Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | Industrials | 11.11% |
DELL Dell Technologies Inc. | Technology | 11.11% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | Industrials | 11.11% |
INSW International Seaways, Inc. | Energy | 11.11% |
NTRA Natera, Inc. | Healthcare | 11.11% |
NVT nVent Electric plc | Industrials | 11.11% |
ROAD Construction Partners, Inc. | Industrials | 11.11% |
VRT Vertiv Holdings Co. | Industrials | 11.11% |
VST Vistra Corp. | Utilities | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Midterm Investment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июн. 2025 г., начальной даты CSW
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Midterm Investment | -0.25% | -0.88% | 17.72% | 20.80% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
DELL Dell Technologies Inc. | 2.95% | 20.11% | 39.13% | 19.26% | 86.31% | 65.27% | 33.44% | — |
HWM Howmet Aerospace Inc. | -2.66% | -10.11% | 13.56% | 21.91% | 74.20% | 76.13% | 49.29% | 31.18% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.74% | 6.92% | 61.32% | 61.75% | 239.27% | 165.75% | 65.70% | — |
VST Vistra Corp. | -1.81% | -6.38% | -6.16% | -25.19% | 19.47% | 87.75% | 56.62% | — |
NTRA Natera, Inc. | 2.35% | 0.45% | -9.21% | 29.82% | 45.24% | 56.49% | 15.11% | 35.97% |
NVT nVent Electric plc | -2.72% | 5.65% | 15.90% | 19.10% | 116.93% | 40.02% | 34.77% | — |
CSW CSW Industrials Inc | 1.10% | -5.17% | -10.24% | 2.45% | — | — | — | — |
ROAD Construction Partners, Inc. | -6.21% | -21.71% | -2.45% | -16.39% | 38.60% | 59.98% | 28.82% | — |
INSW International Seaways, Inc. | 4.36% | 2.78% | 60.07% | 71.62% | 146.47% | 39.11% | 45.08% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении Midterm Investment закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 11 февр. 2026 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.75% | 17.67% | -5.20% | 1.71% | 17.72% | ||||||||
| 2025 | 5.71% | 0.81% | 4.31% | 5.98% | 9.89% | -1.04% | -3.72% | 23.34% |
Метрики бенчмарка
Midterm Investment : годовая альфа составляет 37.29%, бета — 1.44, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 10.06.2025.
- Портфель участвовал в 221.22% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -151.81%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 37.29%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 221.22%
- Участие в снижении
- -151.81%
Комиссия
Комиссия Midterm Investment составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 81 | 1.55 | 2.16 | 1.30 | 2.88 | 6.37 |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 91 | 2.19 | 2.81 | 1.38 | 4.78 | 14.61 |
VRT Vertiv Holdings Co. | 97 | 3.84 | 3.85 | 1.51 | 9.99 | 28.96 |
VST Vistra Corp. | 52 | 0.35 | 0.85 | 1.11 | 0.70 | 1.47 |
NTRA Natera, Inc. | 71 | 1.10 | 1.68 | 1.21 | 1.70 | 4.53 |
NVT nVent Electric plc | 94 | 2.67 | 3.21 | 1.44 | 6.99 | 22.90 |
CSW CSW Industrials Inc | — | — | — | — | — | — |
ROAD Construction Partners, Inc. | 67 | 0.84 | 1.48 | 1.17 | 1.68 | 3.59 |
INSW International Seaways, Inc. | 97 | 3.64 | 4.19 | 1.50 | 10.47 | 28.57 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Midterm Investment за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.99% | 1.05% | 2.18% | 2.15% | 1.28% | 1.55% | 0.81% | 0.59% | 0.33% | 0.10% | 6.16% | 0.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DELL Dell Technologies Inc. | 1.20% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.20% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.60% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
NTRA Natera, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVT nVent Electric plc | 0.69% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSW CSW Industrials Inc | 0.31% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INSW International Seaways, Inc. | 5.81% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Midterm Investment показал максимальную просадку в 8.88%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Midterm Investment составляет 3.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.88% | 3 мар. 2026 г. | 20 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.55% | 3 нояб. 2025 г. | 14 | 20 нояб. 2025 г. | 30 | 6 янв. 2026 г. | 44 |
| -5.03% | 13 авг. 2025 г. | 6 | 20 авг. 2025 г. | 14 | 10 сент. 2025 г. | 20 |
| -4.77% | 23 сент. 2025 г. | 3 | 25 сент. 2025 г. | 9 | 8 окт. 2025 г. | 12 |
| -4.23% | 16 янв. 2026 г. | 14 | 5 февр. 2026 г. | 2 | 9 февр. 2026 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | INSW | NTRA | CSW | DELL | VST | ROAD | HWM | VRT | NVT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.06 | 0.35 | 0.44 | 0.46 | 0.35 | 0.46 | 0.44 | 0.60 | 0.61 | 0.68 |
| INSW | 0.06 | 1.00 | 0.20 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.31 |
| NTRA | 0.35 | 0.20 | 1.00 | 0.21 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.23 | 0.20 | 0.41 |
| CSW | 0.44 | 0.07 | 0.21 | 1.00 | 0.23 | 0.10 | 0.31 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.46 |
| DELL | 0.46 | 0.02 | 0.09 | 0.23 | 1.00 | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.46 | 0.43 | 0.58 |
| VST | 0.35 | 0.07 | 0.15 | 0.10 | 0.30 | 1.00 | 0.27 | 0.42 | 0.49 | 0.48 | 0.62 |
| ROAD | 0.46 | 0.02 | 0.12 | 0.31 | 0.24 | 0.27 | 1.00 | 0.47 | 0.36 | 0.48 | 0.59 |
| HWM | 0.44 | 0.10 | 0.09 | 0.19 | 0.21 | 0.42 | 0.47 | 1.00 | 0.47 | 0.57 | 0.65 |
| VRT | 0.60 | 0.07 | 0.23 | 0.22 | 0.46 | 0.49 | 0.36 | 0.47 | 1.00 | 0.70 | 0.75 |
| NVT | 0.61 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.57 | 0.70 | 1.00 | 0.79 |
| Portfolio | 0.68 | 0.31 | 0.41 | 0.46 | 0.58 | 0.62 | 0.59 | 0.65 | 0.75 | 0.79 | 1.00 |