Materials
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BHP BHP Group | Basic Materials | 20% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | Basic Materials | 5% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | Basic Materials | 10% |
GLNCY Glencore PLC ADR | Basic Materials | 15% |
GOLD Barrick Gold Corporation | Basic Materials | 10% |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | Basic Materials | 5% |
RIO Rio Tinto Group | Basic Materials | 20% |
VALE Vale S.A. | Basic Materials | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Materials и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 авг. 2011 г., начальной даты GLNCY
Доходность по периодам
Materials на 31 авг. 2024 г. показал доходность в -7.41% с начала года и доходность в 8.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
| Materials | -7.41% | 4.84% | 9.50% | 5.28% | 16.29% | 8.76% |
| Активы портфеля: | ||||||
BHP BHP Group | -17.26% | 2.07% | -1.69% | -0.26% | 10.19% | 5.30% |
RIO Rio Tinto Group | -8.94% | 2.26% | 6.28% | 6.19% | 13.14% | 9.77% |
VALE Vale S.A. | -28.12% | 5.20% | -13.84% | -16.04% | 8.61% | 4.63% |
GLNCY Glencore PLC ADR | -10.25% | 2.22% | 11.07% | 0.01% | 19.07% | 3.30% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 5.01% | 5.50% | 19.99% | 8.18% | 37.69% | 3.59% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 13.60% | 13.29% | 31.42% | 28.22% | 4.60% | 3.50% |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 30.79% | 10.06% | 61.10% | 40.49% | 9.69% | 9.90% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 10.63% | 6.48% | 22.67% | 9.71% | 6.06% | 4.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Materials, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -11.10% | -5.48% | 7.79% | 2.44% | 4.75% | -5.35% | -0.08% | -7.41% | |||||
| 2023 | 10.58% | -12.03% | 3.00% | -4.41% | -9.07% | 8.03% | 6.24% | -6.66% | 0.03% | -0.52% | 8.21% | 8.01% | 8.51% |
| 2022 | 2.76% | 14.37% | 10.46% | -11.59% | 2.67% | -17.62% | -1.88% | -3.63% | -0.61% | 1.40% | 23.99% | 0.62% | 15.42% |
| 2021 | 1.86% | 9.59% | -1.12% | 8.37% | 7.91% | -4.65% | 2.27% | -7.50% | -9.09% | 0.84% | -0.12% | 8.11% | 15.25% |
| 2020 | -8.34% | -11.60% | -13.76% | 17.53% | 8.42% | 9.60% | 8.74% | 3.46% | -3.74% | -2.26% | 20.65% | 12.76% | 40.52% |
| 2019 | 7.37% | 1.92% | 5.11% | -2.52% | -7.15% | 12.53% | -4.88% | -6.95% | 2.02% | 0.29% | 3.87% | 8.47% | 19.53% |
| 2018 | 5.98% | -4.87% | -3.11% | 2.88% | 2.93% | -1.54% | -0.11% | -8.76% | 5.83% | -3.72% | -3.47% | 1.09% | -7.68% |
| 2017 | 19.34% | -4.75% | -2.29% | -3.46% | -2.27% | 2.19% | 14.35% | 5.48% | -4.69% | -0.14% | 0.52% | 12.90% | 39.51% |
| 2016 | -10.47% | 25.65% | 16.68% | 23.62% | -17.92% | 13.02% | 9.62% | -8.32% | 10.28% | 6.72% | 11.31% | -3.82% | 90.63% |
| 2015 | -5.55% | 12.30% | -13.03% | 17.64% | -8.17% | -7.61% | -15.63% | -7.83% | -11.89% | 13.64% | -15.28% | -6.37% | -43.14% |
| 2014 | -4.33% | 5.66% | -2.62% | 1.43% | -2.76% | 4.71% | 4.48% | -2.60% | -11.31% | -6.71% | -6.18% | -6.65% | -25.03% |
| 2013 | -0.85% | -5.46% | -5.78% | -6.60% | -3.56% | -9.97% | 6.09% | 5.70% | 6.90% | 4.55% | -4.06% | 3.76% | -10.65% |
Комиссия
Комиссия Materials составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Materials среди портфелей на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 0.03 | 0.20 | 1.02 | 0.03 | 0.05 |
