Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | Technology Equities | 25% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Utilities Equities | 25% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds, Short-Term Bond | 30% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | Precious Metals, Gold | 10% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alternate Stable 5 ETF portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC
Доходность по периодам
Alternate Stable 5 ETF portfolio на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 2.29% с начала года и доходность в 10.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Alternate Stable 5 ETF portfolio | 0.24% | -1.27% | 2.29% | 3.30% | 18.74% | 15.00% | 10.38% | 10.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.86% | -1.39% | -5.31% | -5.60% | 30.19% | 23.87% | 15.25% | 21.45% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 0.66% | -0.88% | 8.91% | 6.40% | 19.63% | 14.53% | 10.76% | 9.80% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.04% | -0.23% | 0.30% | 1.35% | 3.86% | 3.97% | 1.80% | 1.71% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | -1.96% | -8.34% | 8.35% | 21.12% | 49.31% | 32.79% | 21.78% | 14.16% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.47% | 1.46% | 3.07% | 4.62% | 1.27% | 4.90% | 5.26% | 3.13% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Alternate Stable 5 ETF portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.45% | 2.85% | -2.80% | 0.86% | 2.29% | ||||||||
| 2025 | 1.46% | 0.15% | -1.27% | 0.73% | 3.45% | 2.59% | 2.65% | 0.43% | 4.24% | 2.83% | -0.25% | -0.96% | 17.09% |
| 2024 | -0.04% | 1.57% | 3.09% | -0.60% | 4.37% | 0.89% | 2.12% | 1.69% | 3.01% | 0.09% | 2.82% | -1.88% | 18.35% |
| 2023 | 2.73% | -1.69% | 4.71% | 0.44% | 0.77% | 1.52% | 1.59% | -1.90% | -3.20% | 0.84% | 4.84% | 2.23% | 13.29% |
| 2022 | -3.08% | -0.99% | 3.05% | -3.88% | 0.45% | -3.52% | 4.78% | -1.67% | -6.17% | 2.23% | 3.62% | -2.14% | -7.68% |
| 2021 | -0.62% | -1.65% | 2.79% | 2.44% | -0.22% | 0.82% | 2.10% | 1.86% | -3.27% | 3.35% | 0.49% | 3.28% | 11.72% |
Метрики бенчмарка
Alternate Stable 5 ETF portfolio: годовая альфа составляет 4.58%, бета — 0.45, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 25.10.2013.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (49.40%) было выше, чем в снижении (32.89%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 4.58% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.45 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 4.58%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 49.40%
- Участие в снижении
- 32.89%
Комиссия
Комиссия Alternate Stable 5 ETF portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Alternate Stable 5 ETF portfolio имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.88 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.37 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.39 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 6.43 | +7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 59 | 1.10 | 1.69 | 1.24 | 1.92 | 5.88 |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 62 | 1.27 | 1.72 | 1.23 | 2.25 | 5.36 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 96 | 2.56 | 4.13 | 1.53 | 4.35 | 16.94 |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 81 | 1.80 | 2.23 | 1.33 | 2.59 | 9.38 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 14 | 0.17 | 0.28 | 1.04 | 0.15 | 0.30 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alternate Stable 5 ETF portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.26% | 2.33% | 2.60% | 2.79% | 1.40% | 0.96% | 1.36% | 1.85% | 1.67% | 1.34% | 1.40% | 1.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.48% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.97% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.33% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Alternate Stable 5 ETF portfolio показал максимальную просадку в 16.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Alternate Stable 5 ETF portfolio составляет 2.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -12.57% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 164 | 12 июн. 2023 г. | 363 |
| -8.69% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 58 |
| -6.95% | 26 янв. 2015 г. | 148 | 25 авг. 2015 г. | 130 | 2 мар. 2016 г. | 278 |
| -6.51% | 26 июл. 2023 г. | 49 | 3 окт. 2023 г. | 41 | 30 нояб. 2023 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SCHO | SGOL | UUP | FUTY | FTEC | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.13 | 0.00 | -0.13 | 0.41 | 0.89 | 0.81 |
| SCHO | -0.13 | 1.00 | 0.33 | -0.29 | 0.14 | -0.12 | 0.07 |
| SGOL | 0.00 | 0.33 | 1.00 | -0.46 | 0.13 | 0.00 | 0.24 |
| UUP | -0.13 | -0.29 | -0.46 | 1.00 | -0.12 | -0.10 | -0.15 |
| FUTY | 0.41 | 0.14 | 0.13 | -0.12 | 1.00 | 0.25 | 0.71 |
| FTEC | 0.89 | -0.12 | 0.00 | -0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.79 |
| Portfolio | 0.81 | 0.07 | 0.24 | -0.15 | 0.71 | 0.79 | 1.00 |