Long Term New

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Long Term New

Currency in USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	7%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Total Bond Market	5%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	High Yield Bonds	8%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	10%
PHT Pioneer High Income Fund, Inc.	Financial Services	3%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	6%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	20%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	6%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	5%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	20%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	Inflation-Protected Bonds	2%
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	Government Bonds	1%
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares	High Yield Bonds	7%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 апр. 2021 г., начальной даты VUSB

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.51%	4.99%	-1.31%	13.00%	13.92%	11.05%
Long Term New	6.17%	2.93%	3.90%	13.92%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	2.15%	-0.23%	0.61%	4.50%	-0.98%	1.56%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	1.57%	0.36%	0.67%	6.01%	0.16%	2.16%
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares	3.39%	1.28%	2.79%	8.59%	4.50%	4.63%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.38%	0.00%	3.22%	6.41%	3.85%	2.86%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	1.41%	1.42%	1.77%	6.37%	6.95%	4.71%
PHT Pioneer High Income Fund, Inc.	6.31%	5.47%	3.96%	18.92%	10.95%	5.31%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.58%	5.23%	-1.69%	14.12%	14.90%	12.32%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	2.66%	3.66%	-0.94%	13.14%	12.94%	11.75%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	14.58%	3.36%	10.86%	13.19%	9.57%	5.92%
GLD SPDR Gold Trust	27.58%	3.67%	26.64%	42.21%	13.88%	10.65%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	13.00%	3.02%	7.12%	12.55%	9.05%	N/A
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	1.77%	0.36%	2.17%	4.79%	2.73%	1.83%
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	1.99%	0.37%	2.40%	5.64%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Long Term New, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.66%	0.39%	-1.06%	0.58%	2.78%	0.72%							6.17%
2024	0.42%	2.13%	2.72%	-2.06%	2.52%	1.18%	2.78%	2.02%	1.89%	-0.93%	2.48%	-2.10%	13.63%
2023	4.62%	-2.43%	2.47%	1.29%	-1.09%	3.22%	2.04%	-1.16%	-3.15%	-0.55%	5.76%	3.52%	15.03%
2022	-3.57%	-1.11%	0.96%	-4.61%	-0.46%	-4.84%	4.49%	-2.81%	-6.08%	4.16%	5.68%	-2.40%	-10.86%
2021				1.51%	1.82%	-0.24%	1.45%	1.59%	-3.06%	3.40%	-1.23%	3.00%	8.37%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Long Term New составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FFRHX

Fidelity Floating Rate High Income Fund

GLD

SPDR Gold Trust

VWEHX

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

VUSB

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

VTIP

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

VMFXX

Vanguard Federal Money Market Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Long Term New составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.85	1.06	1.13	0.35	1.80
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	1.62	2.16	1.27	0.69	6.65
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares	2.51	3.71	1.61	3.14	12.87
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	3.15	4.63	1.68	6.34	18.63
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	1.99	3.21	1.76	1.94	9.40
PHT Pioneer High Income Fund, Inc.	1.56	1.99	1.36	1.25	7.85
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.69	1.02	1.15	0.66	2.46
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.82	1.18	1.17	0.82	3.31
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	0.78	1.19	1.16	0.94	2.95
GLD SPDR Gold Trust	2.33	3.13	1.40	5.15	13.88
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.82	1.17	1.16	0.80	2.30
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	3.58	—	—	—	—
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	7.32	12.69	3.49	12.04	79.54

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Long Term New имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.43
За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Long Term New за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.03%	3.09%	3.11%	2.63%	2.37%	1.97%	2.53%	2.70%	2.28%	2.31%	2.52%	2.24%
Активы портфеля:
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.80%	3.67%	3.09%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.30%	4.18%	4.42%	1.52%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%	1.54%
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares	6.17%	6.13%	5.68%	5.11%	4.15%	4.62%	5.25%	5.93%	5.30%	5.42%	6.41%	5.59%
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF	2.76%	2.70%	3.36%	6.84%	4.68%	1.20%	1.95%	2.45%	1.52%	0.76%	0.00%	0.82%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	7.97%	8.33%	8.23%	5.06%	3.26%	3.84%	5.15%	4.72%	4.05%	3.94%	4.25%	4.00%
PHT Pioneer High Income Fund, Inc.	8.30%	8.52%	9.37%	11.38%	8.12%	9.25%	8.49%	9.71%	8.63%	9.37%	14.36%	9.54%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.28%	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.77%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	2.80%	3.24%	3.32%	3.12%	3.07%	2.00%	3.10%	3.27%	2.66%	2.96%	2.95%	3.52%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	1.82%	1.93%	1.92%	2.06%	7.02%	1.29%	1.83%	1.99%	1.75%	0.98%	0.00%	0.00%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	4.67%	5.11%	4.97%	1.54%	0.01%	0.45%	2.12%	1.61%	0.50%	0.00%	0.00%	0.00%
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	4.97%	5.16%	4.45%	1.53%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Long Term New показал максимальную просадку в 17.23%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.23%	5 янв. 2022 г.	198	14 окт. 2022 г.	299	13 дек. 2023 г.	497
-8.59%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	57
-3.52%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	9	16 авг. 2024 г.	23
-3.46%	7 сент. 2021 г.	18	30 сент. 2021 г.	22	1 нояб. 2021 г.	40
-3.23%	15 нояб. 2021 г.	12	1 дек. 2021 г.	17	27 дек. 2021 г.	29

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 8.35, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	VMFXX	GLD	FFRHX	VUSB	BNDX	VTIP	BND	PHT	VWEHX	VIG	VTI	VEU	VIGI	Portfolio
^GSPC	1.00	-0.01	0.11	0.33	0.12	0.14	0.17	0.17	0.52	0.49	0.91	0.99	0.76	0.76	0.92
VMFXX	-0.01	1.00	-0.03	0.23	0.06	0.06	0.04	0.02	0.09	0.28	0.01	-0.01	-0.05	-0.03	0.02
GLD	0.11	-0.03	1.00	0.07	0.29	0.29	0.41	0.35	0.17	0.19	0.12	0.12	0.34	0.31	0.36
FFRHX	0.33	0.23	0.07	1.00	0.04	0.03	0.08	0.06	0.33	0.46	0.31	0.34	0.34	0.33	0.37
VUSB	0.12	0.06	0.29	0.04	1.00	0.50	0.52	0.60	0.22	0.32	0.13	0.12	0.20	0.24	0.25
BNDX	0.14	0.06	0.29	0.03	0.50	1.00	0.51	0.83	0.25	0.40	0.16	0.14	0.16	0.22	0.28
VTIP	0.17	0.04	0.41	0.08	0.52	0.51	1.00	0.60	0.24	0.33	0.19	0.17	0.21	0.24	0.31
BND	0.17	0.02	0.35	0.06	0.60	0.83	0.60	1.00	0.30	0.45	0.19	0.17	0.21	0.28	0.33
PHT	0.52	0.09	0.17	0.33	0.22	0.25	0.24	0.30	1.00	0.49	0.51	0.53	0.50	0.51	0.60
VWEHX	0.49	0.28	0.19	0.46	0.32	0.40	0.33	0.45	0.49	1.00	0.47	0.50	0.52	0.54	0.59
VIG	0.91	0.01	0.12	0.31	0.13	0.16	0.19	0.19	0.51	0.47	1.00	0.90	0.72	0.75	0.91
VTI	0.99	-0.01	0.12	0.34	0.12	0.14	0.17	0.17	0.53	0.50	0.90	1.00	0.78	0.77	0.93
VEU	0.76	-0.05	0.34	0.34	0.20	0.16	0.21	0.21	0.50	0.52	0.72	0.78	1.00	0.93	0.86
VIGI	0.76	-0.03	0.31	0.33	0.24	0.22	0.24	0.28	0.51	0.54	0.75	0.77	0.93	1.00	0.87
Portfolio	0.92	0.02	0.36	0.37	0.25	0.28	0.31	0.33	0.60	0.59	0.91	0.93	0.86	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 апр. 2021 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Long Term New

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество