PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity 75/25 - 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Fidelity 75/25 - 2

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

FNSOX 17.5%FUAMX 7.5%FSPGX 40%FLCOX 15%FMDGX 5%FIMVX 5%FECGX 5%FISVX 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		Small Cap Growth Equities
5%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		Mid Cap Value Equities
5%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		Small Cap Value Equities
5%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		Large Cap Value Equities
15%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		Mid Cap Growth Equities
5%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		Total Bond Market
17.50%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		Large Cap Growth Equities
40%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		Government Bonds
7.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity 75/25 - 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.03%
12.31%
Fidelity 75/25 - 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2019 г., начальной даты FMDGX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Fidelity 75/25 - 219.58%2.40%11.03%27.41%11.99%N/A
Активы портфеля:
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		31.29%4.28%15.85%38.95%19.51%N/A
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		19.09%1.05%9.66%28.25%10.18%N/A
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		24.28%6.71%15.73%37.56%12.33%N/A
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		17.56%1.57%9.62%29.20%10.03%N/A
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		19.41%3.96%13.27%34.89%8.79%N/A
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		14.06%3.96%11.28%28.56%9.28%N/A
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.33%-0.71%2.83%5.73%1.07%N/A
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		0.56%-2.40%2.03%5.31%-1.18%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity 75/25 - 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.63%4.22%2.28%-3.88%3.85%2.69%1.95%1.48%1.97%-0.83%19.58%
20236.41%-1.80%2.70%0.47%0.81%5.15%2.90%-1.63%-4.13%-2.35%8.06%5.06%22.97%
2022-5.91%-1.95%1.63%-7.94%-0.46%-6.31%8.18%-3.33%-7.74%5.70%4.10%-5.07%-18.88%
20210.00%1.81%1.77%4.12%-0.14%2.87%1.35%2.26%-3.68%5.08%-1.00%2.28%17.70%
20200.58%-5.42%-9.89%10.48%4.82%2.25%4.68%5.75%-2.93%-1.42%9.41%3.78%22.08%
2019-0.25%-1.06%0.77%1.76%3.01%2.10%6.44%

Комиссия

Комиссия Fidelity 75/25 - 2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund
График комиссии FMDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund
График комиссии FIMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund
График комиссии FECGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund
График комиссии FISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund
График комиссии FLCOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund
График комиссии FNSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund
График комиссии FUAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Fidelity 75/25 - 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Fidelity 75/25 - 2, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Fidelity 75/25 - 2, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Fidelity 75/25 - 2, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Fidelity 75/25 - 2, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Fidelity 75/25 - 2, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Fidelity 75/25 - 2, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Fidelity 75/25 - 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Fidelity 75/25 - 2, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Fidelity 75/25 - 2, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Fidelity 75/25 - 2, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Fidelity 75/25 - 2, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Fidelity 75/25 - 2, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0015.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		2.232.921.412.8311.07
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.543.581.465.0615.88
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		2.363.201.411.7012.32
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.203.061.382.6712.64
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		1.602.291.281.058.44
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.342.021.241.527.04
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		2.083.311.431.229.11
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		0.741.101.130.242.08

Коэффициент Шарпа

Fidelity 75/25 - 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.66
Fidelity 75/25 - 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity 75/25 - 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.

TTM20232022202120202019201820172016
Портфель1.22%1.33%1.25%0.88%1.17%1.38%1.33%0.75%0.20%
Активы портфеля:
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.42%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.52%1.99%2.01%1.55%2.28%2.13%2.33%1.73%0.52%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		0.49%0.63%0.81%0.42%0.36%0.27%0.00%0.00%0.00%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		1.73%1.89%2.00%1.45%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		1.06%0.81%0.80%0.57%0.38%0.24%0.00%0.00%0.00%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.62%2.06%1.94%1.58%1.33%0.55%0.00%0.00%0.00%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		2.05%1.75%1.17%0.76%1.45%2.35%2.03%0.34%0.00%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		2.87%2.19%1.64%1.34%1.60%2.17%2.23%0.49%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.15%
-0.87%
Fidelity 75/25 - 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity 75/25 - 2 показал максимальную просадку в 26.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity 75/25 - 2 составляет 1.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.07%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-23.49%9 нояб. 2021 г.23714 окт. 2022 г.32425 янв. 2024 г.561
-7.63%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-6.79%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.3119 сент. 2024 г.47
-5.2%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity 75/25 - 2 составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.38%
3.81%
Fidelity 75/25 - 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FNSOXFUAMXFSPGXFMDGXFISVXFLCOXFECGXFIMVX
FNSOX1.000.860.030.06-0.01-0.010.030.00
FUAMX0.861.00-0.010.01-0.09-0.10-0.03-0.08
FSPGX0.03-0.011.000.890.600.690.770.69
FMDGX0.060.010.891.000.720.750.900.78
FISVX-0.01-0.090.600.721.000.890.880.94
FLCOX-0.01-0.100.690.750.891.000.800.97
FECGX0.03-0.030.770.900.880.801.000.85
FIMVX0.00-0.080.690.780.940.970.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 июл. 2019 г.