PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Defence
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Defence

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

TLT 10%GLD 11.33%COST 12%BRK-B 12%SPY 12%MSFT 11.33%MA 11.33%V 10%SPGI 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
12%
COST
Costco Wholesale Corporation		Consumer Defensive
12%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
11.33%
MA
Mastercard Inc		Financial Services
11.33%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
11.33%
SPGI
S&P Global Inc.		Financial Services
10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
12%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
10%
V
Visa Inc.		Financial Services
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V

Доходность по периодам

Defence на 25 мая 2025 г. показал доходность в 8.91% с начала года и доходность в 16.96% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
Defence8.91%3.68%6.95%20.47%15.83%16.96%
Активы портфеля:
COST
Costco Wholesale Corporation		10.33%3.34%4.87%25.19%29.35%23.70%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		11.07%-5.18%5.64%23.58%23.54%13.36%
V
Visa Inc.		12.24%5.66%14.46%29.74%13.93%18.65%
SPGI
S&P Global Inc.		2.59%6.25%-0.51%17.25%11.27%18.28%
MSFT
Microsoft Corporation		7.21%15.10%8.37%5.46%20.69%27.26%
MA
Mastercard Inc		7.36%5.64%8.54%25.65%14.47%20.62%
GLD
SPDR Gold Trust		27.93%1.65%23.98%43.46%13.67%10.52%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-1.82%-4.53%-4.45%-3.60%-10.17%-1.12%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		-0.89%5.17%-2.13%10.77%16.09%12.57%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Defence, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.14%3.54%-2.43%1.32%2.17%8.91%
20243.30%3.27%1.71%-3.75%4.19%1.80%2.54%4.33%1.10%-1.23%5.80%-3.11%21.30%
20237.12%-3.98%4.68%3.37%-0.39%4.91%1.02%-0.03%-3.99%-0.50%9.27%4.04%27.57%
2022-2.74%-1.66%3.88%-6.29%-3.39%-5.76%8.25%-5.47%-9.08%6.12%7.80%-4.75%-14.06%
2021-4.14%1.69%2.45%6.62%0.51%2.10%4.24%0.58%-3.38%5.31%-0.90%5.32%21.66%
20204.56%-5.44%-5.88%9.70%4.37%0.99%5.51%7.05%-3.06%-5.25%8.51%1.97%23.51%
20195.26%3.35%4.10%4.48%-2.47%6.94%1.84%3.94%-1.91%2.62%2.52%1.79%37.21%
20186.43%-0.65%-1.28%0.95%2.63%0.98%2.44%4.64%0.43%-5.18%2.39%-5.04%8.40%
20173.87%4.41%-0.35%2.46%3.18%-1.45%3.10%2.56%1.26%2.62%3.76%1.61%30.42%
2016-3.18%1.26%5.24%0.29%0.55%0.31%5.68%0.64%-0.11%-0.69%-1.15%0.97%9.90%
2015-1.00%4.55%-1.72%1.78%0.35%-3.08%3.98%-3.86%-1.57%8.05%0.40%-0.17%7.31%
2014-2.31%3.81%-0.25%-0.11%2.61%0.38%-0.14%3.66%-0.15%4.87%4.04%-0.28%17.03%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Defence составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD
SPDR Gold Trust
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Defence составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Defence, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Defence, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Defence, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Defence, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Defence, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Defence, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
COST
Costco Wholesale Corporation		1.251.701.231.544.43
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.231.561.222.445.90
V
Visa Inc.		1.371.811.271.946.80
SPGI
S&P Global Inc.		0.811.151.160.872.99
MSFT
Microsoft Corporation		0.240.511.070.240.54
MA
Mastercard Inc		1.221.581.231.405.98
GLD
SPDR Gold Trust		2.472.851.364.7012.79
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.23-0.270.97-0.09-0.46
SPY
SPDR S&P 500 ETF		0.570.871.130.552.11

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Defence имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.52
  • За 5 лет: 1.09
  • За 10 лет: 1.14
  • За всё время: 1.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Defence за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.93%0.91%1.15%0.92%0.62%1.03%0.86%1.07%1.47%1.20%1.53%1.14%
Активы портфеля:
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.65%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%
SPGI
S&P Global Inc.		0.72%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
MA
Mastercard Inc		0.50%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.48%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Defence показал максимальную просадку в 38.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 250 торговых сессий.

Текущая просадка Defence составляет 1.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.28%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.2505 мар. 2010 г.440
-23.48%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-22.37%30 мар. 2022 г.13612 окт. 2022 г.18612 июл. 2023 г.322
-13.97%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5212 мар. 2019 г.117
-11.58%15 апр. 2010 г.364 июн. 2010 г.9418 окт. 2010 г.130
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.95, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCGLDTLTCOSTBRK-BMSFTSPGIVMASPYPortfolio
^GSPC1.000.04-0.270.570.680.710.670.650.671.000.87
GLD0.041.000.210.02-0.020.01-0.01-0.000.000.040.15
TLT-0.270.211.00-0.11-0.26-0.17-0.16-0.20-0.21-0.27-0.11
COST0.570.02-0.111.000.410.450.430.400.410.570.64
BRK-B0.68-0.02-0.260.411.000.410.510.500.510.690.67
MSFT0.710.01-0.170.450.411.000.510.490.510.710.73
SPGI0.67-0.01-0.160.430.510.511.000.530.530.670.74
V0.65-0.00-0.200.400.500.490.531.000.800.640.78
MA0.670.00-0.210.410.510.510.530.801.000.670.80
SPY1.000.04-0.270.570.690.710.670.640.671.000.87
Portfolio0.870.15-0.110.640.670.730.740.780.800.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2008 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя