PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
High_Yield
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BKLN 15%AAAU 7.22%IDV 20%FDUS 7.22%SCHD 7.22%DGRO 7.22%AVUV 7.22%DIVB 7.22%SDOG 7.22%ENB 7.22%O 7.22%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
Precious Metals, Gold
7.22%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed
7.22%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
High Yield Bonds
15%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
7.22%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
Large Cap Blend Equities, Dividend
7.22%
ENB
Enbridge Inc.
Energy
7.22%
FDUS
Fidus Investment Corporation
Financial Services
7.22%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
Global Equities, Dividend
20%
O
Realty Income Corporation
Real Estate
7.22%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
7.22%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
Large Cap Value Equities, Dividend
7.22%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High_Yield и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.51%
5.98%
High_Yield
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
0.62%-1.93%5.98%23.72%12.67%11.33%
High_Yield0.36%-2.17%6.51%13.33%8.52%N/A
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
0.24%0.48%4.28%8.52%4.26%3.84%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
-0.18%-3.71%-2.19%4.78%2.47%3.92%
FDUS
Fidus Investment Corporation
0.10%0.83%12.65%15.23%19.60%14.75%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.00%-3.85%5.89%11.31%11.04%11.10%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
0.05%-2.82%5.93%16.40%10.49%11.54%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-0.42%-6.28%4.71%12.14%14.68%N/A
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
0.25%-3.46%7.33%19.50%11.71%N/A
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
0.05%-3.34%6.88%14.10%8.28%8.26%
ENB
Enbridge Inc.
3.75%4.04%26.99%27.97%9.23%5.67%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
1.50%-1.09%10.31%31.39%11.12%N/A
O
Realty Income Corporation
-1.20%-5.39%-1.92%-6.04%-1.32%5.32%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью High_Yield, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.01%0.90%4.30%-1.59%2.89%-1.30%5.05%2.63%1.55%-1.12%4.04%-3.74%12.87%
20235.65%-2.96%-0.95%0.72%-4.17%4.87%3.73%-3.24%-2.69%-2.55%6.91%5.56%10.41%
2022-0.08%-0.02%3.15%-3.58%1.99%-7.95%5.01%-2.65%-9.18%7.65%7.09%-2.23%-2.39%
2021-0.08%4.50%4.90%3.50%2.91%-1.15%0.16%1.77%-2.59%3.45%-2.36%4.72%21.13%
2020-0.88%-7.49%-18.79%9.79%3.44%1.20%3.08%4.28%-3.24%-0.97%11.63%3.50%1.86%
2019-0.25%2.23%1.88%2.21%6.19%

Комиссия

Комиссия High_Yield составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии IDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии SDOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии DIVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии AAAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг High_Yield составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности High_Yield, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа High_Yield, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино High_Yield, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега High_Yield, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара High_Yield, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина High_Yield, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа High_Yield, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.441.92
Коэффициент Сортино High_Yield, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.972.57
Коэффициент Омега High_Yield, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.261.35
Коэффициент Кальмара High_Yield, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.362.86
Коэффициент Мартина High_Yield, с текущим значением в 7.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.8812.10
High_Yield
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
3.735.592.005.0645.00
IDV
iShares International Select Dividend ETF
0.300.481.060.380.98
FDUS
Fidus Investment Corporation
1.211.871.221.995.94
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.951.421.171.344.01
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.642.321.302.728.47
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
0.530.911.110.992.43
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
1.682.421.302.558.14
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
1.101.621.201.635.32
ENB
Enbridge Inc.
1.862.661.321.248.71
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
2.092.751.363.8310.57
O
Realty Income Corporation
-0.39-0.420.95-0.26-0.76

High_Yield на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.44
1.92
High_Yield
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High_Yield за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.07%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель5.07%5.04%5.65%4.76%3.85%4.13%3.81%4.51%3.46%3.54%3.77%3.67%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.39%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.51%3.51%4.55%4.11%4.12%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
6.47%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.53%4.70%5.08%6.03%
FDUS
Fidus Investment Corporation
8.79%8.80%14.63%10.51%8.90%10.15%8.17%13.69%10.54%10.17%11.66%11.51%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.64%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.26%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.62%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
2.60%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.51%0.37%0.00%0.00%0.00%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
3.86%3.86%4.30%3.86%3.62%3.62%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%3.36%
ENB
Enbridge Inc.
6.05%6.28%7.29%6.79%6.86%7.56%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.97%5.38%5.33%4.69%3.88%4.51%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.40%
-2.82%
High_Yield
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High_Yield показал максимальную просадку в 37.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка High_Yield составляет 3.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.68%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1995 янв. 2021 г.221
-17.27%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.415
-5.36%2 дек. 2024 г.1318 дек. 2024 г.
-4.78%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.332 сент. 2021 г.61
-4.71%12 нояб. 2021 г.131 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность High_Yield составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.87%
4.46%
High_Yield
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAAUFDUSOBKLNENBIDVAVUVSDOGDGROSCHDDIVB
AAAU1.000.020.120.130.190.240.090.100.100.100.10
FDUS0.021.000.320.340.350.390.480.470.450.450.45
O0.120.321.000.340.410.420.410.510.530.510.50
BKLN0.130.340.341.000.430.580.540.540.590.560.61
ENB0.190.350.410.431.000.620.570.620.570.590.59
IDV0.240.390.420.580.621.000.720.730.730.730.75
AVUV0.090.480.410.540.570.721.000.870.800.830.85
SDOG0.100.470.510.540.620.730.871.000.880.930.90
DGRO0.100.450.530.590.570.730.800.881.000.950.97
SCHD0.100.450.510.560.590.730.830.930.951.000.94
DIVB0.100.450.500.610.590.750.850.900.970.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab