My Portfolio-Final

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

My Portfolio-Final

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AI C3.ai, Inc.	Technology	5%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	5%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Asia Pacific Equities	15%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	20%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	20%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	5%
SCHH Schwab US REIT ETF	REIT	5%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	5%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2020 г., начальной даты AI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	3.96%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
My Portfolio-Final	2.04%	3.89%	-1.65%	10.74%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.35%	4.05%	-2.90%	12.76%	15.23%	12.20%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-1.01%	5.59%	-1.47%	17.22%	18.23%	15.84%
IAU iShares Gold Trust	25.55%	1.95%	24.84%	41.30%	13.46%	10.41%
SLV iShares Silver Trust	13.94%	3.02%	7.95%	8.07%	12.48%	6.44%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-1.00%	9.46%	-2.85%	0.14%	28.60%	24.75%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-3.35%	0.42%	-9.16%	3.76%	12.22%	10.58%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	8.56%	1.76%	6.39%	11.19%	7.60%	3.99%
SCHH Schwab US REIT ETF	1.56%	-0.14%	-5.32%	11.44%	6.84%	3.90%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	-0.35%	2.77%	-4.30%	7.94%	14.51%	12.35%
AI C3.ai, Inc.	-22.77%	18.28%	-26.53%	-10.08%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio-Final, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.01%	-1.30%	-2.63%	-1.52%	5.69%								2.04%
2024	-0.58%	6.66%	2.37%	-3.66%	6.25%	2.28%	1.42%	1.17%	2.70%	-0.54%	5.11%	-3.68%	20.59%
2023	10.74%	-2.24%	6.94%	-2.92%	4.41%	3.93%	4.97%	-3.70%	-5.57%	-2.31%	9.49%	4.70%	30.37%
2022	-5.43%	-2.43%	1.98%	-8.43%	1.06%	-7.96%	6.18%	-4.39%	-9.99%	5.24%	8.95%	-4.54%	-19.85%
2021	0.20%	1.89%	1.61%	3.45%	1.74%	1.10%	-0.54%	1.88%	-4.84%	4.93%	-1.31%	3.18%	13.73%
2020												5.10%	5.10%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия My Portfolio-Final составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SLV

iShares Silver Trust

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

IAU

iShares Gold Trust

QUAL

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

SCHH

Schwab US REIT ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг My Portfolio-Final составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.68	0.98	1.14	0.63	2.33
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.68	0.98	1.13	0.63	2.07
IAU iShares Gold Trust	2.29	2.98	1.38	4.85	13.25
SLV iShares Silver Trust	0.19	0.33	1.04	0.15	0.29
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.01	0.18	1.02	-0.10	-0.23
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.35	0.56	1.07	0.33	0.99
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.55	0.77	1.10	0.37	1.44
SCHH Schwab US REIT ETF	0.76	1.18	1.16	0.63	2.34
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	0.47	0.68	1.09	0.40	1.47
AI C3.ai, Inc.	-0.11	0.79	1.09	0.12	0.35

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

My Portfolio-Final имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.60
За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Portfolio-Final за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.82%	1.78%	1.79%	1.85%	1.52%	1.57%	1.94%	2.09%	1.70%	1.75%	1.94%	1.73%
Активы портфеля:
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	1.26%	1.23%	1.47%	1.66%	1.18%	1.41%	1.88%	2.14%	1.69%	1.83%	2.01%	2.20%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.41%	0.40%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SLV iShares Silver Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.45%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.97%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.95%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%	2.30%
SCHH Schwab US REIT ETF	3.15%	3.22%	3.24%	2.55%	1.50%	2.86%	2.87%	3.66%	2.22%	2.81%	2.48%	2.18%
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF	1.03%	1.02%	1.23%	1.59%	1.20%	1.39%	1.60%	2.00%	1.76%	1.96%	1.63%	1.35%
AI C3.ai, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

My Portfolio-Final показал максимальную просадку в 29.11%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

Текущая просадка My Portfolio-Final составляет 2.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.11%	17 нояб. 2021 г.	229	14 окт. 2022 г.	194	26 июл. 2023 г.	423
-17.75%	10 дек. 2024 г.	81	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-12.03%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	33	14 дек. 2023 г.	96
-9.03%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	33	24 сент. 2024 г.	49
-6.9%	16 февр. 2021 г.	13	4 мар. 2021 г.	29	15 апр. 2021 г.	42

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 7.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IAU	SLV	AI	SCHH	SCHD	IEMG	SMH	SCHG	QUAL	ITOT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.12	0.23	0.52	0.62	0.76	0.64	0.80	0.93	0.97	0.99	0.91
IAU	0.12	1.00	0.77	0.07	0.18	0.13	0.32	0.12	0.09	0.12	0.13	0.26
SLV	0.23	0.77	1.00	0.12	0.21	0.21	0.43	0.22	0.20	0.21	0.24	0.37
AI	0.52	0.07	0.12	1.00	0.35	0.35	0.44	0.48	0.56	0.50	0.56	0.70
SCHH	0.62	0.18	0.21	0.35	1.00	0.69	0.42	0.37	0.48	0.61	0.64	0.63
SCHD	0.76	0.13	0.21	0.35	0.69	1.00	0.50	0.49	0.54	0.74	0.77	0.73
IEMG	0.64	0.32	0.43	0.44	0.42	0.50	1.00	0.63	0.61	0.62	0.66	0.76
SMH	0.80	0.12	0.22	0.48	0.37	0.49	0.63	1.00	0.84	0.81	0.80	0.82
SCHG	0.93	0.09	0.20	0.56	0.48	0.54	0.61	0.84	1.00	0.92	0.92	0.86
QUAL	0.97	0.12	0.21	0.50	0.61	0.74	0.62	0.81	0.92	1.00	0.96	0.90
ITOT	0.99	0.13	0.24	0.56	0.64	0.77	0.66	0.80	0.92	0.96	1.00	0.93
Portfolio	0.91	0.26	0.37	0.70	0.63	0.73	0.76	0.82	0.86	0.90	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2020 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

My Portfolio-Final

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество