Freedom 2029

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	Consumer Staples Equities	10%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	10%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	10%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	10%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	10%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Freedom 2029 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FSTA

Доходность по периодам

Freedom 2029 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 2.76% с начала года и доходность в 13.54% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Freedom 2029	0.05%	-3.72%	2.76%	4.58%	21.45%	18.35%	12.78%	13.54%
Активы портфеля:
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	-0.03%	-4.33%	-1.26%	-0.51%	11.18%	13.85%	10.87%	13.11%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.01%	-6.82%	8.36%	8.70%	43.44%	28.32%	19.16%	18.03%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	0.23%	0.26%	1.11%	1.40%	4.15%	4.67%	3.51%	3.08%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.16%	-3.26%	-3.13%	-1.24%	17.86%	18.10%	10.66%	13.75%
VUG Vanguard Growth ETF	0.11%	-3.66%	-9.29%	-8.34%	17.67%	21.67%	11.69%	16.20%
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	0.58%	-5.26%	7.12%	6.90%	4.49%	7.42%	7.30%	7.74%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.86%	-1.39%	-5.31%	-5.60%	30.19%	23.87%	15.25%	21.45%
IAU iShares Gold Trust	-1.94%	-8.32%	8.34%	21.05%	49.18%	32.68%	21.72%	14.14%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	0.50%	-0.86%	9.31%	6.98%	20.02%	14.75%	11.01%	9.89%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Freedom 2029 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.38%	3.27%	-5.34%	0.72%									2.76%
2025	2.65%	0.10%	-1.86%	0.46%	4.37%	3.15%	1.85%	1.94%	3.78%	1.75%	0.39%	0.01%	20.04%
2024	0.26%	3.47%	3.67%	-2.04%	4.30%	1.30%	2.80%	2.70%	2.50%	-0.40%	4.25%	-3.41%	20.82%
2023	3.94%	-2.26%	4.15%	0.89%	-0.46%	4.38%	2.54%	-1.88%	-4.80%	-0.24%	7.22%	3.93%	18.09%
2022	-3.94%	-0.09%	2.97%	-5.20%	-0.31%	-5.14%	5.48%	-2.80%	-8.08%	6.96%	5.36%	-2.85%	-8.57%
2021	-1.71%	0.37%	4.86%	3.54%	1.17%	0.43%	2.10%	1.80%	-4.10%	4.72%	-0.98%	5.06%	18.18%

Метрики бенчмарка

Freedom 2029: годовая альфа составляет 4.10%, бета — 0.71, а R² — 0.93 относительно S&P 500 Index с 25.10.2013.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (79.47%) было выше, чем в снижении (66.42%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 4.10% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 4.10%

Бета: 0.71

R²: 0.93

Участие в росте: 79.47%

Участие в снижении: 66.42%

Комиссия

Комиссия Freedom 2029 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF

DGRW

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

IAU

iShares Gold Trust

XLU

Utilities Select Sector SPDR Fund

FSTA

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Freedom 2029 имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.67	0.88	+0.79
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.40	1.37	+1.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.21	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.42	1.39	+1.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.15	6.43	+4.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	37	0.73	1.16	1.17	1.02	4.55
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	89	2.01	2.71	1.38	3.30	12.97
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	93	2.18	3.31	1.47	4.13	13.26
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	54	0.94	1.47	1.22	1.53	7.16
VUG Vanguard Growth ETF	38	0.78	1.27	1.18	1.13	3.90
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	19	0.33	0.57	1.07	0.48	1.16
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	59	1.10	1.69	1.24	1.92	5.88
IAU iShares Gold Trust	80	1.78	2.21	1.33	2.58	9.32
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	62	1.27	1.73	1.24	2.24	5.38

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Freedom 2029 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.67
За 5 лет: 1.06
За 10 лет: 1.02
За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Freedom 2029 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.57%	1.65%	1.59%	1.76%	2.17%	1.71%	1.57%	1.73%	1.97%	1.61%	1.80%	1.76%
Активы портфеля:
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	1.43%	1.43%	1.55%	1.74%	2.15%	1.78%	1.93%	2.20%	2.42%	1.71%	2.13%	2.18%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.39%	0.42%	0.61%	0.67%	0.83%	0.59%	0.88%	0.95%	0.90%	0.67%	1.70%	1.41%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.62%	3.81%	2.70%	2.86%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.16%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	2.22%	2.34%	2.25%	2.66%	2.26%	2.15%	2.47%	2.46%	3.01%	2.42%	2.53%	2.86%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.45%	0.43%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	2.57%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Freedom 2029 показал максимальную просадку в 27.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Freedom 2029 составляет 5.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.48%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	93	4 авг. 2020 г.	116
-16.76%	5 янв. 2022 г.	196	14 окт. 2022 г.	166	14 июн. 2023 г.	362
-13.84%	3 окт. 2018 г.	57	24 дек. 2018 г.	53	13 мар. 2019 г.	110
-11.83%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	26	15 мая 2025 г.	60
-9.42%	19 мая 2015 г.	69	25 авг. 2015 г.	140	16 мар. 2016 г.	209

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IAU	VTIP	XLU	FSTA	PPA	FTEC	SCHD	VUG	DGRW	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	0.06	0.39	0.59	0.74	0.89	0.81	0.94	0.95	0.99	0.94
IAU	0.01	1.00	0.36	0.14	0.05	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.19
VTIP	0.06	0.36	1.00	0.17	0.10	0.05	0.04	0.07	0.06	0.06	0.07	0.15
XLU	0.39	0.14	0.17	1.00	0.57	0.36	0.24	0.46	0.29	0.43	0.37	0.54
FSTA	0.59	0.05	0.10	0.57	1.00	0.50	0.41	0.72	0.48	0.68	0.57	0.69
PPA	0.74	0.03	0.05	0.36	0.50	1.00	0.61	0.72	0.63	0.75	0.76	0.79
FTEC	0.89	0.01	0.04	0.24	0.41	0.61	1.00	0.61	0.95	0.81	0.89	0.83
SCHD	0.81	0.01	0.07	0.46	0.72	0.72	0.61	1.00	0.64	0.88	0.81	0.83
VUG	0.94	0.01	0.06	0.29	0.48	0.63	0.95	0.64	1.00	0.84	0.93	0.87
DGRW	0.95	0.01	0.06	0.43	0.68	0.75	0.81	0.88	0.84	1.00	0.94	0.93
VTI	0.99	0.01	0.07	0.37	0.57	0.76	0.89	0.81	0.93	0.94	1.00	0.94
Portfolio	0.94	0.19	0.15	0.54	0.69	0.79	0.83	0.83	0.87	0.93	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2013 г.

Freedom 2029

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов