Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

5

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	11.11%
ACN Accenture plc	Technology	11.11%
APO Apollo Global Management, Inc.	Financial Services	11.11%
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	11.11%
ARES Ares Management Corporation	Financial Services	11.11%
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc.	Financial Services	11.11%
HUBS HubSpot, Inc.	Technology	11.11%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	11.11%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	11.11%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2018 г., начальной даты BCSF

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	3.96%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
5	-7.01%	1.22%	-8.29%	13.39%	22.49%	N/A
Активы портфеля:
ARES Ares Management Corporation	-5.78%	5.37%	-5.14%	21.20%	37.82%	29.27%
ARCC Ares Capital Corporation	3.04%	6.01%	4.09%	11.96%	17.88%	13.16%
APO Apollo Global Management, Inc.	-20.36%	-3.11%	-24.85%	14.03%	23.53%	24.94%
ACN Accenture plc	-9.11%	3.76%	-11.76%	14.23%	10.49%	14.50%
AAPL Apple Inc	-19.60%	-2.06%	-15.17%	4.96%	20.51%	21.31%
HUBS HubSpot, Inc.	-15.34%	-7.22%	-18.19%	-3.46%	22.93%	28.28%
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc.	-7.78%	1.95%	-3.19%	4.18%	18.93%	N/A
LMT Lockheed Martin Corporation	0.00%	2.03%	-7.64%	5.25%	6.39%	12.70%
JPM JPMorgan Chase & Co.	11.38%	4.55%	6.92%	33.31%	23.81%	18.06%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.63%	-4.62%	-9.22%	-0.52%	2.20%	0.00%							-7.01%
2024	1.62%	3.88%	1.36%	-1.91%	3.76%	1.03%	4.99%	0.98%	2.63%	2.42%	9.82%	-1.38%	32.79%
2023	9.52%	1.08%	0.91%	1.05%	4.73%	7.30%	4.70%	0.41%	-2.90%	-3.43%	9.53%	5.30%	44.22%
2022	-3.76%	-0.70%	-0.52%	-10.72%	1.02%	-9.79%	9.93%	0.55%	-13.41%	15.63%	5.92%	-6.99%	-15.67%
2021	-2.86%	10.43%	2.98%	6.19%	0.60%	5.64%	2.36%	4.29%	-1.39%	9.91%	-1.79%	2.37%	45.03%
2020	2.69%	-8.73%	-20.56%	15.11%	10.40%	4.93%	2.34%	8.35%	-3.82%	-4.44%	17.63%	5.49%	25.56%
2019	12.98%	5.36%	0.59%	8.78%	-4.54%	5.83%	3.29%	3.64%	-1.70%	3.41%	5.44%	5.50%	59.31%
2018											0.31%	-11.79%	-11.52%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 5 составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARES Ares Management Corporation	0.52	0.87	1.13	0.49	1.55
ARCC Ares Capital Corporation	0.58	1.04	1.16	0.73	2.78
APO Apollo Global Management, Inc.	0.32	0.82	1.12	0.44	1.20
ACN Accenture plc	0.53	0.69	1.09	0.33	0.83
AAPL Apple Inc	0.15	0.50	1.07	0.18	0.55
HUBS HubSpot, Inc.	-0.08	0.00	1.00	-0.19	-0.52
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc.	0.19	0.51	1.07	0.23	0.73
LMT Lockheed Martin Corporation	0.23	0.66	1.10	0.30	0.56
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.18	1.86	1.27	1.49	4.96

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

5 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.60
За 5 лет: 1.12
За всё время: 0.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.51%	3.19%	3.50%	3.93%	3.16%	4.09%	3.56%	4.13%	3.20%	3.19%	4.45%	3.88%
Активы портфеля:
ARES Ares Management Corporation	2.36%	2.10%	2.59%	3.57%	2.31%	3.40%	3.59%	7.50%	6.30%	4.32%	6.81%	2.45%
ARCC Ares Capital Corporation	8.71%	8.77%	9.59%	10.12%	7.65%	9.47%	9.01%	9.88%	9.67%	9.22%	11.02%	10.06%
APO Apollo Global Management, Inc.	1.45%	1.10%	1.81%	2.51%	2.90%	4.72%	4.23%	7.86%	5.53%	6.46%	12.91%	13.19%
ACN Accenture plc	1.81%	1.52%	1.33%	1.51%	0.87%	1.26%	1.07%	1.98%	1.66%	1.97%	2.03%	2.18%
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
HUBS HubSpot, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc.	11.45%	10.27%	10.62%	11.60%	8.94%	11.79%	8.46%	2.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LMT Lockheed Martin Corporation	3.36%	2.62%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.91%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

5 показал максимальную просадку в 44.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка 5 составляет 11.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-44.04%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	107	24 авг. 2020 г.	130
-26.51%	26 окт. 2021 г.	235	30 сент. 2022 г.	167	1 июн. 2023 г.	402
-25.5%	3 февр. 2025 г.	46	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-17.71%	4 дек. 2018 г.	14	24 дек. 2018 г.	27	4 февр. 2019 г.	41
-9.54%	3 сент. 2020 г.	41	30 окт. 2020 г.	6	9 нояб. 2020 г.	47

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	LMT	BCSF	HUBS	AAPL	JPM	ARCC	ACN	APO	ARES	Portfolio
^GSPC	1.00	0.33	0.40	0.55	0.72	0.62	0.54	0.73	0.64	0.65	0.86
LMT	0.33	1.00	0.21	0.09	0.18	0.32	0.26	0.28	0.20	0.20	0.36
BCSF	0.40	0.21	1.00	0.24	0.26	0.38	0.54	0.28	0.35	0.33	0.52
HUBS	0.55	0.09	0.24	1.00	0.42	0.24	0.29	0.46	0.42	0.45	0.68
AAPL	0.72	0.18	0.26	0.42	1.00	0.34	0.33	0.51	0.42	0.44	0.64
JPM	0.62	0.32	0.38	0.24	0.34	1.00	0.48	0.43	0.50	0.47	0.62
ARCC	0.54	0.26	0.54	0.29	0.33	0.48	1.00	0.41	0.47	0.49	0.64
ACN	0.73	0.28	0.28	0.46	0.51	0.43	0.41	1.00	0.47	0.51	0.71
APO	0.64	0.20	0.35	0.42	0.42	0.50	0.47	0.47	1.00	0.65	0.75
ARES	0.65	0.20	0.33	0.45	0.44	0.47	0.49	0.51	0.65	1.00	0.77
Portfolio	0.86	0.36	0.52	0.68	0.64	0.62	0.64	0.71	0.75	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 нояб. 2018 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

5

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество