Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Investment Portfolio 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 мая 2021 г., начальной даты VUSXX
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Investment Portfolio 2025 | -0.07% | -2.96% | -1.60% | 0.91% | 19.07% | 16.61% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.26% | -3.13% | -1.24% | 17.86% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.77% | -2.79% | 3.65% | 8.84% | 30.37% | 16.09% | 8.76% | 9.49% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 0.14% | -3.28% | -3.97% | -1.98% | 17.41% | 18.69% | 11.50% | 14.18% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.23% | -3.01% | -0.97% | 1.52% | 21.33% | 16.97% | 9.38% | 11.66% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.22% | -0.98% | 0.31% | 0.85% | 4.27% | 3.53% | 0.30% | 1.70% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 1.59% | 3.76% | 2.30% | — | — |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.44% | -2.45% | -1.72% | 0.06% | 11.06% | 10.59% | 6.27% | 8.02% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.70% | -3.41% | -3.36% | -1.52% | 17.49% | 18.09% | 10.61% | 13.62% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 0.00% | -1.65% | -0.33% | 0.26% | 3.70% | 3.43% | -0.05% | — |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.72% | -3.39% | -3.37% | -1.29% | 17.48% | 18.25% | 11.21% | 14.07% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Investment Portfolio 2025 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 0.91% | -5.44% | 0.80% | -1.60% | ||||||||
| 2025 | 3.12% | -0.80% | -4.13% | 0.32% | 5.54% | 4.42% | 1.39% | 2.53% | 3.09% | 2.02% | 0.41% | 0.64% | 19.79% |
| 2024 | 0.69% | 4.38% | 3.04% | -3.81% | 4.36% | 2.01% | 1.82% | 2.21% | 1.73% | -1.64% | 4.92% | -2.80% | 17.78% |
| 2023 | 6.79% | -2.49% | 2.71% | 1.36% | -0.43% | 5.74% | 3.19% | -2.13% | -4.25% | -2.52% | 8.67% | 4.87% | 22.60% |
| 2022 | -5.13% | -2.40% | 2.41% | -7.96% | 0.24% | -7.77% | 7.85% | -3.96% | -8.69% | 6.96% | 6.44% | -4.63% | -17.16% |
| 2021 | 0.56% | 1.62% | 1.51% | 2.31% | -3.96% | 5.51% | -1.86% | 3.70% | 9.44% |
Метрики бенчмарка
Investment Portfolio 2025: годовая альфа составляет 0.54%, бета — 0.89, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 26.05.2021.
- Портфель участвовал в 91.04% снижения S&P 500 Index, но только в 89.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.89 и R² 0.98 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.54%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 89.56%
- Участие в снижении
- 91.04%
Комиссия
Комиссия Investment Portfolio 2025 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Investment Portfolio 2025 имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.88 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.37 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.39 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 6.43 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 54 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 83 | 1.73 | 2.36 | 1.35 | 2.64 | 10.14 |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 53 | 0.94 | 1.45 | 1.22 | 1.50 | 6.88 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 68 | 1.24 | 1.83 | 1.27 | 1.86 | 8.47 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 48 | 1.00 | 1.42 | 1.18 | 1.71 | 4.64 |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | — | 3.51 | — | — | — | — |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 67 | 1.34 | 1.95 | 1.29 | 1.74 | 8.08 |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 49 | 0.99 | 1.51 | 1.23 | 1.52 | 7.23 |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 29 | 0.84 | 1.20 | 1.15 | 1.38 | 3.85 |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 50 | 1.00 | 1.53 | 1.23 | 1.55 | 7.39 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Investment Portfolio 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.67% | 1.72% | 1.72% | 1.73% | 1.81% | 1.52% | 1.48% | 1.92% | 2.19% | 1.84% | 2.04% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.90% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.12% | 1.08% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VUSXX Vanguard Treasury Money Market Fund | 3.69% | 4.15% | 1.63% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.27% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.14% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.97% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Investment Portfolio 2025 показал максимальную просадку в 24.21%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.
Текущая просадка Investment Portfolio 2025 составляет 5.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.21% | 4 янв. 2022 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 494 |
| -16.06% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 41 | 6 июн. 2025 г. | 76 |
| -8.56% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.61% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -4.96% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 3.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VUSXX | SWAGX | BND | VEA | VV | SWTSX | VTCLX | VTI | VT | VTMFX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.13 | 0.17 | 0.78 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
| VUSXX | 0.00 | 1.00 | 0.14 | 0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.01 | -0.00 |
| SWAGX | 0.13 | 0.14 | 1.00 | 0.96 | 0.21 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.16 |
| BND | 0.17 | 0.01 | 0.96 | 1.00 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.19 |
| VEA | 0.78 | -0.03 | 0.21 | 0.24 | 1.00 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.79 | 0.91 | 0.79 | 0.86 |
| VV | 1.00 | 0.00 | 0.13 | 0.17 | 0.78 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
| SWTSX | 0.99 | -0.00 | 0.14 | 0.17 | 0.79 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
| VTCLX | 1.00 | 0.00 | 0.14 | 0.17 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
| VTI | 0.99 | -0.00 | 0.14 | 0.17 | 0.79 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| VT | 0.96 | -0.02 | 0.16 | 0.20 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 0.95 | 0.99 |
| VTMFX | 0.98 | 0.01 | 0.21 | 0.24 | 0.79 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | -0.00 | 0.16 | 0.19 | 0.86 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |