GoodHighYieldStocksPortfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | Real Estate | 11.11% |
BBY Best Buy Co., Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | Energy | 11.11% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 11.11% |
OMF OneMain Holdings, Inc. | Financial Services | 11.11% |
PM Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | 11.11% |
PRU Prudential Financial, Inc. | Financial Services | 11.11% |
SAR Saratoga Investment Corp. | Financial Services | 11.11% |
VICI VICI Properties Inc. | Real Estate | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GoodHighYieldStocksPortfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| GoodHighYieldStocksPortfolio | -3.49% | -5.58% | -4.35% | 14.40% | 19.73% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -17.47% | -10.40% | -23.60% | 0.23% | 22.84% | 15.65% |
PM Philip Morris International Inc. | 36.81% | 6.72% | 38.49% | 86.99% | 22.22% | 12.46% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -15.05% | -10.08% | -20.16% | -4.33% | 17.80% | 6.76% |
BBY Best Buy Co., Inc. | -26.86% | -14.95% | -34.02% | -14.87% | 1.29% | 9.17% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 0.50% | -8.76% | 9.98% | 16.95% | 23.07% | 6.37% |
MO Altria Group, Inc. | 13.23% | 2.17% | 21.67% | 52.28% | 16.30% | 7.89% |
VICI VICI Properties Inc. | 12.91% | 1.86% | 0.78% | 24.97% | 21.30% | N/A |
OMF OneMain Holdings, Inc. | -13.22% | -10.95% | -3.19% | 0.50% | 30.38% | 5.67% |
SAR Saratoga Investment Corp. | 2.34% | -2.19% | 4.11% | 18.07% | 22.68% | 14.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GoodHighYieldStocksPortfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.66% | 2.50% | -2.21% | -6.22% | -3.49% | ||||||||
| 2024 | -5.41% | 2.35% | 4.37% | -2.04% | 4.33% | 0.77% | 4.09% | 3.91% | 1.98% | -0.82% | 7.45% | -7.26% | 13.43% |
| 2023 | 9.93% | -0.88% | -8.49% | 1.52% | 0.07% | 9.09% | 4.38% | -3.60% | -2.68% | -7.94% | 7.91% | 9.03% | 17.21% |
| 2022 | 0.08% | 0.32% | -1.14% | -0.27% | -0.10% | -13.04% | 10.07% | -3.43% | -13.25% | 14.64% | 8.60% | -6.09% | -7.28% |
| 2021 | 1.21% | 7.75% | 7.12% | 6.05% | 2.33% | 0.87% | 0.21% | 2.51% | -3.53% | 4.06% | -7.32% | 4.09% | 27.22% |
| 2020 | 0.15% | -10.98% | -36.59% | 22.09% | 3.99% | 5.11% | 9.50% | 7.12% | -0.48% | 2.23% | 11.17% | 3.97% | 4.05% |
| 2019 | 14.23% | 6.65% | 1.89% | 4.66% | -8.04% | 4.19% | 4.74% | -5.93% | 3.73% | 3.32% | 6.88% | 1.59% | 42.72% |
| 2018 | 3.62% | -4.62% | -1.90% | 0.06% | 1.97% | 6.06% | 1.68% | 2.92% | -0.80% | -3.51% | -2.04% | -13.09% | -10.53% |
| 2017 | -0.57% | 1.01% | 4.57% | 5.03% |
Комиссия
Комиссия GoodHighYieldStocksPortfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GoodHighYieldStocksPortfolio составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 0.10 | 0.37 | 1.06 | 0.12 | 0.32 |
PM Philip Morris International Inc. | 3.63 | 4.80 | 1.73 | 8.25 | 25.12 |
PRU Prudential Financial, Inc. | -0.12 | 0.03 | 1.00 | -0.13 | -0.38 |
BBY Best Buy Co., Inc. | -0.32 | -0.18 | 0.97 | -0.27 | -0.93 |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 0.98 | 1.36 | 1.20 | 1.13 | 4.53 |
MO Altria Group, Inc. | 2.94 | 4.04 | 1.54 | 3.94 | 12.69 |
VICI VICI Properties Inc. | 1.35 | 1.99 | 1.25 | 1.64 | 4.51 |
OMF OneMain Holdings, Inc. | 0.04 | 0.32 | 1.04 | 0.05 | 0.16 |
SAR Saratoga Investment Corp. | 0.93 | 1.35 | 1.20 | 1.30 | 5.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GoodHighYieldStocksPortfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.03%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 8.03% | 7.32% | 7.46% | 7.64% | 7.24% | 7.05% | 5.67% | 5.92% | 4.14% | 4.18% | 4.91% | 2.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 15.59% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.28% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.28% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% | 2.40% |
BBY Best Buy Co., Inc. | 6.08% | 4.38% | 4.70% | 4.39% | 2.76% | 2.20% | 2.28% | 3.40% | 1.99% | 3.68% | 4.70% | 1.85% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.77% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% |
MO Altria Group, Inc. | 6.95% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
VICI VICI Properties Inc. | 5.27% | 5.81% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.93% | 4.59% | 5.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMF OneMain Holdings, Inc. | 9.37% | 7.90% | 8.13% | 11.41% | 19.08% | 12.33% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAR Saratoga Investment Corp. | 13.67% | 12.33% | 10.90% | 11.02% | 6.16% | 6.57% | 6.61% | 10.35% | 10.51% | 9.12% | 14.14% | 1.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GoodHighYieldStocksPortfolio показал максимальную просадку в 55.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка GoodHighYieldStocksPortfolio составляет 8.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.33% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 188 | 17 дек. 2020 г. | 210 |
| -25.57% | 21 окт. 2021 г. | 238 | 30 сент. 2022 г. | 199 | 19 июл. 2023 г. | 437 |
| -23.19% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 119 |
| -17.55% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.57% | 25 июл. 2023 г. | 68 | 27 окт. 2023 г. | 33 | 14 дек. 2023 г. | 101 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GoodHighYieldStocksPortfolio составляет 12.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SAR | PM | BBY | MO | EPD | VICI | ABR | OMF | PRU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAR | 1.00 | 0.19 | 0.25 | 0.22 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.39 |
| PM | 0.19 | 1.00 | 0.23 | 0.62 | 0.23 | 0.33 | 0.25 | 0.29 | 0.35 |
| BBY | 0.25 | 0.23 | 1.00 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | 0.44 |
| MO | 0.22 | 0.62 | 0.26 | 1.00 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.38 |
| EPD | 0.33 | 0.23 | 0.31 | 0.28 | 1.00 | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.43 |
| VICI | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 1.00 | 0.43 | 0.41 | 0.42 |
| ABR | 0.34 | 0.25 | 0.36 | 0.28 | 0.35 | 0.43 | 1.00 | 0.49 | 0.47 |
| OMF | 0.39 | 0.29 | 0.45 | 0.31 | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 1.00 | 0.66 |
| PRU | 0.39 | 0.35 | 0.44 | 0.38 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.66 | 1.00 |