Long Term
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Long Term и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Long Term | 2.95% | 2.49% | 10.37% | 17.51% | 8.37% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.83% | 0.91% | -0.34% | 3.52% | -0.52% | 1.28% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.70% | 0.89% | 2.38% | 5.66% | -0.05% | 1.87% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 0.74% | 0.55% | 3.55% | 7.59% | 3.36% | 4.42% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.09% | 1.07% | 2.48% | 6.04% | 3.57% | 2.67% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -0.11% | -0.11% | 5.77% | 10.95% | 6.75% | 5.50% |
PHT Pioneer High Income Fund, Inc. | 3.05% | 2.26% | 9.11% | 18.41% | 5.47% | 4.29% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.02% | 1.88% | 16.56% | 24.00% | 13.55% | 12.84% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 3.26% | 3.08% | 11.44% | 18.80% | 11.31% | 11.80% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.66% | 3.37% | 7.26% | 11.39% | 5.17% | 5.34% |
GLD SPDR Gold Trust | 8.41% | 7.81% | 18.94% | 39.95% | 12.12% | 8.29% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 3.41% | 3.25% | 3.70% | 6.76% | 5.38% | N/A |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 0.00% | 0.00% | 2.05% | 4.78% | 2.40% | 1.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Long Term, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.76% | 2.95% | |||||||||||
| 2024 | 0.56% | 2.45% | 2.86% | -2.44% | 2.77% | 1.46% | 2.85% | 2.20% | 1.91% | -0.95% | 3.11% | -2.36% | 15.16% |
| 2023 | 4.71% | -2.45% | 2.40% | 1.40% | -1.09% | 3.58% | 2.18% | -1.23% | -3.33% | -0.77% | 6.18% | 3.74% | 15.85% |
| 2022 | -4.02% | -1.46% | 1.20% | -5.07% | -0.44% | -5.21% | 4.91% | -2.87% | -6.39% | 4.60% | 5.64% | -2.64% | -12.01% |
| 2021 | -1.00% | 0.59% | 2.17% | 3.05% | 1.71% | -0.05% | 1.54% | 1.84% | -3.36% | 3.82% | -1.29% | 3.16% | 12.61% |
| 2020 | 0.62% | -4.40% | -9.21% | 7.07% | 3.46% | 1.40% | 4.53% | 3.31% | -1.56% | -1.25% | 6.25% | 3.05% | 12.77% |
| 2019 | 4.95% | 2.16% | 1.02% | 2.26% | -2.59% | 4.58% | 0.90% | 0.56% | 0.64% | 1.15% | 1.17% | 2.12% | 20.40% |
| 2018 | 2.73% | -2.57% | -0.54% | 0.04% | 0.73% | -0.25% | 1.88% | 1.14% | 0.30% | -3.99% | 1.29% | -3.94% | -3.40% |
| 2017 | 1.51% | 2.23% | 0.23% | 1.26% | 1.16% | 0.03% | 1.31% | 0.52% | 0.82% | 0.99% | 1.49% | 1.05% | 13.33% |
| 2016 | 2.74% | 1.43% | -0.31% | 1.91% | 2.24% | -0.10% | 0.25% | -1.57% | -0.29% | 1.01% | 7.46% |
Комиссия
Комиссия Long Term составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Long Term составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.63 | 0.91 | 1.11 | 0.24 | 1.62 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.51 | 2.23 | 1.27 | 0.62 | 7.25 |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 2.38 | 3.85 | 1.58 | 3.97 | 12.96 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.58 | 5.65 | 1.78 | 7.78 | 23.23 |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 3.90 | 12.83 | 3.95 | 12.67 | 64.21 |
PHT Pioneer High Income Fund, Inc. | 2.24 | 3.02 | 1.44 | 1.04 | 11.16 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.74 | 2.36 | 1.32 | 2.64 | 10.50 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.68 | 2.37 | 1.31 | 3.25 | 9.19 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.80 | 1.18 | 1.15 | 1.04 | 2.59 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.59 | 3.32 | 1.45 | 4.83 | 13.05 |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.52 | 0.81 | 1.10 | 0.56 | 1.40 |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.45 | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Long Term за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.46% | 3.62% | 3.56% | 2.88% | 2.44% | 2.14% | 2.78% | 2.96% | 2.45% | 2.47% | 2.72% | 2.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.68% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.19% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.59% | 6.13% | 5.68% | 5.11% | 4.15% | 4.62% | 5.25% | 5.93% | 5.30% | 5.39% | 5.88% | 5.59% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.67% | 2.70% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 2.29% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 10.36% | 11.06% | 10.34% | 6.41% | 3.27% | 3.85% | 5.17% | 5.50% | 4.01% | 3.94% | 4.25% | 4.00% |
PHT Pioneer High Income Fund, Inc. | 8.32% | 8.52% | 9.40% | 11.48% | 8.18% | 9.32% | 8.55% | 9.79% | 8.70% | 9.45% | 14.48% | 9.65% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.67% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.13% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.87% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 2.50% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.66% | 5.11% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Long Term показал максимальную просадку в 23.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.06% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -18.44% | 30 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 299 | 13 дек. 2023 г. | 501 |
| -9.72% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 118 |
| -5.59% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 157 | 20 сент. 2018 г. | 166 |
| -4.37% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Long Term составляет 2.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VMFXX | GLD | BNDX | BND | FFRHX | VTIP | PHT | VIG | VWEHX | VTI | VEU | VIGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMFXX | 1.00 | -0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.31 | 0.01 | 0.05 | -0.02 | 0.27 | -0.02 | -0.04 | -0.03 |
| GLD | -0.02 | 1.00 | 0.29 | 0.40 | 0.03 | 0.41 | 0.13 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.21 | 0.21 |
| BNDX | 0.03 | 0.29 | 1.00 | 0.77 | -0.03 | 0.41 | 0.14 | 0.06 | 0.21 | 0.04 | 0.05 | 0.11 |
| BND | 0.03 | 0.40 | 0.77 | 1.00 | -0.01 | 0.55 | 0.14 | 0.04 | 0.25 | 0.02 | 0.05 | 0.12 |
| FFRHX | 0.31 | 0.03 | -0.03 | -0.01 | 1.00 | 0.08 | 0.30 | 0.26 | 0.53 | 0.28 | 0.31 | 0.27 |
| VTIP | 0.01 | 0.41 | 0.41 | 0.55 | 0.08 | 1.00 | 0.18 | 0.12 | 0.23 | 0.12 | 0.17 | 0.19 |
| PHT | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.30 | 0.18 | 1.00 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.45 | 0.45 |
| VIG | -0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.26 | 0.12 | 0.42 | 1.00 | 0.40 | 0.91 | 0.74 | 0.74 |
| VWEHX | 0.27 | 0.11 | 0.21 | 0.25 | 0.53 | 0.23 | 0.42 | 0.40 | 1.00 | 0.43 | 0.47 | 0.46 |
| VTI | -0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.28 | 0.12 | 0.46 | 0.91 | 0.43 | 1.00 | 0.80 | 0.78 |
| VEU | -0.04 | 0.21 | 0.05 | 0.05 | 0.31 | 0.17 | 0.45 | 0.74 | 0.47 | 0.80 | 1.00 | 0.94 |
| VIGI | -0.03 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | 0.27 | 0.19 | 0.45 | 0.74 | 0.46 | 0.78 | 0.94 | 1.00 |