PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Midterm Investment
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Midterm Investment

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

DELL 11.11%HWM 11.11%VRT 11.11%VST 11.11%NTRA 11.11%NVT 11.11%CSWI 11.11%ROAD 11.11%INSW 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CSWI
CSW Industrials, Inc.		Industrials
11.11%
DELL
Dell Technologies Inc.		Technology
11.11%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		Industrials
11.11%
INSW
International Seaways, Inc.		Energy
11.11%
NTRA
Natera, Inc.		Healthcare
11.11%
NVT
nVent Electric plc		Industrials
11.11%
ROAD
Construction Partners, Inc.		Industrials
11.11%
VRT
Vertiv Holdings Co.		Industrials
11.11%
VST
Vistra Corp.		Utilities
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Midterm Investment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
21.87%
7.19%
Midterm Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2018 г., начальной даты VRT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
Midterm Investment 69.99%8.91%21.87%101.51%42.78%N/A
Активы портфеля:
DELL
Dell Technologies Inc.		53.42%4.77%2.46%71.21%36.49%N/A
HWM
Howmet Aerospace Inc.		75.35%-0.99%40.10%104.12%36.27%N/A
VRT
Vertiv Holdings Co.		82.67%14.61%6.82%136.50%53.83%N/A
VST
Vistra Corp.		138.17%14.50%33.72%185.29%30.95%N/A
NTRA
Natera, Inc.		102.91%7.30%38.35%158.54%30.50%N/A
NVT
nVent Electric plc		14.36%2.49%-8.56%23.64%28.02%N/A
CSWI
CSW Industrials, Inc.		70.35%14.27%47.02%98.52%39.58%N/A
ROAD
Construction Partners, Inc.		64.15%18.30%32.39%99.66%35.01%N/A
INSW
International Seaways, Inc.		21.39%3.99%1.03%35.40%32.08%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Midterm Investment , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.59%15.68%12.74%2.80%15.40%-5.19%1.42%2.58%69.99%
20235.21%8.40%-2.01%-0.49%3.43%16.29%2.74%13.07%-0.84%-0.96%11.45%7.65%83.10%
2022-8.22%0.77%-2.94%-2.61%2.27%-10.80%17.06%3.54%-6.82%17.33%1.06%-4.51%1.98%
2021-0.14%6.48%4.07%3.94%1.46%3.23%-0.09%2.92%-3.32%5.19%-6.27%2.69%21.25%
2020-2.51%-6.00%-15.64%11.98%6.71%2.10%-0.10%11.20%0.67%-0.30%22.62%6.96%37.93%
20198.77%5.41%4.96%4.54%-2.01%6.64%0.41%1.37%2.33%8.18%3.58%-0.23%53.10%
20181.16%3.44%-2.26%-8.17%1.78%-11.06%-14.97%

Комиссия

Комиссия Midterm Investment составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Midterm Investment среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Midterm Investment , с текущим значением в 9494
Midterm Investment
Ранг коэф-та Шарпа Midterm Investment , с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Midterm Investment , с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Midterm Investment , с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Midterm Investment , с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Midterm Investment , с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Midterm Investment
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Midterm Investment , с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Midterm Investment , с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Midterm Investment , с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Midterm Investment , с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.005.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Midterm Investment , с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DELL
Dell Technologies Inc.		1.252.071.271.393.77
HWM
Howmet Aerospace Inc.		3.204.651.656.4926.01
VRT
Vertiv Holdings Co.		2.442.671.353.6110.28
VST
Vistra Corp.		3.773.711.525.0813.97
NTRA
Natera, Inc.		3.343.821.502.1220.35
NVT
nVent Electric plc		0.620.981.130.711.88
CSWI
CSW Industrials, Inc.		3.344.081.546.4432.07
ROAD
Construction Partners, Inc.		2.552.991.385.5916.06
INSW
International Seaways, Inc.		1.141.731.201.403.71

Коэффициент Шарпа

Midterm Investment на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.65
2.06
Midterm Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Midterm Investment за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.

TTM20232022202120202019201820172016
Midterm Investment 1.70%2.19%1.35%1.60%0.87%0.65%0.34%0.10%1.72%
Активы портфеля:
DELL
Dell Technologies Inc.		1.41%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.24%0.31%0.25%0.13%0.06%0.40%1.48%0.91%0.49%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.11%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.71%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%
NTRA
Natera, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVT
nVent Electric plc		1.11%1.18%1.82%1.84%3.01%2.74%1.56%0.00%0.00%
CSWI
CSW Industrials, Inc.		0.23%0.36%0.57%0.48%0.48%0.53%0.00%0.00%0.00%
ROAD
Construction Partners, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INSW
International Seaways, Inc.		11.50%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.92%
-0.86%
Midterm Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Midterm Investment показал максимальную просадку в 41.86%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.

Текущая просадка Midterm Investment составляет 2.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.86%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.10010 авг. 2020 г.120
-29%8 нояб. 2021 г.1656 июл. 2022 г.1462 февр. 2023 г.311
-23.58%27 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.156
-18.82%29 мая 2024 г.497 авг. 2024 г.———
-10.3%9 мар. 2023 г.216 апр. 2023 г.3526 мая 2023 г.56

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Midterm Investment составляет 10.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.25%
3.99%
Midterm Investment
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
INSWNTRAVSTROADVRTDELLCSWIHWMNVT
INSW1.000.120.210.200.160.220.210.330.28
NTRA0.121.000.240.230.340.260.260.250.26
VST0.210.241.000.280.280.320.330.380.40
ROAD0.200.230.281.000.320.310.390.380.45
VRT0.160.340.280.321.000.410.290.360.47
DELL0.220.260.320.310.411.000.390.440.48
CSWI0.210.260.330.390.290.391.000.440.54
HWM0.330.250.380.380.360.440.441.000.58
NVT0.280.260.400.450.470.480.540.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2018 г.