PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Medical Equipment
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


JNJ 20%MDT 20%ABT 15%ISRG 15%SYK 10%BDX 10%BSX 5%ZBH 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ABT
Abbott Laboratories
Healthcare
15%
BDX
Becton, Dickinson and Company
Healthcare
10%
BSX
Boston Scientific Corporation
Healthcare
5%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
Healthcare
15%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare
20%
MDT
Medtronic plc
Healthcare
20%
SYK
Stryker Corporation
Healthcare
10%
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
Healthcare
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Medical Equipment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3,543.77%
373.67%
Medical Equipment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2001 г., начальной даты ZBH

Доходность по периодам

Medical Equipment на 15 мар. 2025 г. показал доходность в 7.76% с начала года и доходность в 12.17% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-4.13%-6.82%0.23%9.48%15.81%10.54%
Medical Equipment-4.77%-15.97%-0.29%19.49%23.44%19.67%
JNJ
Johnson & Johnson
13.48%5.10%-0.05%6.23%6.55%7.79%
MDT
Medtronic plc
16.51%0.28%5.13%15.17%6.01%4.39%
ABT
Abbott Laboratories
12.61%-2.99%9.95%11.96%11.78%12.49%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
-7.19%-18.66%-1.11%22.25%27.97%24.05%
SYK
Stryker Corporation
2.63%-4.06%0.26%5.88%22.83%16.14%
BDX
Becton, Dickinson and Company
0.06%0.98%-2.60%-2.86%0.07%6.37%
BSX
Boston Scientific Corporation
8.78%-8.43%16.62%46.70%27.66%18.55%
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
4.11%9.40%3.95%-11.39%6.49%0.33%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Medical Equipment, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.64%0.45%-4.77%
202410.46%1.97%3.02%-6.91%6.79%8.65%0.22%10.09%-0.23%1.91%6.76%-3.87%44.29%
2023-5.59%-5.88%9.21%15.16%-0.04%10.51%-4.05%-3.53%-6.11%-8.68%15.44%7.35%21.41%
2022-17.27%1.78%3.42%-16.78%-3.43%-10.49%10.86%-8.74%-7.66%24.29%8.13%-0.94%-22.09%
2021-6.03%-1.03%0.50%13.61%-2.39%6.79%7.11%5.12%-5.51%7.34%-9.35%10.38%26.47%
2020-3.60%-6.57%-6.92%6.02%9.80%-2.70%17.32%5.47%-2.53%-5.44%8.35%10.73%29.93%
20198.28%4.42%3.62%-8.18%-7.24%11.56%-0.30%-0.68%3.64%1.95%5.49%0.85%23.91%
201814.59%-2.47%-2.59%5.43%3.17%3.44%5.92%8.36%2.92%-8.63%3.37%-9.45%23.72%
20177.69%5.98%2.91%6.10%7.13%2.62%0.47%4.28%2.81%6.92%5.30%-6.44%55.45%
2016-1.89%2.89%5.82%3.88%1.73%4.32%4.76%-1.62%3.56%-6.58%-3.91%-0.32%12.46%
2015-4.48%3.12%0.00%-1.78%0.13%-0.80%7.50%-5.16%-8.24%8.19%3.35%3.34%3.90%
20142.92%7.38%0.05%-10.54%3.01%6.96%5.19%2.52%-1.41%7.39%4.42%1.05%31.32%

Комиссия

Комиссия Medical Equipment составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Medical Equipment составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Medical Equipment, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Medical Equipment, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Medical Equipment, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Medical Equipment, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Medical Equipment, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Medical Equipment, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Medical Equipment, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.000.860.66
Коэффициент Сортино Medical Equipment, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.400.95
Коэффициент Омега Medical Equipment, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.181.12
Коэффициент Кальмара Medical Equipment, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.100.88
Коэффициент Мартина Medical Equipment, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.463.43
Medical Equipment
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JNJ
Johnson & Johnson
0.200.411.050.180.47
MDT
Medtronic plc
0.610.941.130.332.02
ABT
Abbott Laboratories
0.360.661.080.280.91
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
0.871.441.191.115.64
SYK
Stryker Corporation
0.210.431.050.350.81
BDX
Becton, Dickinson and Company
-0.17-0.100.99-0.16-0.58
BSX
Boston Scientific Corporation
2.353.091.443.8718.83
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
-0.60-0.700.91-0.33-0.80

Medical Equipment на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.51 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.86
0.66
Medical Equipment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Medical Equipment за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.78%1.98%1.84%1.74%1.43%1.35%1.36%1.52%1.49%1.76%1.63%1.49%
JNJ
Johnson & Johnson
3.05%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%
MDT
Medtronic plc
3.00%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%
ABT
Abbott Laboratories
1.77%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYK
Stryker Corporation
0.88%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%
BDX
Becton, Dickinson and Company
1.76%1.71%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%1.61%
BSX
Boston Scientific Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
0.87%0.91%0.79%0.75%0.76%0.62%0.64%0.93%0.80%0.93%0.86%0.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-17.54%
-8.22%
Medical Equipment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Medical Equipment показал максимальную просадку в 60.62%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.

Текущая просадка Medical Equipment составляет 5.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.62%10 дек. 2007 г.3082 мар. 2009 г.28214 апр. 2010 г.590
-42.86%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.31518 янв. 2024 г.515
-38.24%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.122
-30.41%17 апр. 2002 г.6823 июл. 2002 г.20515 мая 2003 г.273
-26.83%16 апр. 2010 г.15319 нояб. 2010 г.1541 июл. 2011 г.307

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Medical Equipment составляет 10.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
10.19%
5.76%
Medical Equipment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ISRGJNJBSXABTBDXZBHMDTSYK
ISRG1.000.280.390.390.360.390.390.45
JNJ0.281.000.350.500.450.390.450.44
BSX0.390.351.000.410.430.460.490.50
ABT0.390.500.411.000.500.430.490.49
BDX0.360.450.430.501.000.460.490.51
ZBH0.390.390.460.430.461.000.530.62
MDT0.390.450.490.490.490.531.000.57
SYK0.450.440.500.490.510.620.571.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июл. 2001 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab