20240919
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 20240919 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 1.45% | 8.81% | 26.52% | 13.43% | 10.88% |
| 20240919 | 14.81% | 1.72% | 9.90% | 25.27% | 11.42% | 10.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.30% | 1.60% | 9.57% | 28.36% | 15.26% | 12.92% |
INDA iShares MSCI India ETF | 18.75% | 2.82% | 15.60% | 28.32% | 14.66% | 7.74% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 7.07% | 5.36% | 10.76% | 18.54% | -1.37% | 1.80% |
GLD SPDR Gold Trust | 24.15% | 2.31% | 18.79% | 32.30% | 10.97% | 7.34% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 33.65% | -5.27% | 7.31% | 59.63% | 34.14% | 27.98% |
IXN iShares Global Tech ETF | 17.69% | -1.95% | 8.22% | 34.62% | 21.77% | 18.92% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.57% | 7.61% | 17.78% | 26.52% | 4.92% | 7.18% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 9.70% | 1.85% | 5.46% | 17.67% | 7.62% | 5.40% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.71% | 3.82% | 10.72% | 12.19% | -4.08% | 1.20% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 5.14% | 2.23% | 6.25% | 8.22% | 2.53% | 2.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 20240919, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.55% | 3.14% | 2.55% | -3.85% | 4.68% | 3.18% | 1.49% | 1.73% | 14.81% | ||||
| 2023 | 7.05% | -2.81% | 4.26% | 0.65% | 1.15% | 3.79% | 1.96% | -2.38% | -4.68% | -2.73% | 9.21% | 6.05% | 22.53% |
| 2022 | -4.68% | -2.48% | 0.51% | -7.53% | -0.60% | -7.13% | 7.72% | -4.62% | -9.45% | 2.95% | 7.98% | -4.68% | -21.37% |
| 2021 | -0.81% | 1.32% | 1.32% | 2.64% | 1.77% | 2.32% | 2.20% | 2.32% | -3.40% | 4.10% | 0.88% | 2.58% | 18.42% |
| 2020 | 0.85% | -3.52% | -9.15% | 8.45% | 3.07% | 3.36% | 5.25% | 3.60% | -1.53% | -2.33% | 9.23% | 4.07% | 21.76% |
| 2019 | 5.35% | 1.96% | 3.44% | 2.34% | -3.10% | 4.40% | 0.36% | 1.05% | 1.32% | 2.26% | 1.65% | 2.91% | 26.43% |
| 2018 | 2.95% | -3.46% | -0.29% | -0.57% | 2.00% | -0.36% | 1.95% | 1.64% | -1.87% | -6.09% | 2.38% | -3.07% | -5.10% |
| 2017 | 2.60% | 2.65% | 1.62% | 1.32% | 2.45% | -0.47% | 2.58% | 1.28% | 0.52% | 3.01% | 0.81% | 1.50% | 21.71% |
| 2016 | -2.59% | -0.33% | 6.17% | -0.77% | 1.85% | 1.69% | 4.54% | 0.33% | 0.80% | -2.24% | -1.55% | 1.21% | 9.10% |
| 2015 | 2.02% | 2.38% | -1.29% | -0.46% | 0.95% | -3.24% | 1.57% | -4.96% | -0.32% | 4.84% | -0.21% | -0.89% | 0.00% |
| 2014 | -1.24% | 3.50% | 1.59% | 0.86% | 3.28% | 1.99% | -0.39% | 3.13% | -2.51% | 2.47% | 2.31% | -0.77% | 14.93% |
| 2013 | 2.25% | -0.09% | 1.48% | 3.59% | -2.24% | -2.99% | 1.76% | -3.20% | 4.46% | 3.50% | -0.10% | 1.62% | 10.13% |
Комиссия
Комиссия 20240919 составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 20240919 среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.26 | 3.03 | 1.41 | 2.45 | 12.14 |
INDA iShares MSCI India ETF | 2.06 | 2.59 | 1.41 | 2.43 | 16.49 |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 1.15 | 1.74 | 1.21 | 0.50 | 4.87 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.29 | 3.20 | 1.40 | 2.56 | 13.75 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.78 | 2.31 | 1.31 | 2.42 | 7.60 |
IXN iShares Global Tech ETF | 1.64 | 2.17 | 1.29 | 2.07 | 7.27 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.37 | 2.00 | 1.25 | 0.74 | 4.89 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.30 | 1.85 | 1.23 | 1.03 | 6.53 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.77 | 1.16 | 1.14 | 0.27 | 2.09 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.55 | 2.32 | 1.28 | 0.58 | 7.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 20240919 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240919 | 1.91% | 2.04% | 2.62% | 2.69% | 1.38% | 2.64% | 2.58% | 2.20% | 2.17% | 2.15% | 2.18% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 3.49% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% | 3.27% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.46% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% | 1.02% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.62% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.62% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.59% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.71% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
20240919 показал максимальную просадку в 27.36%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка 20240919 составляет 2.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.36% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 547 |
| -23.57% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 75 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -12.16% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -10.54% | 16 апр. 2015 г. | 209 | 11 февр. 2016 г. | 78 | 3 июн. 2016 г. | 287 |
| -8.79% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 84 | 22 окт. 2013 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 20240919 составляет 3.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | TIP | TLT | VNQ | INDA | SMH | VNQI | IXN | VEA | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.38 | 0.28 | 0.11 | 0.12 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.15 | 0.02 |
| TIP | 0.38 | 1.00 | 0.75 | 0.16 | 0.02 | -0.05 | 0.06 | -0.03 | 0.01 | -0.05 |
| TLT | 0.28 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | -0.13 | -0.18 | -0.11 | -0.18 | -0.20 | -0.23 |
| VNQ | 0.11 | 0.16 | 0.04 | 1.00 | 0.39 | 0.39 | 0.58 | 0.48 | 0.54 | 0.61 |
| INDA | 0.12 | 0.02 | -0.13 | 0.39 | 1.00 | 0.46 | 0.58 | 0.51 | 0.62 | 0.55 |
| SMH | 0.02 | -0.05 | -0.18 | 0.39 | 0.46 | 1.00 | 0.54 | 0.86 | 0.66 | 0.76 |
| VNQI | 0.17 | 0.06 | -0.11 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 1.00 | 0.62 | 0.83 | 0.69 |
| IXN | 0.03 | -0.03 | -0.18 | 0.48 | 0.51 | 0.86 | 0.62 | 1.00 | 0.75 | 0.88 |
| VEA | 0.15 | 0.01 | -0.20 | 0.54 | 0.62 | 0.66 | 0.83 | 0.75 | 1.00 | 0.82 |
| VOO | 0.02 | -0.05 | -0.23 | 0.61 | 0.55 | 0.76 | 0.69 | 0.88 | 0.82 | 1.00 |