MSCI WORLD MOMENTUM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

MSCI WORLD MOMENTUM

Currency in USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
GE General Electric Company	Industrials	10%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	10%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	10%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	10%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MSCI WORLD MOMENTUM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

MSCI WORLD MOMENTUM

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

MSCI WORLD MOMENTUM на 9 мая 2025 г. показал доходность в -4.31% с начала года и доходность в 26.29% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.70%	13.67%	-5.18%	9.18%	14.14%	10.43%
MSCI WORLD MOMENTUM	-4.31%	14.04%	-6.71%	0.82%	35.16%	26.29%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	-12.59%	21.88%	-21.15%	29.85%	72.35%	72.94%
META Meta Platforms, Inc.	2.23%	17.15%	1.24%	27.00%	23.20%	22.71%
MSFT Microsoft Corporation	4.16%	23.58%	3.41%	7.55%	19.98%	26.84%
LLY Eli Lilly and Company	-2.49%	3.47%	-5.45%	-2.41%	39.23%	28.61%
AVGO Broadcom Inc.	-10.11%	33.16%	13.68%	58.68%	53.93%	36.25%
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.51%	5.26%	-10.94%	-5.60%	23.92%	6.52%
MRK Merck & Co., Inc.	-21.27%	-1.65%	-21.97%	-38.29%	4.44%	6.31%
GE General Electric Company	28.84%	26.64%	20.35%	27.87%	47.76%	6.77%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-14.74%	4.31%	-16.43%	-33.77%	9.29%	14.21%
NVO Novo Nordisk A/S	-23.40%	5.28%	-38.78%	-47.79%	17.60%	10.95%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSCI WORLD MOMENTUM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.65%	0.70%	-9.18%	-0.48%	1.43%								-4.31%
2024	8.73%	12.93%	5.75%	-1.81%	5.08%	5.55%	-4.22%	4.96%	0.64%	-4.37%	-0.03%	0.65%	37.68%
2023	10.75%	3.39%	12.10%	6.30%	6.09%	7.03%	1.55%	3.35%	-4.12%	-0.53%	7.56%	5.21%	75.48%
2022	-3.56%	-4.05%	5.71%	-7.39%	2.84%	-7.95%	8.44%	-5.78%	-9.04%	8.39%	13.20%	-1.77%	-3.94%
2021	2.39%	5.08%	1.76%	4.85%	4.76%	7.32%	1.13%	3.56%	-4.25%	10.98%	-0.04%	3.87%	49.11%
2020	0.27%	-6.24%	-7.07%	9.46%	5.37%	3.87%	0.14%	8.42%	-2.25%	-2.97%	14.39%	5.60%	30.17%
2019	9.73%	5.47%	5.26%	2.10%	-8.63%	9.39%	-0.92%	-2.01%	0.45%	5.90%	5.36%	4.16%	40.89%
2018	4.91%	-5.53%	-2.67%	3.54%	5.38%	-1.32%	2.76%	2.93%	0.45%	-8.39%	-1.71%	-3.93%	-4.56%
2017	3.67%	1.41%	2.75%	2.59%	5.86%	-0.23%	2.87%	2.13%	1.96%	2.02%	0.14%	-0.52%	27.46%
2016	-3.06%	-1.48%	7.51%	0.00%	4.46%	0.41%	6.42%	0.33%	0.41%	-1.87%	2.66%	5.07%	22.23%
2015	-0.90%	8.00%	-0.28%	3.41%	3.44%	-2.69%	2.07%	-3.51%	0.83%	8.73%	1.93%	2.24%	25.01%
2014	1.40%	9.40%	-0.66%	1.96%	1.65%	1.67%	-1.96%	5.54%	0.33%	0.41%	3.36%	-1.41%	23.32%

Комиссия

Комиссия MSCI WORLD MOMENTUM составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSCI WORLD MOMENTUM составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	0.51	1.02	1.13	0.74	1.85
META Meta Platforms, Inc.	0.75	1.32	1.17	0.85	2.66
MSFT Microsoft Corporation	0.30	0.57	1.07	0.29	0.63
LLY Eli Lilly and Company	-0.06	0.21	1.03	-0.05	-0.11
AVGO Broadcom Inc.	0.94	1.71	1.23	1.47	4.08
XOM Exxon Mobil Corporation	-0.24	-0.19	0.98	-0.32	-0.72
MRK Merck & Co., Inc.	-1.47	-1.94	0.74	-0.91	-1.66
GE General Electric Company	0.82	1.26	1.19	1.34	4.12
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-0.97	-1.44	0.84	-0.74	-1.64
NVO Novo Nordisk A/S	-1.13	-1.60	0.79	-0.79	-1.49

MSCI WORLD MOMENTUM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

MSCI WORLD MOMENTUM

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MSCI WORLD MOMENTUM за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.62%	1.39%	1.26%	1.44%	1.60%	2.12%	1.84%	2.41%	2.20%	2.24%	3.13%	2.22%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
META Meta Platforms, Inc.	0.34%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
LLY Eli Lilly and Company	0.72%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
AVGO Broadcom Inc.	1.08%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
XOM Exxon Mobil Corporation	3.66%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%	2.92%
MRK Merck & Co., Inc.	4.07%	3.14%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.43%	3.12%
GE General Electric Company	0.56%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	2.55%	2.14%	1.65%	1.78%	0.99%	1.64%	1.49%	2.21%	1.60%	2.10%	12.91%	2.40%
NVO Novo Nordisk A/S	2.49%	1.68%	1.00%	1.20%	1.34%	1.86%	2.14%	2.47%	2.12%	3.93%	1.31%	1.96%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MSCI WORLD MOMENTUM

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

MSCI WORLD MOMENTUM показал максимальную просадку в 31.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка MSCI WORLD MOMENTUM составляет 10.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.03%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-21.71%	28 дек. 2021 г.	188	26 сент. 2022 г.	75	12 янв. 2023 г.	263
-21.18%	27 янв. 2025 г.	51	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-20.15%	4 окт. 2018 г.	56	24 дек. 2018 г.	53	13 мар. 2019 г.	109
-12.91%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	116	24 янв. 2025 г.	136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MSCI WORLD MOMENTUM составляет 12.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MSCI WORLD MOMENTUM

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	MRK	XOM	NVO	LLY	GE	LVMUY	META	NVDA	AVGO	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.39	0.49	0.38	0.43	0.54	0.55	0.56	0.61	0.65	0.72	0.85
MRK	0.39	1.00	0.28	0.34	0.47	0.21	0.24	0.18	0.11	0.18	0.26	0.42
XOM	0.49	0.28	1.00	0.12	0.21	0.42	0.29	0.17	0.19	0.26	0.24	0.44
NVO	0.38	0.34	0.12	1.00	0.40	0.17	0.32	0.26	0.24	0.26	0.32	0.51
LLY	0.43	0.47	0.21	0.40	1.00	0.23	0.22	0.26	0.23	0.26	0.32	0.51
GE	0.54	0.21	0.42	0.17	0.23	1.00	0.33	0.27	0.31	0.35	0.30	0.55
LVMUY	0.55	0.24	0.29	0.32	0.22	0.33	1.00	0.32	0.35	0.38	0.42	0.59
META	0.56	0.18	0.17	0.26	0.26	0.27	0.32	1.00	0.48	0.44	0.50	0.65
NVDA	0.61	0.11	0.19	0.24	0.23	0.31	0.35	0.48	1.00	0.59	0.56	0.70
AVGO	0.65	0.18	0.26	0.26	0.26	0.35	0.38	0.44	0.59	1.00	0.52	0.71
MSFT	0.72	0.26	0.24	0.32	0.32	0.30	0.42	0.50	0.56	0.52	1.00	0.70
Portfolio	0.85	0.42	0.44	0.51	0.51	0.55	0.59	0.65	0.70	0.71	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

MSCI WORLD MOMENTUM

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество