Папп
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Папп и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2013 г., начальной даты AGZD
Доходность по периодам
Папп на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 18.04% с начала года и доходность в 19.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Папп | 18.04% | 2.08% | 7.70% | 33.74% | 19.26% | 19.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
INCO Columbia India Consumer ETF | 31.64% | 5.11% | 23.12% | 51.32% | 18.53% | 11.85% |
BTC-USD Bitcoin | 49.52% | 3.30% | -0.92% | 137.86% | 44.39% | 64.49% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 31.12% | -0.93% | 12.20% | 54.26% | 26.52% | 21.36% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 4.29% | 1.96% | 3.51% | 14.65% | 10.06% | 7.48% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 5.03% | 1.17% | 3.24% | 7.10% | 3.12% | 2.32% |
TITAN.NS Titan Company Limited | 3.65% | 7.55% | 2.78% | 15.29% | 21.14% | 22.23% |
NVDA NVIDIA Corporation | 134.29% | -9.72% | 23.05% | 182.90% | 93.32% | 74.24% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 4.14% | 1.66% | 3.77% | 12.95% | 7.46% | 6.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Папп, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.29% | 5.76% | 3.62% | -2.09% | 1.84% | 2.69% | 1.23% | 0.12% | 18.04% | ||||
| 2023 | 6.31% | -0.91% | 4.13% | 1.28% | 2.33% | 3.86% | 0.90% | -0.46% | -0.56% | 2.16% | 5.80% | 4.99% | 33.82% |
| 2022 | -3.19% | -0.17% | 0.35% | -3.74% | -2.05% | -5.21% | 6.09% | -1.83% | -2.85% | 1.53% | 0.85% | -2.43% | -12.37% |
| 2021 | 1.22% | 4.06% | 4.61% | 0.13% | -0.28% | 1.87% | 1.40% | 3.52% | -0.42% | 5.32% | -0.14% | -1.09% | 21.87% |
| 2020 | 3.36% | -1.38% | -8.41% | 6.82% | 3.84% | 2.87% | 5.73% | 4.41% | -0.86% | 0.86% | 9.69% | 9.85% | 41.68% |
| 2019 | 0.85% | 2.51% | 3.01% | 3.41% | 4.55% | 7.46% | -2.17% | -0.85% | 1.54% | 2.85% | -2.38% | 1.59% | 24.30% |
| 2018 | -1.08% | -1.65% | -1.75% | 3.70% | -2.52% | -1.94% | 3.29% | -0.14% | -3.10% | -3.00% | -0.91% | -1.25% | -10.12% |
| 2017 | 2.64% | 4.48% | 1.36% | 3.26% | 9.32% | 2.15% | 3.54% | 6.81% | -1.41% | 7.06% | 9.04% | 6.50% | 69.94% |
| 2016 | -3.41% | -0.17% | 4.79% | 2.01% | 3.70% | 3.39% | 2.74% | 0.69% | 0.83% | 0.97% | -0.58% | 4.82% | 21.29% |
| 2015 | -0.23% | 3.22% | -2.15% | -1.10% | 0.68% | -0.25% | 1.11% | -3.68% | -0.54% | 5.12% | 2.56% | 1.26% | 5.83% |
| 2014 | -0.49% | -0.55% | 1.74% | -0.63% | 6.89% | 2.38% | -1.39% | 0.83% | -0.74% | -0.33% | 1.41% | -1.59% | 7.49% |
| 2013 | 4.04% | 4.04% |
Комиссия
Комиссия Папп составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Папп среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 3.24 | 4.64 | 1.58 | 3.91 | 34.10 |
BTC-USD Bitcoin | 1.38 | 2.06 | 1.21 | 0.82 | 6.10 |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 1.99 | 2.63 | 1.33 | 1.20 | 8.90 |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 1.20 | 1.57 | 1.25 | 0.34 | 5.38 |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.00 | 3.06 | 1.36 | 1.94 | 31.09 |
TITAN.NS Titan Company Limited | 0.08 | 0.29 | 1.04 | 0.01 | 0.21 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.39 | 3.54 | 1.44 | 4.36 | 20.58 |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 1.52 | 2.19 | 1.41 | 0.42 | 5.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Папп за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Папп | 3.51% | 3.35% | 3.76% | 3.93% | 2.97% | 2.74% | 1.62% | 3.57% | 3.86% | 1.69% | 1.98% | 0.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
INCO Columbia India Consumer ETF | 2.90% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 5.03% | 5.17% | 4.92% | 10.08% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.79% | 8.53% | 5.26% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 6.19% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.95% | 2.37% | 1.69% | 0.05% |
TITAN.NS Titan Company Limited | 0.29% | 0.54% | 0.29% | 0.16% | 0.26% | 0.42% | 0.40% | 0.30% | 0.67% | 0.66% | 0.55% | 0.92% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 4.24% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 4.46% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% | 2.82% | 0.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Папп показал максимальную просадку в 18.86%, зарегистрированную 10 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.86% | 17 дек. 2017 г. | 359 | 10 дек. 2018 г. | 194 | 22 июн. 2019 г. | 553 |
| -17.49% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | 390 | 13 июл. 2023 г. | 612 |
| -17.08% | 15 февр. 2020 г. | 38 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 5 июн. 2020 г. | 112 |
| -7.91% | 4 мар. 2015 г. | 174 | 24 авг. 2015 г. | 70 | 2 нояб. 2015 г. | 244 |
| -6.38% | 26 дек. 2015 г. | 48 | 11 февр. 2016 г. | 40 | 22 мар. 2016 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Папп составляет 2.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGZD | BTC-USD | TITAN.NS | NVDA | INCO | SVARX | XLKQ.L | HFSAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGZD | 1.00 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| BTC-USD | 0.01 | 1.00 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.12 |
| TITAN.NS | 0.07 | 0.02 | 1.00 | 0.09 | 0.35 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| NVDA | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 1.00 | 0.28 | 0.24 | 0.42 | 0.41 |
| INCO | 0.05 | 0.07 | 0.35 | 0.28 | 1.00 | 0.25 | 0.27 | 0.36 |
| SVARX | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.24 | 0.25 | 1.00 | 0.32 | 0.60 |
| XLKQ.L | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.42 | 0.27 | 0.32 | 1.00 | 0.41 |
| HFSAX | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.41 | 0.36 | 0.60 | 0.41 | 1.00 |