PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Long Term
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Long Term

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

BND 12%FFRHX 9%VWEHX 8%BNDX 6%VMFXX 6%VTIP 1%GLD 10%VTI 17%VIG 17%VEU 5%VIGI 5%PHT 4%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
12%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
6%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		High Yield Bonds
9%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
10%
PHT
Pioneer High Income Fund, Inc.		Financial Services
4%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		Foreign Large Cap Equities
5%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
17%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend
5%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		Money Market
6%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
17%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		Inflation-Protected Bonds
1%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		High Yield Bonds
8%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Long Term и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.10%
5.56%
Long Term
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Long Term9.85%2.16%6.10%16.61%7.59%N/A
Активы портфеля:
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		4.51%2.29%4.90%9.51%0.26%1.79%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		2.83%1.07%3.03%8.35%-0.26%2.12%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.51%1.81%5.04%12.24%3.72%4.40%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.06%0.80%3.30%6.96%3.45%2.30%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		5.83%0.94%3.28%8.65%5.23%4.35%
PHT
Pioneer High Income Fund, Inc.		17.10%4.19%10.11%25.43%6.52%1.57%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.11%1.78%5.46%22.15%13.57%11.93%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		12.77%2.74%7.44%20.30%11.67%11.57%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		7.19%2.57%3.08%15.44%6.56%4.44%
GLD
SPDR Gold Trust		20.64%2.96%14.38%29.51%10.18%6.69%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		8.48%3.86%4.41%17.58%8.07%N/A
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.59%0.45%2.70%5.45%2.23%1.49%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Long Term, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.39%1.77%2.59%-1.91%2.29%1.13%2.73%1.90%9.85%
20234.51%-2.34%2.36%1.20%-1.00%2.79%1.84%-0.97%-2.98%-0.47%5.49%3.38%14.26%
2022-3.36%-1.04%0.61%-4.38%-0.46%-4.48%4.17%-2.65%-5.73%3.54%5.40%-2.20%-10.75%
2021-0.89%0.27%1.68%2.63%1.74%-0.29%1.38%1.52%-2.85%2.97%-1.10%2.59%9.90%
20200.75%-3.71%-8.38%6.67%3.41%1.38%4.29%2.93%-1.41%-1.10%5.58%2.82%12.93%
20194.70%1.98%0.98%2.01%-2.15%4.29%0.81%0.82%0.47%1.11%0.93%2.01%19.31%
20182.46%-2.37%-0.46%0.01%0.64%-0.33%1.62%0.97%0.24%-3.41%1.09%-3.08%-2.78%
20171.55%2.19%0.24%1.24%1.12%-0.01%1.28%0.58%0.68%0.90%1.37%1.04%12.86%
20162.74%1.43%-0.33%1.94%2.22%-0.09%0.24%-1.55%-0.33%0.98%7.41%

Комиссия

Комиссия Long Term составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Long Term среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Long Term, с текущим значением в 9191
Long Term
Ранг коэф-та Шарпа Long Term, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Long Term, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Long Term, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Long Term, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Long Term, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Long Term
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Long Term, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Long Term, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Long Term, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Long Term, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Long Term, с текущим значением в 14.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0014.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.542.261.270.546.12
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.952.991.350.647.71
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		2.874.861.701.7415.86
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.075.581.712.4830.60
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		3.209.262.859.6140.34
PHT
Pioneer High Income Fund, Inc.		2.373.531.510.8312.56
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.732.381.321.599.32
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		2.012.811.372.0810.47
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		1.131.621.200.795.81
GLD
SPDR Gold Trust		2.002.831.362.2111.72
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.462.111.260.917.35
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.63————

Коэффициент Шарпа

Long Term на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.58
1.66
Long Term
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Long Term за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Long Term3.39%3.37%2.76%2.43%2.14%2.74%2.89%2.45%2.48%2.72%2.43%2.29%
Активы портфеля:
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.38%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.70%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.92%5.69%5.11%4.13%4.62%5.24%5.93%5.28%5.43%5.91%5.59%5.79%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.44%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		8.51%8.23%5.06%3.26%3.84%5.15%4.72%4.05%3.94%4.25%4.00%3.46%
PHT
Pioneer High Income Fund, Inc.		8.36%9.37%11.38%8.12%9.25%8.49%9.79%8.70%9.45%14.48%9.62%9.68%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.37%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.76%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		3.05%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.79%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		5.30%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%0.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.35%
-4.57%
Long Term
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Long Term показал максимальную просадку в 20.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Long Term составляет 1.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.75%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-16.69%15 нояб. 2021 г.23314 окт. 2022 г.29913 дек. 2023 г.532
-8.37%29 янв. 2018 г.23124 дек. 2018 г.3615 февр. 2019 г.267
-3.9%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-3.64%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Long Term составляет 1.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.79%
4.88%
Long Term
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VMFXXGLDBNDXBNDFFRHXVTIPPHTVIGVWEHXVTIVEUVIGI
VMFXX1.00-0.020.030.030.240.020.02-0.000.26-0.00-0.03-0.02
GLD-0.021.000.290.410.040.410.130.040.110.040.200.20
BNDX0.030.291.000.77-0.040.410.140.050.200.030.040.10
BND0.030.410.771.00-0.010.550.140.030.240.010.040.11
FFRHX0.240.04-0.04-0.011.000.080.300.260.520.280.310.28
VTIP0.020.410.410.550.081.000.170.110.220.120.170.19
PHT0.020.130.140.140.300.171.000.430.420.460.460.45
VIG-0.000.040.050.030.260.110.431.000.410.910.750.75
VWEHX0.260.110.200.240.520.220.420.411.000.440.470.47
VTI-0.000.040.030.010.280.120.460.910.441.000.810.79
VEU-0.030.200.040.040.310.170.460.750.470.811.000.94
VIGI-0.020.200.100.110.280.190.450.750.470.790.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.