VTI (50%), 2 ex-US

График показывает рост $10,000 инвестированных в VTI (50%), 2 ex-US и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

VTI (50%), 2 ex-US на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -0.62% с начала года и доходность в 11.32% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 27 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении VTI (50%), 2 ex-US закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.

VTI (50%), 2 ex-US: годовая альфа составляет -0.72%, бета — 1.01, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 27.07.2007.

• При бете 1.01 и R² 0.92 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия VTI (50%), 2 ex-US составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VTI (50%), 2 ex-US имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VTI (50%), 2 ex-US имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.28
• За 5 лет: 0.55
• За 10 лет: 0.66
• За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность VTI (50%), 2 ex-US за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

VTI (50%), 2 ex-US показал максимальную просадку в 58.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.

Текущая просадка VTI (50%), 2 ex-US составляет 6.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.