Freedom 2029

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Freedom 2029

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	Consumer Staples Equities	10%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	10%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	10%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	10%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	10%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	10%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FSTA

Доходность по периодам

Freedom 2029 на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 5.72% с начала года и доходность в 12.15% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
Freedom 2029	5.72%	4.24%	2.12%	16.24%	14.43%	12.15%
Активы портфеля:
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	0.39%	3.93%	-4.51%	8.17%	14.67%	12.07%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	16.35%	8.40%	10.26%	27.77%	19.38%	15.01%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-3.35%	1.79%	-9.75%	3.76%	12.22%	10.58%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.51%	-0.22%	3.40%	6.58%	3.88%	2.85%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.38%	5.60%	-2.68%	12.80%	15.23%	12.13%
VUG Vanguard Growth ETF	0.79%	7.63%	1.24%	18.40%	17.15%	15.26%
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	6.66%	2.36%	1.39%	11.63%	10.85%	8.53%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	-2.27%	8.38%	-2.37%	14.28%	19.45%	19.54%
IAU iShares Gold Trust	25.55%	2.14%	23.70%	41.30%	13.46%	10.41%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	9.00%	3.53%	0.31%	16.10%	9.92%	9.95%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Freedom 2029, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.65%	0.10%	-1.86%	0.46%	4.37%								5.72%
2024	0.26%	3.47%	3.67%	-2.04%	4.30%	1.30%	2.80%	2.70%	2.50%	-0.40%	4.24%	-3.41%	20.82%
2023	3.94%	-2.26%	4.15%	0.89%	-0.46%	4.38%	2.54%	-1.88%	-4.80%	-0.24%	7.22%	3.97%	18.14%
2022	-3.94%	-0.09%	2.97%	-5.20%	-0.31%	-5.20%	5.48%	-2.80%	-8.08%	6.96%	5.36%	-2.85%	-8.64%
2021	-1.71%	0.37%	4.86%	3.54%	1.17%	0.43%	2.10%	1.80%	-4.10%	4.72%	-0.98%	5.06%	18.18%
2020	1.85%	-6.78%	-9.34%	9.03%	4.27%	1.36%	5.68%	5.01%	-2.85%	-1.48%	7.83%	3.72%	17.84%
2019	6.32%	3.64%	1.54%	3.26%	-4.33%	6.13%	1.60%	0.92%	1.31%	1.30%	2.05%	2.32%	28.90%
2018	3.84%	-3.01%	-1.13%	-0.57%	1.81%	0.23%	2.69%	2.26%	0.64%	-4.66%	1.34%	-6.26%	-3.30%
2017	1.96%	3.99%	0.23%	1.39%	2.19%	-0.97%	2.13%	1.56%	0.73%	2.40%	2.62%	0.43%	20.22%
2016	-2.02%	1.68%	5.22%	-0.07%	0.84%	2.64%	2.63%	-0.90%	0.40%	-1.30%	0.51%	1.31%	11.25%
2015	-0.52%	3.02%	-1.75%	0.24%	1.08%	-2.39%	1.29%	-4.03%	-1.26%	6.30%	-0.51%	-0.82%	0.28%
2014	-1.64%	4.27%	0.33%	0.92%	1.21%	2.09%	-2.43%	3.50%	-1.56%	2.57%	2.67%	0.07%	12.40%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Freedom 2029 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF

DGRW

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

IAU

iShares Gold Trust

XLU

Utilities Select Sector SPDR Fund

FSTA

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Freedom 2029 составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	0.56	0.83	1.12	0.51	1.85
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	1.42	1.94	1.28	1.87	6.66
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.35	0.56	1.07	0.33	0.99
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.36	5.08	1.75	6.99	20.77
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.68	0.98	1.14	0.63	2.36
VUG Vanguard Growth ETF	0.73	1.05	1.15	0.71	2.38
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	1.02	1.45	1.18	1.45	4.57
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.46	0.70	1.09	0.39	1.27
IAU iShares Gold Trust	2.29	2.98	1.38	4.85	13.25
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	1.05	1.48	1.19	1.73	4.43

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Freedom 2029 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.28
За 5 лет: 1.13
За 10 лет: 0.90
За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Freedom 2029 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.60%	1.59%	1.81%	2.17%	1.71%	1.57%	1.72%	1.97%	1.61%	1.80%	1.76%	1.54%
Активы портфеля:
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	1.59%	1.55%	1.74%	2.15%	1.78%	1.91%	2.20%	2.42%	1.71%	2.13%	2.18%	1.79%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.47%	0.61%	0.67%	0.83%	0.59%	0.88%	0.95%	0.90%	0.67%	1.70%	1.41%	0.62%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.97%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	2.76%	2.70%	3.36%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%	0.82%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.29%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
VUG Vanguard Growth ETF	0.47%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF	2.12%	2.25%	2.66%	2.26%	2.15%	2.47%	2.46%	3.01%	2.42%	2.53%	2.86%	2.24%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.50%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%	1.09%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	2.78%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.42%	3.67%	3.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Freedom 2029 показал максимальную просадку в 27.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Freedom 2029 составляет 0.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.48%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	93	4 авг. 2020 г.	116
-16.82%	5 янв. 2022 г.	196	14 окт. 2022 г.	166	14 июн. 2023 г.	362
-13.84%	3 окт. 2018 г.	57	24 дек. 2018 г.	53	13 мар. 2019 г.	110
-11.83%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	26	15 мая 2025 г.	60
-9.42%	19 мая 2015 г.	69	25 авг. 2015 г.	140	16 мар. 2016 г.	209

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IAU	VTIP	XLU	FSTA	PPA	FTEC	SCHD	VUG	VTI	DGRW	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.00	0.07	0.39	0.63	0.75	0.90	0.83	0.94	0.99	0.95	0.94
IAU	-0.00	1.00	0.37	0.14	0.04	0.01	-0.00	-0.00	0.01	0.00	-0.00	0.17
VTIP	0.07	0.37	1.00	0.18	0.09	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.16
XLU	0.39	0.14	0.18	1.00	0.58	0.36	0.24	0.47	0.30	0.38	0.43	0.55
FSTA	0.63	0.04	0.09	0.58	1.00	0.53	0.45	0.73	0.52	0.61	0.71	0.72
PPA	0.75	0.01	0.05	0.36	0.53	1.00	0.61	0.75	0.64	0.77	0.77	0.79
FTEC	0.90	-0.00	0.05	0.24	0.45	0.61	1.00	0.64	0.95	0.89	0.82	0.84
SCHD	0.83	-0.00	0.07	0.47	0.73	0.75	0.64	1.00	0.67	0.83	0.90	0.85
VUG	0.94	0.01	0.07	0.30	0.52	0.64	0.95	0.67	1.00	0.93	0.85	0.88
VTI	0.99	0.00	0.07	0.38	0.61	0.77	0.89	0.83	0.93	1.00	0.94	0.94
DGRW	0.95	-0.00	0.07	0.43	0.71	0.77	0.82	0.90	0.85	0.94	1.00	0.94
Portfolio	0.94	0.17	0.16	0.55	0.72	0.79	0.84	0.85	0.88	0.94	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2013 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Freedom 2029

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество