PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Long Term New
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Long Term New

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

FFRHX 8%BND 7%VWEHX 7%BNDX 5%VMFXX 5%VTIP 2%VUSB 1%GLD 10%VTI 20%VIG 20%VEU 6%VIGI 6%PHT 3%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
7%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
5%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		High Yield Bonds
8%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
10%
PHT
Pioneer High Income Fund, Inc.		Financial Services
3%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		Foreign Large Cap Equities
6%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
20%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend
6%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		Money Market
5%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
20%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		Inflation-Protected Bonds
2%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		Government Bonds
1%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		High Yield Bonds
7%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Long Term New и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.46%
8.95%
Long Term New
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 апр. 2021 г., начальной даты VUSB

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Long Term New13.52%2.37%8.46%22.24%N/AN/A
Активы портфеля:
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		4.86%1.49%5.70%10.70%0.38%1.83%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		3.18%0.91%3.23%9.24%-0.17%2.14%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.27%1.62%5.81%13.93%3.89%4.54%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.87%1.29%3.97%7.90%3.67%2.43%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		5.94%0.83%3.50%8.65%5.21%4.40%
PHT
Pioneer High Income Fund, Inc.		18.60%3.09%9.69%27.15%6.67%1.90%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		19.49%2.68%9.27%33.25%14.84%12.63%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		17.01%2.91%9.53%27.40%12.68%12.03%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		11.11%1.61%6.36%20.35%7.17%5.06%
GLD
SPDR Gold Trust		26.70%5.60%20.89%35.60%11.14%7.51%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		11.55%1.65%7.90%22.90%8.76%N/A
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.59%0.45%2.70%5.45%2.24%1.49%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.55%0.79%3.46%6.94%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Long Term New, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.42%2.13%2.72%-2.06%2.52%1.18%2.78%2.02%13.52%
20234.62%-2.43%2.47%1.29%-1.09%3.22%2.04%-1.16%-3.15%-0.55%5.76%3.52%15.03%
2022-3.57%-1.11%0.96%-4.61%-0.46%-4.84%4.49%-2.81%-6.08%4.15%5.68%-2.40%-10.86%
20211.52%1.82%-0.24%1.45%1.59%-3.06%3.40%-1.23%3.00%8.37%

Комиссия

Комиссия Long Term New составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
График комиссии VUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund
График комиссии VMFXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Long Term New среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Long Term New, с текущим значением в 9393
Long Term New
Ранг коэф-та Шарпа Long Term New, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Long Term New, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Long Term New, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Long Term New, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Long Term New, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Long Term New
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Long Term New, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Long Term New, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Long Term New, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Long Term New, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Long Term New, с текущим значением в 26.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0026.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.892.791.340.698.20
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		2.223.411.400.758.99
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		3.325.721.861.9624.14
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.646.691.882.9140.17
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		3.4510.213.2010.2945.37
PHT
Pioneer High Income Fund, Inc.		2.964.381.651.0317.97
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.653.541.492.4216.09
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		2.924.061.552.9918.58
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		1.762.461.311.2411.00
GLD
SPDR Gold Trust		2.873.921.513.4918.68
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.123.031.371.3312.26
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.46————
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		7.2314.423.2733.85159.40

Коэффициент Шарпа

Long Term New на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.42
2.32
Long Term New
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Long Term New за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Long Term New3.02%3.11%2.63%2.37%1.97%2.53%2.70%2.28%2.31%2.49%2.24%2.09%
Активы портфеля:
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.37%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.68%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.88%5.69%5.11%4.13%4.62%5.24%5.93%5.28%5.43%5.91%5.59%5.79%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.42%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		8.50%8.23%5.06%3.26%3.84%5.15%4.72%4.05%3.94%4.25%4.00%3.46%
PHT
Pioneer High Income Fund, Inc.		8.31%9.37%11.38%8.12%9.25%8.49%9.79%8.70%9.45%14.48%9.62%9.68%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.02%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.70%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.87%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.90%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		5.30%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%0.01%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		5.09%4.45%1.53%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.03%
-0.19%
Long Term New
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Long Term New показал максимальную просадку в 17.23%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.

Текущая просадка Long Term New составляет 0.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.23%5 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.29913 дек. 2023 г.497
-3.52%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.916 авг. 2024 г.23
-3.46%7 сент. 2021 г.1830 сент. 2021 г.221 нояб. 2021 г.40
-3.23%15 нояб. 2021 г.121 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.29
-2.27%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.149 мая 2024 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Long Term New составляет 2.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.10%
4.31%
Long Term New
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VMFXXFFRHXGLDVUSBBNDXVTIPBNDPHTVIGVTIVWEHXVEUVIGI
VMFXX1.000.20-0.020.050.030.020.010.08-0.00-0.010.26-0.02-0.01
FFRHX0.201.000.130.040.040.090.070.310.290.320.450.360.34
GLD-0.020.131.000.310.320.460.390.200.160.160.230.350.33
VUSB0.050.040.311.000.520.510.590.230.120.120.320.190.23
BNDX0.030.040.320.521.000.510.850.270.160.150.410.160.22
VTIP0.020.090.460.510.511.000.600.240.210.200.330.240.26
BND0.010.070.390.590.850.601.000.310.200.180.450.210.27
PHT0.080.310.200.230.270.240.311.000.520.530.490.510.52
VIG-0.000.290.160.120.160.210.200.521.000.910.480.740.77
VTI-0.010.320.160.120.150.200.180.530.911.000.500.810.80
VWEHX0.260.450.230.320.410.330.450.490.480.501.000.530.55
VEU-0.020.360.350.190.160.240.210.510.740.810.531.000.94
VIGI-0.010.340.330.230.220.260.270.520.770.800.550.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 апр. 2021 г.