PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Top ETF Yearly Perf
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Top ETF Yearly Perf

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

QTEC 10%QQQ 10%MGK 10%SCHG 10%FTEC 10%VGT 10%IWY 10%SOXX 10%FDN 10%VUG 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		Large Cap Growth Equities
10%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		Technology Equities
10%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
10%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
10%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		Technology Equities
10%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		Technology Equities
10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
10%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top ETF Yearly Perf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.24%
12.31%
Top ETF Yearly Perf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC

Доходность по периодам

Top ETF Yearly Perf на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 26.15% с начала года и доходность в 18.34% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Top ETF Yearly Perf26.15%3.35%12.24%35.99%20.03%18.34%
Активы портфеля:
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		11.39%0.85%2.33%24.46%15.89%17.18%
QQQ
Invesco QQQ		24.75%3.63%12.88%32.82%21.02%18.32%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		30.86%4.22%16.49%37.81%20.14%16.54%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		33.21%4.48%16.57%40.95%20.47%16.71%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		28.44%3.31%15.98%36.91%22.72%20.63%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		28.36%3.53%16.09%36.83%22.58%20.89%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		32.20%3.95%15.92%39.02%21.01%17.75%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		14.19%-4.01%-4.57%28.79%23.79%23.77%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		26.76%8.72%15.08%41.64%12.01%14.44%
VUG
Vanguard Growth ETF		31.13%4.51%16.21%38.87%19.15%15.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top ETF Yearly Perf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.28%6.57%1.56%-4.80%5.99%6.91%-2.34%1.28%2.21%-0.89%26.15%
202311.29%-0.47%8.71%-1.12%8.65%6.16%4.22%-1.94%-5.77%-2.53%12.69%6.13%54.16%
2022-9.39%-4.14%2.96%-13.66%-1.90%-9.95%13.15%-5.53%-11.01%4.27%6.24%-8.35%-34.13%
20210.09%1.82%1.06%5.26%-0.93%6.65%2.52%3.49%-5.47%7.62%1.96%1.60%28.06%
20202.34%-6.22%-9.75%14.97%7.39%5.75%7.09%9.57%-4.42%-2.63%11.85%4.59%44.46%
20199.54%4.64%3.20%6.34%-8.83%7.94%2.85%-1.96%0.89%3.21%4.48%3.88%41.06%
20187.99%-1.10%-2.85%-0.29%6.21%0.12%2.38%5.43%-0.50%-9.36%0.56%-8.11%-1.05%
20174.57%3.99%2.08%2.27%4.09%-1.75%3.52%2.13%1.59%5.34%1.54%0.37%33.86%
2016-6.92%-0.30%7.46%-2.35%4.51%-1.39%6.82%1.70%2.12%-1.34%1.59%1.29%13.05%
2015-2.79%7.75%-2.29%1.03%2.67%-3.19%2.57%-5.96%-2.26%10.20%0.98%-2.19%5.47%
2014-2.00%5.57%-1.15%-1.21%3.80%3.31%-0.86%4.69%-1.21%2.01%4.21%-1.07%16.81%
20130.48%2.81%3.98%7.41%

Комиссия

Комиссия Top ETF Yearly Perf составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund
График комиссии QTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
График комиссии FDN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Top ETF Yearly Perf среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Top ETF Yearly Perf, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Top ETF Yearly Perf, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Top ETF Yearly Perf, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Top ETF Yearly Perf, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Top ETF Yearly Perf, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Top ETF Yearly Perf, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Top ETF Yearly Perf
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Top ETF Yearly Perf, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Top ETF Yearly Perf, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Top ETF Yearly Perf, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Top ETF Yearly Perf, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Top ETF Yearly Perf, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		1.081.531.201.434.26
QQQ
Invesco QQQ		1.912.551.352.438.85
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		2.192.861.402.7810.57
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.423.141.443.3013.16
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		1.772.321.312.448.78
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.782.321.322.438.76
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		2.272.941.412.8110.71
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.871.321.171.193.02
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		2.292.941.401.2311.83
VUG
Vanguard Growth ETF		2.333.031.433.0011.86

Коэффициент Шарпа

Top ETF Yearly Perf на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87
2.66
Top ETF Yearly Perf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top ETF Yearly Perf за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.43%0.52%0.69%0.42%0.60%0.85%1.07%0.91%1.15%1.13%1.14%0.93%
Активы портфеля:
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.04%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%1.22%0.72%
QQQ
Invesco QQQ		0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.42%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.61%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.49%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%1.18%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-0.87%
Top ETF Yearly Perf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Top ETF Yearly Perf показал максимальную просадку в 38.24%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.

Текущая просадка Top ETF Yearly Perf составляет 1.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.24%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.30026 дек. 2023 г.502
-30.88%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-22.82%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-16.56%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.153
-14.92%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.646 нояб. 2024 г.84

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top ETF Yearly Perf составляет 5.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.46%
3.81%
Top ETF Yearly Perf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SOXXFDNQTECIWYSCHGMGKVUGFTECVGTQQQ
SOXX1.000.710.930.780.790.790.800.860.860.83
FDN0.711.000.840.850.880.870.880.860.860.88
QTEC0.930.841.000.870.880.880.890.930.930.91
IWY0.780.850.871.000.980.990.980.950.950.97
SCHG0.790.880.880.981.000.990.990.950.950.97
MGK0.790.870.880.990.991.000.990.950.950.98
VUG0.800.880.890.980.990.991.000.950.950.97
FTEC0.860.860.930.950.950.950.951.001.000.96
VGT0.860.860.930.950.950.950.951.001.000.96
QQQ0.830.880.910.970.970.980.970.960.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2013 г.