Trending Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 15% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 9% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 9% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 28% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | Technology Equities | 9% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 8% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Trending Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
Trending Portfolio на 8 янв. 2025 г. показал доходность в 1.88% с начала года и доходность в 40.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Trending Portfolio | 1.92% | 0.37% | 11.06% | 97.37% | 52.68% | 40.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -3.08% | -1.64% | 4.41% | 31.73% | 26.50% | 25.60% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | -4.81% | -8.59% | 13.82% | 22.51% | 26.54% |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.33% | 0.94% | 3.87% | 163.72% | 87.65% | 76.66% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.25% | -1.75% | 11.18% | 46.75% | 18.79% | 31.14% |
QQQ Invesco QQQ | 0.79% | -1.20% | 2.76% | 27.75% | 19.56% | 18.48% |
TSLA Tesla, Inc. | -2.20% | 1.32% | 50.02% | 68.09% | 65.69% | 39.97% |
CRM salesforce.com, inc. | -2.22% | -6.91% | 29.77% | 25.78% | 12.82% | 18.95% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 3.74% | 2.34% | -15.46% | 20.58% | 22.69% | 23.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Trending Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.56% | 17.38% | 5.25% | -3.09% | 16.40% | 11.39% | -1.28% | -0.08% | 5.07% | 4.36% | 10.00% | 2.25% | 95.55% |
| 2023 | 26.80% | 11.14% | 10.33% | -6.21% | 22.57% | 14.51% | 5.33% | 0.60% | -7.81% | -8.21% | 15.25% | 4.47% | 120.97% |
| 2022 | -11.45% | -4.12% | 14.10% | -20.97% | -6.60% | -12.08% | 24.01% | -8.81% | -9.34% | -4.08% | -0.64% | -21.18% | -51.59% |
| 2021 | 5.39% | -6.79% | -0.68% | 7.96% | -4.40% | 11.17% | 0.53% | 7.99% | -1.89% | 25.52% | 8.95% | -5.85% | 53.53% |
| 2020 | 11.48% | -1.11% | -7.59% | 21.44% | 8.32% | 13.55% | 15.48% | 32.57% | -7.96% | -6.61% | 19.70% | 10.47% | 164.78% |
| 2019 | 6.50% | 3.49% | 4.92% | 3.51% | -13.42% | 11.14% | 2.81% | -2.13% | 1.83% | 9.53% | 5.10% | 7.99% | 46.74% |
| 2018 | 15.67% | 0.34% | -6.47% | 1.85% | 7.13% | 1.57% | 1.40% | 10.68% | -1.16% | -11.73% | -5.15% | -10.30% | 0.23% |
| 2017 | 7.64% | 1.39% | 5.48% | 3.11% | 11.87% | -0.82% | 2.81% | 4.82% | -0.33% | 9.05% | -0.16% | -1.06% | 52.35% |
| 2016 | -11.20% | -1.25% | 11.19% | -0.75% | 6.38% | -2.76% | 9.57% | 0.00% | 3.05% | -0.55% | 3.09% | 5.71% | 22.51% |
| 2015 | -2.32% | 8.05% | -4.16% | 8.54% | 4.10% | -1.21% | 3.46% | -5.11% | -0.22% | 6.44% | 4.71% | -0.46% | 22.71% |
| 2014 | 1.55% | 12.00% | -5.55% | -0.93% | 3.10% | 6.57% | -2.46% | 10.63% | -4.07% | 2.31% | 4.35% | -5.22% | 22.48% |
Комиссия
Комиссия Trending Portfolio составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Trending Portfolio составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.40 | 2.06 | 1.26 | 1.89 | 4.95 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71 | 1.02 | 1.14 | 0.91 | 2.03 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.19 | 3.45 | 1.43 | 6.22 | 19.03 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.75 | 2.37 | 1.31 | 2.51 | 8.15 |
QQQ Invesco QQQ | 1.56 | 2.09 | 1.28 | 2.07 | 7.35 |
TSLA Tesla, Inc. | 1.00 | 1.79 | 1.21 | 0.98 | 3.49 |
CRM salesforce.com, inc. | 0.73 | 1.12 | 1.19 | 0.84 | 1.94 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.60 | 1.01 | 1.13 | 0.83 | 1.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Trending Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.58% | 0.34% | 0.44% | 0.64% | 0.89% | 0.78% | 1.01% | 1.07% | 1.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.49% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Trending Portfolio показал максимальную просадку в 56.96%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 132 торговые сессии.
Текущая просадка Trending Portfolio составляет 4.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.96% | 22 нояб. 2021 г. | 282 | 5 янв. 2023 г. | 132 | 18 июл. 2023 г. | 414 |
| -34.82% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -32.98% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 302 |
| -24.28% | 2 дек. 2015 г. | 46 | 8 февр. 2016 г. | 76 | 26 мая 2016 г. | 122 |
| -24.08% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 52 | 21 окт. 2024 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Trending Portfolio составляет 10.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | AAPL | CRM | AMZN | NVDA | MSFT | SOXX | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.51 |
| AAPL | 0.37 | 1.00 | 0.44 | 0.49 | 0.47 | 0.55 | 0.56 | 0.74 |
| CRM | 0.38 | 0.44 | 1.00 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 0.67 |
| AMZN | 0.38 | 0.49 | 0.55 | 1.00 | 0.49 | 0.58 | 0.54 | 0.73 |
| NVDA | 0.38 | 0.47 | 0.51 | 0.49 | 1.00 | 0.54 | 0.77 | 0.69 |
| MSFT | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.54 | 1.00 | 0.62 | 0.78 |
| SOXX | 0.44 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.77 | 0.62 | 1.00 | 0.83 |
| QQQ | 0.51 | 0.74 | 0.67 | 0.73 | 0.69 | 0.78 | 0.83 | 1.00 |