High_Yield

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

High_Yield

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	Precious Metals, Gold	7.22%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	7.22%
BKLN Invesco Senior Loan ETF	High Yield Bonds	15%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	7.22%
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	7.22%
ENB Enbridge Inc.	Energy	7.22%
FDUS Fidus Investment Corporation	Financial Services	7.22%
IDV iShares International Select Dividend ETF	Global Equities, Dividend	20%
O Realty Income Corporation	Real Estate	7.22%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	7.22%
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	7.22%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High_Yield и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

High_Yield

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-13.93%	-12.27%	-11.13%	-2.73%	13.04%	9.21%
High_Yield	-4.65%	-8.89%	-4.92%	4.49%	13.25%	N/A
Активы портфеля:
BKLN Invesco Senior Loan ETF	-2.93%	-3.23%	-0.86%	3.35%	5.33%	3.25%
IDV iShares International Select Dividend ETF	3.32%	-8.98%	-3.16%	6.54%	10.77%	3.85%
FDUS Fidus Investment Corporation	-13.39%	-17.59%	-3.65%	1.46%	35.03%	12.73%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-7.89%	-11.58%	-9.61%	-1.66%	13.10%	10.06%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	-8.33%	-11.18%	-9.04%	0.17%	12.61%	10.28%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-19.88%	-12.79%	-18.57%	-14.53%	20.39%	N/A
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF	-7.94%	-12.06%	-9.05%	1.70%	14.84%	N/A
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF	-7.76%	-11.74%	-9.92%	1.24%	13.17%	7.06%
ENB Enbridge Inc.	0.35%	-0.12%	5.91%	26.64%	15.90%	4.21%
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	13.51%	2.36%	12.62%	28.00%	12.44%	N/A
O Realty Income Corporation	1.02%	-9.07%	-11.72%	5.58%	6.33%	6.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью High_Yield, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.44%	1.54%	-0.49%	-8.78%									-4.65%
2024	-1.02%	0.89%	4.30%	-1.59%	2.89%	-1.07%	5.04%	2.64%	1.62%	-1.12%	4.05%	-3.73%	13.20%
2023	5.65%	-2.96%	-0.95%	0.72%	-4.18%	4.86%	3.73%	-3.25%	-2.71%	-2.56%	6.92%	5.57%	10.38%
2022	-0.08%	-0.03%	3.15%	-3.57%	1.98%	-7.93%	5.01%	-2.66%	-9.19%	7.65%	7.08%	-2.22%	-2.40%
2021	-0.08%	4.50%	4.90%	3.50%	2.91%	-1.15%	0.16%	1.77%	-2.59%	3.45%	-2.18%	4.72%	21.36%
2020	-0.88%	-7.49%	-18.79%	9.79%	3.44%	1.20%	3.09%	4.28%	-3.24%	-0.97%	11.64%	3.50%	1.87%
2019									-0.25%	2.24%	1.87%	2.21%	6.19%

Комиссия

Комиссия High_Yield составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BKLN

Invesco Senior Loan ETF

BKLN: 0.65%

IDV

iShares International Select Dividend ETF

IDV: 0.49%

SDOG

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

SDOG: 0.40%

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

AVUV: 0.25%

DIVB

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

DIVB: 0.25%

AAAU

Goldman Sachs Physical Gold ETF

AAAU: 0.18%

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

DGRO: 0.08%

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг High_Yield составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.46

^GSPC: -0.10

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.63

^GSPC: -0.03

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.09

^GSPC: 1.00

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.51

^GSPC: -0.09

Коэффициент Мартина

Portfolio: 2.67

^GSPC: -0.47

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BKLN Invesco Senior Loan ETF	1.24	1.55	1.30	1.00	9.10
IDV iShares International Select Dividend ETF	0.43	0.63	1.09	0.59	1.44
FDUS Fidus Investment Corporation	0.14	0.28	1.04	0.10	0.63
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-0.09	-0.03	1.00	-0.09	-0.38
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.06	0.16	1.02	0.06	0.31
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-0.62	-0.75	0.90	-0.52	-1.80
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF	0.16	0.29	1.04	0.16	0.76
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF	0.09	0.21	1.03	0.09	0.39
ENB Enbridge Inc.	1.56	2.09	1.28	1.18	8.48
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	1.93	2.54	1.33	3.71	10.03
O Realty Income Corporation	0.34	0.58	1.07	0.25	0.73

