PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Materials
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BHP 20%RIO 20%VALE 15%GLNCY 15%FCX 10%GOLD 10%NEM 5%DD 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BHP
BHP Group
Basic Materials
20%
DD
DuPont de Nemours, Inc.
Basic Materials
5%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
Basic Materials
10%
GLNCY
Glencore PLC ADR
Basic Materials
15%
GOLD
Barrick Gold Corporation
Basic Materials
10%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation
Basic Materials
5%
RIO
Rio Tinto Group
Basic Materials
20%
VALE
Vale S.A.
Basic Materials
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Materials и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.46%
15.83%
Materials
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 авг. 2011 г., начальной даты GLNCY

Доходность по периодам

Materials на 30 окт. 2024 г. показал доходность в -4.94% с начала года и доходность в 10.94% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Materials-4.94%-6.93%2.46%10.27%16.84%10.94%
BHP
BHP Group
-11.81%-7.85%6.53%4.68%11.79%7.21%
RIO
Rio Tinto Group
-4.18%-6.53%1.01%11.12%14.37%11.43%
VALE
Vale S.A.
-25.60%-7.63%-7.21%-10.06%8.59%7.29%
GLNCY
Glencore PLC ADR
-10.17%-7.48%-7.82%-1.27%18.47%4.90%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
10.78%-9.02%-6.19%38.53%38.17%6.23%
GOLD
Barrick Gold Corporation
14.11%0.25%23.20%28.87%5.92%7.44%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation
17.67%-11.32%18.90%27.10%7.09%12.33%
DD
DuPont de Nemours, Inc.
10.07%-6.81%16.16%16.76%6.91%5.19%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Materials, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.10%-5.48%7.79%2.44%4.75%-5.35%-0.08%0.77%9.71%-4.94%
202310.58%-12.03%3.00%-4.41%-9.07%8.03%6.24%-6.66%0.03%-0.52%8.21%8.01%8.51%
20222.76%14.37%10.46%-11.59%2.67%-17.62%-1.88%-3.63%-0.61%1.40%23.99%0.62%15.42%
20211.86%9.59%-1.12%8.38%7.91%-4.65%2.27%-7.50%-9.09%0.84%-0.12%8.11%15.25%
2020-8.34%-11.60%-13.76%17.53%8.42%9.60%8.74%3.46%-3.74%-2.26%20.65%12.76%40.52%
20197.38%1.92%5.11%-2.52%-7.15%12.53%-4.88%-6.95%2.02%0.29%3.87%8.47%19.53%
20185.98%-4.87%-3.11%2.88%2.93%-1.54%-0.10%-8.76%5.83%-3.71%-3.47%1.09%-7.68%
201719.34%-4.75%-2.29%-3.46%-2.27%2.19%14.35%5.48%-4.69%-0.14%0.52%12.90%39.51%
2016-10.47%25.65%16.68%23.62%-17.92%13.02%9.62%-8.32%10.28%6.72%11.31%-3.82%90.63%
2015-5.54%12.30%-13.03%17.64%-8.17%-7.61%-15.62%-7.83%-11.89%13.64%-15.28%-6.37%-43.14%
2014-4.33%5.66%-2.62%1.43%-2.76%4.71%4.48%-2.60%-11.31%-6.71%-6.18%-6.65%-25.03%
2013-0.85%-5.46%-5.78%-6.60%-3.56%-9.97%6.09%5.70%6.90%4.55%-4.07%3.76%-10.65%

Комиссия

Комиссия Materials составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Materials среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Materials, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Materials, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Materials, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Materials, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Materials, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Materials, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Materials
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Materials, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Materials, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Materials, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Materials, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Materials, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.001.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BHP
BHP Group
0.210.471.060.230.40
RIO
Rio Tinto Group
0.530.901.110.721.34
VALE
Vale S.A.
-0.36-0.370.96-0.23-0.47
GLNCY
Glencore PLC ADR
0.020.241.030.020.05
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
1.111.721.211.173.53
GOLD
Barrick Gold Corporation
0.811.271.160.402.92
NEM
Newmont Goldcorp Corporation
0.701.141.160.422.47
DD
DuPont de Nemours, Inc.
0.681.001.180.493.06

Коэффициент Шарпа

Materials на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.49
3.43
Materials
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Materials за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Materials5.15%5.19%7.13%9.00%2.97%5.73%4.19%2.61%1.57%8.42%4.61%4.18%
BHP
BHP Group
5.11%4.98%10.27%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%3.40%
RIO
Rio Tinto Group
6.53%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%3.15%
VALE
Vale S.A.
12.79%7.75%8.58%19.70%2.73%2.63%4.16%3.39%0.54%8.84%6.69%5.73%
GLNCY
Glencore PLC ADR
2.47%8.68%5.52%3.11%3.19%6.34%5.41%1.32%0.00%15.16%3.63%2.96%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
1.29%1.41%1.58%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.48%5.36%6.80%
GOLD
Barrick Gold Corporation
1.97%2.21%3.76%4.05%1.34%0.69%1.38%0.82%0.49%1.87%1.84%2.80%
NEM
Newmont Goldcorp Corporation
2.41%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%1.19%5.32%
DD
DuPont de Nemours, Inc.
1.80%1.87%1.92%1.49%1.69%2.89%2.84%3.54%5.87%6.68%7.39%6.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.79%
-0.54%
Materials
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Materials показал максимальную просадку в 73.82%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1129 торговых сессий.

Текущая просадка Materials составляет 10.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.82%6 февр. 2012 г.99620 янв. 2016 г.112914 июл. 2020 г.2125
-35.93%4 апр. 2022 г.7014 июл. 2022 г.
-23.13%12 мая 2021 г.9221 сент. 2021 г.11028 февр. 2022 г.202
-20.72%2 сент. 2011 г.213 окт. 2011 г.831 февр. 2012 г.104
-11.4%18 сент. 2020 г.2928 окт. 2020 г.910 нояб. 2020 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Materials составляет 5.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.44%
2.71%
Materials
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GOLDNEMDDGLNCYVALEFCXRIOBHP
GOLD1.000.810.140.230.230.330.290.30
NEM0.811.000.180.270.280.370.330.34
DD0.140.181.000.420.420.530.490.52
GLNCY0.230.270.421.000.550.610.680.67
VALE0.230.280.420.551.000.610.750.71
FCX0.330.370.530.610.611.000.690.69
RIO0.290.330.490.680.750.691.000.88
BHP0.300.340.520.670.710.690.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2011 г.