PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
FIRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

FIRE

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

JEPI 16.5%JEPQ 16.5%NUSI 10%SCHD 5.1%SPYD 4.95%VYM 4.95%BST 3.75%QYLD 3.75%KNG 3.75%DIVO 17%SWAN 10%XYLD 3.75%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BST
BlackRock Science and Technology Trust		Financial Services
3.75%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend
17%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
16.50%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
16.50%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		Dividend, Derivative Income
3.75%
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF		Large Cap Growth Equities, Actively Managed
10%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		Derivative Income
3.75%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
5.10%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		All Cap Equities, Dividend
4.95%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		Diversified Portfolio
10%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
4.95%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		Long-Short
3.75%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FIRE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.87%
8.95%
FIRE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
FIRE15.28%2.69%7.86%24.65%N/AN/A
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		12.73%2.92%6.72%17.76%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		16.26%2.77%5.51%28.08%N/AN/A
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		15.53%3.07%8.24%21.91%12.07%N/A
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF		20.08%2.61%11.81%35.72%N/AN/A
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		15.99%2.46%9.65%28.58%4.58%N/A
BST
BlackRock Science and Technology Trust		9.97%0.64%-1.83%22.13%10.41%N/A
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		12.26%1.49%6.45%16.10%6.54%6.56%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		12.85%1.97%6.01%20.40%7.39%7.75%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		10.93%2.50%6.07%17.01%9.57%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.60%7.55%21.93%12.91%11.59%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		18.94%3.70%16.30%33.38%8.70%N/A
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		16.16%2.93%8.29%25.13%10.93%10.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FIRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.75%2.69%2.92%-3.34%3.35%2.05%1.49%2.39%15.28%
20233.99%-2.07%2.89%1.50%-0.68%4.14%2.48%-1.44%-3.85%-1.71%6.66%3.81%16.28%
2022-2.64%-6.76%5.84%-3.12%-7.44%6.45%4.70%-3.78%-7.61%

Комиссия

Комиссия FIRE составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
График комиссии KNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF
График комиссии NUSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
График комиссии XYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FIRE среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FIRE, с текущим значением в 7474
FIRE
Ранг коэф-та Шарпа FIRE, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRE, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRE, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRE, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRE, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIRE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIRE, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIRE, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIRE, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIRE, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIRE, с текущим значением в 15.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.002.751.382.3913.45
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		1.992.601.392.4210.12
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.363.321.422.7514.48
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF		2.583.681.493.3814.20
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.213.131.391.5113.07
BST
BlackRock Science and Technology Trust		1.091.531.201.394.00
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		1.922.571.451.8313.72
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		1.762.401.402.4512.15
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.512.141.271.256.59
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.682.451.291.628.79
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		2.012.871.361.4112.38
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.102.941.372.3312.05

Коэффициент Шарпа

FIRE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.47
2.32
FIRE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FIRE за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.16%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIRE6.16%6.80%7.53%4.91%4.26%3.46%2.58%1.79%1.21%1.15%0.85%0.36%
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.09%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.34%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		4.41%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF		6.54%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.58%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BST
BlackRock Science and Technology Trust		8.63%8.91%10.57%8.45%3.72%10.19%6.20%4.64%6.47%6.71%0.55%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		8.39%10.51%13.44%9.08%7.93%5.76%7.12%4.67%3.23%4.65%4.14%2.49%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		10.44%11.78%13.26%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		7.61%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.10%4.66%5.01%3.68%4.95%4.43%4.75%4.63%4.34%1.13%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.86%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.19%
-0.19%
FIRE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FIRE показал максимальную просадку в 13.89%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка FIRE составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.89%5 мая 2022 г.11112 окт. 2022 г.16713 июн. 2023 г.278
-8.35%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.298 дек. 2023 г.92
-5.79%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-4.43%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-2.62%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.513 сент. 2024 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FIRE составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.80%
4.31%
FIRE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SWANBSTNUSIQYLDSPYDXYLDJEPQKNGDIVOSCHDJEPIVYM
SWAN1.000.600.670.610.540.590.680.600.580.570.610.58
BST0.601.000.730.740.480.670.780.520.530.520.550.53
NUSI0.670.731.000.770.450.700.870.530.550.530.590.53
QYLD0.610.740.771.000.490.860.910.560.620.570.670.58
SPYD0.540.480.450.491.000.610.530.890.800.920.770.91
XYLD0.590.670.700.860.611.000.820.660.710.670.760.69
JEPQ0.680.780.870.910.530.821.000.620.660.620.710.63
KNG0.600.520.530.560.890.660.621.000.860.920.880.92
DIVO0.580.530.550.620.800.710.660.861.000.890.870.92
SCHD0.570.520.530.570.920.670.620.920.891.000.850.96
JEPI0.610.550.590.670.770.760.710.880.870.851.000.87
VYM0.580.530.530.580.910.690.630.920.920.960.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.