(no name)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 февр. 2018 г., начальной даты VFQY
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| (no name) | 10.80% | 2.42% | 7.92% | 23.32% | 7.40% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 23.31% | 2.42% | 10.10% | 40.48% | 19.31% | 16.32% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 13.14% | 2.18% | 5.48% | 28.89% | 13.61% | N/A |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 10.10% | 2.86% | 3.48% | 25.22% | 10.73% | 10.43% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.01% | 5.45% | 17.07% | 31.80% | 4.78% | 7.29% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.37% | 2.53% | 7.61% | 16.62% | -0.22% | 3.28% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.51% | 2.05% | 7.58% | 14.86% | -1.74% | 2.40% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 12.70% | 1.19% | 7.13% | 22.42% | 8.82% | 8.49% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.56% | 1.23% | 6.40% | 14.85% | 4.78% | 5.57% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 6.27% | 1.62% | 5.81% | 13.93% | 3.88% | 4.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью (no name), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.71% | 1.95% | 2.14% | -4.35% | 3.25% | 1.57% | 2.86% | 2.24% | 10.80% | ||||
| 2023 | 6.70% | -3.38% | 2.25% | 0.39% | -1.25% | 4.28% | 1.85% | -1.85% | -4.57% | -3.01% | 9.00% | 6.19% | 16.69% |
| 2022 | -6.11% | -2.32% | 0.46% | -7.62% | -0.38% | -6.24% | 7.53% | -4.11% | -8.20% | 3.48% | 5.93% | -3.88% | -20.70% |
| 2021 | -0.84% | 0.83% | 1.15% | 3.75% | 0.41% | 2.96% | 2.23% | 1.52% | -3.45% | 4.39% | -0.77% | 2.58% | 15.50% |
| 2020 | 1.32% | -3.71% | -10.49% | 8.93% | 4.01% | 1.96% | 5.07% | 1.78% | -1.85% | -1.35% | 8.06% | 2.57% | 15.79% |
| 2019 | 6.71% | 2.04% | 2.44% | 1.81% | -2.13% | 4.34% | 1.17% | 1.56% | 0.42% | 1.13% | 1.65% | 1.43% | 24.76% |
| 2018 | -0.34% | 0.12% | -0.23% | 2.04% | 0.66% | 1.86% | 2.25% | -0.52% | -4.90% | 1.15% | -4.14% | -2.32% |
Комиссия
Комиссия (no name) составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг (no name) среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.22 | 2.89 | 1.39 | 2.41 | 11.07 |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.83 | 2.56 | 1.32 | 1.73 | 10.66 |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 1.44 | 2.01 | 1.25 | 0.73 | 7.75 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.42 | 2.06 | 1.26 | 0.76 | 5.70 |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.27 | 1.84 | 1.22 | 0.48 | 4.24 |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 1.00 | 1.47 | 1.17 | 0.35 | 3.15 |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 2.36 | 3.26 | 1.43 | 1.63 | 15.80 |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 1.83 | 2.66 | 1.37 | 1.14 | 9.38 |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 3.07 | 5.18 | 1.76 | 1.85 | 16.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (no name) | 3.26% | 3.55% | 4.07% | 3.30% | 3.57% | 3.09% | 4.41% | 3.28% | 3.27% | 3.75% | 3.44% | 3.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.48% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.00% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.56% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% | 0.61% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.64% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 4.71% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.19% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 4.99% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.92% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% | 5.79% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.88% | 5.69% | 5.11% | 4.13% | 4.62% | 5.24% | 5.93% | 5.28% | 5.43% | 5.91% | 5.59% | 5.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
(no name) показал максимальную просадку в 26.10%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 464 торговые сессии.
Текущая просадка (no name) составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.1% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 464 | 21 авг. 2024 г. | 666 |
| -25.98% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 85 | 22 июл. 2020 г. | 106 |
| -11.44% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 120 |
| -5.78% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 32 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -4.71% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 22 | 6 апр. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность (no name) составляет 2.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BLV | VCLT | VWEHX | VNQ | VFQY | VONG | VOT | VWINX | VWELX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLV | 1.00 | 0.93 | 0.27 | 0.21 | -0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.46 | 0.18 |
| VCLT | 0.93 | 1.00 | 0.36 | 0.32 | 0.16 | 0.24 | 0.26 | 0.58 | 0.34 |
| VWEHX | 0.27 | 0.36 | 1.00 | 0.39 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.54 | 0.52 |
| VNQ | 0.21 | 0.32 | 0.39 | 1.00 | 0.63 | 0.55 | 0.64 | 0.68 | 0.66 |
| VFQY | -0.00 | 0.16 | 0.46 | 0.63 | 1.00 | 0.79 | 0.87 | 0.68 | 0.84 |
| VONG | 0.09 | 0.24 | 0.43 | 0.55 | 0.79 | 1.00 | 0.90 | 0.59 | 0.88 |
| VOT | 0.11 | 0.26 | 0.46 | 0.64 | 0.87 | 0.90 | 1.00 | 0.64 | 0.84 |
| VWINX | 0.46 | 0.58 | 0.54 | 0.68 | 0.68 | 0.59 | 0.64 | 1.00 | 0.82 |
| VWELX | 0.18 | 0.34 | 0.52 | 0.66 | 0.84 | 0.88 | 0.84 | 0.82 | 1.00 |