MSCI WORLD MOMENTUM
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 10% |
MRK Merck & Co., Inc. | Healthcare | 10% |
GE General Electric Company | Industrials | 10% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 10% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в MSCI WORLD MOMENTUM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
MSCI WORLD MOMENTUM на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 58.87% с начала года и доходность в 26.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| MSCI WORLD MOMENTUM | 0.22% | 28.20% | 58.87% | 86.28% | 29.38% | 26.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -7.50% | 55.37% | 189.13% | 218.72% | 45.44% | 60.89% |
META Meta Platforms, Inc. | 4.20% | 46.70% | 149.02% | 110.86% | 13.00% | 20.35% |
MSFT Microsoft Corporation | -0.52% | 16.02% | 34.67% | 35.54% | 24.35% | 27.95% |
LLY Eli Lilly and Company | 2.89% | 72.06% | 56.95% | 94.19% | 42.41% | 29.74% |
AVGO Broadcom Inc. | -2.42% | 31.34% | 51.23% | 76.85% | 31.90% | 38.53% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 7.68% | 14.47% | 8.14% | 32.24% | 12.10% | 7.38% |
MRK Merck & Co., Inc. | 0.76% | 4.35% | -1.29% | 30.42% | 13.05% | 12.41% |
GE General Electric Company | 2.86% | 25.49% | 75.88% | 126.45% | 9.92% | -0.52% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -8.73% | -10.71% | 8.30% | 26.72% | 18.90% | 18.16% |
NVO Novo Nordisk A/S | 2.41% | 29.95% | 43.62% | 95.91% | 35.38% | 21.32% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| NVO | XOM | MRK | LLY | GE | META | LVMUY | NVDA | AVGO | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVO | 1.00 | 0.15 | 0.36 | 0.37 | 0.16 | 0.26 | 0.34 | 0.24 | 0.26 | 0.32 |
| XOM | 0.15 | 1.00 | 0.30 | 0.25 | 0.46 | 0.19 | 0.31 | 0.23 | 0.30 | 0.28 |
| MRK | 0.36 | 0.30 | 1.00 | 0.51 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.15 | 0.23 | 0.30 |
| LLY | 0.37 | 0.25 | 0.51 | 1.00 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.33 |
| GE | 0.16 | 0.46 | 0.24 | 0.21 | 1.00 | 0.25 | 0.35 | 0.28 | 0.33 | 0.29 |
| META | 0.26 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 1.00 | 0.33 | 0.47 | 0.43 | 0.49 |
| LVMUY | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.23 | 0.35 | 0.33 | 1.00 | 0.38 | 0.40 | 0.44 |
| NVDA | 0.24 | 0.23 | 0.15 | 0.21 | 0.28 | 0.47 | 0.38 | 1.00 | 0.58 | 0.56 |
| AVGO | 0.26 | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.43 | 0.40 | 0.58 | 1.00 | 0.51 |
| MSFT | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.49 | 0.44 | 0.56 | 0.51 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MSCI WORLD MOMENTUM за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCI WORLD MOMENTUM | 1.38% | 1.54% | 1.77% | 2.32% | 2.07% | 2.67% | 2.48% | 2.55% | 3.71% | 2.71% | 2.85% | 3.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.77% | 1.08% | 1.26% | 1.82% | 2.08% | 2.10% | 2.73% | 3.16% | 2.77% | 3.41% | 4.76% | 5.11% |
AVGO Broadcom Inc. | 2.22% | 3.08% | 2.35% | 3.30% | 4.01% | 3.65% | 2.36% | 1.88% | 1.54% | 1.71% | 2.43% | 2.56% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.13% | 3.30% | 6.08% | 9.55% | 6.00% | 6.06% | 4.88% | 4.57% | 5.29% | 4.33% | 3.70% | 3.94% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.72% | 2.58% | 3.59% | 3.31% | 2.80% | 3.01% | 4.00% | 3.86% | 4.34% | 4.08% | 4.67% | 5.78% |
GE General Electric Company | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.97% | 5.04% | 3.18% | 3.29% | 4.06% | 3.37% | 4.44% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 1.62% | 1.79% | 1.02% | 1.71% | 1.59% | 2.39% | 1.75% | 2.38% | 14.86% | 3.10% | 2.89% | 2.75% |
NVO Novo Nordisk A/S | 2.19% | 2.01% | 2.30% | 2.02% | 2.36% | 2.24% | 1.76% | 3.41% | 1.11% | 1.75% | 1.52% | 1.41% |
Комиссия
Комиссия MSCI WORLD MOMENTUM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.98 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.00 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.05 | ||||
LLY Eli Lilly and Company | 3.16 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.14 | ||||
XOM Exxon Mobil Corporation | 1.06 | ||||
MRK Merck & Co., Inc. | 1.35 | ||||
GE General Electric Company | 4.60 | ||||
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0.71 | ||||
NVO Novo Nordisk A/S | 3.09 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MSCI WORLD MOMENTUM с января 2010 показал максимальную просадку в 31.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -21.64% | 28 дек. 2021 г. | 188 | 26 сент. 2022 г. | 75 | 12 янв. 2023 г. | 263 |
| -20.15% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 109 |
| -12.05% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 45 | 5 июн. 2018 г. | 89 |
| -11.68% | 11 авг. 2015 г. | 11 | 25 авг. 2015 г. | 37 | 16 окт. 2015 г. | 48 |
График волатильности
Текущая волатильность MSCI WORLD MOMENTUM составляет 4.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.