MAM Income & Growth

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	Financials Equities	8%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	Energy	10%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	15%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Derivative Income	15%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	7%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Derivative Income	10%
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF	Hedge Fund	10%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	15%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	Derivative Income, S&P 500	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAM Income & Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель MAM Income & Growth	0.40%	-2.20%	-1.07%	1.93%	10.74%	15.07%	—	—
Активы портфеля:
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.07%	-3.33%	0.53%	3.26%	7.70%	9.62%	8.34%	—
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.13%	-1.64%	-1.76%	2.43%	19.67%	19.59%	—	—
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.23%	-0.20%	0.84%	7.58%	16.15%	13.21%	7.06%	8.97%
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF	0.40%	-2.30%	1.50%	5.64%	11.49%	6.26%	2.38%	—
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	0.15%	-1.86%	-0.43%	5.71%	10.79%	10.37%	7.08%	7.91%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.03%	-3.86%	-9.70%	-8.38%	16.03%	22.25%	12.77%	17.00%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	2.15%	-0.82%	-9.35%	-9.08%	-15.03%	6.54%	5.67%	7.92%
MAIN Main Street Capital Corporation	1.39%	-7.08%	-11.22%	-14.68%	-1.57%	19.10%	14.06%	13.84%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	0.37%	0.51%	19.11%	23.67%	18.18%	21.21%	19.41%	12.15%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении MAM Income & Growth закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.73%	-0.65%	-2.59%	0.49%									-1.07%
2025	3.10%	-0.99%	-4.79%	-2.82%	3.66%	3.38%	2.08%	1.77%	0.83%	1.37%	1.45%	0.63%	9.70%
2024	2.25%	3.01%	2.97%	-1.80%	2.73%	2.31%	0.37%	1.38%	1.65%	0.19%	6.78%	-0.62%	23.10%
2023	6.25%	-0.18%	2.14%	2.00%	1.47%	3.53%	2.97%	-1.03%	-2.06%	-2.10%	6.23%	2.74%	23.78%
2022					-5.12%	-5.03%	8.38%	-4.29%	-9.39%	6.73%	3.31%	-4.05%	-10.40%

Метрики бенчмарка

MAM Income & Growth: годовая альфа составляет 1.58%, бета — 0.76, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 05.05.2022.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (76.16%) было выше, чем в снижении (76.15%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.

Альфа: 1.58%

Бета: 0.76

R²: 0.92

Участие в росте: 76.16%

Участие в снижении: 76.15%

Комиссия

Комиссия MAM Income & Growth составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIZD

VanEck Vectors BDC Income ETF

QYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

RYLD

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

XYLD

Global X S&P 500 Covered Call ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MAM Income & Growth имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.70	0.88	-0.18
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.08	1.37	-0.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.21	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.91	1.39	-0.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.99	6.43	-1.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	30	0.58	0.92	1.15	0.79	3.80
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	63	1.07	1.63	1.26	1.75	8.55
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	63	0.99	1.60	1.31	1.53	10.09
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF	37	0.70	1.11	1.18	1.02	4.93
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	47	0.77	1.25	1.26	1.10	6.41
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	35	0.72	1.19	1.17	1.04	3.47
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	2	-0.71	-0.88	0.89	-0.70	-1.40
MAIN Main Street Capital Corporation	34	-0.06	0.09	1.01	-0.10	-0.23
EPD Enterprise Products Partners L.P.	66	0.97	1.36	1.19	1.17	3.43

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MAM Income & Growth имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.70
За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAM Income & Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.74%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	8.74%	8.38%	8.24%	8.55%	9.55%	6.35%	6.16%	4.15%	4.30%	3.32%	3.18%	3.55%
Активы портфеля:
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.46%	8.25%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.12%	10.53%	9.65%	10.03%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	11.83%	11.55%	12.50%	11.78%	13.75%	12.85%	11.16%	9.84%	12.44%	7.69%	9.15%	9.42%
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF	12.04%	12.00%	12.03%	12.64%	13.49%	12.35%	10.76%	6.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	10.92%	10.51%	11.54%	10.51%	13.43%	9.07%	7.93%	5.76%	7.12%	5.18%	3.23%	4.65%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.43%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF	13.93%	11.78%	10.94%	10.96%	11.21%	8.14%	10.39%	9.13%	10.88%	9.13%	8.51%	9.12%
MAIN Main Street Capital Corporation	8.09%	7.00%	7.02%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.49%	7.42%	9.15%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	5.79%	6.74%	6.63%	7.51%	7.79%	8.20%	9.09%	6.23%	6.97%	6.29%	5.88%	5.90%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MAM Income & Growth показал максимальную просадку в 18.15%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.

Текущая просадка MAM Income & Growth составляет 3.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-18.15%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	98	28 авг. 2025 г.	132
-15.31%	5 мая 2022 г.	103	30 сент. 2022 г.	158	18 мая 2023 г.	261
-7.36%	16 июл. 2024 г.	15	5 авг. 2024 г.	28	13 сент. 2024 г.	43
-6.28%	2 авг. 2023 г.	62	27 окт. 2023 г.	16	20 нояб. 2023 г.	78
-5.58%	30 янв. 2026 г.	41	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 8.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	EPD	MAIN	BIZD	JEPI	RYLD	QYLD	SCHG	JEPQ	XYLD	Portfolio
Benchmark	1.00	0.37	0.54	0.59	0.81	0.77	0.86	0.94	0.93	0.86	0.95
EPD	0.37	1.00	0.35	0.43	0.41	0.39	0.26	0.25	0.25	0.31	0.48
MAIN	0.54	0.35	1.00	0.81	0.51	0.54	0.45	0.46	0.46	0.51	0.68
BIZD	0.59	0.43	0.81	1.00	0.56	0.60	0.47	0.50	0.49	0.54	0.72
JEPI	0.81	0.41	0.51	0.56	1.00	0.71	0.65	0.65	0.68	0.75	0.80
RYLD	0.77	0.39	0.54	0.60	0.71	1.00	0.69	0.68	0.69	0.77	0.81
QYLD	0.86	0.26	0.45	0.47	0.65	0.69	1.00	0.88	0.92	0.87	0.86
SCHG	0.94	0.25	0.46	0.50	0.65	0.68	0.88	1.00	0.96	0.81	0.89
JEPQ	0.93	0.25	0.46	0.49	0.68	0.69	0.92	0.96	1.00	0.83	0.90
XYLD	0.86	0.31	0.51	0.54	0.75	0.77	0.87	0.81	0.83	1.00	0.87
Portfolio	0.95	0.48	0.68	0.72	0.80	0.81	0.86	0.89	0.90	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.

MAM Income & Growth

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов