High_Yield
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High_Yield и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
High_Yield | 7.69% | 3.88% | 8.20% | 12.26% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 3.88% | 0.49% | 3.94% | 9.06% | 3.86% | 3.20% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.09% | 3.83% | 7.40% | 12.08% | 5.26% | 2.53% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 5.41% | 0.52% | 4.82% | 9.53% | 15.94% | 11.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.22% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 11.25% | 2.79% | 9.42% | 14.76% | 11.24% | 11.62% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 9.60% | 10.21% | 10.86% | 20.54% | N/A | N/A |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 13.17% | 4.04% | 12.00% | 19.29% | 12.63% | N/A |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 10.35% | 4.65% | 10.07% | 12.99% | 8.95% | 8.04% |
ENB Enbridge Inc. | 4.75% | 2.80% | 5.07% | 6.53% | 8.77% | 2.30% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 14.37% | 2.70% | 16.88% | 21.25% | 10.58% | N/A |
O Realty Income Corporation | 2.84% | 9.43% | 7.43% | -2.29% | 1.44% | 7.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High_Yield, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.09% | 0.69% | 4.14% | -1.44% | 2.95% | -1.15% | 7.69% | ||||||
2023 | 5.64% | -3.10% | -0.64% | 0.85% | -4.27% | 4.52% | 3.44% | -3.06% | -2.91% | -2.34% | 6.97% | 5.41% | 10.04% |
2022 | 0.12% | -0.04% | 3.00% | -3.38% | 1.75% | -7.58% | 4.77% | -2.79% | -9.05% | 7.19% | 7.23% | -1.80% | -2.08% |
2021 | -0.11% | 4.61% | 4.93% | 3.58% | 2.80% | -1.18% | 0.28% | 1.70% | -2.69% | 3.42% | -2.39% | 4.65% | 20.96% |
2020 | -0.79% | -7.42% | -18.85% | 10.90% | 3.54% | 1.19% | 2.72% | 4.74% | -3.26% | -0.87% | 12.58% | 3.29% | 3.89% |
2019 | -0.25% | 2.23% | 1.88% | 2.20% | 6.17% |
Комиссия
Комиссия High_Yield составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг High_Yield среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 4.28 | 6.76 | 1.96 | 7.56 | 30.83 |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 0.90 | 1.36 | 1.16 | 0.70 | 3.01 |
FDUS Fidus Investment Corporation | 0.85 | 1.34 | 1.16 | 0.89 | 2.41 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.45 | 2.11 | 1.25 | 1.19 | 4.29 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.09 | 1.71 | 1.19 | 1.67 | 4.15 |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 1.72 | 2.53 | 1.29 | 1.30 | 5.71 |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 1.02 | 1.57 | 1.18 | 0.71 | 2.75 |
ENB Enbridge Inc. | 0.27 | 0.48 | 1.06 | 0.16 | 0.79 |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 1.46 | 2.10 | 1.26 | 1.63 | 7.13 |
O Realty Income Corporation | -0.18 | -0.12 | 0.99 | -0.11 | -0.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High_Yield за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.55%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High_Yield | 5.55% | 5.65% | 4.76% | 3.85% | 4.12% | 3.81% | 4.51% | 3.45% | 3.54% | 3.77% | 3.67% | 3.25% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 8.71% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.84% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% | 4.12% | 4.40% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.43% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
FDUS Fidus Investment Corporation | 14.14% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 8.17% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.66% | 11.51% | 8.92% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.30% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.57% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.74% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.99% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% | 3.37% | 3.45% |
ENB Enbridge Inc. | 7.31% | 7.29% | 6.78% | 6.86% | 7.54% | 5.57% | 6.69% | 4.73% | 3.78% | 4.41% | 2.47% | 2.82% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.38% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High_Yield показал максимальную просадку в 37.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.
Текущая просадка High_Yield составляет 1.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.62% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 177 | 2 дек. 2020 г. | 199 |
-17.18% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 415 |
-4.61% | 12 нояб. 2021 г. | 13 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 30 |
-4.58% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 33 | 2 сент. 2021 г. | 61 |
-3.83% | 13 янв. 2022 г. | 29 | 24 февр. 2022 г. | 17 | 21 мар. 2022 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High_Yield составляет 2.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AAAU | FDUS | O | BKLN | ENB | IDV | AVUV | SDOG | DGRO | SCHD | DIVB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU | 1.00 | 0.01 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
FDUS | 0.01 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.46 |
O | 0.13 | 0.33 | 1.00 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.52 |
BKLN | 0.13 | 0.34 | 0.36 | 1.00 | 0.44 | 0.60 | 0.55 | 0.54 | 0.59 | 0.57 | 0.61 |
ENB | 0.18 | 0.35 | 0.42 | 0.44 | 1.00 | 0.64 | 0.59 | 0.63 | 0.59 | 0.61 | 0.60 |
IDV | 0.23 | 0.40 | 0.44 | 0.60 | 0.64 | 1.00 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.77 |
AVUV | 0.08 | 0.49 | 0.44 | 0.55 | 0.59 | 0.73 | 1.00 | 0.88 | 0.80 | 0.84 | 0.85 |
SDOG | 0.10 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.87 | 0.93 | 0.89 |
DGRO | 0.09 | 0.45 | 0.54 | 0.59 | 0.59 | 0.75 | 0.80 | 0.87 | 1.00 | 0.95 | 0.97 |
SCHD | 0.09 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.75 | 0.84 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 0.94 |
DIVB | 0.09 | 0.46 | 0.52 | 0.61 | 0.60 | 0.77 | 0.85 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 1.00 |