PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
etf renta v semana 3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

etf renta v semana 3

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Распределение активов

IBIT 16.1%GBTC 15.95%ARKW 14.46%ARKK 13.02%IMCV 10.81%TQQQ 10.15%BULZ 9.91%MVO 8.85%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ARKK
ARK Innovation ETF		Actively Managed, Innovation, Technology Equities
13.02%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		All Cap Equities, Actively Managed
14.46%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		Leveraged Equities, Innovation
9.91%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		Financial Services
15.95%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
0.75%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		Blockchain
16.10%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		Mid Cap Value Equities
10.81%
MVO
MV Oil Trust		Energy
8.85%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		Technology Equities, Cloud Computing
-0%
TAN
Invesco Solar ETF		Alternative Energy Equities
0%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
10.15%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		Materials
0%

S&P 500

Транзакции

ДатаТипИнструментКоличествоЦена
11 нояб. 2024 г.Куп.MV Oil Trust3401.3605$8.84
11 нояб. 2024 г.Прод.Materials Select Sector SPDR ETF266.5529$94.30
6 нояб. 2024 г.Куп.SPDR Gold Trust5.6695$246.32
5 нояб. 2024 г.Куп.Materials Select Sector SPDR ETF266.5529$93.83
5 нояб. 2024 г.Куп.iShares Morningstar Mid-Cap ETF327.7403$76.37
4 нояб. 2024 г.Прод.First Trust ISE Cloud Computing Index Fund234.0714$107.08
4 нояб. 2024 г.Прод.Invesco Solar ETF649.44$41.15
29 окт. 2024 г.Куп.First Trust ISE Cloud Computing Index Fund234.07$107.01
29 окт. 2024 г.Куп.ProShares UltraPro QQQ327.05$76.72
29 окт. 2024 г.Куп.Invesco Solar ETF649.44$38.48

1–10 of 15

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.00%12.45%0.40%11.91%15.04%10.82%
etf renta v semana 30.96%27.65%-0.57%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		-2.52%21.78%-0.73%19.75%11.55%14.56%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		-10.15%56.98%-7.70%11.83%30.29%31.27%
TAN
Invesco Solar ETF		4.11%22.44%1.88%-18.03%0.85%-1.50%
ARKK
ARK Innovation ETF		1.22%27.35%2.75%26.01%-1.09%11.36%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		14.14%25.94%14.83%51.84%55.03%75.11%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		10.96%30.97%12.65%51.74%11.11%20.22%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		-13.49%86.02%-14.18%2.13%N/AN/A
IBIT
iShares Bitcoin Trust		14.82%26.21%15.58%52.39%N/AN/A
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		4.03%7.89%-4.03%-3.76%12.67%7.63%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		2.02%8.27%-2.73%6.59%16.40%8.36%
GLD
SPDR Gold Trust		25.38%-0.83%24.80%35.19%13.35%10.14%
MVO
MV Oil Trust		-20.33%-0.67%-30.69%-26.74%28.68%6.42%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf renta v semana 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.53%-11.01%-9.68%6.48%15.05%0.96%
2024-4.76%21.02%-3.37%11.37%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
ARKK
ARK Innovation ETF
TAN
Invesco Solar ETF
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
GLD
SPDR Gold Trust
IBIT
iShares Bitcoin Trust
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.661.121.150.662.03
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.160.791.110.240.63
TAN
Invesco Solar ETF		-0.46-0.510.94-0.23-0.77
ARKK
ARK Innovation ETF		0.591.141.140.372.01
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust (BTC)		0.991.831.222.224.93
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.321.971.260.894.95
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.020.781.100.060.16
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.991.841.222.274.95
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		-0.19-0.070.99-0.12-0.34
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		0.380.641.090.351.13
GLD
SPDR Gold Trust		1.982.851.364.6811.90
MVO
MV Oil Trust		-0.62-0.690.91-0.44-1.11

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для etf renta v semana 3. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность etf renta v semana 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.

TTM2024
Портфель0.96%0.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$816.33$0.00$207.23$935.37$0.00$1,958.94
2024$0.00$0.00$259.19$259.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

etf renta v semana 3 показал максимальную просадку в 36.57%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка etf renta v semana 3 составляет 9.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.57%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.———
-4.86%30 окт. 2024 г.44 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.6
-3.77%9 дек. 2024 г.210 дек. 2024 г.111 дек. 2024 г.3
-3.06%25 нояб. 2024 г.226 нояб. 2024 г.54 дек. 2024 г.7
-3.01%13 нояб. 2024 г.315 нояб. 2024 г.421 нояб. 2024 г.7

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 7.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCGLDMVOTANXLBIBITGBTCIMCVSKYYBULZTQQQARKKARKWPortfolio
^GSPC1.00-0.030.070.340.660.420.420.700.840.890.950.810.800.83
GLD-0.031.000.150.040.100.060.060.020.02-0.03-0.04-0.07-0.040.01
MVO0.070.151.000.150.090.090.100.090.140.120.080.150.190.27
TAN0.340.040.151.000.410.130.140.410.280.340.330.350.310.36
XLB0.660.100.090.411.000.220.220.830.500.470.530.460.430.48
IBIT0.420.060.090.130.221.001.000.320.460.450.450.530.650.74
GBTC0.420.060.100.140.221.001.000.320.460.450.450.520.650.74
IMCV0.700.020.090.410.830.320.321.000.520.460.530.550.490.55
SKYY0.840.020.140.280.500.460.460.521.000.870.870.830.860.83
BULZ0.89-0.030.120.340.470.450.450.460.871.000.960.860.870.88
TQQQ0.95-0.040.080.330.530.450.450.530.870.961.000.840.850.86
ARKK0.81-0.070.150.350.460.530.520.550.830.860.841.000.940.89
ARKW0.80-0.040.190.310.430.650.650.490.860.870.850.941.000.94
Portfolio0.830.010.270.360.480.740.740.550.830.880.860.890.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 окт. 2024 г.