PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

High_Yield

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


BKLN 15%AAAU 7.22%IDV 20%FDUS 7.22%SCHD 7.22%DGRO 7.22%AVUV 7.22%DIVB 7.22%SDOG 7.22%ENB 7.22%O 7.22%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
High Yield Bonds

15%

AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
Precious Metals, Gold

7.22%

IDV
iShares International Select Dividend ETF
Global Equities, Dividend

20%

FDUS
Fidus Investment Corporation
Financial Services

7.22%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

7.22%

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

7.22%

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed

7.22%

DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
Large Cap Blend Equities, Dividend

7.22%

SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
Large Cap Value Equities, Dividend

7.22%

ENB
Enbridge Inc.
Energy

7.22%

O
Realty Income Corporation
Real Estate

7.22%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в High_Yield и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.48%
13.40%
High_Yield
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
High_Yield-1.05%0.02%7.49%4.20%N/AN/A
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
0.55%0.60%4.84%9.57%3.70%3.01%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
-1.38%1.34%11.05%3.43%4.07%2.50%
FDUS
Fidus Investment Corporation
0.18%0.28%10.35%9.64%17.60%10.31%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.10%0.50%7.54%3.81%12.08%11.43%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.92%2.42%9.77%10.92%11.45%N/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-2.51%0.93%11.73%7.86%N/AN/A
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
1.44%1.54%10.98%10.71%12.23%N/A
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
-0.39%1.03%5.97%-1.45%7.58%8.21%
ENB
Enbridge Inc.
-4.39%-4.28%2.38%-6.53%5.09%3.08%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
-1.88%-0.22%6.57%9.72%8.69%N/A
O
Realty Income Corporation
-8.19%-6.73%-4.09%-16.24%-0.52%6.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.09%
20233.44%-3.06%-2.91%-2.34%6.97%5.41%

Коэффициент Шарпа

High_Yield на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.42

Коэффициент Шарпа High_Yield находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.42
1.75
High_Yield
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High_Yield за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.84%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
High_Yield5.84%5.65%4.76%3.85%4.12%3.81%4.40%3.45%3.54%3.78%3.67%3.25%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
9.39%8.59%4.93%3.11%3.56%4.84%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%4.40%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
6.60%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%6.03%4.48%
FDUS
Fidus Investment Corporation
14.60%14.63%10.51%8.90%10.15%8.17%13.69%10.54%10.17%11.66%11.51%8.92%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.45%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.38%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.70%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
3.14%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
4.31%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%3.37%3.45%
ENB
Enbridge Inc.
7.68%7.29%6.78%6.86%7.54%5.57%5.22%4.73%3.78%4.51%2.47%2.83%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.85%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%

Комиссия

Комиссия High_Yield составляет 0.28%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.65%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
2.59
IDV
iShares International Select Dividend ETF
0.28
FDUS
Fidus Investment Corporation
0.67
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.33
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.00
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
0.35
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
0.83
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
-0.11
ENB
Enbridge Inc.
-0.38
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
0.79
O
Realty Income Corporation
-0.82

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAAUFDUSOBKLNENBIDVAVUVDGROSDOGSCHDDIVB
AAAU1.000.010.120.120.190.230.060.080.090.090.08
FDUS0.011.000.340.340.360.410.500.470.500.470.48
O0.120.341.000.370.420.440.440.550.530.520.52
BKLN0.120.340.371.000.450.600.550.600.550.570.62
ENB0.190.360.420.451.000.650.600.590.640.620.61
IDV0.230.410.440.600.651.000.740.760.760.760.78
AVUV0.060.500.440.550.600.741.000.810.890.850.85
DGRO0.080.470.550.600.590.760.811.000.880.950.97
SDOG0.090.500.530.550.640.760.890.881.000.930.90
SCHD0.090.470.520.570.620.760.850.950.931.000.94
DIVB0.080.480.520.620.610.780.850.970.900.941.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.63%
-1.08%
High_Yield
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High_Yield показал максимальную просадку в 37.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка High_Yield составляет 1.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.62%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1772 дек. 2020 г.199
-17.18%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.415
-4.61%12 нояб. 2021 г.131 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.30
-4.58%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.332 сент. 2021 г.61
-3.83%13 янв. 2022 г.2924 февр. 2022 г.1721 мар. 2022 г.46

График волатильности

Текущая волатильность High_Yield составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.98%
3.37%
High_Yield
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев