ETFs- %5 BTC
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs- %5 BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
ETFs- %5 BTC на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 26.32% с начала года и доходность в 18.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
ETFs- %5 BTC | 26.32% | 2.30% | 12.16% | 41.76% | 19.59% | 18.40% |
Активы портфеля: | ||||||
iShares U.S. Insurance ETF | 30.14% | 5.99% | 12.54% | 38.61% | 14.72% | 12.53% |
iShares Expanded Tech Sector ETF | 26.80% | 0.80% | 9.17% | 49.39% | 23.61% | 23.16% |
iShares Global 100 ETF | 22.76% | 0.19% | 10.84% | 32.33% | 16.59% | 11.85% |
iShares S&P 100 ETF | 23.77% | 1.62% | 11.43% | 34.67% | 17.37% | 13.83% |
iShares Gold Trust | 25.26% | 2.90% | 18.49% | 33.54% | 11.09% | 7.64% |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 18.48% | -2.18% | 0.93% | 45.75% | 27.46% | 24.20% |
Bitcoin | 48.92% | 6.66% | -3.90% | 131.98% | 44.42% | 65.75% |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 4.04% | 1.01% | 3.86% | 6.90% | 1.40% | 1.28% |
iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 5.42% | 1.30% | 4.89% | 9.74% | 2.31% | 2.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs- %5 BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.67% | 5.97% | 5.84% | -2.12% | 4.63% | 2.16% | 2.03% | 1.68% | 26.32% | ||||
2023 | 8.94% | -2.65% | 7.11% | 0.96% | 1.53% | 3.18% | 2.84% | -1.70% | -3.86% | 3.23% | 7.04% | 4.16% | 34.40% |
2022 | -4.44% | 1.09% | 2.62% | -7.74% | -1.44% | -6.98% | 5.12% | -4.40% | -6.62% | 3.50% | 5.84% | -2.52% | -15.98% |
2021 | -0.75% | 2.02% | 3.72% | 4.11% | 1.34% | -1.08% | 2.81% | 2.76% | -4.28% | 6.26% | -0.62% | 1.82% | 19.20% |
2020 | 3.85% | -4.89% | -7.71% | 11.13% | 4.55% | 3.45% | 8.21% | 4.11% | -4.35% | 0.19% | 7.51% | 8.82% | 38.38% |
2019 | 5.43% | 2.67% | 1.39% | 4.72% | 0.40% | 9.99% | 1.08% | 1.06% | -0.33% | 2.63% | 0.01% | 3.06% | 36.69% |
2018 | 3.22% | -1.77% | -2.35% | 1.45% | 0.21% | -2.16% | 2.35% | 0.96% | -0.41% | -4.12% | -1.23% | -2.41% | -6.34% |
2017 | 3.36% | 4.33% | 0.35% | 2.68% | 6.19% | 0.11% | 3.46% | 5.23% | -0.64% | 5.10% | 5.31% | 4.34% | 47.54% |
2016 | -2.20% | 4.59% | 3.39% | 1.48% | 0.88% | 4.09% | 3.27% | -0.32% | 1.42% | -0.68% | -0.83% | 2.81% | 19.14% |
2015 | -1.01% | 2.29% | -1.88% | 0.57% | 1.27% | -1.22% | -0.41% | -3.25% | -1.35% | 7.87% | -0.44% | -0.06% | 1.98% |
2014 | -0.43% | 2.99% | -1.19% | 0.05% | 2.19% | 3.82% | -2.48% | 1.50% | -3.48% | -0.94% | 2.37% | -0.48% | 3.71% |
2013 | 5.16% | 2.73% | 22.65% | 0.98% | -0.56% | -5.79% | 5.53% | 1.93% | 0.68% | 4.84% | 32.31% | -9.22% | 70.93% |
Комиссия
Комиссия ETFs- %5 BTC составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETFs- %5 BTC среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares U.S. Insurance ETF | 2.99 | 3.92 | 1.53 | 2.28 | 17.27 |
iShares Expanded Tech Sector ETF | 1.76 | 2.37 | 1.31 | 0.96 | 8.53 |
iShares Global 100 ETF | 2.29 | 3.02 | 1.42 | 1.02 | 11.11 |
iShares S&P 100 ETF | 2.48 | 3.26 | 1.45 | 1.22 | 13.80 |
iShares Gold Trust | 2.83 | 3.73 | 1.49 | 2.66 | 18.86 |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.90 | 1.37 | 1.17 | 0.44 | 3.47 |
Bitcoin | 1.01 | 1.67 | 1.17 | 0.54 | 4.51 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.05 | 4.80 | 1.65 | 0.96 | 18.48 |
iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.23 | 4.92 | 1.66 | 1.39 | 21.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETFs- %5 BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFs- %5 BTC | 0.61% | 0.69% | 0.80% | 0.64% | 0.72% | 0.89% | 1.00% | 0.81% | 0.96% | 0.94% | 0.99% | 0.82% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares U.S. Insurance ETF | 1.20% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.13% |
iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.30% | 0.39% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.78% | 0.87% | 0.78% |
iShares Global 100 ETF | 1.11% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
iShares S&P 100 ETF | 1.01% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% | 1.96% |
iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.67% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.73% | 3.26% | 2.06% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% | 1.17% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETFs- %5 BTC показал максимальную просадку в 34.74%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-34.74% | 10 июн. 2011 г. | 116 | 3 окт. 2011 г. | 536 | 22 мар. 2013 г. | 652 |
-23.8% | 15 нояб. 2021 г. | 335 | 15 окт. 2022 г. | 271 | 13 июл. 2023 г. | 606 |
-23.34% | 20 февр. 2020 г. | 32 | 22 мар. 2020 г. | 75 | 5 июн. 2020 г. | 107 |
-16.65% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 806 | 3 мар. 2016 г. | 820 |
-14.3% | 19 дек. 2017 г. | 372 | 25 дек. 2018 г. | 101 | 5 апр. 2019 г. | 473 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETFs- %5 BTC составляет 4.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BTC-USD | IAU | IGSB | SHY | IAK | SOXX | IGM | IOO | OEF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | 1.00 | 0.05 | 0.04 | -0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
IAU | 0.05 | 1.00 | 0.26 | 0.32 | -0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
IGSB | 0.04 | 0.26 | 1.00 | 0.61 | -0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
SHY | -0.00 | 0.32 | 0.61 | 1.00 | -0.21 | -0.12 | -0.09 | -0.11 | -0.14 |
IAK | 0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.21 | 1.00 | 0.44 | 0.48 | 0.61 | 0.63 |
SOXX | 0.10 | 0.02 | 0.06 | -0.12 | 0.44 | 1.00 | 0.80 | 0.67 | 0.70 |
IGM | 0.10 | 0.03 | 0.11 | -0.09 | 0.48 | 0.80 | 1.00 | 0.78 | 0.84 |
IOO | 0.09 | 0.08 | 0.10 | -0.11 | 0.61 | 0.67 | 0.78 | 1.00 | 0.90 |
OEF | 0.09 | 0.03 | 0.09 | -0.14 | 0.63 | 0.70 | 0.84 | 0.90 | 1.00 |