ETFs- %5 BTC
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs- %5 BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
ETFs- %5 BTC на 20 апр. 2025 г. показал доходность в 1.94% с начала года и доходность в 18.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| ETFs- %5 BTC | -9.61% | 0.34% | 23.53% | 32.28% | 65.15% | 80.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.93% | -4.03% | -1.79% | 16.66% | 22.47% | 12.24% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -16.67% | -9.61% | -13.17% | 6.52% | 17.18% | 17.64% |
IOO iShares Global 100 ETF | -9.51% | -7.25% | -9.04% | 8.21% | 15.31% | 10.96% |
OEF iShares S&P 100 ETF | -11.87% | -7.14% | -9.52% | 9.35% | 15.86% | 12.51% |
IAU iShares Gold Trust | 26.50% | 9.04% | 21.92% | 38.75% | 14.06% | 10.56% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -22.61% | -17.34% | -27.18% | -15.50% | 18.20% | 19.10% |
BTC-USD Bitcoin | -9.61% | 0.34% | 23.53% | 32.28% | 65.16% | 80.21% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.93% | 0.61% | 2.21% | 6.08% | 1.08% | 1.39% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 1.91% | 0.10% | 1.87% | 7.19% | 2.27% | 2.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs- %5 BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.61% | -17.61% | -2.16% | 2.30% | -9.61% | ||||||||
| 2024 | 0.75% | 43.71% | 16.56% | -14.99% | 11.30% | -7.13% | 3.10% | -8.74% | 7.39% | 10.87% | 37.36% | -3.13% | 121.04% |
| 2023 | 39.83% | 0.03% | 23.03% | 2.77% | -7.00% | 11.97% | -4.09% | -11.28% | 4.00% | 28.55% | 8.78% | 12.07% | 155.39% |
| 2022 | -16.89% | 12.24% | 5.43% | -17.18% | -15.70% | -37.77% | 17.95% | -14.08% | -3.08% | 5.48% | -16.23% | -3.62% | -64.26% |
| 2021 | 14.18% | 36.31% | 30.53% | -1.98% | -35.35% | -6.14% | 18.79% | 13.31% | -7.16% | 40.02% | -7.03% | -18.77% | 59.66% |
| 2020 | 29.97% | -8.03% | -25.12% | 34.47% | 9.27% | -3.41% | 23.91% | 3.16% | -7.67% | 27.78% | 42.40% | 47.77% | 303.06% |
| 2019 | -7.60% | 11.48% | 6.50% | 30.32% | 60.22% | 26.15% | -6.76% | -4.51% | -13.88% | 10.92% | -17.71% | -4.96% | 92.17% |
| 2018 | -27.79% | 1.73% | -32.93% | 32.50% | -18.89% | -14.54% | 21.49% | -9.54% | -5.85% | -4.65% | -36.40% | -6.83% | -73.55% |
| 2017 | 0.70% | 21.56% | -9.15% | 25.72% | 69.54% | 8.50% | 15.89% | 63.54% | -7.75% | 49.07% | 58.19% | 38.32% | 1,366.56% |
| 2016 | -14.32% | 18.63% | -4.76% | 7.55% | 18.47% | 26.64% | -7.20% | -7.85% | 5.94% | 14.92% | 6.37% | 29.18% | 123.45% |
| 2015 | -31.94% | 16.83% | -3.94% | -3.28% | -2.49% | 14.18% | 8.16% | -19.10% | 2.58% | 32.94% | 20.00% | 14.05% | 34.32% |
| 2014 | 10.05% | -33.76% | -16.76% | -2.04% | 39.20% | 2.59% | -8.36% | -18.45% | -18.96% | -12.52% | 11.70% | -15.25% | -57.42% |
Комиссия
Комиссия ETFs- %5 BTC составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETFs- %5 BTC составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 0.80 | 1.17 | 1.17 | 0.36 | 3.46 |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -0.15 | -0.00 | 1.00 | 0.06 | -0.58 |
IOO iShares Global 100 ETF | -0.06 | 0.07 | 1.01 | 0.30 | -0.29 |
OEF iShares S&P 100 ETF | -0.00 | 0.16 | 1.02 | 0.36 | -0.01 |
IAU iShares Gold Trust | 3.54 | 4.65 | 1.62 | 2.86 | 18.66 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -0.65 | -0.76 | 0.90 | -0.55 | -2.46 |
BTC-USD Bitcoin | 1.20 | 1.85 | 1.19 | 0.90 | 5.47 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.82 | 4.58 | 1.58 | 0.65 | 11.13 |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 1.93 | 2.79 | 1.39 | 0.53 | 8.89 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETFs- %5 BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.71% | 0.64% | 0.72% | 0.80% | 0.64% | 0.72% | 0.89% | 1.00% | 0.81% | 0.96% | 0.94% | 0.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.74% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.28% | 0.22% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.19% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.10% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% | 1.85% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.89% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.94% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.16% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.37% | 3.07% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETFs- %5 BTC показал максимальную просадку в 89.55%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка ETFs- %5 BTC составляет 4.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.55% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 460 | 21 февр. 2013 г. | 623 |
| -84.42% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 721 | 4 янв. 2017 г. | 1127 |
| -83.39% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 716 | 30 нояб. 2020 г. | 1080 |
| -76.63% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 469 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
| -69.92% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 202 | 5 нояб. 2013 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETFs- %5 BTC составляет 15.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | IAU | IGSB | SHY | IAK | SOXX | IGM | IOO | OEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.05 | 0.04 | -0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| IAU | 0.05 | 1.00 | 0.26 | 0.31 | -0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.03 |
| IGSB | 0.04 | 0.26 | 1.00 | 0.62 | -0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| SHY | -0.00 | 0.31 | 0.62 | 1.00 | -0.20 | -0.12 | -0.10 | -0.11 | -0.13 |
| IAK | 0.06 | -0.03 | -0.02 | -0.20 | 1.00 | 0.43 | 0.46 | 0.59 | 0.61 |
| SOXX | 0.11 | 0.03 | 0.06 | -0.12 | 0.43 | 1.00 | 0.81 | 0.67 | 0.70 |
| IGM | 0.11 | 0.04 | 0.10 | -0.10 | 0.46 | 0.81 | 1.00 | 0.79 | 0.84 |
| IOO | 0.10 | 0.08 | 0.10 | -0.11 | 0.59 | 0.67 | 0.79 | 1.00 | 0.90 |
| OEF | 0.10 | 0.03 | 0.09 | -0.13 | 0.61 | 0.70 | 0.84 | 0.90 | 1.00 |