Davie North America

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BCE.TO BCE Inc.	Communication Services	8.50%
BROS Dutch Bros Inc.	Consumer Cyclical	4%
CCO.TO Cameco Corporation	Energy	4%
CPX.TO Capital Power Corporation	Utilities	10.50%
DVN Devon Energy Corporation	Energy	8%
ENB.TO Enbridge Inc.	Energy	6%
GIL.TO Gildan Activewear Inc.	Consumer Cyclical	5%
MELI MercadoLibre, Inc.	Consumer Cyclical	5%
MRVL Marvell Technology Group Ltd.	Technology	5%
NOW ServiceNow, Inc	Technology	8.50%
NPI.TO Northland Power Inc.	Utilities	10.50%
PPL PPL Corporation	Utilities	7.50%
RY-PS.TO Royal Bank of Canada	Financial Services	6.50%
SU.TO Suncor Energy Inc.	Energy	3.50%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	7.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Davie North America и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2021 г., начальной даты BROS

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	2.51%	-0.19%	-0.92%	0.43%	36.13%	18.22%	10.44%	12.72%
Портфель Davie North America	0.60%	4.20%	12.96%	8.38%	47.85%	17.58%	—	—
Активы портфеля:
PPL PPL Corporation	0.75%	2.96%	12.63%	6.63%	20.44%	14.93%	10.47%	4.98%
BCE.TO BCE Inc.	0.00%	-6.24%	1.79%	5.86%	21.18%	-13.68%	-6.16%	-0.52%
CCO.TO Cameco Corporation	5.15%	-0.21%	26.62%	34.70%	217.14%	66.83%	46.79%	26.43%
CPX.TO Capital Power Corporation	1.92%	11.33%	16.76%	-3.44%	67.45%	21.62%	16.25%	20.37%
GIL.TO Gildan Activewear Inc.	6.33%	-6.21%	-7.55%	-5.72%	55.50%	24.81%	13.87%	8.91%
NPI.TO Northland Power Inc.	0.00%	11.39%	34.60%	0.30%	46.03%	-5.61%	-8.85%	6.26%
XOM Exxon Mobil Corporation	-4.69%	3.84%	30.68%	39.13%	60.35%	14.57%	27.63%	11.24%
NOW ServiceNow, Inc	-3.06%	-20.06%	-36.37%	-46.70%	-33.02%	0.99%	-1.66%	22.41%
DVN Devon Energy Corporation	-4.08%	7.45%	31.48%	38.61%	83.40%	-0.22%	22.77%	9.04%
BROS Dutch Bros Inc.	4.66%	5.82%	-9.34%	15.79%	5.53%	20.81%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Davie North America закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.99%	4.23%	3.20%	0.97%									12.96%
2025	0.23%	2.59%	-4.01%	2.10%	4.58%	4.87%	1.29%	2.48%	2.14%	2.28%	-4.99%	0.50%	14.46%
2024	1.04%	-0.67%	3.29%	-3.30%	6.97%	0.16%	2.24%	3.36%	2.79%	0.72%	5.96%	-4.74%	18.60%
2023	9.62%	-5.53%	1.00%	2.03%	-2.69%	2.49%	1.97%	-1.61%	-4.82%	-3.65%	10.86%	3.23%	12.06%
2022	0.40%	2.96%	5.08%	-6.01%	4.72%	-9.76%	9.48%	0.11%	-11.01%	8.15%	1.34%	-6.11%	-3.18%
2021									-0.59%	8.25%	-5.90%	4.76%	6.08%

Метрики бенчмарка

Davie North America: годовая альфа составляет 3.78%, бета — 0.84, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 16.09.2021.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (78.63%) было выше, чем в снижении (68.82%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.78% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 3.78%

Бета: 0.84

R²: 0.65

Участие в росте: 78.63%

Участие в снижении: 68.82%

Комиссия

Комиссия Davie North America составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Davie North America имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.22	2.19	+1.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.60	3.49	+1.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.70	1.48	+0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.34	3.70	+0.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.74	16.45	-1.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PPL PPL Corporation	64	1.23	1.76	1.21	1.47	3.85
BCE.TO BCE Inc.	57	1.09	1.66	1.19	0.92	2.11
CCO.TO Cameco Corporation	94	4.07	4.32	1.54	8.06	21.20
CPX.TO Capital Power Corporation	81	2.34	2.89	1.39	3.19	6.67
GIL.TO Gildan Activewear Inc.	72	1.69	2.70	1.31	1.84	6.50
NPI.TO Northland Power Inc.	63	1.26	1.49	1.35	1.07	2.62
XOM Exxon Mobil Corporation	89	2.52	3.12	1.41	6.17	16.89
NOW ServiceNow, Inc	10	-0.80	-1.08	0.87	-0.61	-1.27
DVN Devon Energy Corporation	86	2.24	3.00	1.37	4.77	11.88
BROS Dutch Bros Inc.	37	0.10	0.61	1.07	0.22	0.39

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Davie North America имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.22
За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.13 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Davie North America за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.77%	3.44%	4.47%	4.10%	3.85%	3.74%	4.10%	3.67%	3.51%	2.97%	2.85%	3.93%
Активы портфеля:
PPL PPL Corporation	2.82%	3.11%	3.17%	3.54%	2.99%	5.52%	5.89%	4.60%	5.79%	5.11%	4.46%	11.74%
BCE.TO BCE Inc.	5.25%	7.06%	11.98%	7.42%	6.19%	5.32%	6.12%	5.27%	5.60%	4.76%	4.71%	4.86%
CCO.TO Cameco Corporation	0.15%	0.19%	0.22%	0.21%	0.39%	0.29%	0.47%	0.69%	0.52%	3.45%	2.85%	2.34%
CPX.TO Capital Power Corporation	3.99%	4.59%	3.98%	6.32%	4.87%	5.38%	5.68%	5.40%	6.51%	6.60%	6.50%	7.93%
GIL.TO Gildan Activewear Inc.	1.62%	1.48%	1.66%	2.32%	2.37%	1.07%	0.59%	1.86%	4.63%	1.12%	1.21%	0.83%
NPI.TO Northland Power Inc.	4.30%	6.50%	11.02%	6.95%	5.01%	5.04%	4.11%	6.77%	5.53%	4.67%	4.64%	5.79%
XOM Exxon Mobil Corporation	2.59%	3.32%	3.57%	3.68%	3.22%	5.70%	8.44%	4.92%	4.74%	3.66%	3.30%	3.69%
NOW ServiceNow, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DVN Devon Energy Corporation	2.00%	2.62%	4.43%	4.55%	8.41%	5.24%	4.30%	1.35%	1.33%	0.58%	0.92%	3.00%
BROS Dutch Bros Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Davie North America показал максимальную просадку в 18.11%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-18.11%	6 дек. 2024 г.	85	8 апр. 2025 г.	39	3 июн. 2025 г.	124
-17.86%	15 авг. 2022 г.	44	14 окт. 2022 г.	356	7 мар. 2024 г.	400
-15.19%	8 июн. 2022 г.	8	17 июн. 2022 г.	40	12 авг. 2022 г.	48
-11.76%	5 апр. 2022 г.	27	12 мая 2022 г.	18	7 июн. 2022 г.	45
-9.61%	10 нояб. 2021 г.	16	1 дек. 2021 г.	50	9 февр. 2022 г.	66

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 13.53, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BCE.TO	PPL	BROS	RY-PS.TO	NOW	XOM	NPI.TO	MELI	CCO.TO	CPX.TO	DVN	MRVL	SU.TO	GIL.TO	ENB.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.24	0.32	0.46	0.33	0.63	0.22	0.34	0.57	0.45	0.39	0.30	0.68	0.27	0.55	0.36	0.74
BCE.TO	0.24	1.00	0.37	0.05	0.28	0.05	0.20	0.34	0.15	0.12	0.28	0.16	0.05	0.19	0.28	0.42	0.38
PPL	0.32	0.37	1.00	0.15	0.20	0.09	0.20	0.27	0.18	0.12	0.32	0.15	0.10	0.14	0.21	0.48	0.37
BROS	0.46	0.05	0.15	1.00	0.15	0.38	0.10	0.16	0.32	0.22	0.20	0.16	0.36	0.11	0.29	0.14	0.48
RY-PS.TO	0.33	0.28	0.20	0.15	1.00	0.20	0.18	0.29	0.23	0.29	0.25	0.19	0.24	0.24	0.32	0.36	0.42
NOW	0.63	0.05	0.09	0.38	0.20	1.00	0.07	0.16	0.52	0.27	0.16	0.13	0.49	0.08	0.35	0.15	0.53
XOM	0.22	0.20	0.20	0.10	0.18	0.07	1.00	0.15	0.09	0.26	0.14	0.77	0.12	0.72	0.21	0.44	0.50
NPI.TO	0.34	0.34	0.27	0.16	0.29	0.16	0.15	1.00	0.23	0.29	0.48	0.18	0.25	0.22	0.25	0.33	0.55
MELI	0.57	0.15	0.18	0.32	0.23	0.52	0.09	0.23	1.00	0.30	0.24	0.14	0.42	0.13	0.36	0.22	0.54
CCO.TO	0.45	0.12	0.12	0.22	0.29	0.27	0.26	0.29	0.30	1.00	0.31	0.24	0.36	0.34	0.31	0.31	0.55
CPX.TO	0.39	0.28	0.32	0.20	0.25	0.16	0.14	0.48	0.24	0.31	1.00	0.19	0.27	0.24	0.31	0.40	0.57
DVN	0.30	0.16	0.15	0.16	0.19	0.13	0.77	0.18	0.14	0.24	0.19	1.00	0.22	0.73	0.26	0.43	0.57
MRVL	0.68	0.05	0.10	0.36	0.24	0.49	0.12	0.25	0.42	0.36	0.27	0.22	1.00	0.19	0.36	0.19	0.60
SU.TO	0.27	0.19	0.14	0.11	0.24	0.08	0.72	0.22	0.13	0.34	0.24	0.73	0.19	1.00	0.26	0.52	0.55
GIL.TO	0.55	0.28	0.21	0.29	0.32	0.35	0.21	0.25	0.36	0.31	0.31	0.26	0.36	0.26	1.00	0.31	0.56
ENB.TO	0.36	0.42	0.48	0.14	0.36	0.15	0.44	0.33	0.22	0.31	0.40	0.43	0.19	0.52	0.31	1.00	0.58
Portfolio	0.74	0.38	0.37	0.48	0.42	0.53	0.50	0.55	0.54	0.55	0.57	0.57	0.60	0.55	0.56	0.58	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 сент. 2021 г.

Davie North America

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов