BTC Included long term

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

BTC Included long term

Currency in USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF	Health & Biotech Equities, Actively Managed	0%
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	All Cap Equities, Actively Managed	0%
COIN Coinbase Global, Inc.	Technology	35%
ETH-USD Ethereum		6%
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF	Health & Biotech Equities	0%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	0%
HOOD Robinhood Markets, Inc.	Technology	1%
IBIT iShares Bitcoin Trust	Blockchain	19%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	2%
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF	China Equities	0%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	35%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	2%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	0%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	0%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.63%	13.31%	-1.23%	9.83%	14.61%	10.64%
BTC Included long term	27.29%	30.23%	-12.36%	87.03%	N/A	N/A
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	-17.14%	47.09%	-2.17%	79.32%	43.78%	35.10%
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	0.08%	23.54%	10.87%	36.33%	12.62%	15.22%
GLD SPDR Gold Trust	26.30%	-3.10%	25.02%	36.39%	13.38%	10.22%
IYW iShares U.S. Technology ETF	-1.72%	22.60%	-0.68%	12.20%	20.75%	19.81%
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF	15.90%	11.96%	12.35%	12.49%	-4.99%	-0.53%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.52%	18.39%	2.29%	13.30%	N/A	N/A
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	8.12%	7.02%	2.52%	14.92%	10.97%	9.71%
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF	-12.04%	1.37%	-11.34%	-20.41%	-15.78%	-0.37%
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF	-4.46%	0.13%	-7.68%	-8.21%	6.23%	7.13%
IBIT iShares Bitcoin Trust	16.48%	24.28%	15.02%	56.55%	N/A	N/A
ETH-USD Ethereum	-24.26%	59.78%	-17.84%	-33.39%	66.06%	N/A
HOOD Robinhood Markets, Inc.	71.39%	60.25%	77.00%	204.68%	N/A	N/A
COIN Coinbase Global, Inc.	4.31%	47.99%	-19.07%	14.71%	N/A	N/A
MSTR MicroStrategy Incorporated	39.04%	26.73%	-15.01%	143.26%	101.12%	36.81%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BTC Included long term, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	14.69%	-23.00%	2.90%	26.38%	10.84%								27.29%
2024	-7.92%	69.28%	41.35%	-28.96%	26.45%	-7.03%	9.46%	-16.62%	14.83%	27.06%	56.13%	-20.43%	204.40%

Комиссия

Комиссия BTC Included long term составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KWEB

KraneShares CSI China Internet ETF

ARKQ

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

ARKG

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

IYW

iShares U.S. Technology ETF

GLD

SPDR Gold Trust

IBIT

iShares Bitcoin Trust

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

XLU

Utilities Select Sector SPDR Fund

FHLC

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BTC Included long term составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TSLA Tesla, Inc.	1.10	1.86	1.21	0.62	2.67
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	1.02	2.27	1.28	0.83	5.39
GLD SPDR Gold Trust	2.03	3.45	1.44	2.33	14.36
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.41	0.78	1.11	0.10	1.41
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF	0.30	1.88	1.25	0.87	3.68
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.53	0.98	1.14	0.16	2.02
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	0.86	0.92	1.12	0.22	2.40
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF	-0.44	-0.50	0.95	-0.26	-1.49
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF	-0.51	-1.49	0.82	-0.50	-2.34
IBIT iShares Bitcoin Trust	1.07	3.39	1.41	2.96	13.08
ETH-USD Ethereum	-0.46	0.80	1.08	0.04	0.36
HOOD Robinhood Markets, Inc.	2.72	3.78	1.54	6.12	21.86
COIN Coinbase Global, Inc.	0.17	2.09	1.25	0.95	3.82
MSTR MicroStrategy Incorporated	1.46	3.58	1.44	5.94	16.54

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BTC Included long term имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.07
За всё время: 2.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.46 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BTC Included long term за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.02%	0.02%	0.02%	0.03%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
Активы портфеля:
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.86%	0.00%	2.86%	1.54%	0.00%	0.97%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.21%	0.21%	0.53%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.91%	0.82%	1.13%	1.12%	1.13%
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF	3.02%	3.51%	1.71%	0.00%	7.07%	0.29%	0.08%	3.40%	0.58%	1.19%	0.46%	0.89%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.59%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	2.80%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.42%	3.67%	3.19%
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.62%	0.85%	3.14%	1.94%	1.34%	0.00%	0.00%	0.00%
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF	1.61%	1.51%	1.40%	1.30%	1.16%	1.45%	1.18%	2.14%	1.38%	1.40%	2.07%	1.03%
IBIT iShares Bitcoin Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ETH-USD Ethereum	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HOOD Robinhood Markets, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COIN Coinbase Global, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BTC Included long term показал максимальную просадку в 47.00%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка BTC Included long term составляет 12.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-47%	21 нояб. 2024 г.	139	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-38.38%	26 мар. 2024 г.	165	6 сент. 2024 г.	42	18 окт. 2024 г.	207
-15.19%	14 мар. 2024 г.	6	19 мар. 2024 г.	6	25 мар. 2024 г.	12
-14.11%	12 янв. 2024 г.	13	24 янв. 2024 г.	15	8 февр. 2024 г.	28
-13.06%	5 мар. 2024 г.	1	5 мар. 2024 г.	2	7 мар. 2024 г.	3

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 3.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GLD	XLU	KWEB	FHLC	ETH-USD	TSLA	IBIT	IYW	HOOD	MSTR	ARKG	QQQM	COIN	ARKQ	Portfolio
^GSPC	1.00	0.11	0.29	0.35	0.56	0.36	0.57	0.36	0.90	0.53	0.43	0.63	0.94	0.52	0.81	0.48
GLD	0.11	1.00	0.18	0.15	0.13	0.07	0.00	0.15	0.08	0.12	0.13	0.17	0.11	0.12	0.13	0.14
XLU	0.29	0.18	1.00	0.21	0.38	0.16	0.12	0.21	0.06	0.14	0.15	0.23	0.15	0.13	0.27	0.16
KWEB	0.35	0.15	0.21	1.00	0.21	0.18	0.23	0.22	0.24	0.28	0.25	0.35	0.28	0.29	0.33	0.27
FHLC	0.56	0.13	0.38	0.21	1.00	0.18	0.18	0.18	0.25	0.25	0.19	0.50	0.34	0.25	0.35	0.20
ETH-USD	0.36	0.07	0.16	0.18	0.18	1.00	0.27	0.57	0.21	0.37	0.49	0.29	0.25	0.48	0.34	0.61
TSLA	0.57	0.00	0.12	0.23	0.18	0.27	1.00	0.34	0.43	0.37	0.36	0.41	0.54	0.40	0.64	0.39
IBIT	0.36	0.15	0.21	0.22	0.18	0.57	0.34	1.00	0.24	0.48	0.73	0.36	0.27	0.66	0.37	0.79
IYW	0.90	0.08	0.06	0.24	0.25	0.21	0.43	0.24	1.00	0.46	0.36	0.51	0.93	0.47	0.72	0.40
HOOD	0.53	0.12	0.14	0.28	0.25	0.37	0.37	0.48	0.46	1.00	0.55	0.55	0.50	0.69	0.55	0.61
MSTR	0.43	0.13	0.15	0.25	0.19	0.49	0.36	0.73	0.36	0.55	1.00	0.42	0.38	0.65	0.49	0.92
ARKG	0.63	0.17	0.23	0.35	0.50	0.29	0.41	0.36	0.51	0.55	0.42	1.00	0.56	0.53	0.65	0.46
QQQM	0.94	0.11	0.15	0.28	0.34	0.25	0.54	0.27	0.93	0.50	0.38	0.56	1.00	0.48	0.78	0.43
COIN	0.52	0.12	0.13	0.29	0.25	0.48	0.40	0.66	0.47	0.69	0.65	0.53	0.48	1.00	0.56	0.78
ARKQ	0.81	0.13	0.27	0.33	0.35	0.34	0.64	0.37	0.72	0.55	0.49	0.65	0.78	0.56	1.00	0.51
Portfolio	0.48	0.14	0.16	0.27	0.20	0.61	0.39	0.79	0.40	0.61	0.92	0.46	0.43	0.78	0.51	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

BTC Included long term

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество