Cloud Computing Stocks Portfolio
Portfolio consisting of companies positioned to profit from the increasing adoption of cloud computing technology.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 10% |
ADSK Autodesk, Inc. | Technology | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 10% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 10% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cloud Computing Stocks Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2015 г., начальной даты SHOP
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Cloud Computing Stocks Portfolio | -4.99% | 17.51% | 0.13% | 20.88% | 17.50% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.96% | 26.84% |
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.27% | 21.49% |
ADSK Autodesk, Inc. | -2.01% | 21.26% | -5.20% | 35.37% | 9.49% | 17.60% |
ADBE Adobe Inc | -13.65% | 12.94% | -23.34% | -21.33% | 0.88% | 17.51% |
CRM salesforce.com, inc. | -16.20% | 14.83% | -9.74% | 0.86% | 9.90% | 14.78% |
NFLX Netflix, Inc. | 28.40% | 31.48% | 43.68% | 87.77% | 21.37% | 29.88% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -18.41% | 6.62% | -14.45% | -8.48% | 17.54% | 19.02% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 12.55% | -8.56% | 2.17% | 10.08% | 24.46% |
SHOP Shopify Inc. | -11.60% | 21.94% | 9.88% | 49.85% | 5.82% | N/A |
IBM International Business Machines Corporation | 16.38% | 14.98% | 20.66% | 54.61% | 21.86% | 9.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cloud Computing Stocks Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5.05% | -5.83% | -8.06% | 2.14% | 2.27% | -4.99% | |||||||
2024 | 4.95% | 2.23% | 0.24% | -7.18% | 0.97% | 10.71% | -1.26% | 3.84% | 3.59% | -0.60% | 11.97% | -0.11% | 31.77% |
2023 | 15.85% | -6.88% | 12.54% | -0.12% | 10.74% | 6.10% | 4.69% | 0.55% | -8.26% | 0.37% | 16.68% | 3.60% | 66.96% |
2022 | -11.02% | -7.83% | 1.63% | -18.72% | -0.35% | -7.96% | 14.35% | -6.35% | -10.02% | 11.14% | 4.58% | -9.37% | -36.93% |
2021 | -1.96% | 1.42% | 0.04% | 7.34% | -0.67% | 7.51% | 3.06% | 4.71% | -5.13% | 8.31% | -1.70% | -1.59% | 22.31% |
2020 | 8.59% | -4.19% | -8.30% | 19.14% | 6.98% | 10.86% | 5.88% | 12.48% | -6.73% | -4.03% | 9.33% | 3.84% | 63.14% |
2019 | 13.29% | 5.44% | 3.16% | 7.51% | -5.81% | 6.20% | 2.11% | -1.27% | -1.97% | 2.54% | 7.57% | 4.87% | 51.50% |
2018 | 15.61% | 2.59% | -1.90% | 2.19% | 7.64% | 2.06% | 0.73% | 9.49% | 2.23% | -13.82% | 2.24% | -8.57% | 18.65% |
2017 | 9.51% | 5.41% | 4.39% | 3.51% | 8.43% | -4.43% | 5.27% | 4.46% | -0.34% | 8.08% | 0.41% | -0.93% | 52.31% |
2016 | -10.39% | -1.21% | 11.79% | -1.66% | 5.20% | -3.65% | 7.03% | 4.87% | 2.76% | 2.42% | -1.89% | 1.91% | 16.51% |
2015 | -0.86% | 0.73% | 8.73% | -6.94% | 0.57% | 10.19% | 3.46% | -1.76% | 13.79% |
Комиссия
Комиссия Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.28 | 0.63 | 1.08 | 0.33 | 0.74 |
AAPL Apple Inc | 0.23 | 0.61 | 1.09 | 0.26 | 0.90 |
ADSK Autodesk, Inc. | 1.12 | 1.76 | 1.23 | 0.84 | 3.86 |
ADBE Adobe Inc | -0.56 | -0.63 | 0.90 | -0.43 | -1.08 |
CRM salesforce.com, inc. | 0.06 | 0.32 | 1.05 | 0.04 | 0.10 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.71 | 3.53 | 1.47 | 4.64 | 15.19 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.29 | -0.23 | 0.97 | -0.32 | -0.70 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.04 | 0.31 | 1.04 | 0.06 | 0.15 |
SHOP Shopify Inc. | 0.87 | 0.95 | 1.13 | 0.32 | 1.59 |
IBM International Business Machines Corporation | 2.07 | 2.81 | 1.41 | 3.39 | 10.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Cloud Computing Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.56% | 0.50% | 0.53% | 0.64% | 0.59% | 0.67% | 0.70% | 0.89% | 0.72% | 0.76% | 0.79% | 0.68% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.58% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.29% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cloud Computing Stocks Portfolio показал максимальную просадку в 44.98%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 319 торговых сессий.
Текущая просадка Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 10.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.98% | 22 нояб. 2021 г. | 223 | 11 окт. 2022 г. | 319 | 19 янв. 2024 г. | 542 |
-29.48% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
-27.3% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
-23.99% | 12 дек. 2024 г. | 79 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-22.69% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 117 | 27 июл. 2016 г. | 161 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 7.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | IBM | NFLX | SHOP | AAPL | CRM | ADSK | AMZN | GOOGL | ADBE | MSFT | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.60 | 0.52 | 0.50 | 0.69 | 0.64 | 0.69 | 0.65 | 0.71 | 0.68 | 0.76 | 0.81 |
IBM | 0.60 | 1.00 | 0.24 | 0.20 | 0.37 | 0.32 | 0.39 | 0.29 | 0.37 | 0.36 | 0.40 | 0.45 |
NFLX | 0.52 | 0.24 | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.55 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.69 |
SHOP | 0.50 | 0.20 | 0.45 | 1.00 | 0.42 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.45 | 0.54 | 0.48 | 0.73 |
AAPL | 0.69 | 0.37 | 0.45 | 0.42 | 1.00 | 0.50 | 0.52 | 0.57 | 0.59 | 0.55 | 0.64 | 0.70 |
CRM | 0.64 | 0.32 | 0.49 | 0.54 | 0.50 | 1.00 | 0.64 | 0.58 | 0.55 | 0.68 | 0.63 | 0.78 |
ADSK | 0.69 | 0.39 | 0.47 | 0.53 | 0.52 | 0.64 | 1.00 | 0.54 | 0.55 | 0.65 | 0.61 | 0.76 |
AMZN | 0.65 | 0.29 | 0.55 | 0.52 | 0.57 | 0.58 | 0.54 | 1.00 | 0.68 | 0.62 | 0.67 | 0.78 |
GOOGL | 0.71 | 0.37 | 0.48 | 0.45 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.68 | 1.00 | 0.62 | 0.71 | 0.76 |
ADBE | 0.68 | 0.36 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 1.00 | 0.71 | 0.82 |
MSFT | 0.76 | 0.40 | 0.51 | 0.48 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 1.00 | 0.80 |
Portfolio | 0.81 | 0.45 | 0.69 | 0.73 | 0.70 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.80 | 1.00 |