High_Yield на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от -0.16 до 0.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

High_Yield

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High_Yield за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.46%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	5.46%	5.24%	5.65%	4.76%	4.08%	4.14%	3.81%	4.51%	3.46%	3.54%	3.77%	3.67%
Активы портфеля:
BKLN Invesco Senior Loan ETF	8.42%	8.41%	8.59%	4.93%	3.11%	3.56%	4.86%	4.52%	3.50%	4.54%	4.12%	4.12%
IDV iShares International Select Dividend ETF	6.12%	6.46%	6.51%	7.33%	5.78%	5.47%	5.15%	5.93%	4.53%	4.70%	5.08%	6.03%
FDUS Fidus Investment Corporation	13.02%	11.51%	14.63%	10.51%	8.90%	10.15%	8.17%	13.69%	10.54%	10.17%	11.66%	11.51%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.17%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.48%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%	0.97%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	2.06%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF	3.00%	2.61%	3.18%	2.02%	1.63%	2.08%	2.07%	2.51%	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF	4.20%	3.86%	4.30%	3.86%	3.62%	3.62%	3.37%	4.03%	3.27%	3.32%	3.61%	3.36%
ENB Enbridge Inc.	6.34%	6.28%	7.29%	6.79%	6.86%	7.56%	5.57%	6.69%	4.73%	3.78%	4.41%	2.47%
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
O Realty Income Corporation	5.98%	5.37%	5.33%	4.68%	6.95%	4.65%	3.69%	4.19%	4.45%	4.19%	4.42%	4.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

High_Yield

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

High_Yield показал максимальную просадку в 37.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка High_Yield составляет 8.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.68%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	199	5 янв. 2021 г.	221
-17.28%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	302	13 дек. 2023 г.	415
-9.48%	21 февр. 2025 г.	32	7 апр. 2025 г.	—	—	—
-5.36%	2 дек. 2024 г.	13	18 дек. 2024 г.	24	27 янв. 2025 г.	37
-4.77%	9 июн. 2021 г.	28	19 июл. 2021 г.	33	2 сент. 2021 г.	61

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность High_Yield составляет 6.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

High_Yield

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AAAU	FDUS	O	BKLN	ENB	IDV	AVUV	SDOG	DGRO	SCHD	DIVB
AAAU	1.00	0.02	0.12	0.13	0.18	0.24	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10
FDUS	0.02	1.00	0.32	0.34	0.35	0.39	0.48	0.47	0.45	0.45	0.46
O	0.12	0.32	1.00	0.33	0.40	0.41	0.41	0.51	0.53	0.52	0.50
BKLN	0.13	0.34	0.33	1.00	0.43	0.57	0.55	0.54	0.59	0.55	0.60
ENB	0.18	0.35	0.40	0.43	1.00	0.61	0.57	0.61	0.57	0.59	0.58
IDV	0.24	0.39	0.41	0.57	0.61	1.00	0.71	0.73	0.73	0.72	0.74
AVUV	0.09	0.48	0.41	0.55	0.57	0.71	1.00	0.87	0.80	0.83	0.84
SDOG	0.10	0.47	0.51	0.54	0.61	0.73	0.87	1.00	0.88	0.93	0.89
DGRO	0.10	0.45	0.53	0.59	0.57	0.73	0.80	0.88	1.00	0.94	0.96
SCHD	0.09	0.45	0.52	0.55	0.59	0.72	0.83	0.93	0.94	1.00	0.94
DIVB	0.10	0.46	0.50	0.60	0.58	0.74	0.84	0.89	0.96	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

High_Yield

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество