Miguel Bravo
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
Apple Inc | Technology | 11.11% |
Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
Alphabet Inc. | Communication Services | 11.11% |
iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 11.11% |
Microsoft Corporation | Technology | 11.11% |
NVIDIA Corporation | Technology | 11.11% |
Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 11.11% |
Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Miguel Bravo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Miguel Bravo на 19 янв. 2025 г. показал доходность в 2.35% с начала года и доходность в 45.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 1.96% | 1.11% | 7.77% | 23.90% | 12.59% | 11.36% |
Miguel Bravo | 2.35% | 1.50% | 13.72% | 105.31% | 59.57% | 44.92% |
Активы портфеля: | ||||||
Amazon.com, Inc. | 2.99% | 0.45% | 23.77% | 45.45% | 19.16% | 30.74% |
NVIDIA Corporation | 2.55% | 2.23% | 11.49% | 131.53% | 86.22% | 75.80% |
Alphabet Inc. | 3.73% | 2.38% | 8.01% | 33.99% | 21.78% | 22.18% |
Microsoft Corporation | 1.79% | -1.73% | -2.77% | 8.42% | 22.14% | 26.71% |
Apple Inc | -8.16% | -9.63% | 2.92% | 20.64% | 24.57% | 24.85% |
Tesla, Inc. | 5.61% | 1.29% | 69.58% | 101.00% | 62.53% | 41.48% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.20% | 1.32% | 8.83% | 25.31% | 13.72% | 12.82% |
iShares Gold Trust | 2.99% | 3.01% | 12.49% | 32.82% | 11.39% | 7.39% |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.02% | 0.09% | 0.73% | 2.26% | -0.33% | 0.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Miguel Bravo, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 13.75% | 21.86% | 10.26% | -3.61% | 21.84% | 11.84% | -3.85% | 1.17% | 2.77% | 6.99% | 5.84% | -0.79% | 125.49% |
2023 | 25.25% | 11.28% | 14.43% | -1.64% | 25.93% | 11.74% | 7.36% | 3.04% | -9.63% | -5.72% | 13.92% | 4.70% | 148.16% |
2022 | -12.45% | -2.07% | 11.45% | -23.84% | -3.36% | -13.29% | 20.13% | -10.59% | -12.72% | 1.17% | 8.05% | -15.71% | -47.33% |
2021 | 2.56% | -2.02% | -0.93% | 9.89% | -0.17% | 14.04% | 0.05% | 9.72% | -4.96% | 21.35% | 14.66% | -6.28% | 69.45% |
2020 | 6.72% | 1.51% | -4.42% | 16.48% | 10.26% | 9.97% | 12.59% | 23.92% | -5.07% | -5.63% | 11.75% | 5.16% | 114.79% |
2019 | 6.76% | 3.14% | 8.33% | 3.23% | -13.60% | 11.50% | 2.82% | -1.27% | 2.11% | 8.82% | 5.17% | 6.80% | 50.27% |
2018 | 17.44% | -0.43% | -4.90% | 0.33% | 8.02% | -1.24% | 3.12% | 11.04% | -0.57% | -15.54% | -9.03% | -11.35% | -7.70% |
2017 | 4.65% | -0.12% | 4.62% | 1.40% | 15.31% | -1.08% | 5.36% | 3.86% | 1.19% | 10.62% | -0.31% | -1.27% | 52.48% |
2016 | -6.85% | -0.48% | 8.56% | -1.16% | 7.92% | -0.98% | 9.76% | 1.36% | 4.90% | -0.07% | 6.03% | 6.73% | 40.28% |
2015 | 0.33% | 5.34% | -3.24% | 5.93% | 1.76% | -2.01% | 4.34% | -2.16% | 0.45% | 9.15% | 3.91% | -0.01% | 25.62% |
2014 | -1.90% | 2.54% | 3.52% | -1.75% | 6.62% | -3.09% | 0.97% | 3.87% | -3.96% | 6.48% |
Комиссия
Комиссия Miguel Bravo составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Miguel Bravo составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Amazon.com, Inc. | 1.74 | 2.37 | 1.30 | 2.51 | 8.06 |
NVIDIA Corporation | 2.75 | 3.16 | 1.39 | 5.39 | 16.24 |
Alphabet Inc. | 1.39 | 1.93 | 1.26 | 1.74 | 4.27 |
Microsoft Corporation | 0.55 | 0.83 | 1.11 | 0.71 | 1.54 |
Apple Inc | 1.15 | 1.72 | 1.22 | 1.60 | 4.06 |
Tesla, Inc. | 1.51 | 2.28 | 1.27 | 1.50 | 6.83 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.14 | 2.83 | 1.39 | 3.26 | 13.03 |
iShares Gold Trust | 2.29 | 2.97 | 1.39 | 4.23 | 11.48 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.45 | 0.66 | 1.08 | 0.17 | 1.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Miguel Bravo за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.71% | 0.71% | 0.60% | 0.59% | 0.46% | 0.59% | 0.72% | 0.89% | 0.78% | 0.93% | 1.01% | 1.02% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
Alphabet Inc. | 0.30% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
Apple Inc | 0.43% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.24% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.67% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Miguel Bravo показал максимальную просадку в 53.09%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка Miguel Bravo составляет 6.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-53.09% | 30 нояб. 2021 г. | 272 | 28 дек. 2022 г. | 104 | 30 мая 2023 г. | 376 |
-37.68% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 253 | 26 дек. 2019 г. | 311 |
-31.39% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
-24.81% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 67 |
-19.38% | 12 февр. 2021 г. | 16 | 8 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Miguel Bravo составляет 11.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IAU | VGIT | TSLA | NVDA | AAPL | AMZN | GOOG | MSFT | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU | 1.00 | 0.40 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.01 |
VGIT | 0.40 | 1.00 | -0.07 | -0.10 | -0.10 | -0.06 | -0.09 | -0.08 | -0.17 |
TSLA | 0.01 | -0.07 | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.47 |
NVDA | 0.00 | -0.10 | 0.41 | 1.00 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.58 | 0.62 |
AAPL | 0.00 | -0.10 | 0.41 | 0.51 | 1.00 | 0.55 | 0.57 | 0.62 | 0.66 |
AMZN | 0.01 | -0.06 | 0.41 | 0.53 | 0.55 | 1.00 | 0.67 | 0.64 | 0.63 |
GOOG | 0.03 | -0.09 | 0.37 | 0.52 | 0.57 | 0.67 | 1.00 | 0.68 | 0.68 |
MSFT | -0.00 | -0.08 | 0.38 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 1.00 | 0.72 |
VTI | 0.01 | -0.17 | 0.47 | 0.62 | 0.66 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 1.00 |