Alternate Stable 5 ETF portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	30%
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	Technology Equities	25%
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	Utilities Equities	25%
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	Gold, Precious Metals	10%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	Currency	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alternate Stable 5 ETF portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Alternate Stable 5 ETF portfolio на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 8.76% с начала года и доходность в 11.12% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Alternate Stable 5 ETF portfolio	0.46%	0.75%	8.76%	8.95%	20.67%	16.34%	11.16%	11.12%
Активы портфеля:
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.61%	1.44%	24.27%	24.36%	51.03%	30.29%	20.63%	24.98%
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	1.14%	-0.88%	4.88%	5.07%	12.59%	13.69%	9.19%	9.07%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	0.00%	0.18%	0.54%	0.82%	3.43%	4.25%	1.82%	1.71%
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	0.10%	-9.48%	-2.39%	-2.15%	22.44%	29.18%	17.34%	12.34%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	0.00%	1.19%	3.40%	3.41%	6.38%	4.21%	5.89%	3.13%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 24 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Alternate Stable 5 ETF portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.45%	2.85%	-2.80%	5.05%	3.90%	-1.75%							8.76%
2025	1.46%	0.15%	-1.27%	0.73%	3.45%	2.59%	2.65%	0.43%	4.24%	2.83%	-0.25%	-0.96%	17.09%
2024	-0.04%	1.57%	3.09%	-0.60%	4.37%	0.89%	2.12%	1.69%	3.01%	0.09%	2.82%	-1.88%	18.35%
2023	2.73%	-1.69%	4.71%	0.44%	0.77%	1.52%	1.59%	-1.90%	-3.20%	0.84%	4.84%	2.23%	13.29%
2022	-3.08%	-0.99%	3.05%	-3.88%	0.45%	-3.52%	4.78%	-1.67%	-6.17%	2.23%	3.62%	-2.14%	-7.68%
2021	-0.62%	-1.65%	2.79%	2.44%	-0.22%	0.82%	2.10%	1.86%	-3.27%	3.35%	0.49%	3.28%	11.72%

Метрики бенчмарка

Alternate Stable 5 ETF portfolio has an annualized alpha of 4.49%, beta of 0.45, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 24, 2013.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (49.14%) than losses (33.56%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 4.49% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.45 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 4.49%

Бета: 0.45

R²: 0.77

Участие в росте: 49.14%

Участие в снижении: 33.56%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Alternate Stable 5 ETF portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UUP

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

SGOL

abrdn Physical Gold Shares ETF

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

FUTY

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

SCHO

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Alternate Stable 5 ETF portfolio имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alternate Stable 5 ETF portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.45	1.86	+0.59
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.30	2.53	+0.77
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.46	1.34	+0.12
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.52	2.53	+1.99
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	15.50	11.37	+4.13

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	68	2.21	2.76	1.37	3.00	9.36
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	25	0.82	1.19	1.15	1.33	2.88
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	87	2.46	4.02	1.50	3.91	16.48
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	26	0.89	1.26	1.19	0.99	2.85
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	35	1.11	1.60	1.20	1.83	4.89

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Alternate Stable 5 ETF portfolio на 13 июн. 2026 г. составляет 2.45 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alternate Stable 5 ETF portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.23%	2.33%	2.60%	2.79%	1.40%	0.96%	1.36%	1.85%	1.67%	1.34%	1.40%	1.60%
Активы портфеля:
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.34%	0.43%	0.49%	0.77%	0.93%	0.63%	0.83%	1.03%	1.20%	0.96%	1.25%	1.27%
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF	2.57%	2.67%	2.96%	3.31%	2.72%	2.70%	3.07%	2.82%	3.11%	3.03%	3.35%	4.33%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	3.90%	4.06%	4.29%	3.76%	1.34%	0.41%	1.27%	2.27%	1.60%	1.12%	0.82%	0.68%
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund	3.32%	3.43%	4.48%	6.44%	0.89%	0.00%	0.00%	2.03%	1.08%	0.10%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Alternate Stable 5 ETF portfolio показал максимальную просадку в 16.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Alternate Stable 5 ETF portfolio составляет 2.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-16.90%март 2020 г.	1mo 2d	3mo 29d	5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-12.57%окт. 2022 г.	9mo 17d	8mo 1d	1y 5moдек. 2021 г. - июнь 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-8.69%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 5d	2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2015 года2015	-6.95%авг. 2015 г.	7mo 1d	6mo 10d	1y 1moянв. 2015 г. - март 2016 г.
Откат 2023 года2023	-6.51%окт. 2023 г.	2mo 9d	1mo 28d	4mo 7dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.63	1.58	1.52	1.44	1.46

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.46, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Alternate Stable 5 ETF portfolio с S&P 500 Index

Корреляция Alternate Stable 5 ETF portfolio с S&P 500 Index составляет 0.77 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.82
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.85
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.82
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.	0.81

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FTEC: 0.89, а самая низкая у UUP: -0.13.

-0.13

-0.11

0.01

0.40

0.89

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Alternate Stable 5 ETF portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у FTEC: 0.79, а самая низкая у UUP: -0.16.

-0.16

0.08

0.25

0.70

0.79

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SCHO	SGOL	UUP	FUTY	FTEC
SCHO	1.00	0.34	-0.30	0.13	-0.11
SGOL	0.34	1.00	-0.46	0.14	0.01
UUP	-0.30	-0.46	1.00	-0.12	-0.10
FUTY	0.13	0.14	-0.12	1.00	0.24
FTEC	-0.11	0.01	-0.10	0.24	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 окт. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Alternate Stable 5 ETF portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Alternate Stable 5 ETF portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации