x
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 авг. 2016 г., начальной даты SWYLX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| x | 10.66% | -2.16% | 3.68% | 18.07% | 7.52% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.55% | -1.44% | 2.37% | 6.53% | -0.27% | 1.40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.47% | 1.12% | 10.72% | 27.61% | 12.74% | 11.66% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 26.83% | 2.20% | 13.43% | 34.88% | 15.71% | 13.33% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.31% | -5.47% | -1.23% | 13.51% | 5.34% | 4.87% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 18.85% | 3.18% | 8.21% | 30.82% | 11.84% | 10.10% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.06% | -0.78% | 4.53% | 14.07% | 5.30% | 5.69% |
FLIFX Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class | 7.35% | -1.00% | 4.12% | 13.11% | 4.39% | 5.03% |
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 9.26% | -0.50% | 5.34% | 15.40% | 5.34% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью x, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.70% | 2.64% | 3.05% | -3.01% | 3.48% | 0.32% | 2.85% | 2.03% | 2.02% | -2.72% | 10.66% | ||
| 2023 | 6.61% | -3.34% | 2.15% | 1.13% | -2.39% | 4.34% | 3.12% | -2.88% | -3.59% | -2.92% | 7.42% | 5.04% | 14.68% |
| 2022 | -3.34% | -2.20% | 0.48% | -6.11% | 1.23% | -7.01% | 4.86% | -3.83% | -8.46% | 4.69% | 8.92% | -2.88% | -14.19% |
| 2021 | -0.13% | 2.40% | 2.71% | 2.89% | 2.01% | 0.20% | 0.12% | 1.55% | -3.25% | 3.41% | -2.60% | 3.51% | 13.29% |
| 2020 | -1.72% | -5.94% | -12.67% | 8.40% | 4.22% | 2.59% | 4.08% | 4.08% | -2.02% | -1.51% | 10.57% | 4.34% | 12.86% |
| 2019 | 6.70% | 2.09% | 1.10% | 2.68% | -4.87% | 5.47% | -0.43% | -1.39% | 2.17% | 2.33% | 1.59% | 3.07% | 21.94% |
| 2018 | 4.42% | -4.26% | -0.78% | 0.15% | 0.13% | -0.79% | 2.50% | -0.08% | 0.19% | -6.82% | 1.77% | -5.38% | -9.13% |
| 2017 | 2.48% | 1.99% | 1.53% | 1.39% | 1.97% | 0.52% | 2.36% | 0.34% | 1.82% | 1.96% | 1.53% | 1.53% | 21.20% |
| 2016 | -0.13% | 0.85% | -1.75% | 0.28% | 1.77% | 0.98% |
Комиссия
Комиссия x составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг x среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.34 | 1.98 | 1.24 | 0.51 | 4.70 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.70 | 3.89 | 1.48 | 3.71 | 14.94 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 3.08 | 4.10 | 1.58 | 4.46 | 20.22 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.26 | 1.82 | 1.22 | 1.36 | 7.18 |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 2.19 | 3.10 | 1.38 | 3.22 | 13.01 |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 1.54 | 2.27 | 1.45 | 1.73 | 5.08 |
FLIFX Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class | 2.54 | 3.83 | 1.49 | 1.42 | 15.39 |
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 2.66 | 3.94 | 1.56 | 2.08 | 16.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность x за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.64% | 2.82% | 2.71% | 2.43% | 1.95% | 2.57% | 2.71% | 2.22% | 2.32% | 2.25% | 2.71% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.01% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.10% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% | 1.17% | 1.07% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 2.72% | 2.94% | 2.58% | 2.54% | 1.62% | 2.43% | 2.60% | 2.01% | 1.99% | 2.18% | 1.90% | 1.79% |
FLIFX Fidelity Freedom Index 2015 Fund Investor Class | 2.65% | 2.56% | 2.73% | 1.47% | 1.35% | 2.07% | 2.17% | 1.67% | 1.76% | 1.89% | 4.84% | 0.37% |
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 2.40% | 2.62% | 2.18% | 1.90% | 1.63% | 2.08% | 2.24% | 1.21% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
x показал максимальную просадку в 29.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка x составляет 2.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.28% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 155 |
| -23.32% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 347 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -17.49% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -5.51% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -5.38% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность x составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | SCHD | MDY | VXUS | SPY | SWYLX | FLIFX | VTWNX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.02 | -0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.31 | 0.35 | 0.27 |
| SCHD | -0.02 | 1.00 | 0.84 | 0.71 | 0.82 | 0.74 | 0.73 | 0.76 |
| MDY | -0.01 | 0.84 | 1.00 | 0.76 | 0.85 | 0.80 | 0.78 | 0.82 |
| VXUS | 0.06 | 0.71 | 0.76 | 1.00 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.88 |
| SPY | 0.02 | 0.82 | 0.85 | 0.80 | 1.00 | 0.88 | 0.87 | 0.90 |
| SWYLX | 0.31 | 0.74 | 0.80 | 0.82 | 0.88 | 1.00 | 0.95 | 0.96 |
| FLIFX | 0.35 | 0.73 | 0.78 | 0.85 | 0.87 | 0.95 | 1.00 | 0.98 |
| VTWNX | 0.27 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.90 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |