Cloud Computing Stocks Portfolio
Portfolio consisting of companies positioned to profit from the increasing adoption of cloud computing technology.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 10% |
ADSK Autodesk, Inc. | Technology | 10% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 10% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 10% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
SHOP Shopify Inc. | Technology | 10% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cloud Computing Stocks Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Cloud Computing Stocks Portfolio на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 39.18% с начала года и доходность в 24.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -6.34% | 3.14% | 10.16% | 14.98% | 7.85% | 8.55% |
| Cloud Computing Stocks Portfolio | -8.59% | 13.51% | 37.53% | 40.86% | 16.83% | 24.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -2.09% | 12.54% | 35.10% | 34.96% | 24.76% | 27.71% |
AAPL Apple Inc. | -9.00% | 4.37% | 33.25% | 21.74% | 25.95% | 23.43% |
ADSK Autodesk, Inc. | -7.61% | -0.02% | 8.78% | 5.62% | 5.99% | 16.31% |
ADBE Adobe Inc | -9.97% | 31.64% | 50.66% | 77.76% | 14.02% | 24.62% |
CRM salesforce.com, inc. | -9.80% | 1.33% | 50.71% | 35.11% | 5.24% | 12.82% |
NFLX Netflix, Inc. | -13.54% | 9.68% | 28.98% | 59.11% | 0.90% | 18.98% |
GOOGL Alphabet Inc. | -1.10% | 28.12% | 52.07% | 36.02% | 17.98% | 20.70% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -9.70% | 19.98% | 48.48% | 7.63% | 5.51% | 23.36% |
SHOP Shopify Inc. | -19.05% | 13.47% | 55.57% | 94.52% | 29.49% | 43.97% |
IBM International Business Machines Corporation | -4.83% | 9.70% | 3.72% | 21.70% | 4.47% | 2.50% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.54% | -0.12% | 10.74% | 6.10% | 4.69% | 0.55% | -8.26% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Cloud Computing Stocks Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Computing Stocks Portfolio | 0.61% | 0.66% | 0.63% | 0.75% | 0.81% | 1.05% | 0.86% | 0.92% | 0.99% | 0.86% | 0.84% | 0.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
AAPL Apple Inc. | 0.55% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 4.70% | 4.85% | 5.16% | 5.91% | 5.77% | 6.89% | 5.07% | 4.53% | 5.16% | 3.89% | 2.96% | 2.64% |
Комиссия
Комиссия Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.20 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.93 | ||||
ADSK Autodesk, Inc. | 0.24 | ||||
ADBE Adobe Inc | 2.40 | ||||
CRM salesforce.com, inc. | 1.10 | ||||
NFLX Netflix, Inc. | 1.34 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 1.11 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.27 | ||||
SHOP Shopify Inc. | 1.57 | ||||
IBM International Business Machines Corporation | 1.15 |
Таблица корреляции активов
| IBM | SHOP | NFLX | AAPL | ADSK | CRM | AMZN | GOOGL | ADBE | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 1.00 | 0.18 | 0.23 | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.30 | 0.40 | 0.36 | 0.42 |
| SHOP | 0.18 | 1.00 | 0.45 | 0.44 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.45 | 0.54 | 0.48 |
| NFLX | 0.23 | 0.45 | 1.00 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.56 | 0.49 | 0.54 | 0.51 |
| AAPL | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 1.00 | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.66 |
| ADSK | 0.39 | 0.52 | 0.47 | 0.54 | 1.00 | 0.65 | 0.55 | 0.58 | 0.69 | 0.63 |
| CRM | 0.32 | 0.54 | 0.49 | 0.54 | 0.65 | 1.00 | 0.59 | 0.58 | 0.70 | 0.65 |
| AMZN | 0.30 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.59 | 1.00 | 0.69 | 0.63 | 0.67 |
| GOOGL | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.69 | 1.00 | 0.66 | 0.72 |
| ADBE | 0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.69 | 0.70 | 0.63 | 0.66 | 1.00 | 0.75 |
| MSFT | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.75 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cloud Computing Stocks Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 44.98%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.98% | 22 нояб. 2021 г. | 223 | 11 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -29.48% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
| -27.3% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -22.69% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 117 | 27 июл. 2016 г. | 161 |
| -14.48% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 81 | 20 янв. 2021 г. | 95 |
График волатильности
Текущая волатильность Cloud Computing Stocks Portfolio составляет 4.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.