GoodHighYieldStocksPortfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

GoodHighYieldStocksPortfolio

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	Real Estate	11.11%
BBY Best Buy Co., Inc.	Consumer Cyclical	11.11%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	Energy	11.11%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	11.11%
OMF OneMain Holdings, Inc.	Financial Services	11.11%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	11.11%
PRU Prudential Financial, Inc.	Financial Services	11.11%
SAR Saratoga Investment Corp.	Financial Services	11.11%
VICI VICI Properties Inc.	Real Estate	11.11%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GoodHighYieldStocksPortfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

GoodHighYieldStocksPortfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 2017 г., начальной даты VICI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	17.79%	0.18%	7.53%	26.42%	13.48%	10.85%
GoodHighYieldStocksPortfolio	17.03%	5.75%	14.62%	23.06%	15.38%	N/A
Активы портфеля:
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	8.76%	16.60%	22.73%	10.07%	13.79%	18.77%
PM Philip Morris International Inc.	32.05%	1.66%	32.90%	30.72%	17.60%	8.99%
PRU Prudential Financial, Inc.	19.15%	5.46%	5.55%	26.56%	11.57%	6.95%
BBY Best Buy Co., Inc.	29.41%	16.91%	24.43%	44.99%	12.06%	14.89%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	18.21%	1.24%	6.17%	16.63%	8.47%	3.58%
MO Altria Group, Inc.	33.69%	0.36%	19.98%	28.26%	13.28%	7.79%
VICI VICI Properties Inc.	8.17%	4.69%	16.44%	13.96%	13.69%	N/A
OMF OneMain Holdings, Inc.	4.60%	2.55%	-1.34%	29.75%	18.50%	11.16%
SAR Saratoga Investment Corp.	-2.18%	4.56%	6.66%	1.04%	7.77%	14.35%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GoodHighYieldStocksPortfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-4.22%	2.65%	4.74%	-1.96%	4.97%	0.55%	5.13%	4.54%					17.03%
2023	8.85%	-1.08%	-7.43%	1.88%	-1.22%	8.76%	3.76%	-3.31%	-2.22%	-6.53%	7.58%	6.99%	15.15%
2022	1.67%	0.27%	-0.13%	0.18%	0.47%	-12.39%	8.52%	-2.80%	-12.24%	14.58%	8.12%	-5.24%	-2.45%
2021	0.99%	7.76%	7.72%	5.48%	2.48%	0.97%	-0.19%	2.83%	-3.83%	3.51%	-6.76%	5.17%	28.18%
2020	-0.45%	-10.71%	-33.08%	22.15%	3.17%	4.11%	8.69%	6.28%	-1.66%	2.00%	12.91%	4.41%	6.61%
2019	13.91%	6.94%	1.89%	4.56%	-8.25%	4.50%	4.88%	-7.05%	3.70%	3.71%	6.46%	2.06%	41.72%
2018	3.99%	-4.62%	-1.93%	-0.34%	2.25%	5.83%	2.20%	2.04%	-0.24%	-3.06%	-2.14%	-13.16%	-10.11%
2017										-0.57%	1.01%	4.58%	5.04%

Комиссия

Комиссия GoodHighYieldStocksPortfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GoodHighYieldStocksPortfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

GoodHighYieldStocksPortfolio

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GoodHighYieldStocksPortfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	0.19	0.55	1.07	0.29	0.59
PM Philip Morris International Inc.	1.87	2.62	1.33	2.20	8.50
PRU Prudential Financial, Inc.	1.23	1.59	1.23	1.27	5.32
BBY Best Buy Co., Inc.	1.33	2.42	1.27	0.87	7.00
EPD Enterprise Products Partners L.P.	1.52	2.24	1.27	3.20	7.63
MO Altria Group, Inc.	1.55	1.98	1.32	1.32	8.65
VICI VICI Properties Inc.	0.71	1.14	1.14	0.77	1.82
OMF OneMain Holdings, Inc.	1.01	1.44	1.19	0.99	4.82
SAR Saratoga Investment Corp.	0.03	0.15	1.02	0.04	0.07

Коэффициент Шарпа

GoodHighYieldStocksPortfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

GoodHighYieldStocksPortfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GoodHighYieldStocksPortfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.21%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
GoodHighYieldStocksPortfolio	7.21%	7.46%	7.64%	7.24%	7.05%	5.67%	5.90%	4.13%	4.16%	4.89%	2.86%	4.54%
Активы портфеля:
ABR Arbor Realty Trust, Inc.	11.44%	11.07%	11.68%	7.53%	8.67%	7.94%	9.89%	8.21%	8.19%	7.99%	7.57%	7.40%
PM Philip Morris International Inc.	4.30%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%	4.76%	4.11%
PRU Prudential Financial, Inc.	4.31%	4.82%	4.83%	4.25%	5.64%	4.27%	4.41%	2.61%	2.69%	3.00%	2.40%	1.88%
BBY Best Buy Co., Inc.	3.78%	4.70%	4.39%	2.76%	2.20%	2.28%	3.40%	1.99%	3.68%	4.67%	1.80%	1.66%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	6.97%	7.51%	7.79%	8.20%	9.09%	6.23%	6.97%	6.29%	5.88%	5.90%	3.96%	4.07%
MO Altria Group, Inc.	7.82%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%	4.79%
VICI VICI Properties Inc.	5.07%	5.05%	4.63%	4.58%	4.92%	4.58%	5.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OMF OneMain Holdings, Inc.	8.45%	8.13%	11.41%	19.08%	12.33%	7.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SAR Saratoga Investment Corp.	12.71%	10.90%	11.02%	6.16%	6.57%	6.61%	10.35%	10.51%	9.05%	14.09%	1.21%	16.93%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GoodHighYieldStocksPortfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

GoodHighYieldStocksPortfolio показал максимальную просадку в 52.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка GoodHighYieldStocksPortfolio составляет 0.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-52.82%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	172	24 нояб. 2020 г.	194
-23%	24 сент. 2018 г.	64	24 дек. 2018 г.	55	15 мар. 2019 г.	119
-22.26%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	84	1 февр. 2023 г.	197
-15.26%	14 февр. 2023 г.	27	23 мар. 2023 г.	74	11 июл. 2023 г.	101
-13.7%	25 июл. 2023 г.	68	27 окт. 2023 г.	33	14 дек. 2023 г.	101

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GoodHighYieldStocksPortfolio составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

GoodHighYieldStocksPortfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SAR	PM	BBY	EPD	MO	VICI	ABR	OMF	PRU
SAR	1.00	0.19	0.26	0.32	0.22	0.30	0.34	0.40	0.39
PM	0.19	1.00	0.24	0.23	0.62	0.31	0.26	0.30	0.36
BBY	0.26	0.24	1.00	0.32	0.27	0.31	0.37	0.45	0.44
EPD	0.32	0.23	0.32	1.00	0.28	0.31	0.36	0.42	0.44
MO	0.22	0.62	0.27	0.28	1.00	0.31	0.28	0.33	0.39
VICI	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	1.00	0.43	0.41	0.42
ABR	0.34	0.26	0.37	0.36	0.28	0.43	1.00	0.50	0.48
OMF	0.40	0.30	0.45	0.42	0.33	0.41	0.50	1.00	0.67
PRU	0.39	0.36	0.44	0.44	0.39	0.42	0.48	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 окт. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

GoodHighYieldStocksPortfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество