PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGOL с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGOL с FTEC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGOL returned 12.74%/yr vs 24.92%/yr for FTEC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности SGOL и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGOL показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 24.80%. За последние 10 лет акции SGOL уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 12.74% против 24.92% соответственно.

SGOL

1 день
0.22%
1 месяц
-8.40%
С начала года
0.32%
6 месяцев
3.15%
1 год
30.41%
3 года*
29.97%
5 лет*
17.81%
10 лет*
12.74%

FTEC

1 день
1.73%
1 месяц
4.37%
С начала года
24.80%
6 месяцев
21.50%
1 год
50.91%
3 года*
31.72%
5 лет*
21.10%
10 лет*
24.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGOL и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.32%63.99%26.90%12.99%-0.51%-3.94%25.03%18.21%-1.94%12.86%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		24.80%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between SGOL and FTEC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.01

The correlation between SGOL and FTEC shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Physical Gold Shares ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с SGOL:
SGOL с GLDSGOL с IAUSGOL с GLDMSGOL с PHYSSGOL с BARSGOL с IAUMSGOL с AAAU
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

SGOL vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGOL
Ранг доходности на риск SGOL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGOL c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGOLFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.37

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.91

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.15

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

10.02

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGOL vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGOL на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGOL и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGOLFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.37

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.84

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.96

-0.42

Просадки

Сравнение просадок SGOL и FTEC

Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGOLFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-34.95%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.02%

-16.26%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-27.30%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-34.95%

+14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.56%

-34.95%

+13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.84%

-6.80%

-13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.41%

-5.56%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

5.09%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SGOL и FTEC

Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 5.62%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGOLFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

9.45%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.24%

17.51%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.58%

21.65%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

25.38%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

24.79%

-8.84%

Сравнение комиссий SGOL и FTEC

SGOL берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGOL и FTEC

SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.34%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SGOL and FTEC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (9.45%) compared to SGOL (5.62%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs FTEC's -34.95%.

On 10-year performance, FTEC leads with 24.92% vs 12.74% for SGOL. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 24.92% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.17% for SGOL.

FTEC has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for SGOL.

SGOL is categorized as Gold, while FTEC is Technology Equities. SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: abrdn and Fidelity. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGOL и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор