55%	-2.52%	7.43%	2.78%	-0.48%	7.00%	-4.89%	-0.62%	12.92%	2.91%	-0.67%	38.51%
2014	-1.55%	5.13%	-4.47%	-4.76%	5.46%	4.43%	-1.67%	3.80%	-1.47%	0.14%	2.28%	-1.36%	5.38%

Комиссия

Комиссия Semana 5 PC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Semana 5 PC составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NFLX Netflix, Inc.	2.69	3.51	1.47	4.60	15.07
RTX Raytheon Technologies Corporation	0.95	1.49	1.24	1.70	5.83
VZ Verizon Communications Inc.	0.77	1.17	1.17	0.82	3.35
NOW ServiceNow, Inc.	0.82	1.44	1.20	0.98	2.70
SBUX Starbucks Corporation	0.22	0.89	1.12	0.35	1.21
MSFT Microsoft Corporation	0.28	0.63	1.08	0.34	0.75
NKE NIKE, Inc.	-0.91	-1.15	0.82	-0.54	-1.62
AMZN Amazon.com, Inc.	0.06	0.33	1.04	0.07	0.20
SAP SAP SE	1.91	2.81	1.36	3.07	12.66
ADBE Adobe Inc	-0.56	-0.64	0.90	-0.44	-1.08

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Semana 5 PC имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.84
За 5 лет: 0.65
За 10 лет: 0.90
За всё время: 1.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Semana 5 PC

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Semana 5 PC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.53%	1.51%	1.54%	1.54%	1.17%	1.14%	1.10%	1.35%	1.26%	1.34%	1.31%	1.35%
Активы портфеля:
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.96%	2.14%	2.76%	2.14%	2.33%	2.64%	1.96%	2.66%	2.13%	2.39%	2.66%	2.05%
VZ Verizon Communications Inc.	6.19%	6.68%	6.96%	6.53%	4.86%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%
NOW ServiceNow, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SBUX Starbucks Corporation	2.94%	2.54%	2.25%	2.02%	1.57%	1.57%	1.69%	2.05%	1.83%	1.53%	0.87%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
NKE NIKE, Inc.	2.64%	2.00%	1.28%	1.07%	0.68%	0.71%	0.89%	1.11%	1.18%	1.30%	0.93%	1.04%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SAP SAP SE	0.81%	0.97%	1.41%	2.58%	1.56%	1.31%	1.27%	1.73%	1.18%	1.52%	1.50%	3.39%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Semana 5 PC

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Semana 5 PC показал максимальную просадку в 38.49%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 319 торговых сессий.

Текущая просадка Semana 5 PC составляет 5.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.49%	8 нояб. 2021 г.	236	14 окт. 2022 г.	319	24 янв. 2024 г.	555
-27.42%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	57	5 июн. 2020 г.	75
-19.54%	28 сент. 2018 г.	60	24 дек. 2018 г.	36	15 февр. 2019 г.	96
-18.8%	30 янв. 2025 г.	48	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-17.68%	7 дек. 2015 г.	43	8 февр. 2016 г.	119	28 июл. 2016 г.	162

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Semana 5 PC составляет 6.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Semana 5 PC

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	VZ	RTX	NFLX	NKE	SBUX	SAP	NOW	AMZN	MSFT	ADBE	Portfolio
^GSPC	1.00	0.36	0.58	0.48	0.58	0.58	0.61	0.57	0.64	0.72	0.67	0.83
VZ	0.36	1.00	0.30	0.08	0.24	0.27	0.22	0.11	0.13	0.21	0.16	0.31
RTX	0.58	0.30	1.00	0.21	0.38	0.38	0.34	0.26	0.28	0.35	0.34	0.50
NFLX	0.48	0.08	0.21	1.00	0.31	0.30	0.33	0.45	0.52	0.44	0.48	0.66
NKE	0.58	0.24	0.38	0.31	1.00	0.52	0.37	0.35	0.40	0.41	0.44	0.61
SBUX	0.58	0.27	0.38	0.30	0.52	1.00	0.39	0.35	0.42	0.42	0.43	0.62
SAP	0.61	0.22	0.34	0.33	0.37	0.39	1.00	0.45	0.46	0.51	0.51	0.65
NOW	0.57	0.11	0.26	0.45	0.35	0.35	0.45	1.00	0.54	0.55	0.61	0.73
AMZN	0.64	0.13	0.28	0.52	0.40	0.42	0.46	0.54	1.00	0.61	0.58	0.74
MSFT	0.72	0.21	0.35	0.44	0.41	0.42	0.51	0.55	0.61	1.00	0.65	0.75
ADBE	0.67	0.16	0.34	0.48	0.44	0.43	0.51	0.61	0.58	0.65	1.00	0.78
Portfolio	0.83	0.31	0.50	0.66	0.61	0.62	0.65	0.73	0.74	0.75	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 июл. 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Semana 5 PC

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество