High Dividend

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

High Dividend на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 8.79% с начала года и доходность в 15.41% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 9 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении High Dividend закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.

High Dividend: годовая альфа составляет 5.58%, бета — 0.86, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 09.03.2007.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.01%) было выше, чем в снижении (78.55%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 5.58% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.86 и R² 0.75 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия High Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

High Dividend имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

High Dividend имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.11
• За 5 лет: 1.10
• За 10 лет: 0.90
• За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность High Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

High Dividend показал максимальную просадку в 48.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 400 торговых сессий.

Текущая просадка High Dividend составляет 0.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.