PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

CORE - Robotics and Quantum

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


ROK 10%ISRG 10%DE 10%ZBRA 10%ABB 10%TER 10%PTC 10%PATH 10%IBM 10%IONQ 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ROK
Rockwell Automation, Inc.
Industrials

10%

ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
Healthcare

10%

DE
Deere & Company
Industrials

10%

ZBRA
Zebra Technologies Corporation
Technology

10%

ABB
ABB Ltd
Industrials

10%

TER
Teradyne, Inc.
Technology

10%

PTC
PTC Inc.
Technology

10%

PATH
UiPath Inc.
Technology

10%

IBM
International Business Machines Corporation
Technology

10%

IONQ
IonQ, Inc.
Technology

10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в CORE - Robotics and Quantum и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
9.57%
13.40%
CORE - Robotics and Quantum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 апр. 2021 г., начальной даты PATH

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
CORE - Robotics and Quantum-2.10%0.05%9.58%32.18%N/AN/A
ROK
Rockwell Automation, Inc.
-11.80%-9.76%-5.97%-6.80%10.97%10.86%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
11.94%0.75%31.51%58.07%15.59%22.87%
DE
Deere & Company
-10.63%-6.62%-6.56%-16.41%18.77%17.78%
ZBRA
Zebra Technologies Corporation
-0.51%9.17%0.95%-15.70%6.37%15.20%
ABB
ABB Ltd
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
TER
Teradyne, Inc.
-7.59%-7.76%-2.18%-4.40%20.12%18.28%
PTC
PTC Inc.
1.10%1.25%24.99%35.77%14.08%16.44%
PATH
UiPath Inc.
-4.11%7.15%55.79%53.28%N/AN/A
IBM
International Business Machines Corporation
13.18%7.95%32.31%42.16%12.15%4.84%
IONQ
IonQ, Inc.
-14.29%-2.12%-28.82%117.62%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.04%
20237.23%-5.16%-5.83%-9.17%11.83%10.81%

Коэффициент Шарпа

CORE - Robotics and Quantum на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.25. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.25

Коэффициент Шарпа CORE - Robotics and Quantum находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.25
1.75
CORE - Robotics and Quantum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CORE - Robotics and Quantum за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.96%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CORE - Robotics and Quantum0.96%0.96%1.09%0.96%1.12%1.23%1.51%1.05%1.23%1.48%1.20%0.87%
ROK
Rockwell Automation, Inc.
1.78%1.54%1.76%1.24%1.65%1.94%2.42%1.59%2.18%2.61%2.15%1.77%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DE
Deere & Company
1.49%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%2.61%2.23%
ZBRA
Zebra Technologies Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABB
ABB Ltd
2.28%2.28%2.88%2.29%2.95%3.26%4.24%2.84%3.56%4.28%3.73%2.73%
TER
Teradyne, Inc.
0.45%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%0.91%0.00%
PTC
PTC Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PATH
UiPath Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation
3.62%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%
IONQ
IonQ, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия CORE - Robotics and Quantum составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ROK
Rockwell Automation, Inc.
-0.18
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
1.99
DE
Deere & Company
-0.38
ZBRA
Zebra Technologies Corporation
-0.44
ABB
ABB Ltd
N/A
TER
Teradyne, Inc.
-0.17
PTC
PTC Inc.
1.75
PATH
UiPath Inc.
0.78
IBM
International Business Machines Corporation
2.31
IONQ
IonQ, Inc.
1.12

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IBMDEIONQPATHABBISRGPTCROKTERZBRA
IBM1.000.360.220.230.370.320.350.440.350.37
DE0.361.000.250.260.390.320.330.430.390.39
IONQ0.220.251.000.570.290.440.400.350.450.48
PATH0.230.260.571.000.340.420.530.390.510.55
ABB0.370.390.290.341.000.430.480.580.500.50
ISRG0.320.320.440.420.431.000.570.520.560.54
PTC0.350.330.400.530.480.571.000.520.610.58
ROK0.440.430.350.390.580.520.521.000.570.64
TER0.350.390.450.510.500.560.610.571.000.66
ZBRA0.370.390.480.550.500.540.580.640.661.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-8.99%
-1.08%
CORE - Robotics and Quantum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CORE - Robotics and Quantum показал максимальную просадку в 46.77%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CORE - Robotics and Quantum составляет 8.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.77%18 нояб. 2021 г.22814 окт. 2022 г.
-12.08%7 сент. 2021 г.2612 окт. 2021 г.141 нояб. 2021 г.40
-6.45%27 апр. 2021 г.1212 мая 2021 г.3329 июн. 2021 г.45
-4.83%12 июл. 2021 г.619 июл. 2021 г.423 июл. 2021 г.10
-4.59%10 нояб. 2021 г.110 нояб. 2021 г.416 нояб. 2021 г.5

График волатильности

Текущая волатильность CORE - Robotics and Quantum составляет 7.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.95%
3.37%
CORE - Robotics and Quantum
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев