Miguel Bravo

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Miguel Bravo

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	11.11%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	11.11%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	11.11%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	11.11%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	11.11%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	11.11%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	11.11%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	Government Bonds	11.11%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	11.11%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Miguel Bravo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Miguel Bravo

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Miguel Bravo на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 24.22% с начала года и доходность в 28.19% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Miguel Bravo	23.19%	-1.96%	20.79%	31.71%	34.43%	28.14%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.45%
NVDA NVIDIA Corporation	126.76%	-11.17%	84.00%	144.69%	91.87%	74.97%
GOOG Alphabet Inc.	20.17%	-8.74%	10.12%	30.40%	22.11%	19.27%
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.49%	27.40%
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.96%
TSLA Tesla, Inc.	-11.36%	12.16%	20.19%	-13.87%	70.90%	30.91%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	13.14%	-0.48%	10.85%	20.07%	13.36%	12.09%
IAU iShares Gold Trust	14.32%	2.67%	16.87%	21.12%	10.61%	5.94%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.82%	1.15%	1.55%	4.21%	0.01%	1.20%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Miguel Bravo, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.49%	6.76%	3.34%	-0.72%	6.33%	6.80%							23.19%
2023	15.49%	2.24%	9.44%	-0.39%	10.68%	6.94%	3.45%	-0.03%	-5.74%	-1.75%	9.72%	3.08%	65.03%
2022	-6.99%	-1.22%	5.76%	-13.96%	-2.90%	-7.30%	13.58%	-6.36%	-9.32%	0.24%	4.53%	-9.92%	-31.48%
2021	1.69%	-1.66%	0.26%	7.92%	-0.93%	6.55%	2.26%	5.15%	-4.27%	12.43%	4.69%	-1.22%	36.68%
2020	10.26%	-1.89%	-6.84%	17.10%	5.83%	9.48%	11.07%	19.52%	-7.27%	-2.60%	9.59%	6.14%	90.67%
2019	4.72%	2.41%	4.10%	1.68%	-8.94%	8.58%	3.65%	-0.79%	1.93%	7.90%	3.66%	7.42%	41.33%
2018	10.37%	-0.73%	-5.28%	1.56%	4.53%	2.08%	1.70%	6.52%	-1.65%	-5.33%	-2.11%	-6.04%	4.32%
2017	5.52%	2.08%	3.62%	3.30%	7.79%	-1.10%	2.17%	3.70%	-0.73%	6.29%	0.53%	0.23%	38.44%
2016	-5.90%	0.19%	7.83%	-1.05%	5.37%	-0.72%	8.35%	0.07%	3.18%	-0.62%	1.33%	4.99%	24.48%
2015	0.52%	4.83%	-3.15%	6.45%	1.78%	-1.70%	4.50%	-1.70%	0.42%	8.36%	3.52%	0.30%	26.13%
2014				-1.90%	2.54%	3.51%	-1.85%	6.57%	-3.12%	0.71%	3.69%	-3.79%	6.00%

Комиссия

Комиссия Miguel Bravo составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU

iShares Gold Trust

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Miguel Bravo среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Miguel Bravo

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Miguel Bravo

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87
NVDA NVIDIA Corporation	3.13	3.59	1.45	7.37	20.15
GOOG Alphabet Inc.	1.36	1.85	1.26	2.09	8.19
MSFT Microsoft Corporation	1.00	1.41	1.18	1.55	6.20
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
TSLA Tesla, Inc.	-0.32	-0.13	0.99	-0.26	-0.67
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.62	2.29	1.28	1.37	5.98
IAU iShares Gold Trust	1.45	2.08	1.26	1.61	7.03
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	0.70	1.06	1.12	0.24	2.21

Коэффициент Шарпа

Miguel Bravo на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Miguel Bravo

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Miguel Bravo за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.65%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Miguel Bravo	0.65%	0.60%	0.59%	0.46%	0.59%	0.72%	0.89%	0.78%	0.93%	1.01%	1.01%	1.11%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
GOOG Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.37%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	3.23%	2.73%	1.74%	1.69%	2.23%	2.24%	2.05%	1.67%	1.69%	1.69%	1.54%	1.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Miguel Bravo

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Miguel Bravo показал максимальную просадку в 35.54%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка Miguel Bravo составляет 7.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.54%	22 нояб. 2021 г.	282	5 янв. 2023 г.	110	14 июн. 2023 г.	392
-28.88%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	51	1 июн. 2020 г.	71
-19.89%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	144	23 июл. 2019 г.	202
-14.31%	7 дек. 2015 г.	44	9 февр. 2016 г.	36	1 апр. 2016 г.	80
-13.09%	2 сент. 2020 г.	15	23 сент. 2020 г.	48	1 дек. 2020 г.	63

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Miguel Bravo составляет 7.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Miguel Bravo

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IAU	VGIT	TSLA	NVDA	AAPL	AMZN	GOOG	MSFT	VTI
IAU	1.00	0.41	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.01	-0.01	0.00
VGIT	0.41	1.00	-0.08	-0.10	-0.10	-0.07	-0.10	-0.09	-0.18
TSLA	0.00	-0.08	1.00	0.41	0.41	0.40	0.37	0.38	0.47
NVDA	-0.01	-0.10	0.41	1.00	0.52	0.53	0.52	0.58	0.61
AAPL	-0.01	-0.10	0.41	0.52	1.00	0.56	0.58	0.62	0.67
AMZN	0.00	-0.07	0.40	0.53	0.56	1.00	0.67	0.64	0.63
GOOG	0.01	-0.10	0.37	0.52	0.58	0.67	1.00	0.69	0.69
MSFT	-0.01	-0.09	0.38	0.58	0.62	0.64	0.69	1.00	0.72
VTI	0.00	-0.18	0.47	0.61	0.67	0.63	0.69	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.