Trending Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 15% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 9% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 9% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 28% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | Technology Equities | 9% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 8% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Trending Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
Trending Portfolio на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -19.10% с начала года и доходность в 35.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| Trending Portfolio | -19.10% | -1.46% | -14.11% | 32.35% | 42.02% | 35.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -16.34% | -5.53% | -9.36% | 23.77% | 25.03% | 21.84% |
MSFT Microsoft Corporation | -6.85% | 0.48% | -8.11% | -1.05% | 18.64% | 24.96% |
NVDA NVIDIA Corporation | -17.33% | -2.42% | -21.56% | 34.39% | 72.99% | 70.63% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -13.86% | -6.04% | 0.62% | 8.82% | 9.44% | 24.36% |
QQQ Invesco QQQ | -7.43% | -2.44% | -4.30% | 12.01% | 17.97% | 16.64% |
TSLA Tesla, Inc. | -29.44% | 4.74% | 5.85% | 67.44% | 42.71% | 34.01% |
CRM salesforce.com, inc. | -19.76% | -4.53% | -7.53% | -1.36% | 11.90% | 15.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -14.13% | -6.88% | -19.27% | -12.42% | 20.27% | 20.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Trending Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.78% | -5.50% | -11.83% | 3.03% | -19.10% | ||||||||
| 2024 | 3.57% | 17.38% | 5.26% | -3.09% | 16.40% | 11.39% | -1.29% | -0.08% | 5.06% | 4.36% | 10.00% | 2.25% | 95.57% |
| 2023 | 26.80% | 11.15% | 10.33% | -6.21% | 22.57% | 14.51% | 5.33% | 0.60% | -7.81% | -8.21% | 15.25% | 4.47% | 120.97% |
| 2022 | -11.45% | -4.12% | 14.10% | -20.97% | -6.60% | -12.08% | 24.01% | -8.81% | -9.34% | -4.08% | -0.64% | -21.18% | -51.59% |
| 2021 | 5.39% | -6.79% | -0.68% | 7.96% | -4.40% | 11.17% | 0.53% | 7.99% | -1.89% | 25.52% | 8.95% | -5.85% | 53.53% |
| 2020 | 11.48% | -1.11% | -7.59% | 21.44% | 8.32% | 13.55% | 15.48% | 32.57% | -7.96% | -6.61% | 19.70% | 10.47% | 164.77% |
| 2019 | 6.50% | 3.49% | 4.92% | 3.51% | -13.42% | 11.14% | 2.81% | -2.13% | 1.83% | 9.53% | 5.10% | 7.99% | 46.74% |
| 2018 | 15.67% | 0.34% | -6.47% | 1.85% | 7.13% | 1.57% | 1.40% | 10.68% | -1.16% | -11.73% | -5.15% | -10.30% | 0.23% |
| 2017 | 7.64% | 1.39% | 5.48% | 3.11% | 11.87% | -0.82% | 2.81% | 4.82% | -0.33% | 9.05% | -0.16% | -1.06% | 52.35% |
| 2016 | -11.20% | -1.25% | 11.19% | -0.75% | 6.38% | -2.76% | 9.57% | 0.00% | 3.05% | -0.55% | 3.09% | 5.71% | 22.51% |
| 2015 | -2.32% | 8.05% | -4.16% | 8.54% | 4.10% | -1.21% | 3.46% | -5.10% | -0.22% | 6.44% | 4.71% | -0.46% | 22.71% |
| 2014 | 1.55% | 12.00% | -5.55% | -0.93% | 3.10% | 6.57% | -2.46% | 10.63% | -4.07% | 2.31% | 4.35% | -5.22% | 22.48% |
Комиссия
Комиссия Trending Portfolio составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Trending Portfolio составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.80 | 1.30 | 1.19 | 0.78 | 2.94 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.13 | -0.01 | 1.00 | -0.13 | -0.30 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.58 | 1.16 | 1.14 | 0.94 | 2.47 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.16 | 0.46 | 1.06 | 0.17 | 0.49 |
QQQ Invesco QQQ | 0.47 | 0.82 | 1.11 | 0.52 | 1.79 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.30 | 2.13 | 1.25 | 1.60 | 4.27 |
CRM salesforce.com, inc. | -0.07 | 0.18 | 1.03 | -0.07 | -0.19 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -0.22 | -0.03 | 1.00 | -0.23 | -0.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Trending Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.48% | 0.41% | 0.41% | 0.58% | 0.34% | 0.44% | 0.64% | 0.89% | 0.78% | 1.01% | 1.07% | 1.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.81% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.60% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.80% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Trending Portfolio показал максимальную просадку в 56.96%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 132 торговые сессии.
Текущая просадка Trending Portfolio составляет 24.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.96% | 22 нояб. 2021 г. | 282 | 5 янв. 2023 г. | 132 | 18 июл. 2023 г. | 414 |
| -35.69% | 7 янв. 2025 г. | 63 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -34.82% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -32.98% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 302 |
| -24.28% | 2 дек. 2015 г. | 46 | 8 февр. 2016 г. | 76 | 26 мая 2016 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Trending Portfolio составляет 24.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TSLA | AAPL | CRM | AMZN | NVDA | MSFT | SOXX | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.45 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.72 | 0.78 | 0.90 | 0.74 |
| TSLA | 0.45 | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.45 | 0.51 | 0.72 |
| AAPL | 0.63 | 0.37 | 1.00 | 0.44 | 0.49 | 0.47 | 0.55 | 0.56 | 0.73 | 0.64 |
| CRM | 0.61 | 0.39 | 0.44 | 1.00 | 0.56 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.67 | 0.65 |
| AMZN | 0.63 | 0.39 | 0.49 | 0.56 | 1.00 | 0.50 | 0.58 | 0.55 | 0.74 | 0.69 |
| NVDA | 0.60 | 0.39 | 0.47 | 0.51 | 0.50 | 1.00 | 0.55 | 0.77 | 0.70 | 0.77 |
| MSFT | 0.72 | 0.36 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 1.00 | 0.62 | 0.78 | 0.67 |
| SOXX | 0.78 | 0.45 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.77 | 0.62 | 1.00 | 0.83 | 0.77 |
| QQQ | 0.90 | 0.51 | 0.73 | 0.67 | 0.74 | 0.70 | 0.78 | 0.83 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.74 | 0.72 | 0.64 | 0.65 | 0.69 | 0.77 | 0.67 | 0.77 | 0.87 | 1.00 |