GoodHighYieldStocksPortfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

GoodHighYieldStocksPortfolio

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	Real Estate	11.11%
BBY Best Buy Co., Inc.	Consumer Cyclical	11.11%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	Energy	11.11%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	11.11%
OMF OneMain Holdings, Inc.	Financial Services	11.11%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	11.11%
PRU Prudential Financial, Inc.	Financial Services	11.11%
SAR Saratoga Investment Corp.	Financial Services	11.11%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	11.11%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.94%	1.49%	12.48%	15.82%	10.87%
GoodHighYieldStocksPortfolio	4.71%	8.46%	-0.18%	17.35%	22.98%	N/A
Активы портфеля:
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	-18.66%	1.31%	-22.63%	-13.35%	23.60%	15.15%
PM Philip Morris International Inc.	42.87%	6.21%	35.20%	76.92%	26.79%	12.73%
PRU Prudential Financial, Inc.	-8.34%	8.83%	-13.85%	-6.44%	21.23%	6.72%
BBY Best Buy Co., Inc.	-12.89%	23.76%	-18.48%	4.63%	2.60%	11.55%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	6.86%	8.35%	7.78%	21.42%	22.72%	6.83%
MO Altria Group, Inc.	14.65%	2.83%	9.27%	38.59%	19.20%	8.09%
VICI VICI Properties Inc.	9.89%	0.16%	1.36%	6.01%	16.02%	N/A
OMF OneMain Holdings, Inc.	3.37%	19.95%	-2.89%	12.63%	35.79%	8.46%
SAR Saratoga Investment Corp.	7.34%	7.82%	4.70%	20.44%	23.95%	14.01%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GoodHighYieldStocksPortfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.81%	3.87%	-1.52%	-3.52%	3.21%								4.71%
2024	-4.22%	2.65%	4.58%	-1.96%	4.97%	0.40%	5.13%	4.54%	0.96%	0.18%	7.37%	-7.48%	17.30%
2023	8.85%	-1.08%	-7.56%	1.88%	-1.22%	8.63%	3.76%	-3.31%	-2.36%	-6.53%	7.58%	6.83%	14.51%
2022	1.67%	0.27%	-0.27%	0.18%	0.47%	-12.53%	8.52%	-2.80%	-12.37%	14.58%	8.12%	-5.36%	-2.99%
2021	0.99%	7.76%	7.58%	5.48%	2.48%	0.85%	-0.19%	2.83%	-3.94%	3.51%	-6.76%	5.01%	27.52%
2020	-0.45%	-10.71%	-33.22%	22.15%	3.17%	3.94%	8.69%	6.28%	-1.82%	2.00%	12.91%	4.28%	5.89%
2019	13.91%	6.94%	1.75%	4.56%	-8.25%	4.35%	4.88%	-7.05%	3.55%	3.71%	6.46%	1.92%	40.91%
2018	3.99%	-4.62%	-2.01%	-0.34%	2.25%	5.68%	2.20%	2.04%	-0.39%	-3.06%	-2.13%	-13.33%	-10.61%
2017										-0.57%	1.01%	4.58%	5.04%

Комиссия

Комиссия GoodHighYieldStocksPortfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GoodHighYieldStocksPortfolio составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	-0.37	-0.46	0.93	-0.59	-1.39
PM Philip Morris International Inc.	3.11	4.28	1.64	7.14	21.47
PRU Prudential Financial, Inc.	-0.22	-0.07	0.99	-0.22	-0.54
BBY Best Buy Co., Inc.	0.11	0.43	1.06	0.07	0.21
EPD Enterprise Products Partners L.P.	1.17	1.49	1.21	1.30	4.37
MO Altria Group, Inc.	2.01	2.93	1.39	3.88	9.09
VICI VICI Properties Inc.	0.30	0.68	1.08	0.33	0.97
OMF OneMain Holdings, Inc.	0.32	0.69	1.09	0.39	1.15
SAR Saratoga Investment Corp.	0.94	1.29	1.20	1.40	5.33

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GoodHighYieldStocksPortfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.00
За 5 лет: 1.17
За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GoodHighYieldStocksPortfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.68%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	7.68%	7.32%	7.46%	7.64%	7.24%	7.05%	5.67%	5.92%	4.14%	4.18%	4.91%	2.88%
Активы портфеля:
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	15.04%	12.42%	11.07%	11.68%	7.53%	8.67%	7.94%	10.03%	8.33%	8.31%	8.11%	7.68%
PM Philip Morris International Inc.	3.14%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%	4.76%
PRU Prudential Financial, Inc.	4.89%	4.39%	4.82%	4.83%	4.25%	5.64%	4.27%	4.41%	2.61%	2.69%	3.00%	2.40%
BBY Best Buy Co., Inc.	5.11%	4.38%	4.70%	4.39%	2.76%	2.20%	2.28%	3.40%	1.99%	3.68%	4.70%	1.85%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	6.54%	6.63%	7.51%	7.79%	8.20%	9.09%	6.23%	6.97%	6.29%	5.88%	5.90%	3.96%
MO Altria Group, Inc.	6.86%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%
VICI VICI Properties Inc.	5.34%	5.81%	5.05%	4.63%	4.58%	4.93%	4.59%	5.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OMF OneMain Holdings, Inc.	8.03%	7.90%	8.13%	11.41%	19.08%	12.33%	7.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SAR Saratoga Investment Corp.	14.19%	12.33%	10.90%	11.02%	6.16%	6.57%	6.61%	10.35%	10.51%	9.12%	14.14%	1.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GoodHighYieldStocksPortfolio показал максимальную просадку в 52.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка GoodHighYieldStocksPortfolio составляет 3.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-52.82%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	172	24 нояб. 2020 г.	194
-23.11%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	55	15 мар. 2019 г.	119
-22.49%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	84	1 февр. 2023 г.	197
-15.85%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-15.38%	14 февр. 2023 г.	27	23 мар. 2023 г.	76	13 июл. 2023 г.	103

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SAR	PM	MO	EPD	BBY	VICI	ABR	OMF	PRU	Portfolio
^GSPC	1.00	0.38	0.36	0.31	0.43	0.56	0.45	0.47	0.59	0.62	0.69
SAR	0.38	1.00	0.19	0.22	0.33	0.25	0.31	0.34	0.40	0.39	0.54
PM	0.36	0.19	1.00	0.62	0.23	0.23	0.32	0.25	0.28	0.35	0.52
MO	0.31	0.22	0.62	1.00	0.27	0.26	0.32	0.27	0.30	0.38	0.55
EPD	0.43	0.33	0.23	0.27	1.00	0.32	0.32	0.35	0.42	0.43	0.58
BBY	0.56	0.25	0.23	0.26	0.32	1.00	0.30	0.35	0.46	0.44	0.62
VICI	0.45	0.31	0.32	0.32	0.32	0.30	1.00	0.42	0.40	0.41	0.59
ABR	0.47	0.34	0.25	0.27	0.35	0.35	0.42	1.00	0.48	0.46	0.67
OMF	0.59	0.40	0.28	0.30	0.42	0.46	0.40	0.48	1.00	0.66	0.78
PRU	0.62	0.39	0.35	0.38	0.43	0.44	0.41	0.46	0.66	1.00	0.76
Portfolio	0.69	0.54	0.52	0.55	0.58	0.62	0.59	0.67	0.78	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 окт. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

GoodHighYieldStocksPortfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество