Miguel Bravo
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 11.11% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 11.11% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 11.11% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 11.11% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 11.11% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Miguel Bravo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Miguel Bravo на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 25.71% с начала года и доходность в 27.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Miguel Bravo | 25.71% | 3.62% | 16.50% | 32.56% | 35.37% | 27.72% |
Активы портфеля: | ||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 17.48% | 6.31% | 0.52% | 29.24% | 14.72% | 26.36% |
NVDA NVIDIA Corporation | 141.08% | 11.28% | 40.06% | 146.15% | 95.74% | 73.97% |
GOOG Alphabet Inc. | 17.29% | -1.95% | 23.17% | 20.83% | 22.93% | 18.98% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.54% | 2.30% | 0.90% | 27.87% | 26.07% | 26.74% |
AAPL Apple Inc | 19.39% | 4.28% | 31.11% | 21.49% | 35.38% | 26.50% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.83% | 3.10% | 13.80% | -12.61% | 71.13% | 27.84% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 18.18% | 5.89% | 10.09% | 25.77% | 15.09% | 12.33% |
IAU iShares Gold Trust | 21.14% | 2.67% | 18.05% | 28.62% | 9.82% | 6.82% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.16% | -0.33% | 4.26% | 6.78% | -0.13% | 1.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Miguel Bravo, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.49% | 6.76% | 3.34% | -0.72% | 6.33% | 6.80% | 1.35% | 25.71% | |||||
2023 | 15.49% | 2.24% | 9.44% | -0.39% | 10.68% | 6.94% | 3.45% | -0.03% | -5.74% | -1.75% | 9.72% | 3.08% | 65.03% |
2022 | -6.99% | -1.22% | 5.76% | -13.96% | -2.90% | -7.30% | 13.58% | -6.36% | -9.32% | 0.24% | 4.53% | -9.92% | -31.48% |
2021 | 1.69% | -1.66% | 0.26% | 7.92% | -0.93% | 6.55% | 2.26% | 5.15% | -4.27% | 12.43% | 4.69% | -1.22% | 36.68% |
2020 | 10.26% | -1.89% | -6.84% | 17.10% | 5.83% | 9.48% | 11.07% | 19.52% | -7.27% | -2.60% | 9.59% | 6.14% | 90.67% |
2019 | 4.72% | 2.41% | 4.10% | 1.68% | -8.94% | 8.58% | 3.65% | -0.79% | 1.93% | 7.90% | 3.66% | 7.42% | 41.33% |
2018 | 10.37% | -0.73% | -5.28% | 1.56% | 4.53% | 2.08% | 1.70% | 6.52% | -1.65% | -5.33% | -2.11% | -6.04% | 4.32% |
2017 | 5.52% | 2.08% | 3.62% | 3.29% | 7.79% | -1.10% | 2.17% | 3.70% | -0.73% | 6.29% | 0.53% | 0.23% | 38.44% |
2016 | -5.90% | 0.19% | 7.83% | -1.05% | 5.37% | -0.72% | 8.35% | 0.07% | 3.18% | -0.62% | 1.33% | 4.99% | 24.48% |
2015 | 0.52% | 4.83% | -3.15% | 6.45% | 1.78% | -1.70% | 4.50% | -1.70% | 0.42% | 8.36% | 3.52% | 0.30% | 26.13% |
2014 | -1.90% | 2.54% | 3.51% | -1.85% | 6.56% | -3.12% | 0.71% | 3.69% | -3.79% | 6.00% |
Комиссия
Комиссия Miguel Bravo составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Miguel Bravo среди портфелей на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.13 | 1.66 | 1.21 | 0.90 | 4.99 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.84 | 3.28 | 1.41 | 5.26 | 16.32 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.75 | 1.13 | 1.16 | 1.14 | 3.24 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.40 | 1.89 | 1.24 | 1.80 | 5.87 |
AAPL Apple Inc | 1.01 | 1.56 | 1.19 | 1.36 | 2.99 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.31 | -0.10 | 0.99 | -0.25 | -0.63 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.05 | 2.81 | 1.37 | 1.85 | 9.22 |
IAU iShares Gold Trust | 1.99 | 2.82 | 1.35 | 2.30 | 11.61 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.23 | 1.85 | 1.22 | 0.43 | 4.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Miguel Bravo за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Bravo | 0.63% | 0.60% | 0.59% | 0.46% | 0.59% | 0.72% | 0.89% | 0.78% | 0.93% | 1.01% | 1.01% | 1.11% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.04% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Miguel Bravo показал максимальную просадку в 35.54%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка Miguel Bravo составляет 6.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-35.54% | 22 нояб. 2021 г. | 282 | 5 янв. 2023 г. | 110 | 14 июн. 2023 г. | 392 |
-28.88% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
-19.89% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 144 | 23 июл. 2019 г. | 202 |
-14.31% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 36 | 1 апр. 2016 г. | 80 |
-13.61% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Miguel Bravo составляет 6.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IAU | VGIT | TSLA | NVDA | AAPL | AMZN | GOOG | MSFT | VTI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU | 1.00 | 0.41 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.00 |
VGIT | 0.41 | 1.00 | -0.08 | -0.10 | -0.10 | -0.07 | -0.10 | -0.09 | -0.18 |
TSLA | 0.01 | -0.08 | 1.00 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.47 |
NVDA | -0.01 | -0.10 | 0.41 | 1.00 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.58 | 0.62 |
AAPL | 0.00 | -0.10 | 0.41 | 0.52 | 1.00 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.67 |
AMZN | 0.00 | -0.07 | 0.41 | 0.53 | 0.56 | 1.00 | 0.67 | 0.64 | 0.63 |
GOOG | 0.02 | -0.10 | 0.37 | 0.52 | 0.58 | 0.67 | 1.00 | 0.69 | 0.69 |
MSFT | -0.01 | -0.09 | 0.38 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.69 | 1.00 | 0.72 |
VTI | 0.00 | -0.18 | 0.47 | 0.62 | 0.67 | 0.63 | 0.69 | 0.72 | 1.00 |