PortfoliosLab logo
Cloud Computing Stocks Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 10%AAPL 10%ADSK 10%ADBE 10%CRM 10%NFLX 10%GOOGL 10%AMZN 10%SHOP 10%IBM 10%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cloud Computing Stocks Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
854.77%
165.81%
Cloud Computing Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2015 г., начальной даты SHOP

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Cloud Computing Stocks Portfolio-4.99%17.51%0.13%20.88%17.50%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.96%26.84%
AAPL
Apple Inc
-21.05%14.54%-12.99%8.58%21.27%21.49%
ADSK
Autodesk, Inc.
-2.01%21.26%-5.20%35.37%9.49%17.60%
ADBE
Adobe Inc
-13.65%12.94%-23.34%-21.33%0.88%17.51%
CRM
salesforce.com, inc.
-16.20%14.83%-9.74%0.86%9.90%14.78%
NFLX
Netflix, Inc.
28.40%31.48%43.68%87.77%21.37%29.88%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-18.41%6.62%-14.45%-8.48%17.54%19.02%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-12.45%12.55%-8.56%2.17%10.08%24.46%
SHOP
Shopify Inc.
-11.60%21.94%9.88%49.85%5.82%N/A
IBM
International Business Machines Corporation
16.38%14.98%20.66%54.61%21.86%9.04%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Cloud Computing Stocks Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.05%-5.83%-8.06%2.14%2.27%-4.99%
20244.95%2.23%0.24%-7.18%0.97%10.71%-1.26%3.84%3.59%-0.60%11.97%-0.11%31.77%
202315.85%-6.88%12.54%-0.12%10.74%6.10%4.69%0.55%-8.26%0.37%16.68%3.60%66.96%
2022-11.02%-7.83%1.63%-18.72%-0.35%-7.96%14.35%-6.35%-10.02%11.14%4.58%-9.37%-36.93%
2021-1.96%1.42%0.04%7.34%-0.67%7.51%3.06%4.71%-5.13%8.31%-1.70%-1.59%22.31%
20208.59%-4.19%-8.30%19.14%6.98%10.86%5.88%12.48%-6.73%-4.03%9.33%3.84%63.14%
201913.29%5.44%3.16%7.51%-5.81%6.20%2.11%-1.27%-1.97%2.54%7.57%4.87%51.50%
201815.61%2.59%-1.90%2.19%7.64%2.06%0.73%9.49%2.23%-13.82%2.24%-8.57%18.65%
20179.51%5.41%4.39%3.51%8.43%-4.43%5.27%4.46%-0.34%8.08%0.41%-0.93%52.31%
2016-10.39%-1.21%11.79%-1.66%5.20%-3.65%7.03%4.87%2.76%2.42%-1.89%1.91%16.51%
2015-0.86%0.73%8.73%-6.94%0.57%10.19%3.46%-1.76%13.79%

Комиссия

Комиссия Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Cloud Computing Stocks Portfolio, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Cloud Computing Stocks Portfolio, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Cloud Computing Stocks Portfolio, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Cloud Computing Stocks Portfolio, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Cloud Computing Stocks Portfolio, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Cloud Computing Stocks Portfolio, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
0.280.631.080.330.74
AAPL
Apple Inc
0.230.611.090.260.90
ADSK
Autodesk, Inc.
1.121.761.230.843.86
ADBE
Adobe Inc
-0.56-0.630.90-0.43-1.08
CRM
salesforce.com, inc.
0.060.321.050.040.10
NFLX
Netflix, Inc.
2.713.531.474.6415.19
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.29-0.230.97-0.32-0.70
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.040.311.040.060.15
SHOP
Shopify Inc.
0.870.951.130.321.59
IBM
International Business Machines Corporation
2.072.811.413.3910.39

Cloud Computing Stocks Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.84
0.48
Cloud Computing Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cloud Computing Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.56%0.50%0.53%0.64%0.59%0.67%0.70%0.89%0.72%0.76%0.79%0.68%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
AAPL
Apple Inc
0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
ADSK
Autodesk, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.58%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHOP
Shopify Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation
3.29%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.68%
-7.82%
Cloud Computing Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Cloud Computing Stocks Portfolio показал максимальную просадку в 44.98%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 319 торговых сессий.

Текущая просадка Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 10.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.98%22 нояб. 2021 г.22311 окт. 2022 г.31919 янв. 2024 г.542
-29.48%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.57
-27.3%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-23.99%12 дек. 2024 г.798 апр. 2025 г.
-22.69%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.11727 июл. 2016 г.161

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 7.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.33%
11.21%
Cloud Computing Stocks Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCIBMNFLXSHOPAAPLCRMADSKAMZNGOOGLADBEMSFTPortfolio
^GSPC1.000.600.520.500.690.640.690.650.710.680.760.81
IBM0.601.000.240.200.370.320.390.290.370.360.400.45
NFLX0.520.241.000.450.450.490.470.550.480.530.510.69
SHOP0.500.200.451.000.420.540.530.520.450.540.480.73
AAPL0.690.370.450.421.000.500.520.570.590.550.640.70
CRM0.640.320.490.540.501.000.640.580.550.680.630.78
ADSK0.690.390.470.530.520.641.000.540.550.650.610.76
AMZN0.650.290.550.520.570.580.541.000.680.620.670.78
GOOGL0.710.370.480.450.590.550.550.681.000.620.710.76
ADBE0.680.360.530.540.550.680.650.620.621.000.710.82
MSFT0.760.400.510.480.640.630.610.670.710.711.000.80
Portfolio0.810.450.690.730.700.780.760.780.760.820.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2015 г.