PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS26922A1723
CUSIP26922A172
ЭмитентNationwide
Дата выпуска19 дек. 2019 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Growth Equities, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NUSI составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии NUSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: NUSI с QYLD, NUSI с JEPQ, NUSI с JEPI, NUSI с HNDL, NUSI с IRBO, NUSI с CALF, NUSI с QMOM, NUSI с QQQ, NUSI с SCHD, NUSI с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nationwide Risk-Managed Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.77%
14.38%
NUSI (Nationwide Risk-Managed Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Nationwide Risk-Managed Income ETF показал доход в 25.13% с начала года и 33.96% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года25.13%25.82%
1 месяц2.25%3.20%
6 месяцев16.01%14.94%
1 год33.96%35.92%
5 лет (среднегодовая)N/A14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NUSI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.50%2.82%1.99%-2.33%4.43%6.75%-0.74%1.22%2.83%-0.92%25.13%
20232.13%1.83%4.15%0.92%4.69%5.86%1.35%-1.48%-4.51%-1.40%10.40%4.14%30.96%
2022-7.42%-3.89%0.77%-7.35%-0.05%-13.88%5.42%0.80%-2.84%-0.69%0.49%-2.76%-28.35%
20210.65%-0.08%-1.10%3.53%-1.54%4.97%1.47%1.58%-3.49%2.85%1.84%-1.02%9.76%
20203.02%-4.57%-0.80%9.97%1.39%3.97%1.32%3.70%-8.04%2.19%3.47%2.71%18.62%
20190.31%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NUSI среди ETFs на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NUSI, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSI, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSI, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSI, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSI, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSI, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


NUSI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NUSI, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NUSI, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NUSI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NUSI, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NUSI, с текущим значением в 16.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

Nationwide Risk-Managed Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98
3.08
NUSI (Nationwide Risk-Managed Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nationwide Risk-Managed Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.87 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$1.87$1.61$1.67$2.17$2.06$0.16

Дивидендный доход

7.12%7.17%9.05%7.77%7.48%0.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide Risk-Managed Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.15$0.15$0.15$0.15$0.16$0.16$0.17$0.16$0.17$0.17$0.00$1.58
2023$0.12$0.12$0.13$0.13$0.13$0.14$0.14$0.14$0.14$0.13$0.14$0.15$1.61
2022$0.17$0.16$0.16$0.15$0.15$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.12$0.12$1.67
2021$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.19$0.18$0.18$0.19$0.18$2.17
2020$0.17$0.16$0.15$0.17$0.17$0.18$0.18$0.18$0.17$0.17$0.17$0.18$2.06
2019$0.16$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
NUSI (Nationwide Risk-Managed Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nationwide Risk-Managed Income ETF показал максимальную просадку в 31.24%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.24%22 нояб. 2021 г.2825 янв. 2023 г.34420 мая 2024 г.626
-11.18%3 сент. 2020 г.1118 сент. 2020 г.965 февр. 2021 г.107
-10.52%20 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.2729 апр. 2020 г.48
-9.28%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.3223 сент. 2024 г.48
-6.14%17 февр. 2021 г.6012 мая 2021 г.2517 июн. 2021 г.85

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nationwide Risk-Managed Income ETF составляет 4.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.08%
3.89%
NUSI (Nationwide Risk-Managed Income ETF)
Benchmark (^GSPC)