PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Папп
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Папп

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SVARX 33%AGZD 21%BTC-USD 8%INCO 15%XLKQ.L 7%HFSAX 7%TITAN.NS 6%NVDA 3%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		Total Bond Market
21%
BTC-USD
Bitcoin
8%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		Tactical Allocation
7%
INCO
Columbia India Consumer ETF		Asia Pacific Equities
15%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
3%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		Nontraditional Bonds
33%
TITAN.NS
Titan Company Limited		Consumer Cyclical
6%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
7%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Папп и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.61%
12.31%
Папп
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2013 г., начальной даты AGZD

Доходность по периодам

Папп на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 18.89% с начала года и доходность в 18.95% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Папп18.89%1.01%7.61%27.15%19.15%18.95%
Активы портфеля:
INCO
Columbia India Consumer ETF		13.37%-10.37%1.23%24.89%14.11%9.76%
BTC-USD
Bitcoin		106.44%30.14%33.75%130.33%59.13%71.89%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		39.45%2.57%17.37%47.43%26.23%21.77%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		4.40%0.29%4.23%12.24%6.97%3.95%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		5.95%0.83%3.02%7.60%3.12%2.44%
TITAN.NS
Titan Company Limited		-14.54%-10.02%-5.79%-4.70%18.76%20.46%
NVDA
NVIDIA Corporation		196.42%11.52%55.56%200.29%95.95%77.58%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		2.60%-0.53%2.28%9.99%7.26%6.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Папп, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.29%5.76%3.63%-2.13%1.89%2.69%1.23%0.14%2.65%-1.96%18.89%
20236.31%-0.90%4.13%1.28%2.33%3.86%0.90%-0.46%-0.56%2.16%5.80%4.99%33.82%
2022-3.18%-0.17%0.35%-3.74%-2.05%-5.21%6.09%-1.83%-2.85%1.53%0.85%-2.43%-12.37%
20211.22%4.06%4.61%0.12%-0.28%1.87%1.40%3.52%-0.42%5.32%-0.41%-1.09%21.54%
20203.36%-1.38%-8.41%6.82%3.84%2.87%5.73%4.41%-0.87%0.30%9.71%9.88%40.96%
20190.85%2.51%3.01%3.41%4.55%7.46%-2.17%-0.85%1.54%2.85%-2.38%1.42%24.09%
2018-1.08%-1.65%-1.75%3.70%-2.52%-1.94%3.29%-0.14%-3.10%-3.00%-1.06%-1.25%-10.25%
20172.64%4.48%1.36%3.26%9.32%2.15%3.54%6.81%-1.41%7.06%8.72%6.46%69.37%
2016-3.41%-0.17%4.79%2.01%3.70%3.39%2.74%0.69%0.83%0.97%-0.58%4.68%21.14%
2015-0.23%3.22%-2.15%-1.10%0.68%-0.25%1.10%-3.68%-0.54%5.09%2.56%1.26%5.80%
2014-0.49%-0.55%1.74%-0.63%6.89%2.38%-1.39%0.83%-0.74%-0.33%1.41%-2.14%6.89%
20133.79%3.79%

Комиссия

Комиссия Папп составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INCO
Columbia India Consumer ETF
График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
График комиссии SVARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.34%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
График комиссии HFSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
График комиссии XLKQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Папп среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Папп, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Папп, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Папп, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Папп, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Папп, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Папп, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Папп
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Папп, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Папп, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Папп, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Папп, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Папп, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.390.661.080.051.22
BTC-USD
Bitcoin		0.861.551.150.683.55
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		1.391.951.250.665.93
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		0.891.201.180.103.45
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		1.762.761.321.7426.93
TITAN.NS
Titan Company Limited		-1.03-1.410.83-0.19-2.44
NVDA
NVIDIA Corporation		1.732.251.281.709.50
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.931.361.240.202.90

Коэффициент Шарпа

Папп на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.66
Папп
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Папп за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель4.57%3.35%3.76%3.58%1.19%2.06%1.47%2.45%2.94%1.67%1.38%0.30%
Активы портфеля:
INCO
Columbia India Consumer ETF		3.36%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		5.79%5.17%4.92%5.79%5.82%3.98%0.93%4.81%3.66%1.40%0.00%1.63%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		6.25%6.07%8.61%1.66%2.29%2.83%2.62%2.35%1.95%2.37%1.69%0.05%
TITAN.NS
Titan Company Limited		0.35%0.54%0.29%0.16%0.26%0.42%0.40%0.30%0.67%0.66%0.55%0.92%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		7.04%3.35%0.00%5.70%0.71%3.38%2.41%4.79%6.68%3.02%2.82%0.18%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.53%
-0.87%
Папп
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Папп показал максимальную просадку в 19.05%, зарегистрированную 10 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.

Текущая просадка Папп составляет 0.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.05%17 дек. 2017 г.35910 дек. 2018 г.19422 июн. 2019 г.553
-17.5%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.39013 июл. 2023 г.612
-17.07%15 февр. 2020 г.3823 мар. 2020 г.745 июн. 2020 г.112
-8.07%5 сент. 2014 г.35424 авг. 2015 г.702 нояб. 2015 г.424
-6.38%26 дек. 2015 г.4811 февр. 2016 г.4022 мар. 2016 г.88

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Папп составляет 2.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16%
3.81%
Папп
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AGZDBTC-USDTITAN.NSNVDAINCOSVARXXLKQ.LHFSAX
AGZD1.000.010.070.060.050.080.100.07
BTC-USD0.011.000.020.110.070.060.100.13
TITAN.NS0.070.021.000.080.350.130.140.15
NVDA0.060.110.081.000.270.230.420.41
INCO0.050.070.350.271.000.250.260.37
SVARX0.080.060.130.230.251.000.310.60
XLKQ.L0.100.100.140.420.260.311.000.41
HFSAX0.070.130.150.410.370.600.411.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 дек. 2013 г.