High_Yield
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в High_Yield и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 0.62% | -1.93% | 5.98% | 23.72% | 12.67% | 11.33% |
High_Yield | 0.36% | -2.17% | 6.51% | 13.33% | 8.52% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Invesco Senior Loan ETF | 0.24% | 0.48% | 4.28% | 8.52% | 4.26% | 3.84% |
iShares International Select Dividend ETF | -0.18% | -3.71% | -2.19% | 4.78% | 2.47% | 3.92% |
Fidus Investment Corporation | 0.10% | 0.83% | 12.65% | 15.23% | 19.60% | 14.75% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 0.00% | -3.85% | 5.89% | 11.31% | 11.04% | 11.10% |
iShares Core Dividend Growth ETF | 0.05% | -2.82% | 5.93% | 16.40% | 10.49% | 11.54% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -0.42% | -6.28% | 4.71% | 12.14% | 14.68% | N/A |
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 0.25% | -3.46% | 7.33% | 19.50% | 11.71% | N/A |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 0.05% | -3.34% | 6.88% | 14.10% | 8.28% | 8.26% |
Enbridge Inc. | 3.75% | 4.04% | 26.99% | 27.97% | 9.23% | 5.67% |
Goldman Sachs Physical Gold ETF | 1.50% | -1.09% | 10.31% | 31.39% | 11.12% | N/A |
Realty Income Corporation | -1.20% | -5.39% | -1.92% | -6.04% | -1.32% | 5.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью High_Yield, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.01% | 0.90% | 4.30% | -1.59% | 2.89% | -1.30% | 5.05% | 2.63% | 1.55% | -1.12% | 4.04% | -3.74% | 12.87% |
2023 | 5.65% | -2.96% | -0.95% | 0.72% | -4.17% | 4.87% | 3.73% | -3.24% | -2.69% | -2.55% | 6.91% | 5.56% | 10.41% |
2022 | -0.08% | -0.02% | 3.15% | -3.58% | 1.99% | -7.95% | 5.01% | -2.65% | -9.18% | 7.65% | 7.09% | -2.23% | -2.39% |
2021 | -0.08% | 4.50% | 4.90% | 3.50% | 2.91% | -1.15% | 0.16% | 1.77% | -2.59% | 3.45% | -2.36% | 4.72% | 21.13% |
2020 | -0.88% | -7.49% | -18.79% | 9.79% | 3.44% | 1.20% | 3.08% | 4.28% | -3.24% | -0.97% | 11.63% | 3.50% | 1.86% |
2019 | -0.25% | 2.23% | 1.88% | 2.21% | 6.19% |
Комиссия
Комиссия High_Yield составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг High_Yield составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco Senior Loan ETF | 3.73 | 5.59 | 2.00 | 5.06 | 45.00 |
iShares International Select Dividend ETF | 0.30 | 0.48 | 1.06 | 0.38 | 0.98 |
Fidus Investment Corporation | 1.21 | 1.87 | 1.22 | 1.99 | 5.94 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 0.95 | 1.42 | 1.17 | 1.34 | 4.01 |
iShares Core Dividend Growth ETF | 1.64 | 2.32 | 1.30 | 2.72 | 8.47 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.53 | 0.91 | 1.11 | 0.99 | 2.43 |
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 1.68 | 2.42 | 1.30 | 2.55 | 8.14 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 1.10 | 1.62 | 1.20 | 1.63 | 5.32 |
Enbridge Inc. | 1.86 | 2.66 | 1.32 | 1.24 | 8.71 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF | 2.09 | 2.75 | 1.36 | 3.83 | 10.57 |
Realty Income Corporation | -0.39 | -0.42 | 0.95 | -0.26 | -0.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность High_Yield за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.07%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 5.07% | 5.04% | 5.65% | 4.76% | 3.85% | 4.13% | 3.81% | 4.51% | 3.46% | 3.54% | 3.77% | 3.67% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Invesco Senior Loan ETF | 8.39% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.51% | 3.51% | 4.55% | 4.11% | 4.12% |
iShares International Select Dividend ETF | 6.47% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% |
Fidus Investment Corporation | 8.79% | 8.80% | 14.63% | 10.51% | 8.90% | 10.15% | 8.17% | 13.69% | 10.54% | 10.17% | 11.66% | 11.51% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
iShares Core Dividend Growth ETF | 2.26% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.62% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.60% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.51% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.86% | 3.86% | 4.30% | 3.86% | 3.62% | 3.62% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% | 3.36% |
Enbridge Inc. | 6.05% | 6.28% | 7.29% | 6.79% | 6.86% | 7.56% | 5.57% | 6.69% | 4.73% | 3.78% | 4.41% | 2.47% |
Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Realty Income Corporation | 5.97% | 5.38% | 5.33% | 4.69% | 3.88% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
High_Yield показал максимальную просадку в 37.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.
Текущая просадка High_Yield составляет 3.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37.68% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 199 | 5 янв. 2021 г. | 221 |
-17.27% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 415 |
-5.36% | 2 дек. 2024 г. | 13 | 18 дек. 2024 г. | — | — | — |
-4.78% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 33 | 2 сент. 2021 г. | 61 |
-4.71% | 12 нояб. 2021 г. | 13 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность High_Yield составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AAAU | FDUS | O | BKLN | ENB | IDV | AVUV | SDOG | DGRO | SCHD | DIVB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU | 1.00 | 0.02 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
FDUS | 0.02 | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
O | 0.12 | 0.32 | 1.00 | 0.34 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.50 |
BKLN | 0.13 | 0.34 | 0.34 | 1.00 | 0.43 | 0.58 | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.56 | 0.61 |
ENB | 0.19 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | 1.00 | 0.62 | 0.57 | 0.62 | 0.57 | 0.59 | 0.59 |
IDV | 0.24 | 0.39 | 0.42 | 0.58 | 0.62 | 1.00 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.75 |
AVUV | 0.09 | 0.48 | 0.41 | 0.54 | 0.57 | 0.72 | 1.00 | 0.87 | 0.80 | 0.83 | 0.85 |
SDOG | 0.10 | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.62 | 0.73 | 0.87 | 1.00 | 0.88 | 0.93 | 0.90 |
DGRO | 0.10 | 0.45 | 0.53 | 0.59 | 0.57 | 0.73 | 0.80 | 0.88 | 1.00 | 0.95 | 0.97 |
SCHD | 0.10 | 0.45 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.73 | 0.83 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 0.94 |
DIVB | 0.10 | 0.45 | 0.50 | 0.61 | 0.59 | 0.75 | 0.85 | 0.90 | 0.97 | 0.94 | 1.00 |