Quality

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Quality

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	11.11%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	11.11%
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	Large Cap Growth Equities	11.11%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	11.11%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	Large Cap Blend Equities	11.11%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	11.11%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	Consumer Staples Equities	11.11%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	11.11%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	11.11%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 дек. 2022 г., начальной даты QGRW

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
Quality	2.46%	5.00%	-1.06%	13.08%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.56%	4.08%	-2.40%	11.44%	13.07%	11.50%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	6.82%	2.54%	1.53%	11.77%	11.01%	8.67%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	5.20%	6.13%	2.38%	15.71%	16.47%	13.46%
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	-0.26%	7.81%	0.75%	17.53%	N/A	N/A
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-3.35%	1.79%	-9.75%	3.76%	12.22%	10.58%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.90%	5.53%	-1.46%	13.29%	15.89%	12.81%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	11.09%	10.05%	9.23%	30.10%	21.21%	N/A
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.17%	1.80%	-3.98%	6.67%	10.94%	N/A
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	-1.24%	4.74%	-7.00%	5.51%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Quality, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.06%	0.33%	-4.68%	-1.22%	5.25%								2.46%
2024	1.93%	5.07%	3.47%	-3.95%	4.25%	2.56%	1.77%	2.82%	1.57%	-0.94%	5.84%	-3.44%	22.45%
2023	3.94%	-2.49%	2.86%	1.70%	-1.80%	5.83%	3.08%	-1.07%	-3.90%	-2.29%	7.48%	4.78%	18.83%
2022												-0.73%	-0.73%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Quality составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

QGRW

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

SPHQ

Invesco S&P 500® Quality ETF

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

SPMO

Invesco S&P 500® Momentum ETF

VDC

Vanguard Consumer Staples ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Quality составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.80	1.14	1.16	0.79	3.20
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	1.03	1.46	1.18	1.44	4.64
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	0.94	1.29	1.18	0.89	3.66
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.62	0.94	1.13	0.61	1.97
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.35	0.56	1.07	0.33	0.99
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.74	1.04	1.15	0.68	2.58
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	1.22	1.64	1.23	1.39	5.03
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.56	0.81	1.13	0.54	2.23
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	0.35	0.60	1.09	0.33	1.16

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Quality имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.83
За всё время: 1.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Quality за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.31%	2.18%	2.54%	2.96%	1.81%	1.94%	1.32%	1.43%	1.24%	1.45%	1.40%	1.11%
Активы портфеля:
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.79%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%
VDC Vanguard Consumer Staples ETF	2.33%	2.33%	2.65%	2.37%	2.14%	2.50%	2.44%	2.78%	2.52%	2.39%	2.55%	1.93%
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF	1.09%	1.15%	1.43%	1.85%	1.19%	1.56%	1.50%	1.86%	1.57%	1.68%	2.29%	1.66%
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.14%	0.14%	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.97%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.29%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.48%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%	0.00%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.01%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF	1.68%	1.58%	1.85%	2.00%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Quality показал максимальную просадку в 16.32%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Quality составляет 2.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.32%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-8.71%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-6.57%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	12	21 авг. 2024 г.	26
-6.41%	3 февр. 2023 г.	26	13 мар. 2023 г.	22	13 апр. 2023 г.	48
-4.97%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	33

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	VDC	QGRW	SCHD	SPMO	JEPI	AVLV	SPHQ	VOO	VIG	Portfolio
^GSPC	1.00	0.46	0.92	0.69	0.82	0.81	0.85	0.94	1.00	0.89	0.97
VDC	0.46	1.00	0.26	0.64	0.34	0.68	0.50	0.51	0.47	0.67	0.59
QGRW	0.92	0.26	1.00	0.44	0.76	0.61	0.67	0.84	0.92	0.70	0.83
SCHD	0.69	0.64	0.44	1.00	0.51	0.82	0.86	0.71	0.69	0.86	0.80
SPMO	0.82	0.34	0.76	0.51	1.00	0.68	0.71	0.81	0.82	0.72	0.83
JEPI	0.81	0.68	0.61	0.82	0.68	1.00	0.81	0.82	0.81	0.92	0.88
AVLV	0.85	0.50	0.67	0.86	0.71	0.81	1.00	0.84	0.85	0.88	0.91
SPHQ	0.94	0.51	0.84	0.71	0.81	0.82	0.84	1.00	0.94	0.91	0.96
VOO	1.00	0.47	0.92	0.69	0.82	0.81	0.85	0.94	1.00	0.89	0.97
VIG	0.89	0.67	0.70	0.86	0.72	0.92	0.88	0.91	0.89	1.00	0.95
Portfolio	0.97	0.59	0.83	0.80	0.83	0.88	0.91	0.96	0.97	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 дек. 2022 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Quality

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество