Medical Equipment
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | Healthcare | 15% |
BDX Becton, Dickinson and Company | Healthcare | 10% |
BSX Boston Scientific Corporation | Healthcare | 5% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | Healthcare | 15% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 20% |
MDT Medtronic plc | Healthcare | 20% |
SYK Stryker Corporation | Healthcare | 10% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Healthcare | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Medical Equipment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2001 г., начальной даты ZBH
Доходность по периодам
Medical Equipment на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 13.23% с начала года и доходность в 12.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Medical Equipment | 13.23% | 4.49% | 4.78% | 17.90% | 8.90% | 12.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
JNJ Johnson & Johnson | 7.33% | 3.38% | 4.67% | 5.62% | 8.26% | 7.51% |
MDT Medtronic plc | 11.00% | 9.34% | 7.41% | 16.30% | -0.95% | 5.66% |
ABT Abbott Laboratories | 5.01% | 3.74% | -4.90% | 15.39% | 8.09% | 12.41% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 39.86% | 1.77% | 20.41% | 58.21% | 23.36% | 24.59% |
SYK Stryker Corporation | 20.41% | 10.10% | 0.76% | 25.22% | 11.83% | 17.09% |
BDX Becton, Dickinson and Company | -3.81% | -0.73% | -2.63% | -11.72% | -0.22% | 9.12% |
BSX Boston Scientific Corporation | 41.15% | 8.01% | 20.60% | 51.48% | 14.38% | 20.68% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | -13.52% | -3.58% | -16.96% | -12.41% | -3.93% | 1.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Medical Equipment, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.47% | 1.01% | 1.87% | -6.63% | 1.55% | 1.36% | 2.24% | 7.60% | 13.23% | ||||
| 2023 | -0.60% | -3.81% | 3.44% | 9.57% | -5.59% | 8.59% | -0.83% | -4.12% | -4.64% | -5.60% | 9.01% | 4.29% | 8.12% |
| 2022 | -5.08% | 0.63% | 3.34% | -6.47% | -0.95% | -7.68% | 4.03% | -5.31% | -5.02% | 10.98% | 2.96% | 0.84% | -8.99% |
| 2021 | -0.15% | 0.61% | 1.20% | 6.83% | -1.60% | 0.70% | 5.31% | 1.82% | -5.33% | 1.79% | -7.38% | 7.99% | 11.21% |
| 2020 | -0.19% | -10.11% | -6.54% | 11.48% | 3.15% | -4.88% | 10.05% | 5.02% | -2.03% | -4.61% | 7.84% | 6.28% | 13.52% |
| 2019 | 4.74% | 4.31% | 2.34% | -3.03% | -3.20% | 8.53% | 1.14% | 1.31% | 0.40% | 1.15% | 2.87% | 3.10% | 25.71% |
| 2018 | 8.08% | -4.60% | -1.25% | 2.14% | 2.08% | 1.59% | 6.05% | 4.67% | 4.09% | -6.74% | 6.36% | -8.46% | 13.15% |
| 2017 | 6.12% | 5.88% | 1.38% | 2.40% | 4.07% | 3.53% | -0.16% | 0.31% | 0.84% | 5.20% | 2.62% | -2.17% | 34.07% |
| 2016 | -2.66% | 1.57% | 4.35% | 3.52% | 2.06% | 4.77% | 4.64% | -2.28% | 0.99% | -5.55% | -4.54% | 1.10% | 7.49% |
| 2015 | -1.96% | 5.60% | -0.55% | -1.85% | 2.02% | -1.22% | 4.91% | -6.18% | -6.22% | 8.79% | 1.77% | 1.72% | 5.86% |
| 2014 | 0.16% | 5.37% | 1.91% | -3.63% | 3.51% | 3.38% | -0.14% | 2.41% | -1.34% | 7.54% | 4.35% | -0.18% | 25.37% |
| 2013 | 11.93% | -1.20% | 3.98% | 1.46% | 3.60% | -0.24% | 3.47% | -5.78% | 1.71% | 6.15% | 2.04% | 0.45% | 30.09% |
Комиссия
Комиссия Medical Equipment составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Medical Equipment среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 0.48 | 0.80 | 1.10 | 0.40 | 1.25 |
MDT Medtronic plc | 0.82 | 1.24 | 1.16 | 0.34 | 2.35 |
ABT Abbott Laboratories | 0.78 | 1.19 | 1.15 | 0.43 | 1.74 |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 1.92 | 2.73 | 1.36 | 1.82 | 12.54 |
SYK Stryker Corporation | 1.20 | 1.71 | 1.23 | 1.53 | 4.44 |
BDX Becton, Dickinson and Company | -0.58 | -0.65 | 0.91 | -0.55 | -1.14 |
BSX Boston Scientific Corporation | 2.71 | 3.46 | 1.50 | 4.66 | 18.58 |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | -0.62 | -0.72 | 0.90 | -0.35 | -1.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Medical Equipment за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medical Equipment | 1.75% | 1.84% | 1.74% | 1.43% | 1.35% | 1.36% | 1.52% | 1.49% | 1.76% | 1.63% | 1.48% | 1.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JNJ Johnson & Johnson | 2.96% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
MDT Medtronic plc | 3.08% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% | 1.92% |
ABT Abbott Laboratories | 1.90% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% | 1.95% | 1.46% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYK Stryker Corporation | 0.88% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% | 1.34% | 1.46% |
BDX Becton, Dickinson and Company | 1.22% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% | 1.60% | 1.84% |
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0.92% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% | 0.78% | 0.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Medical Equipment показал максимальную просадку в 45.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Medical Equipment составляет 1.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.82% | 25 авг. 2008 г. | 135 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 674 |
| -34.94% | 23 янв. 2020 г. | 42 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 27 авг. 2020 г. | 152 |
| -30.99% | 17 апр. 2002 г. | 68 | 23 июл. 2002 г. | 211 | 23 мая 2003 г. | 279 |
| -24.92% | 9 сент. 2021 г. | 268 | 30 сент. 2022 г. | 348 | 21 февр. 2024 г. | 616 |
| -16.85% | 19 мая 2011 г. | 58 | 10 авг. 2011 г. | 115 | 25 янв. 2012 г. | 173 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Medical Equipment составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ISRG | JNJ | BSX | ABT | BDX | ZBH | MDT | SYK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISRG | 1.00 | 0.29 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.45 |
| JNJ | 0.29 | 1.00 | 0.35 | 0.50 | 0.45 | 0.39 | 0.45 | 0.45 |
| BSX | 0.38 | 0.35 | 1.00 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.50 |
| ABT | 0.39 | 0.50 | 0.41 | 1.00 | 0.50 | 0.43 | 0.48 | 0.49 |
| BDX | 0.36 | 0.45 | 0.43 | 0.50 | 1.00 | 0.46 | 0.49 | 0.52 |
| ZBH | 0.40 | 0.39 | 0.47 | 0.43 | 0.46 | 1.00 | 0.53 | 0.63 |
| MDT | 0.39 | 0.45 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 1.00 | 0.58 |
| SYK | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.63 | 0.58 | 1.00 |