Medical Equipment
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | Healthcare | 15% |
BDX Becton, Dickinson and Company | Healthcare | 10% |
BSX Boston Scientific Corporation | Healthcare | 5% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | Healthcare | 15% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 20% |
MDT Medtronic plc | Healthcare | 20% |
SYK Stryker Corporation | Healthcare | 10% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Healthcare | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Medical Equipment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2001 г., начальной даты ZBH
Доходность по периодам
Medical Equipment на 15 апр. 2025 г. показал доходность в 3.05% с начала года и доходность в 11.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -4.30% | -7.20% | 6.61% | 14.07% | 10.02% |
Medical Equipment | -5.11% | -1.22% | 1.54% | 24.61% | 18.46% | 19.27% |
Активы портфеля: | ||||||
JNJ Johnson & Johnson | 7.07% | -5.66% | -4.98% | 9.76% | 3.07% | 7.38% |
MDT Medtronic plc | 3.93% | -11.06% | -6.94% | 7.45% | -1.65% | 3.32% |
ABT Abbott Laboratories | 12.70% | -0.65% | 8.19% | 17.90% | 7.54% | 12.71% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -6.45% | -0.11% | 2.45% | 28.98% | 22.82% | 23.37% |
SYK Stryker Corporation | -3.46% | -6.93% | -3.57% | 3.66% | 14.12% | 15.50% |
BDX Becton, Dickinson and Company | -10.54% | -11.32% | -15.12% | -11.01% | -3.14% | 5.43% |
BSX Boston Scientific Corporation | 5.50% | -4.72% | 8.31% | 38.33% | 19.82% | 17.79% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | -7.72% | -12.80% | -7.36% | -19.61% | -2.56% | -0.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Medical Equipment, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 9.64% | 0.45% | -11.64% | -2.50% | -5.11% | ||||||||
2024 | 10.47% | 1.96% | 3.02% | -6.91% | 6.79% | 8.65% | 0.22% | 10.09% | -0.23% | 1.91% | 6.76% | -3.87% | 44.29% |
2023 | -5.59% | -5.88% | 9.22% | 15.16% | -0.04% | 10.51% | -4.05% | -3.53% | -6.11% | -8.68% | 15.44% | 7.35% | 21.42% |
2022 | -17.27% | 1.78% | 3.42% | -16.78% | -3.43% | -10.49% | 10.86% | -8.74% | -7.66% | 24.29% | 8.13% | -0.94% | -22.09% |
2021 | -6.03% | -1.03% | 0.51% | 13.61% | -2.39% | 6.80% | 7.11% | 5.12% | -5.51% | 7.34% | -9.35% | 10.38% | 26.47% |
2020 | -3.60% | -6.57% | -6.92% | 6.02% | 9.80% | -2.70% | 17.33% | 5.47% | -2.53% | -5.45% | 8.35% | 10.73% | 29.93% |
2019 | 8.29% | 4.42% | 3.62% | -8.19% | -7.24% | 11.56% | -0.30% | -0.68% | 3.64% | 1.95% | 5.49% | 0.85% | 23.91% |
2018 | 14.59% | -2.47% | -2.59% | 5.43% | 3.17% | 3.44% | 5.92% | 8.36% | 2.92% | -8.63% | 3.37% | -9.45% | 23.72% |
2017 | 7.69% | 5.98% | 2.91% | 6.10% | 7.13% | 2.62% | 0.47% | 4.28% | 2.81% | 6.93% | 5.30% | -6.44% | 55.45% |
2016 | -1.89% | 2.89% | 5.82% | 3.88% | 1.73% | 4.32% | 4.76% | -1.62% | 3.56% | -6.58% | -3.91% | -0.32% | 12.47% |
2015 | -4.48% | 3.12% | 0.00% | -1.78% | 0.13% | -0.80% | 7.50% | -5.16% | -8.24% | 8.19% | 3.35% | 3.34% | 3.90% |
2014 | 2.92% | 7.38% | 0.05% | -10.54% | 3.01% | 6.97% | 5.19% | 2.52% | -1.41% | 7.39% | 4.42% | 1.05% | 31.32% |
Комиссия
Комиссия Medical Equipment составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Medical Equipment составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 0.39 | 0.65 | 1.09 | 0.42 | 1.23 |
MDT Medtronic plc | 0.29 | 0.53 | 1.07 | 0.17 | 1.10 |
ABT Abbott Laboratories | 0.88 | 1.36 | 1.17 | 0.71 | 4.15 |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.80 | 1.40 | 1.19 | 1.03 | 3.85 |
SYK Stryker Corporation | 0.11 | 0.30 | 1.04 | 0.15 | 0.51 |
BDX Becton, Dickinson and Company | -0.60 | -0.68 | 0.91 | -0.45 | -2.12 |
BSX Boston Scientific Corporation | 1.71 | 2.21 | 1.35 | 2.48 | 11.10 |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | -0.92 | -1.16 | 0.85 | -0.50 | -1.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Medical Equipment за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.94% | 1.98% | 1.84% | 1.74% | 1.43% | 1.35% | 1.36% | 1.52% | 1.49% | 1.76% | 1.63% | 1.49% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JNJ Johnson & Johnson | 3.23% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% |
MDT Medtronic plc | 3.40% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% | 1.66% |
ABT Abbott Laboratories | 1.81% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% | 1.95% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYK Stryker Corporation | 0.95% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% | 1.34% |
BDX Becton, Dickinson and Company | 1.97% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% | 1.61% |
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0.99% | 0.91% | 0.79% | 0.75% | 0.76% | 0.62% | 0.64% | 0.93% | 0.80% | 0.93% | 0.86% | 0.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Medical Equipment показал максимальную просадку в 60.63%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.
Текущая просадка Medical Equipment составляет 9.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-60.63% | 10 дек. 2007 г. | 308 | 2 мар. 2009 г. | 282 | 14 апр. 2010 г. | 590 |
-42.86% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 315 | 18 янв. 2024 г. | 515 |
-38.24% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 17 июл. 2020 г. | 122 |
-30.41% | 17 апр. 2002 г. | 68 | 23 июл. 2002 г. | 205 | 15 мая 2003 г. | 273 |
-26.83% | 16 апр. 2010 г. | 153 | 19 нояб. 2010 г. | 154 | 1 июл. 2011 г. | 307 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Medical Equipment составляет 17.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ISRG | JNJ | BSX | ABT | BDX | ZBH | MDT | SYK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG | 1.00 | 0.28 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.45 |
JNJ | 0.28 | 1.00 | 0.34 | 0.50 | 0.45 | 0.39 | 0.45 | 0.44 |
BSX | 0.39 | 0.34 | 1.00 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.50 |
ABT | 0.39 | 0.50 | 0.41 | 1.00 | 0.50 | 0.43 | 0.49 | 0.49 |
BDX | 0.36 | 0.45 | 0.43 | 0.50 | 1.00 | 0.46 | 0.49 | 0.51 |
ZBH | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 1.00 | 0.53 | 0.62 |
MDT | 0.39 | 0.45 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 1.00 | 0.58 |
SYK | 0.45 | 0.44 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.62 | 0.58 | 1.00 |