(no name)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

(no name)

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BMA Banco Macro S.A.	Financial Services	9.25%
DELL Dell Technologies Inc.	Technology	9.40%
DRCT Direct Digital Holdings Inc	Communication Services	1%
EME EMCOR Group, Inc.	Industrials	6.80%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6.70%
MOD Modine Manufacturing Company	Consumer Cyclical	8.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	31.25%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	7.60%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	11.70%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	Materials	7.80%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

(no name)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 авг. 2016 г., начальной даты DELL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
(no name)	106.18%	2.16%	12.57%	150.96%	70.48%	N/A
Активы портфеля:
BMA Banco Macro S.A.	192.16%	29.73%	61.73%	270.86%	32.58%	9.96%
DELL Dell Technologies Inc.	55.78%	6.38%	4.03%	73.83%	36.87%	N/A
DRCT Direct Digital Holdings Inc	-84.88%	-31.40%	-92.19%	-0.44%	-36.25%	-57.91%
META Meta Platforms, Inc.	58.43%	6.25%	10.33%	87.13%	24.24%	22.04%
MOD Modine Manufacturing Company	113.57%	17.92%	24.15%	185.94%	64.99%	26.50%
NVDA NVIDIA Corporation	138.07%	-7.36%	28.93%	179.14%	94.24%	74.64%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	53.80%	-28.43%	-55.00%	79.87%	86.06%	31.57%
NVO Novo Nordisk A/S	31.55%	-0.68%	4.82%	43.65%	38.85%	18.91%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	11.68%	4.49%	3.54%	20.16%	12.38%	8.66%
EME EMCOR Group, Inc.	100.06%	17.08%	24.50%	100.67%	38.76%	26.75%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью (no name), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	22.76%	30.55%	13.13%	-2.95%	13.50%	3.40%	-4.09%	0.05%					106.18%
2023	17.99%	10.65%	8.41%	1.42%	26.58%	14.37%	10.02%	3.57%	-5.37%	-5.40%	19.80%	6.38%	170.16%
2022	-8.82%	-3.95%	5.40%	-13.48%	8.00%	-14.44%	15.46%	-1.31%	-12.76%	12.65%	18.82%	-6.44%	-8.14%
2021	-2.58%	5.73%	5.11%	7.58%	6.05%	7.15%	0.08%	6.21%	-5.40%	8.38%	9.85%	-1.90%	55.43%
2020	-1.10%	0.10%	-13.34%	11.52%	13.25%	5.64%	8.10%	11.50%	-3.21%	-6.88%	19.02%	3.67%	53.42%
2019	12.32%	6.35%	6.09%	3.76%	-11.27%	13.22%	-0.08%	-8.68%	2.50%	6.04%	1.23%	9.14%	44.73%
2018	9.96%	-4.06%	-4.66%	-3.32%	9.87%	-3.53%	2.38%	0.56%	-2.70%	-15.59%	-2.98%	-11.47%	-25.15%
2017	3.49%	-3.77%	4.30%	0.28%	15.06%	0.77%	5.73%	5.39%	3.39%	7.92%	-1.24%	-0.88%	47.01%
2016								1.46%	5.61%	-0.28%	12.71%	8.84%	31.07%

Комиссия

Комиссия (no name) составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLB

Materials Select Sector SPDR ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг (no name) среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

(no name)

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

(no name)

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BMA Banco Macro S.A.	4.46	4.27	1.52	3.15	25.30
DELL Dell Technologies Inc.	1.26	2.08	1.28	1.41	3.79
DRCT Direct Digital Holdings Inc	-0.00	1.37	1.16	-0.00	-0.00
META Meta Platforms, Inc.	2.28	3.17	1.42	3.41	13.81
MOD Modine Manufacturing Company	3.17	3.15	1.45	7.91	20.25
NVDA NVIDIA Corporation	3.30	3.52	1.45	6.32	19.96
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.79	1.72	1.23	1.13	2.68
NVO Novo Nordisk A/S	1.48	2.18	1.27	2.42	8.18
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	1.31	1.82	1.23	1.26	6.32
EME EMCOR Group, Inc.	3.18	3.67	1.53	6.56	20.22

Коэффициент Шарпа

(no name) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

(no name)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
(no name)	1.07%	0.99%	1.16%	0.17%	0.20%	0.84%	0.82%	0.31%	0.47%	0.59%	0.99%	0.80%
Активы портфеля:
BMA Banco Macro S.A.	7.88%	6.20%	6.79%	0.00%	0.00%	6.20%	5.05%	0.65%	1.57%	0.00%	2.87%	0.00%
DELL Dell Technologies Inc.	1.38%	1.88%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DRCT Direct Digital Holdings Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MOD Modine Manufacturing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVO Novo Nordisk A/S	0.76%	0.71%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	1.42%	2.00%	2.26%	1.62%	1.72%	1.98%	2.20%	1.66%	1.95%	2.24%	1.97%	2.08%
EME EMCOR Group, Inc.	0.20%	0.32%	0.36%	0.41%	0.35%	0.37%	0.54%	0.39%	0.45%	0.67%	0.72%	0.42%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

(no name)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

(no name) показал максимальную просадку в 39.05%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка (no name) составляет 6.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.05%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	55	5 июн. 2020 г.	75
-37.27%	7 июн. 2018 г.	139	24 дек. 2018 г.	264	13 янв. 2020 г.	403
-31.84%	22 нояб. 2021 г.	226	14 окт. 2022 г.	67	23 янв. 2023 г.	293
-23.22%	20 июн. 2024 г.	34	7 авг. 2024 г.	—	—	—
-13.77%	26 мар. 2024 г.	18	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность (no name) составляет 11.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

(no name)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	DRCT	NVO	BMA	SMCI	META	MOD	NVDA	DELL	EME	XLB
DRCT	1.00	0.04	0.01	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.10
NVO	0.04	1.00	0.08	0.21	0.27	0.14	0.26	0.21	0.17	0.25
BMA	0.01	0.08	1.00	0.21	0.17	0.22	0.18	0.21	0.26	0.33
SMCI	0.08	0.21	0.21	1.00	0.31	0.32	0.40	0.38	0.35	0.37
META	0.09	0.27	0.17	0.31	1.00	0.26	0.54	0.36	0.29	0.40
MOD	0.08	0.14	0.22	0.32	0.26	1.00	0.31	0.37	0.51	0.51
NVDA	0.08	0.26	0.18	0.40	0.54	0.31	1.00	0.46	0.33	0.41
DELL	0.09	0.21	0.21	0.38	0.36	0.37	0.46	1.00	0.44	0.46
EME	0.07	0.17	0.26	0.35	0.29	0.51	0.33	0.44	1.00	0.61
XLB	0.10	0.25	0.33	0.37	0.40	0.51	0.41	0.46	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 авг. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

(no name)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество