Magnum Experiment 36
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | Industrials | 14.72% |
CB Chubb Limited | Financial Services | 28.39% |
CNC Centene Corporation | Healthcare | 11.20% |
DDS Dillard's, Inc. | Consumer Cyclical | 1.37% |
DE Deere & Company | Industrials | 1.78% |
GL Globe Life Inc. | Financial Services | 15.83% |
MSB Mesabi Trust | Basic Materials | 17.88% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | Financial Services | 8.83% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 36 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2009 г., начальной даты VRTS
Доходность по периодам
Magnum Experiment 36 на 18 апр. 2025 г. показал доходность в 0.11% с начала года и доходность в 17.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Magnum Experiment 36 | -13.16% | -7.19% | -27.69% | -21.25% | 29.61% | 15.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
CB Chubb Limited | 3.69% | -3.60% | -4.71% | 17.92% | 21.27% | 12.31% |
MSB Mesabi Trust | 20.74% | 3.90% | 36.04% | 109.04% | 30.63% | 17.16% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -18.18% | -8.85% | -40.02% | -35.85% | 51.72% | 24.55% |
GL Globe Life Inc. | 9.18% | -4.63% | 10.97% | 88.30% | 10.40% | 8.95% |
CNC Centene Corporation | 0.20% | 2.48% | -2.13% | -17.69% | -3.17% | 5.56% |
DDS Dillard's, Inc. | -25.42% | -13.26% | -12.93% | -15.03% | 71.26% | 11.75% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | -32.47% | -15.77% | -32.87% | -30.39% | 16.19% | 3.24% |
DE Deere & Company | 7.07% | -5.37% | 11.42% | 14.52% | 28.47% | 19.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Experiment 36, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.49% | -10.85% | -6.28% | -5.93% | -13.16% | ||||||||
| 2024 | 2.69% | 8.25% | 5.92% | -11.61% | -6.59% | -9.95% | 14.14% | 1.75% | 9.28% | -8.28% | 8.99% | -15.85% | -6.56% |
| 2023 | 14.55% | 1.10% | -1.78% | 3.10% | 8.52% | 13.77% | 4.99% | -0.73% | -8.31% | -8.02% | 15.23% | 18.88% | 74.34% |
| 2022 | -10.65% | 3.55% | -5.26% | -6.64% | 5.16% | -12.17% | 16.36% | -6.59% | -6.04% | 8.87% | 3.80% | -1.45% | -14.03% |
| 2021 | -3.96% | 10.11% | 4.65% | 8.13% | 0.94% | -2.38% | 0.94% | 9.08% | -4.01% | 7.35% | 7.34% | 13.29% | 62.67% |
| 2020 | -2.84% | -10.23% | -25.38% | 16.74% | 9.83% | 0.89% | 8.22% | 11.04% | 1.47% | 2.33% | 14.29% | 9.86% | 31.90% |
| 2019 | 14.53% | 3.45% | -4.26% | 5.45% | -1.53% | 4.72% | 0.21% | -1.57% | 3.58% | 4.75% | 8.38% | 1.82% | 45.67% |
| 2018 | 3.73% | -5.72% | 1.74% | -4.65% | 6.13% | -1.23% | 4.62% | -2.14% | -4.16% | -7.97% | 4.21% | -14.48% | -19.97% |
| 2017 | 1.19% | 8.94% | 2.77% | 3.65% | -6.21% | 7.43% | 3.14% | 0.61% | 10.67% | 0.82% | 7.40% | 1.91% | 49.95% |
| 2016 | -14.15% | 0.18% | 9.93% | 2.09% | 3.63% | 0.52% | 5.76% | 2.31% | -4.15% | -3.44% | 7.32% | 0.46% | 8.58% |
| 2015 | -9.49% | 4.38% | 1.31% | 12.71% | -1.09% | 2.22% | -0.02% | -3.88% | -9.54% | 2.15% | 4.62% | -8.43% | -7.23% |
| 2014 | -4.06% | 4.70% | -1.43% | 0.27% | 0.27% | 6.12% | -5.54% | 7.27% | -11.56% | 4.21% | -1.93% | 5.62% | 2.17% |
Комиссия
Комиссия Magnum Experiment 36 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Magnum Experiment 36 составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 0.86 | 1.26 | 1.17 | 1.25 | 3.15 |
MSB Mesabi Trust | 2.17 | 2.99 | 1.41 | 2.23 | 12.01 |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -0.77 | -0.95 | 0.88 | -0.77 | -1.58 |
GL Globe Life Inc. | 3.15 | 3.92 | 1.54 | 2.06 | 23.46 |
CNC Centene Corporation | -0.50 | -0.51 | 0.93 | -0.38 | -0.86 |
DDS Dillard's, Inc. | -0.40 | -0.32 | 0.96 | -0.42 | -1.02 |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | -0.93 | -1.27 | 0.85 | -0.59 | -1.77 |
DE Deere & Company | 0.59 | 1.10 | 1.13 | 0.78 | 2.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum Experiment 36 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.55%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.55% | 1.79% | 1.19% | 4.50% | 2.76% | 1.91% | 3.41% | 3.13% | 1.88% | 1.81% | 3.65% | 2.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CB Chubb Limited | 1.27% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% |
MSB Mesabi Trust | 24.78% | 4.80% | 1.71% | 20.14% | 10.83% | 5.95% | 14.27% | 11.78% | 5.92% | 5.14% | 15.04% | 10.24% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GL Globe Life Inc. | 0.82% | 0.85% | 0.73% | 0.68% | 0.83% | 0.78% | 0.65% | 0.85% | 0.65% | 0.75% | 0.71% | 0.94% |
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDS Dillard's, Inc. | 8.08% | 6.02% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% | 0.19% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 5.57% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% | 0.53% |
DE Deere & Company | 1.37% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Magnum Experiment 36 показал максимальную просадку в 49.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 136 торговых сессий.
Текущая просадка Magnum Experiment 36 составляет 7.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.81% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 136 | 5 окт. 2020 г. | 158 |
| -43.57% | 7 янв. 2009 г. | 42 | 9 мар. 2009 г. | 36 | 29 апр. 2009 г. | 78 |
| -35.97% | 17 апр. 2015 г. | 208 | 11 февр. 2016 г. | 264 | 1 мар. 2017 г. | 472 |
| -34.16% | 22 мар. 2024 г. | 262 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -34.04% | 6 апр. 2011 г. | 125 | 3 окт. 2011 г. | 72 | 17 янв. 2012 г. | 197 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Magnum Experiment 36 составляет 13.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MSB | CNC | DDS | BLDR | CB | VRTS | DE | GL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSB | 1.00 | 0.19 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.30 | 0.34 | 0.30 |
| CNC | 0.19 | 1.00 | 0.22 | 0.25 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.34 |
| DDS | 0.24 | 0.22 | 1.00 | 0.35 | 0.28 | 0.34 | 0.35 | 0.37 |
| BLDR | 0.26 | 0.25 | 0.35 | 1.00 | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| CB | 0.22 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 1.00 | 0.38 | 0.41 | 0.61 |
| VRTS | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | 1.00 | 0.43 | 0.48 |
| DE | 0.34 | 0.28 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 1.00 | 0.50 |
| GL | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.61 | 0.48 | 0.50 | 1.00 |