PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Medical Equipment

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


JNJ 20%MDT 20%ABT 15%ISRG 15%SYK 10%BDX 10%BSX 5%ZBH 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

20%

MDT
Medtronic plc
Healthcare

20%

ABT
Abbott Laboratories
Healthcare

15%

ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
Healthcare

15%

SYK
Stryker Corporation
Healthcare

10%

BDX
Becton, Dickinson and Company
Healthcare

10%

BSX
Boston Scientific Corporation
Healthcare

5%

ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
Healthcare

5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Medical Equipment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
9.47%
13.40%
Medical Equipment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2001 г., начальной даты ZBH

Доходность по периодам

Medical Equipment на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 6.10% с начала года и доходность в 13.18% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Medical Equipment6.10%1.50%9.47%16.30%8.80%13.18%
JNJ
Johnson & Johnson
0.71%-2.36%-3.46%0.69%5.96%8.46%
MDT
Medtronic plc
4.21%-0.74%4.29%4.66%1.07%6.62%
ABT
Abbott Laboratories
6.48%1.70%12.08%11.49%11.07%13.82%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
11.94%0.75%31.51%58.07%15.59%22.87%
SYK
Stryker Corporation
16.23%10.48%27.05%33.69%14.47%17.01%
BDX
Becton, Dickinson and Company
-1.30%2.02%-12.05%-0.09%1.29%9.56%
BSX
Boston Scientific Corporation
14.55%8.66%31.36%42.29%10.57%17.59%
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
2.70%1.31%8.42%-0.02%1.62%3.88%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.46%
2023-0.83%-4.12%-4.64%-5.60%9.01%4.29%

Коэффициент Шарпа

Medical Equipment на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.15

Коэффициент Шарпа Medical Equipment находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.15
1.75
Medical Equipment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Medical Equipment за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Medical Equipment1.79%1.84%1.74%1.43%1.35%1.36%1.52%1.49%1.76%1.63%1.48%1.54%
JNJ
Johnson & Johnson
3.02%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
MDT
Medtronic plc
3.20%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%1.92%
ABT
Abbott Laboratories
1.78%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%1.46%
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYK
Stryker Corporation
0.88%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%1.46%
BDX
Becton, Dickinson and Company
1.53%1.51%1.38%1.34%1.28%1.14%1.34%1.37%1.64%1.60%1.60%1.84%
BSX
Boston Scientific Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
0.77%0.79%0.75%0.76%0.62%0.64%0.93%0.80%0.93%0.86%0.78%0.86%

Комиссия

Комиссия Medical Equipment составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JNJ
Johnson & Johnson
0.17
MDT
Medtronic plc
0.27
ABT
Abbott Laboratories
0.61
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
1.99
SYK
Stryker Corporation
1.60
BDX
Becton, Dickinson and Company
0.05
BSX
Boston Scientific Corporation
2.17
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
0.03

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ISRGJNJBSXABTBDXZBHMDTSYK
ISRG1.000.300.380.390.370.400.400.45
JNJ0.301.000.360.500.450.390.450.45
BSX0.380.361.000.410.440.480.500.50
ABT0.390.500.411.000.500.430.480.49
BDX0.370.450.440.501.000.460.490.52
ZBH0.400.390.480.430.461.000.530.63
MDT0.400.450.500.480.490.531.000.58
SYK0.450.450.500.490.520.630.581.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.77%
-1.08%
Medical Equipment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Medical Equipment показал максимальную просадку в 45.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка Medical Equipment составляет 0.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.82%25 авг. 2008 г.1359 мар. 2009 г.53927 апр. 2011 г.674
-34.94%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.11027 авг. 2020 г.152
-30.99%17 апр. 2002 г.6823 июл. 2002 г.21123 мая 2003 г.279
-24.92%9 сент. 2021 г.26830 сент. 2022 г.
-16.85%19 мая 2011 г.5810 авг. 2011 г.11525 янв. 2012 г.173

График волатильности

Текущая волатильность Medical Equipment составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.59%
3.37%
Medical Equipment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев