Midterm Investment

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Midterm Investment

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CSWI CSW Industrials, Inc.	Industrials	11.11%
DELL Dell Technologies Inc.	Technology	11.11%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	11.11%
INSW International Seaways, Inc.	Energy	11.11%
NTRA Natera, Inc.	Healthcare	11.11%
NVT nVent Electric plc	Industrials	11.11%
ROAD Construction Partners, Inc.	Industrials	11.11%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	11.11%
VST Vistra Corp.	Utilities	11.11%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Midterm Investment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Midterm Investment

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2018 г., начальной даты VRT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.71%	-9.92%	6.35%	13.40%	9.65%
Midterm Investment	-15.67%	-7.51%	-13.98%	24.82%	38.99%	N/A
Активы портфеля:
DELL Dell Technologies Inc.	-26.12%	-14.27%	-32.44%	-25.07%	34.59%	N/A
HWM Howmet Aerospace Inc.	12.76%	-6.41%	16.94%	94.92%	60.93%	N/A
VRT Vertiv Holdings Co.	-35.53%	-17.82%	-34.73%	-2.27%	48.44%	N/A
VST Vistra Corp.	-16.14%	-12.49%	-11.71%	77.25%	50.74%	N/A
NTRA Natera, Inc.	-6.46%	-1.04%	20.98%	73.64%	33.58%	N/A
NVT nVent Electric plc	-26.67%	-12.35%	-33.63%	-29.69%	26.28%	N/A
CSWI CSW Industrials, Inc.	-15.35%	1.97%	-23.69%	29.09%	36.21%	N/A
ROAD Construction Partners, Inc.	-12.45%	1.69%	3.68%	54.81%	37.32%	N/A
INSW International Seaways, Inc.	-5.22%	-5.47%	-29.49%	-29.38%	14.53%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Midterm Investment , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.20%	-10.19%	-10.06%	0.20%									-15.67%
2024	8.01%	15.11%	12.59%	3.87%	14.01%	-5.69%	0.66%	3.29%	11.04%	2.66%	18.91%	-10.98%	96.16%
2023	5.74%	8.33%	-2.03%	-1.02%	2.07%	15.61%	2.69%	12.43%	-1.37%	-0.19%	10.59%	7.63%	77.31%
2022	-10.95%	-2.98%	-6.63%	-4.36%	1.38%	-9.83%	16.17%	3.02%	-7.43%	15.79%	-0.14%	-4.38%	-13.62%
2021	1.25%	7.04%	0.55%	5.46%	-1.65%	5.16%	0.53%	2.76%	-4.17%	4.77%	-8.25%	0.65%	13.83%
2020	-2.72%	-5.33%	-15.32%	11.62%	6.71%	2.21%	-0.64%	13.96%	2.86%	-0.50%	23.32%	8.17%	46.76%
2019	8.57%	5.17%	4.11%	4.77%	-2.66%	6.04%	0.62%	1.85%	1.92%	7.95%	3.58%	-1.26%	48.25%
2018							1.16%	3.44%	-2.27%	-8.31%	2.09%	-11.17%	-14.96%

Комиссия

Комиссия Midterm Investment составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Midterm Investment составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.46

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.86

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.12

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.53

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.52

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DELL Dell Technologies Inc.	-0.49	-0.37	0.95	-0.49	-0.86
HWM Howmet Aerospace Inc.	2.30	3.15	1.44	4.79	18.17
VRT Vertiv Holdings Co.	-0.15	0.29	1.04	-0.18	-0.45
VST Vistra Corp.	0.97	1.57	1.22	1.48	3.57
NTRA Natera, Inc.	1.32	2.11	1.26	1.97	7.76
NVT nVent Electric plc	-0.69	-0.77	0.89	-0.67	-1.53
CSWI CSW Industrials, Inc.	0.74	1.29	1.17	0.67	1.78
ROAD Construction Partners, Inc.	0.89	1.52	1.18	1.31	3.09
INSW International Seaways, Inc.	-0.70	-0.92	0.90	-0.57	-1.02

Midterm Investment на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Midterm Investment

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Midterm Investment за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Портфель	2.29%	2.21%	2.19%	1.35%	1.60%	0.87%	0.65%	0.33%	0.10%	1.72%
Активы портфеля:
DELL Dell Technologies Inc.	2.10%	1.48%	1.88%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.25%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.39%	1.42%	0.88%	0.49%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.17%	0.10%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VST Vistra Corp.	0.77%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%
NTRA Natera, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVT nVent Electric plc	1.54%	1.12%	1.18%	1.82%	1.84%	3.01%	2.74%	1.56%	0.00%	0.00%
CSWI CSW Industrials, Inc.	0.30%	0.24%	0.36%	0.57%	0.48%	0.48%	0.53%	0.00%	0.00%	0.00%
ROAD Construction Partners, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INSW International Seaways, Inc.	15.45%	16.05%	13.83%	3.84%	9.26%	1.47%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Midterm Investment

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Midterm Investment показал максимальную просадку в 41.37%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.

Текущая просадка Midterm Investment составляет 25.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.37%	26 нояб. 2019 г.	77	18 мар. 2020 г.	100	10 авг. 2020 г.	177
-39.77%	8 нояб. 2021 г.	153	16 июн. 2022 г.	271	18 июл. 2023 г.	424
-36.65%	23 янв. 2025 г.	51	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-23.54%	27 авг. 2018 г.	83	24 дек. 2018 г.	76	15 апр. 2019 г.	159
-20.37%	29 мая 2024 г.	49	7 авг. 2024 г.	31	20 сент. 2024 г.	80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Midterm Investment составляет 21.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Midterm Investment

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	INSW	NTRA	VST	ROAD	VRT	DELL	CSWI	HWM	NVT
INSW	1.00	0.12	0.20	0.19	0.16	0.21	0.21	0.31	0.27
NTRA	0.12	1.00	0.26	0.25	0.35	0.28	0.27	0.27	0.28
VST	0.20	0.26	1.00	0.29	0.34	0.33	0.34	0.39	0.42
ROAD	0.19	0.25	0.29	1.00	0.35	0.33	0.41	0.39	0.46
VRT	0.16	0.35	0.34	0.35	1.00	0.43	0.32	0.39	0.49
DELL	0.21	0.28	0.33	0.33	0.43	1.00	0.39	0.44	0.50
CSWI	0.21	0.27	0.34	0.41	0.32	0.39	1.00	0.45	0.54
HWM	0.31	0.27	0.39	0.39	0.39	0.44	0.45	1.00	0.58
NVT	0.27	0.28	0.42	0.46	0.49	0.50	0.54	0.58	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Midterm Investment

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество