Davie North America

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Davie North America

Currency in USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Stocks and ETFs in Canada and the USA

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	3%
BCE.TO BCE Inc.	Communication Services	2%
BTC-USD Bitcoin		4%
FTS Fortis Inc	Utilities	5%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	7%
GSY.TO goeasy Ltd.	Financial Services	4%
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund		14%
MTL.TO Mullen Group Ltd.	Industrials	5%
PPL PPL Corporation	Utilities	1%
TCEHY Tencent Holdings Limited	Communication Services	3%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	Technology	5%
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	Canadian Government Bonds	35%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	7%
XIACY Xiaomi Corporation	Technology	3%
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF	Canada Equities	2%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2021 г., начальной даты XIACY

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.79%	1.49%	12.35%	15.37%	10.87%
Davie North America	9.45%	4.87%	10.67%	18.75%	N/A	N/A
Активы портфеля:
GOOGL Alphabet Inc Class A	-12.11%	9.94%	-3.43%	-5.15%	19.52%	19.69%
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF	12.99%	2.50%	10.07%	16.14%	14.63%	9.58%
PPL PPL Corporation	8.26%	-2.41%	5.10%	21.76%	11.23%	5.56%
MTL.TO Mullen Group Ltd.	3.14%	13.31%	-3.86%	15.48%	27.66%	0.88%
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund	23.96%	-5.08%	24.14%	26.60%	11.74%	N/A
GSY.TO goeasy Ltd.	-5.68%	-5.14%	-10.13%	-13.01%	30.09%	26.49%
FTS Fortis Inc	15.63%	-1.20%	9.91%	20.26%	9.15%	N/A
BCE.TO BCE Inc.	-4.21%	-2.10%	-14.97%	-30.69%	-5.18%	0.19%
BABA Alibaba Group Holding Limited	45.61%	13.40%	39.36%	40.63%	-10.33%	3.01%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	-1.28%	28.00%	5.15%	29.82%	33.31%	26.50%
XIACY Xiaomi Corporation	48.67%	22.18%	81.45%	153.91%	N/A	N/A
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	4.13%	-0.44%	3.09%	4.39%	-0.11%	1.75%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-0.69%	21.99%	2.54%	16.42%	20.51%	20.01%
BTC-USD Bitcoin	10.45%	22.19%	14.85%	54.15%	60.41%	83.77%
TCEHY Tencent Holdings Limited	21.96%	10.98%	27.11%	29.29%	5.54%	13.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Davie North America, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.30%	0.22%	-0.22%	4.30%	1.59%								9.45%
2024	-1.88%	2.55%	4.14%	-1.41%	4.35%	1.67%	2.09%	2.23%	3.91%	-0.49%	1.74%	-1.04%	19.09%
2023	10.31%	-5.24%	6.24%	-0.50%	1.11%	2.70%	2.85%	-3.88%	-4.62%	0.94%	7.43%	5.92%	24.26%
2022	-4.05%	-0.91%	1.16%	-8.43%	0.18%	-5.65%	4.95%	-4.96%	-9.20%	-0.55%	9.08%	-3.23%	-20.86%
2021						-1.47%	1.40%	1.13%	-3.97%	4.75%	-4.05%	1.94%	-0.58%

Комиссия

Комиссия Davie North America составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ZLB.TO

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VAB.TO

Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Davie North America составляет 89, что ставит его в топ 11% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.14	0.71	1.11	0.35	0.79
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF	1.09	1.18	1.19	0.84	1.77
PPL PPL Corporation	0.97	1.03	1.16	1.25	2.99
MTL.TO Mullen Group Ltd.	0.49	0.47	1.07	0.18	0.39
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund	1.04	1.81	1.28	2.11	4.76
GSY.TO goeasy Ltd.	-0.29	-0.41	0.94	-0.40	-0.95
FTS Fortis Inc	1.01	0.99	1.14	0.72	2.02
BCE.TO BCE Inc.	-1.11	-2.09	0.68	-0.63	-1.25
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.70	1.83	1.29	0.81	2.78
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	0.51	1.13	1.17	0.68	1.68
XIACY Xiaomi Corporation	1.99	3.68	1.59	4.58	16.23
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	0.45	-0.21	0.97	-0.07	-0.26
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.44	1.03	1.18	0.59	1.78
BTC-USD Bitcoin	0.86	2.86	1.36	3.13	7.88
TCEHY Tencent Holdings Limited	0.66	1.66	1.29	1.11	3.00

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Davie North America имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.23
За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Davie North America за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.30%	2.26%	2.27%	2.14%	1.65%	1.90%	1.95%	2.03%	1.72%	1.80%	1.90%	1.70%
Активы портфеля:
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.48%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF	2.17%	2.37%	2.67%	2.66%	2.39%	2.83%	2.44%	2.76%	2.52%	2.94%	2.34%	1.94%
PPL PPL Corporation	3.00%	3.17%	3.54%	2.99%	5.52%	5.89%	4.60%	5.79%	5.11%	4.46%	4.32%	4.10%
MTL.TO Mullen Group Ltd.	5.66%	5.28%	5.13%	4.67%	4.13%	3.30%	6.47%	4.91%	2.29%	2.82%	8.57%	5.63%
KILO.TO Purpose Gold Bullion Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GSY.TO goeasy Ltd.	4.46%	4.40%	3.99%	4.21%	1.64%	2.62%	1.78%	2.52%	1.94%	2.05%	2.11%	1.69%
FTS Fortis Inc	3.70%	4.19%	4.11%	4.18%	3.40%	3.54%	3.31%	4.01%	3.41%	3.72%	0.00%	0.00%
BCE.TO BCE Inc.	13.28%	12.00%	7.44%	6.19%	5.35%	6.11%	5.26%	5.58%	4.75%	4.68%	4.85%	4.63%
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.53%	0.78%	1.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.27%	1.18%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%
XIACY Xiaomi Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF	3.25%	3.19%	2.95%	2.87%	2.48%	2.50%	2.65%	2.80%	2.77%	2.76%	2.79%	2.88%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.52%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TCEHY Tencent Holdings Limited	0.89%	0.81%	6.83%	4.22%	0.35%	0.21%	0.26%	0.29%	0.15%	0.25%	0.24%	0.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Davie North America показал максимальную просадку в 29.34%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 542 торговые сессии.

Текущая просадка Davie North America составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.34%	21 окт. 2021 г.	360	15 окт. 2022 г.	542	9 апр. 2024 г.	902
-8.91%	23 февр. 2025 г.	45	8 апр. 2025 г.	16	24 апр. 2025 г.	61
-6.29%	7 сент. 2021 г.	23	29 сент. 2021 г.	21	20 окт. 2021 г.	44
-3.83%	15 июн. 2021 г.	35	19 июл. 2021 г.	10	29 июл. 2021 г.	45
-3.5%	12 дек. 2024 г.	8	19 дек. 2024 г.	33	21 янв. 2025 г.	41

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 6.02, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	TCEHY	BTC-USD	PPL	XIACY	FTS	KILO.TO	BABA	BCE.TO	TSM	MTL.TO	GOOGL	VAB.TO	GSY.TO	VGT	ZLB.TO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.13	0.36	0.35	0.25	0.30	0.22	0.36	0.31	0.63	0.48	0.72	0.37	0.60	0.93	0.65	0.74
TCEHY	0.13	1.00	0.04	-0.01	0.42	0.03	0.13	0.42	0.08	0.20	0.13	0.15	0.10	0.09	0.14	0.14	0.29
BTC-USD	0.36	0.04	1.00	0.11	0.15	0.12	0.14	0.22	0.16	0.23	0.20	0.26	0.17	0.26	0.30	0.25	0.51
PPL	0.35	-0.01	0.11	1.00	0.10	0.56	0.18	0.12	0.40	0.04	0.20	0.13	0.32	0.21	0.14	0.44	0.28
XIACY	0.25	0.42	0.15	0.10	1.00	0.13	0.17	0.54	0.15	0.27	0.18	0.19	0.14	0.22	0.22	0.25	0.42
FTS	0.30	0.03	0.12	0.56	0.13	1.00	0.31	0.12	0.51	0.10	0.19	0.13	0.44	0.21	0.14	0.58	0.38
KILO.TO	0.22	0.13	0.14	0.18	0.17	0.31	1.00	0.19	0.31	0.16	0.29	0.16	0.54	0.26	0.16	0.48	0.54
BABA	0.36	0.42	0.22	0.12	0.54	0.12	0.19	1.00	0.17	0.29	0.23	0.29	0.20	0.29	0.31	0.29	0.48
BCE.TO	0.31	0.08	0.16	0.40	0.15	0.51	0.31	0.17	1.00	0.12	0.32	0.13	0.45	0.27	0.15	0.60	0.41
TSM	0.63	0.20	0.23	0.04	0.27	0.10	0.16	0.29	0.12	1.00	0.34	0.45	0.19	0.39	0.67	0.36	0.56
MTL.TO	0.48	0.13	0.20	0.20	0.18	0.19	0.29	0.23	0.32	0.34	1.00	0.25	0.36	0.45	0.36	0.50	0.53
GOOGL	0.72	0.15	0.26	0.13	0.19	0.13	0.16	0.29	0.13	0.45	0.25	1.00	0.20	0.38	0.67	0.35	0.55
VAB.TO	0.37	0.10	0.17	0.32	0.14	0.44	0.54	0.20	0.45	0.19	0.36	0.20	1.00	0.33	0.26	0.59	0.61
GSY.TO	0.60	0.09	0.26	0.21	0.22	0.21	0.26	0.29	0.27	0.39	0.45	0.38	0.33	1.00	0.51	0.52	0.57
VGT	0.93	0.14	0.30	0.14	0.22	0.14	0.16	0.31	0.15	0.67	0.36	0.67	0.26	0.51	1.00	0.45	0.61
ZLB.TO	0.65	0.14	0.25	0.44	0.25	0.58	0.48	0.29	0.60	0.36	0.50	0.35	0.59	0.52	0.45	1.00	0.69
Portfolio	0.74	0.29	0.51	0.28	0.42	0.38	0.54	0.48	0.41	0.56	0.53	0.55	0.61	0.57	0.61	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 июн. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Davie North America

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество