NVSek-MI-Stks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AXP American Express Company | Financial Services | 9.80% |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | Financial Services | 9.58% |
BKNG Booking Holdings Inc. | Consumer Cyclical | 9.75% |
COF Capital One Financial Corporation | Financial Services | 9.87% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 9.97% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 9.90% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 11.09% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 9.99% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10.24% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 9.81% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NVSek-MI-Stks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
NVSek-MI-Stks на 31 дек. 2024 г. показал доходность в 121.16% с начала года и доходность в 42.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.00% | -2.50% | 6.76% | 23.31% | 12.57% | 11.09% |
| NVSek-MI-Stks | 0.00% | 2.60% | 24.79% | 117.82% | 57.83% | 42.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
AXP American Express Company | 0.00% | -2.59% | 26.48% | 60.32% | 20.33% | 13.99% |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 0.00% | -6.16% | 28.74% | 51.90% | 12.02% | 9.35% |
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.00% | -4.33% | 27.37% | 41.31% | 19.35% | 15.97% |
COF Capital One Financial Corporation | 0.00% | -7.13% | 27.92% | 38.24% | 13.54% | 10.13% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 2.03% | 15.12% | 66.05% | 22.94% | 22.36% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.51% | 31.16% | 83.07% | 22.06% | 33.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.00% | -2.86% | 9.49% | 171.23% | 86.64% | 75.74% |
ORCL Oracle Corporation | 0.00% | -9.70% | 17.08% | 60.25% | 27.37% | 16.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 20.93% | 80.49% | 67.99% | 71.06% | 39.91% |
WMT Walmart Inc. | 0.00% | -1.87% | 33.73% | 74.42% | 19.80% | 14.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVSek-MI-Stks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.64% | 19.39% | 6.14% | -3.50% | 18.76% | 11.29% | -1.63% | 1.28% | 5.56% | 5.93% | 11.62% | 117.82% | |
| 2023 | 32.02% | 12.91% | 8.43% | -8.70% | 26.67% | 17.22% | 5.70% | 0.98% | -8.32% | -9.33% | 15.91% | 4.75% | 136.04% |
| 2022 | -14.83% | -5.61% | 14.94% | -25.13% | -7.22% | -13.66% | 26.36% | -8.79% | -7.37% | -3.71% | -0.64% | -22.33% | -56.03% |
| 2021 | 5.41% | -6.18% | -1.02% | 6.21% | -4.11% | 10.70% | -0.24% | 9.41% | 1.07% | 28.67% | 6.76% | -7.37% | 54.90% |
| 2020 | 11.02% | 4.67% | -7.68% | 19.40% | 7.86% | 11.85% | 15.32% | 34.57% | -7.40% | -7.07% | 21.53% | 13.10% | 183.68% |
| 2019 | 13.41% | 4.36% | 1.26% | 1.76% | -12.94% | 11.39% | -3.75% | -5.51% | -1.55% | 11.10% | 6.66% | 7.55% | 34.97% |
| 2018 | 23.14% | 0.95% | -5.40% | 3.38% | 8.14% | 4.92% | -6.93% | 8.05% | -1.06% | -13.23% | -7.00% | -9.43% | 0.30% |
| 2017 | 8.67% | 0.43% | 5.24% | 3.08% | 11.58% | 0.04% | 7.76% | 1.34% | 1.74% | 7.28% | -3.32% | -0.14% | 52.08% |
| 2016 | -14.39% | 1.95% | 10.92% | -1.08% | 5.36% | -5.60% | 7.10% | 1.62% | 1.29% | 7.82% | 3.33% | 6.92% | 25.09% |
| 2015 | -1.41% | 5.64% | -5.42% | 13.33% | 6.15% | 2.65% | 6.61% | -2.47% | -3.49% | 0.67% | 7.53% | -1.95% | 29.55% |
| 2014 | 6.06% | 15.69% | -10.01% | -2.22% | 7.61% | 6.15% | -3.13% | 10.57% | -5.47% | -2.34% | 0.15% | -3.15% | 18.29% |
Комиссия
Комиссия NVSek-MI-Stks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NVSek-MI-Stks составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 2.50 | 3.33 | 1.45 | 5.63 | 20.04 |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 2.94 | 3.95 | 1.51 | 3.85 | 24.84 |
BKNG Booking Holdings Inc. | 1.57 | 1.94 | 1.30 | 2.09 | 6.45 |
COF Capital One Financial Corporation | 1.27 | 2.14 | 1.25 | 1.45 | 7.54 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.81 | 2.68 | 1.36 | 3.58 | 10.93 |
NFLX Netflix, Inc. | 2.79 | 3.67 | 1.49 | 2.57 | 20.17 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.26 | 3.53 | 1.44 | 6.33 | 19.44 |
ORCL Oracle Corporation | 1.87 | 3.02 | 1.38 | 3.20 | 11.57 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.07 | 1.86 | 1.22 | 1.04 | 3.28 |
WMT Walmart Inc. | 4.21 | 6.17 | 1.79 | 10.12 | 43.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность NVSek-MI-Stks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.73% | 0.88% | 1.01% | 0.79% | 0.83% | 0.88% | 1.01% | 0.83% | 0.97% | 1.18% | 0.92% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
AXP American Express Company | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% | 1.63% |
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COF Capital One Financial Corporation | 1.35% | 1.83% | 2.58% | 1.79% | 1.01% | 1.55% | 2.12% | 1.61% | 1.83% | 2.63% | 1.45% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
ORCL Oracle Corporation | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
NVSek-MI-Stks показал максимальную просадку в 62.62%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 269 торговых сессий.
Текущая просадка NVSek-MI-Stks составляет 4.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.62% | 5 нояб. 2021 г. | 287 | 27 дек. 2022 г. | 269 | 24 янв. 2024 г. | 556 |
| -38.2% | 21 июн. 2018 г. | 129 | 24 дек. 2018 г. | 271 | 23 янв. 2020 г. | 400 |
| -36.58% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 41 | 15 мая 2020 г. | 61 |
| -28.22% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 165 | 3 окт. 2016 г. | 208 |
| -24.33% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 51 | 18 окт. 2024 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность NVSek-MI-Stks составляет 8.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| WMT | TSLA | NFLX | META | ORCL | NVDA | BK | BKNG | COF | AXP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | 1.00 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.29 | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.27 |
| TSLA | 0.15 | 1.00 | 0.37 | 0.33 | 0.27 | 0.38 | 0.24 | 0.35 | 0.25 | 0.29 |
| NFLX | 0.18 | 0.37 | 1.00 | 0.46 | 0.34 | 0.43 | 0.24 | 0.37 | 0.23 | 0.27 |
| META | 0.17 | 0.33 | 0.46 | 1.00 | 0.37 | 0.47 | 0.28 | 0.42 | 0.29 | 0.33 |
| ORCL | 0.29 | 0.27 | 0.34 | 0.37 | 1.00 | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.43 |
| NVDA | 0.20 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 1.00 | 0.33 | 0.41 | 0.33 | 0.36 |
| BK | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.41 | 0.33 | 1.00 | 0.42 | 0.67 | 0.63 |
| BKNG | 0.20 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 1.00 | 0.44 | 0.48 |
| COF | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.38 | 0.33 | 0.67 | 0.44 | 1.00 | 0.72 |
| AXP | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.33 | 0.43 | 0.36 | 0.63 | 0.48 | 0.72 | 1.00 |