PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Quality
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Quality

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

QUAL 11.11%VIG 11.11%VDC 11.11%VTI 11.11%SPHQ 11.11%QGRW 11.11%SCHD 11.11%COWG 11.11%NTSX 11.11%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		Large Cap Blend Equities
11.11%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		Diversified Portfolio, Actively Managed
11.11%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		Large Cap Growth Equities
11.11%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
11.11%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		Large Cap Blend Equities
11.11%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		Consumer Staples Equities
11.11%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
11.11%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Quality и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.00%
12.76%
Quality
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 дек. 2022 г., начальной даты COWG

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Quality25.02%2.10%13.00%32.94%N/AN/A
Активы портфеля:
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		25.71%0.23%11.04%32.61%15.18%13.35%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		19.91%0.14%10.81%27.18%12.77%11.90%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		14.96%-0.39%5.89%19.76%9.37%8.54%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		26.15%2.74%13.54%35.28%15.15%12.89%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		27.55%0.35%12.10%33.88%16.13%13.60%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		33.57%4.38%16.28%41.86%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		17.47%1.12%10.72%27.61%12.74%11.66%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		22.87%1.50%12.55%32.01%12.02%N/A
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		36.68%8.59%23.40%45.98%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Quality, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.62%4.59%2.97%-4.13%4.51%3.01%1.74%3.02%1.73%-0.93%25.02%
20235.05%-2.40%3.86%1.10%-0.46%5.87%3.47%-1.44%-4.81%-2.51%8.34%4.88%22.01%
2022-0.36%-0.36%

Комиссия

Комиссия Quality составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
График комиссии COWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
График комиссии QGRW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Quality среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Quality, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Quality, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Quality, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Quality, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Quality, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Quality, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Quality
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Quality, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Quality, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Quality, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Quality, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Quality, с текущим значением в 21.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0021.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		2.783.831.514.5817.53
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		2.934.121.555.7619.21
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.143.071.372.8014.09
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		3.044.051.574.4719.73
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		3.014.161.555.8322.65
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		2.393.071.433.0911.53
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.703.891.484.4314.94
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		2.823.841.505.3818.63
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		2.923.821.504.4718.88

Коэффициент Шарпа

Quality на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.16
2.91
Quality
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Quality за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.39%1.54%1.58%1.21%1.40%1.50%1.60%1.34%1.44%1.53%1.25%1.21%
Активы портфеля:
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%0.63%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.70%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.56%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		1.13%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%1.99%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.08%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.04%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.37%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.44%
-0.27%
Quality
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Quality показал максимальную просадку в 10.08%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 30 торговых сессий.

Текущая просадка Quality составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.08%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.93
-7.01%3 февр. 2023 г.2613 мар. 2023 г.3328 апр. 2023 г.59
-6.77%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-5.4%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.38
-3.6%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.616 сент. 2024 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Quality составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
3.75%
Quality
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VDCSCHDQGRWCOWGNTSXVIGSPHQQUALVTI
VDC1.000.620.280.370.460.660.480.450.48
SCHD0.621.000.460.650.650.860.700.670.75
QGRW0.280.461.000.870.840.710.860.910.89
COWG0.370.650.871.000.830.810.900.910.92
NTSX0.460.650.840.831.000.820.870.890.90
VIG0.660.860.710.810.821.000.900.880.91
SPHQ0.480.700.860.900.870.901.000.960.94
QUAL0.450.670.910.910.890.880.961.000.96
VTI0.480.750.890.920.900.910.940.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 дек. 2022 г.