RIO Rio Tinto Group | 0.36 | 0.68 | 1.08 | 0.40 | 0.99 |
VALE Vale S.A. | -0.44 | -0.50 | 0.95 | -0.28 | -0.65 |
GLNCY Glencore PLC ADR | 0.09 | 0.32 | 1.04 | 0.08 | 0.24 |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.34 | 0.74 | 1.08 | 0.34 | 1.03 |
GOLD Barrick Gold Corporation | 0.80 | 1.26 | 1.16 | 0.39 | 2.73 |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 1.10 | 1.69 | 1.21 | 0.62 | 3.58 |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 0.43 | 0.70 | 1.12 | 0.30 | 1.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Materials за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materials | 5.35% | 5.19% | 7.13% | 9.00% | 2.97% | 5.73% | 4.18% | 2.61% | 1.57% | 8.40% | 4.60% | 4.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BHP BHP Group | 5.51% | 4.98% | 10.27% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% | 3.40% |
RIO Rio Tinto Group | 6.88% | 5.40% | 10.48% | 14.39% | 5.13% | 10.70% | 6.32% | 4.45% | 3.96% | 7.79% | 4.46% | 3.15% |
VALE Vale S.A. | 13.22% | 7.75% | 8.58% | 19.70% | 2.73% | 2.63% | 4.16% | 3.39% | 0.54% | 8.84% | 6.69% | 5.73% |
GLNCY Glencore PLC ADR | 2.48% | 8.68% | 5.52% | 3.11% | 3.19% | 6.34% | 5.41% | 1.32% | 0.00% | 15.16% | 3.63% | 2.96% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 1.35% | 1.40% | 1.56% | 0.53% | 0.19% | 1.49% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 5.21% | 6.75% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 1.98% | 2.21% | 3.76% | 4.05% | 1.34% | 0.69% | 1.38% | 0.82% | 0.49% | 1.87% | 1.84% | 2.80% |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 2.43% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.58% | 0.65% | 0.36% | 0.54% | 1.16% | 5.23% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 1.33% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 2.89% | 2.84% | 3.54% | 5.87% | 6.68% | 7.39% | 6.89% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Materials показал максимальную просадку в 73.82%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1129 торговых сессий.
Текущая просадка Materials составляет 13.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.82% | 6 февр. 2012 г. | 996 | 20 янв. 2016 г. | 1129 | 14 июл. 2020 г. | 2125 |
| -35.93% | 4 апр. 2022 г. | 70 | 14 июл. 2022 г. | — | — | — |
| -23.13% | 12 мая 2021 г. | 92 | 21 сент. 2021 г. | 110 | 28 февр. 2022 г. | 202 |
| -20.72% | 2 сент. 2011 г. | 21 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 104 |
| -11.4% | 18 сент. 2020 г. | 29 | 28 окт. 2020 г. | 9 | 10 нояб. 2020 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Materials составляет 5.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GOLD | NEM | DD | GLNCY | VALE | FCX | RIO | BHP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 1.00 | 0.81 | 0.14 | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 0.29 | 0.30 |
| NEM | 0.81 | 1.00 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.37 | 0.33 | 0.34 |
| DD | 0.14 | 0.18 | 1.00 | 0.42 | 0.42 | 0.52 | 0.49 | 0.52 |
| GLNCY | 0.23 | 0.27 | 0.42 | 1.00 | 0.55 | 0.61 | 0.68 | 0.67 |
| VALE | 0.23 | 0.28 | 0.42 | 0.55 | 1.00 | 0.61 | 0.75 | 0.71 |
| FCX | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.61 | 0.61 | 1.00 | 0.69 | 0.70 |
| RIO | 0.29 | 0.33 | 0.49 | 0.68 | 0.75 | 0.69 | 1.00 | 0.88 |
| BHP | 0.30 | 0.34 | 0.52 | 0.67 | 0.71 | 0.70 | 0.88 | 1.00 |