Trending Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	28%
AAPL Apple Inc	Technology	15%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	12%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	9%
CRM Salesforce, Inc.	Technology	9%
SOXX iShares Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	9%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	8%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Trending Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Trending Portfolio на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 9.38% с начала года и доходность в 31.50% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Trending Portfolio	1.09%	0.04%	9.38%	8.64%	32.75%	28.67%	21.82%	31.50%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.89%	2.90%	11.12%	8.71%	48.46%	19.11%	19.46%	29.63%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.33%	-10.07%	6.24%	8.08%	14.82%	25.71%	8.37%	21.19%
CRM Salesforce, Inc.	-1.68%	0.40%	-30.92%	-29.37%	-33.00%	-4.89%	-4.74%	8.51%
MSFT Microsoft Corporation	-1.18%	-0.60%	-14.48%	-15.77%	-11.77%	8.85%	11.09%	24.64%
NVDA NVIDIA Corporation	1.73%	-2.94%	12.01%	12.58%	47.43%	75.35%	64.54%	68.47%
QQQ Invesco QQQ ETF	1.56%	0.68%	16.71%	15.00%	35.78%	27.15%	16.98%	21.59%
SOXX iShares Semiconductor ETF	5.87%	9.83%	89.87%	83.09%	164.61%	53.13%	33.00%	34.90%
TSLA Tesla, Inc.	4.59%	-4.53%	-9.07%	-6.97%	38.56%	18.72%	15.43%	39.56%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Trending Portfolio закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-1.87%	-4.24%	-4.55%	14.16%	11.37%	-4.09%							9.38%
2025	-0.22%	-5.51%	-8.86%	0.62%	9.94%	6.50%	2.87%	1.77%	6.51%	6.42%	-3.93%	1.32%	16.93%
2024	1.80%	8.69%	1.26%	-4.03%	6.54%	8.64%	-0.17%	-0.56%	4.62%	-0.80%	8.43%	3.08%	43.33%
2023	17.47%	3.06%	11.71%	-0.89%	12.66%	7.76%	3.57%	-1.26%	-6.77%	-2.13%	13.67%	4.32%	80.04%
2022	-8.83%	-3.86%	6.12%	-16.18%	-3.04%	-9.41%	17.05%	-7.58%	-11.02%	3.03%	4.79%	-12.33%	-37.61%
2021	1.73%	-2.10%	0.45%	7.20%	-1.57%	8.62%	1.90%	5.93%	-4.40%	12.59%	5.96%	-1.44%	39.13%

Метрики бенчмарка

Trending Portfolio has an annualized alpha of 12.68%, beta of 1.24, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2010.

This portfolio captured 164.61% of S&P 500 Index gains but only 93.99% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 12.68% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 12.68%

Бета: 1.24

R²: 0.77

Участие в росте: 164.61%

Участие в снижении: 93.99%

Комиссия

Комиссия Trending Portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SOXX

iShares Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Trending Portfolio имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trending Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.81	1.94	-0.13
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.33	2.63	-0.30
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.31	1.35	-0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.99	2.59	-0.60
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	6.31	11.84	-5.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	88	2.18	3.09	1.39	3.53	8.89
AMZN Amazon.com, Inc	56	0.49	0.89	1.11	0.68	1.64
CRM Salesforce, Inc.	8	-0.88	-1.17	0.86	-0.84	-1.62
MSFT Microsoft Corporation	24	-0.47	-0.49	0.94	-0.35	-0.73
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.37	1.94	1.24	2.36	5.73
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.15	2.77	1.38	3.00	11.43
SOXX iShares Semiconductor ETF	96	4.57	4.42	1.64	10.51	39.26
TSLA Tesla, Inc.	66	0.87	1.43	1.17	1.29	3.01

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Trending Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.81
За 5 лет: 0.82
За 10 лет: 1.19
За всё время: 1.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Trending Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.39%	0.38%	0.41%	0.41%	0.58%	0.34%	0.44%	0.64%	0.89%	0.78%	1.01%	1.07%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.35%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM Salesforce, Inc.	0.92%	0.63%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.86%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SOXX iShares Semiconductor ETF	0.29%	0.57%	0.67%	0.78%	1.26%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Trending Portfolio показал максимальную просадку в 41.41%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка Trending Portfolio составляет 6.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-41.41%дек. 2022 г.	1y 1mo	6mo 17d	1y 7moнояб. 2021 г. - июль 2023 г.
Обвал COVID2020	-32.57%март 2020 г.	25d	2mo 19d	3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-28.88%апр. 2025 г.	3mo 21d	4mo 2d	7mo 23dдек. 2024 г. - авг. 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-26.87%дек. 2018 г.	2mo 23d	7mo 1d	9mo 24dокт. 2018 г. - июль 2019 г.
Медвежий рынок 2016 года2016	-21.03%февр. 2016 г.	2mo 3d	3mo 19d	5mo 22dдек. 2015 г. - май 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.52	1.32	1.24	1.23	1.28

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.28, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Trending Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Trending Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.89 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.89
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.88
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.89
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.85
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г.	0.83

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у QQQ: 0.90, а самая низкая у TSLA: 0.46.

0.46

0.59

0.60

0.62

0.63

0.70

0.77

0.90

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Trending Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у QQQ: 0.95, а самая низкая у TSLA: 0.64.

0.64

0.69

0.71

0.73

0.75

0.76

0.82

0.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	CRM	AAPL	AMZN	NVDA	MSFT	SOXX	QQQ
TSLA	1.00	0.37	0.37	0.39	0.39	0.35	0.45	0.52
CRM	0.37	1.00	0.42	0.53	0.48	0.55	0.52	0.64
AAPL	0.37	0.42	1.00	0.48	0.45	0.52	0.54	0.72
AMZN	0.39	0.53	0.48	1.00	0.49	0.57	0.54	0.73
NVDA	0.39	0.48	0.45	0.49	1.00	0.54	0.75	0.70
MSFT	0.35	0.55	0.52	0.57	0.54	1.00	0.59	0.77
SOXX	0.45	0.52	0.54	0.54	0.75	0.59	1.00	0.83
QQQ	0.52	0.64	0.72	0.73	0.70	0.77	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Trending Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Trending Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации