Long Term
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Long Term и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VIGI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Long Term | 9.85% | 2.16% | 6.10% | 16.61% | 7.59% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.51% | 2.29% | 4.90% | 9.51% | 0.26% | 1.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.83% | 1.07% | 3.03% | 8.35% | -0.26% | 2.12% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.51% | 1.81% | 5.04% | 12.24% | 3.72% | 4.40% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.06% | 0.80% | 3.30% | 6.96% | 3.45% | 2.30% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 5.83% | 0.94% | 3.28% | 8.65% | 5.23% | 4.35% |
PHT Pioneer High Income Fund, Inc. | 17.10% | 4.19% | 10.11% | 25.43% | 6.52% | 1.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.57% | 11.93% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 12.77% | 2.74% | 7.44% | 20.30% | 11.67% | 11.57% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 7.19% | 2.57% | 3.08% | 15.44% | 6.56% | 4.44% |
GLD SPDR Gold Trust | 20.64% | 2.96% | 14.38% | 29.51% | 10.18% | 6.69% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 8.48% | 3.86% | 4.41% | 17.58% | 8.07% | N/A |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.59% | 0.45% | 2.70% | 5.45% | 2.23% | 1.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Long Term, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.39% | 1.77% | 2.59% | -1.91% | 2.29% | 1.13% | 2.73% | 1.90% | 9.85% | ||||
2023 | 4.51% | -2.34% | 2.36% | 1.20% | -1.00% | 2.79% | 1.84% | -0.97% | -2.98% | -0.47% | 5.49% | 3.38% | 14.26% |
2022 | -3.36% | -1.04% | 0.61% | -4.38% | -0.46% | -4.48% | 4.17% | -2.65% | -5.73% | 3.54% | 5.40% | -2.20% | -10.75% |
2021 | -0.89% | 0.27% | 1.68% | 2.63% | 1.74% | -0.29% | 1.38% | 1.52% | -2.85% | 2.97% | -1.10% | 2.59% | 9.90% |
2020 | 0.75% | -3.71% | -8.38% | 6.67% | 3.41% | 1.38% | 4.29% | 2.93% | -1.41% | -1.10% | 5.58% | 2.82% | 12.93% |
2019 | 4.70% | 1.98% | 0.98% | 2.01% | -2.15% | 4.29% | 0.81% | 0.82% | 0.47% | 1.11% | 0.93% | 2.01% | 19.31% |
2018 | 2.46% | -2.37% | -0.46% | 0.01% | 0.64% | -0.33% | 1.62% | 0.97% | 0.24% | -3.41% | 1.09% | -3.08% | -2.78% |
2017 | 1.55% | 2.19% | 0.24% | 1.24% | 1.12% | -0.01% | 1.28% | 0.58% | 0.68% | 0.90% | 1.37% | 1.04% | 12.86% |
2016 | 2.74% | 1.43% | -0.33% | 1.94% | 2.22% | -0.09% | 0.24% | -1.55% | -0.33% | 0.98% | 7.41% |
Комиссия
Комиссия Long Term составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Long Term среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.54 | 2.26 | 1.27 | 0.54 | 6.12 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.95 | 2.99 | 1.35 | 0.64 | 7.71 |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 2.87 | 4.86 | 1.70 | 1.74 | 15.86 |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.07 | 5.58 | 1.71 | 2.48 | 30.60 |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 3.20 | 9.26 | 2.85 | 9.61 | 40.34 |
PHT Pioneer High Income Fund, Inc. | 2.37 | 3.53 | 1.51 | 0.83 | 12.56 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.73 | 2.38 | 1.32 | 1.59 | 9.32 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.01 | 2.81 | 1.37 | 2.08 | 10.47 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 1.13 | 1.62 | 1.20 | 0.79 | 5.81 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.00 | 2.83 | 1.36 | 2.21 | 11.72 |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.46 | 2.11 | 1.26 | 0.91 | 7.35 |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.63 | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Long Term за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long Term | 3.39% | 3.37% | 2.76% | 2.43% | 2.14% | 2.74% | 2.89% | 2.45% | 2.48% | 2.72% | 2.43% | 2.29% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.70% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.92% | 5.69% | 5.11% | 4.13% | 4.62% | 5.24% | 5.93% | 5.28% | 5.43% | 5.91% | 5.59% | 5.79% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.44% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 8.51% | 8.23% | 5.06% | 3.26% | 3.84% | 5.15% | 4.72% | 4.05% | 3.94% | 4.25% | 4.00% | 3.46% |
PHT Pioneer High Income Fund, Inc. | 8.36% | 9.37% | 11.38% | 8.12% | 9.25% | 8.49% | 9.79% | 8.70% | 9.45% | 14.48% | 9.62% | 9.68% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.76% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.05% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.79% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 5.30% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Long Term показал максимальную просадку в 20.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Long Term составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-20.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
-16.69% | 15 нояб. 2021 г. | 233 | 14 окт. 2022 г. | 299 | 13 дек. 2023 г. | 532 |
-8.37% | 29 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 267 |
-3.9% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
-3.64% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Long Term составляет 1.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VMFXX | GLD | BNDX | BND | FFRHX | VTIP | PHT | VIG | VWEHX | VTI | VEU | VIGI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFXX | 1.00 | -0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.24 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.26 | -0.00 | -0.03 | -0.02 |
GLD | -0.02 | 1.00 | 0.29 | 0.41 | 0.04 | 0.41 | 0.13 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.20 | 0.20 |
BNDX | 0.03 | 0.29 | 1.00 | 0.77 | -0.04 | 0.41 | 0.14 | 0.05 | 0.20 | 0.03 | 0.04 | 0.10 |
BND | 0.03 | 0.41 | 0.77 | 1.00 | -0.01 | 0.55 | 0.14 | 0.03 | 0.24 | 0.01 | 0.04 | 0.11 |
FFRHX | 0.24 | 0.04 | -0.04 | -0.01 | 1.00 | 0.08 | 0.30 | 0.26 | 0.52 | 0.28 | 0.31 | 0.28 |
VTIP | 0.02 | 0.41 | 0.41 | 0.55 | 0.08 | 1.00 | 0.17 | 0.11 | 0.22 | 0.12 | 0.17 | 0.19 |
PHT | 0.02 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.30 | 0.17 | 1.00 | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.45 |
VIG | -0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.26 | 0.11 | 0.43 | 1.00 | 0.41 | 0.91 | 0.75 | 0.75 |
VWEHX | 0.26 | 0.11 | 0.20 | 0.24 | 0.52 | 0.22 | 0.42 | 0.41 | 1.00 | 0.44 | 0.47 | 0.47 |
VTI | -0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.28 | 0.12 | 0.46 | 0.91 | 0.44 | 1.00 | 0.81 | 0.79 |
VEU | -0.03 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | 0.31 | 0.17 | 0.46 | 0.75 | 0.47 | 0.81 | 1.00 | 0.94 |
VIGI | -0.02 | 0.20 | 0.10 | 0.11 | 0.28 | 0.19 | 0.45 | 0.75 | 0.47 | 0.79 | 0.94 | 1.00 |