PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Miguel Bravo

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


VGIT 11.11%IAU 11.11%AMZN 11.11%NVDA 11.11%GOOG 11.11%MSFT 11.11%AAPL 11.11%TSLA 11.11%VTI 11.11%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Government Bonds

11.11%

IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

11.11%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

11.11%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

11.11%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

11.11%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

11.11%

AAPL
Apple Inc.
Technology

11.11%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

11.11%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

11.11%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Miguel Bravo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
981.26%
171.98%
Miguel Bravo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Miguel Bravo8.01%4.27%13.90%49.31%33.64%N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%3.73%29.03%87.80%16.44%25.68%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%85.57%68.95%
GOOG
Alphabet Inc.
-2.02%-3.80%0.94%46.86%19.05%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.44%29.07%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.86%26.85%
TSLA
Tesla, Inc.
-18.45%7.84%-17.29%2.45%61.80%28.18%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%14.25%11.99%
IAU
iShares Gold Trust
0.95%2.31%7.18%11.96%9.97%4.33%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-0.88%-0.59%2.59%3.83%0.52%1.11%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.49%6.64%
2023-0.03%-5.74%-1.75%9.72%3.08%

Коэффициент Шарпа

Miguel Bravo на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.08. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.08

Коэффициент Шарпа Miguel Bravo находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.08
2.44
Miguel Bravo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Miguel Bravo за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Miguel Bravo0.61%0.60%0.59%0.46%0.59%0.72%0.89%0.78%0.93%1.01%1.02%1.11%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
2.90%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%

Комиссия

Комиссия Miguel Bravo составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Miguel Bravo
3.08
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
GOOG
Alphabet Inc.
1.88
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
AAPL
Apple Inc.
1.27
TSLA
Tesla, Inc.
-0.00
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
IAU
iShares Gold Trust
1.02
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.61

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAUVGITTSLANVDAAAPLAMZNGOOGMSFTVTI
IAU1.000.420.00-0.01-0.00-0.010.00-0.01-0.01
VGIT0.421.00-0.09-0.11-0.12-0.07-0.11-0.09-0.20
TSLA0.00-0.091.000.420.410.410.380.390.47
NVDA-0.01-0.110.421.000.540.550.540.590.62
AAPL-0.00-0.120.410.541.000.570.590.630.68
AMZN-0.01-0.070.410.550.571.000.680.640.63
GOOG0.00-0.110.380.540.590.681.000.690.69
MSFT-0.01-0.090.390.590.630.640.691.000.72
VTI-0.01-0.200.470.620.680.630.690.721.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Miguel Bravo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Miguel Bravo показал максимальную просадку в 35.54%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.54%22 нояб. 2021 г.2825 янв. 2023 г.11014 июн. 2023 г.392
-28.88%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-19.89%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.14423 июл. 2019 г.202
-14.31%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.361 апр. 2016 г.80
-13.09%2 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.63

График волатильности

Текущая волатильность Miguel Bravo составляет 5.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.13%
3.47%
Miguel Bravo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев