top 10

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

top 10

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	18.19%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	10.91%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	7.27%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	12.73%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	5.45%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	9.09%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	16.36%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	14.55%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	1.81%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	3.64%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в top 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

top 10

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

top 10 на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 44.29% с начала года и доходность в 34.39% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
top 10	44.29%	0.76%	17.37%	60.55%	40.32%	34.39%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	19.33%	1.04%	33.89%	31.09%	34.25%	26.20%
MSFT Microsoft Corporation	17.30%	3.27%	2.54%	37.79%	27.00%	27.05%
NVDA NVIDIA Corporation	138.07%	-7.36%	28.93%	179.14%	94.24%	74.64%
GOOGL Alphabet Inc.	16.36%	-2.89%	10.12%	21.54%	21.52%	18.50%
AMZN Amazon.com, Inc.	24.96%	6.14%	6.58%	40.34%	16.22%	27.95%
META Meta Platforms, Inc.	58.43%	6.25%	10.33%	87.13%	24.24%	22.04%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	28.89%	2.53%	11.10%	25.32%	17.22%	12.71%
LLY Eli Lilly and Company	57.74%	-3.68%	19.17%	61.71%	53.35%	32.70%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	71.29%	2.81%	27.23%	105.03%	34.84%	27.35%
TSLA Tesla, Inc.	-1.84%	10.32%	41.14%	-7.11%	72.57%	30.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью top 10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.92%	11.10%	3.83%	-2.61%	9.88%	8.63%	-2.34%	2.31%					44.29%
2023	15.01%	2.98%	13.91%	4.04%	12.71%	6.92%	4.25%	0.82%	-5.86%	-0.30%	10.52%	2.97%	89.90%
2022	-6.93%	-4.66%	6.65%	-15.09%	-1.76%	-9.57%	13.21%	-6.86%	-11.61%	0.29%	8.84%	-9.38%	-34.19%
2021	2.21%	0.62%	1.15%	8.90%	0.21%	9.33%	3.11%	6.64%	-6.96%	10.41%	6.07%	0.64%	49.64%
2020	5.05%	-3.79%	-5.57%	15.80%	6.45%	8.09%	10.39%	15.63%	-6.49%	-2.92%	8.77%	4.43%	67.39%
2019	7.75%	2.60%	7.02%	5.51%	-10.73%	8.58%	3.67%	-1.34%	2.42%	7.37%	5.35%	6.42%	52.58%
2018	11.41%	-0.70%	-4.89%	0.86%	7.93%	0.02%	4.38%	9.50%	-0.54%	-9.85%	-4.44%	-8.90%	2.20%
2017	5.50%	3.29%	3.68%	2.25%	9.01%	-1.73%	5.00%	3.82%	-0.08%	9.19%	0.90%	-0.25%	48.12%
2016	-5.05%	-2.01%	9.14%	-3.43%	8.78%	-1.54%	10.20%	2.19%	4.51%	0.52%	2.40%	5.43%	34.17%
2015	-0.30%	7.64%	-2.75%	5.45%	1.24%	-2.31%	6.74%	-2.52%	1.19%	12.54%	4.06%	-0.24%	33.88%
2014	-1.01%	7.21%	-1.63%	0.65%	4.18%	2.23%	0.02%	6.75%	-0.77%	1.45%	5.55%	-3.99%	21.91%
2013	2.14%	0.52%	0.40%	5.58%	4.76%	-2.05%	8.08%	3.07%	5.29%	6.53%	3.71%	2.71%	48.67%

Комиссия

Комиссия top 10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг top 10 среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

top 10

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

top 10

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.27	1.92	1.24	1.71	4.05
MSFT Microsoft Corporation	1.73	2.27	1.29	2.23	6.82
NVDA NVIDIA Corporation	3.30	3.52	1.45	6.32	19.96
GOOGL Alphabet Inc.	0.63	0.98	1.14	0.80	2.31
AMZN Amazon.com, Inc.	1.33	1.88	1.24	1.06	6.55
META Meta Platforms, Inc.	2.28	3.17	1.42	3.41	13.81
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.80	2.44	1.30	2.30	7.22
LLY Eli Lilly and Company	1.99	2.74	1.36	3.21	11.82
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2.74	3.37	1.43	2.72	15.13
TSLA Tesla, Inc.	-0.16	0.16	1.02	-0.13	-0.36

Коэффициент Шарпа

top 10 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

top 10

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность top 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
top 10	0.32%	0.32%	0.47%	0.33%	0.44%	0.66%	0.90%	0.83%	1.05%	1.13%	1.17%	1.38%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.68%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
GOOGL Alphabet Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.55%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%	3.84%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.24%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

top 10

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

top 10 показал максимальную просадку в 39.16%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.

Текущая просадка top 10 составляет 4.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.16%	28 дек. 2021 г.	216	3 нояб. 2022 г.	139	25 мая 2023 г.	355
-28.3%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	46	20 мая 2020 г.	64
-27.76%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	180	12 сент. 2019 г.	238
-15.76%	7 дек. 2015 г.	44	9 февр. 2016 г.	44	13 апр. 2016 г.	88
-15.63%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность top 10 составляет 6.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

top 10

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LLY	TSLA	BRK-B	TSM	META	AAPL	NVDA	AMZN	MSFT	GOOGL
LLY	1.00	0.14	0.33	0.19	0.25	0.24	0.23	0.26	0.33	0.29
TSLA	0.14	1.00	0.23	0.34	0.33	0.37	0.39	0.39	0.36	0.36
BRK-B	0.33	0.23	1.00	0.36	0.31	0.39	0.33	0.36	0.43	0.43
TSM	0.19	0.34	0.36	1.00	0.37	0.46	0.56	0.42	0.47	0.45
META	0.25	0.33	0.31	0.37	1.00	0.45	0.47	0.56	0.50	0.60
AAPL	0.24	0.37	0.39	0.46	0.45	1.00	0.48	0.50	0.56	0.54
NVDA	0.23	0.39	0.33	0.56	0.47	0.48	1.00	0.51	0.56	0.51
AMZN	0.26	0.39	0.36	0.42	0.56	0.50	0.51	1.00	0.60	0.65
MSFT	0.33	0.36	0.43	0.47	0.50	0.56	0.56	0.60	1.00	0.65
GOOGL	0.29	0.36	0.43	0.45	0.60	0.54	0.51	0.65	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

top 10

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество