Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BHP BHP Group | Basic Materials | 20% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | Basic Materials | 5% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | Basic Materials | 10% |
GLNCY Glencore PLC ADR | Basic Materials | 15% |
GOLD Gold.com, Inc | Financial Services | 10% |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | Basic Materials | 5% |
RIO Rio Tinto Group | Basic Materials | 20% |
VALE Vale S.A. | Basic Materials | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Materials и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2025 г., начальной даты GOLD
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Materials | -0.36% | -4.06% | 23.87% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BHP BHP Group | -0.44% | -4.66% | 23.71% | 34.56% | 59.42% | 10.35% | 13.32% | 21.30% |
RIO Rio Tinto Group | -0.38% | 1.87% | 21.32% | 46.53% | 66.02% | 18.61% | 11.87% | 21.01% |
VALE Vale S.A. | 0.87% | 1.38% | 24.25% | 49.54% | 68.87% | 9.34% | 8.69% | 22.93% |
GLNCY Glencore PLC ADR | -1.12% | 5.27% | 35.70% | 61.92% | 108.36% | 14.56% | 19.11% | 17.45% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.29% | -6.39% | 21.15% | 58.87% | 62.92% | 15.81% | 14.12% | 21.75% |
GOLD Gold.com, Inc | -1.29% | -26.80% | 21.62% | — | — | — | — | — |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 0.23% | -3.77% | 14.45% | 32.61% | 137.09% | 35.39% | 16.48% | 18.66% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | -1.58% | -5.78% | 13.59% | -43.33% | -38.32% | -12.43% | -8.52% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.40%, а средняя месячная доходность — +6.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Materials закрывался с повышением в 65% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.96% | 11.20% | -9.07% | 1.29% | 23.87% | ||||||||
| 2025 | 10.18% | 10.18% |
Метрики бенчмарка
Materials: годовая альфа составляет 218.88%, бета — 1.55, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 03.12.2025.
- Портфель участвовал в 2283.25% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -22.36%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 218.88%
- Бета
- 1.55
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 2,283.25%
- Участие в снижении
- -22.36%
Комиссия
Комиссия Materials составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 85 | 1.84 | 2.42 | 1.31 | 2.85 | 10.64 |
RIO Rio Tinto Group | 91 | 2.36 | 2.93 | 1.39 | 4.29 | 14.31 |
VALE Vale S.A. | 88 | 2.11 | 2.64 | 1.35 | 3.46 | 11.57 |
GLNCY Glencore PLC ADR | 94 | 2.78 | 3.20 | 1.46 | 5.39 | 19.31 |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 76 | 1.24 | 1.68 | 1.25 | 2.54 | 6.63 |
GOLD Gold.com, Inc | — | — | — | — | — | — |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 93 | 2.98 | 3.02 | 1.44 | 5.11 | 16.85 |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 18 | -0.56 | -0.21 | 0.94 | -0.66 | -1.23 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Materials за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.64% | 3.38% | 5.23% | 4.97% | 9.14% | 7.75% | 2.36% | 4.84% | 3.80% | 2.38% | 1.30% | 7.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BHP BHP Group | 3.63% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
RIO Rio Tinto Group | 4.26% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
VALE Vale S.A. | 3.55% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
GLNCY Glencore PLC ADR | 1.35% | 1.83% | 2.98% | 8.68% | 5.56% | 3.00% | 0.00% | 5.50% | 4.70% | 1.08% | 0.00% | 13.64% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.98% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
GOLD Gold.com, Inc | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 0.89% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 2.68% | 3.56% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Materials показал максимальную просадку в 17.57%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Materials составляет 7.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.57% | 26 февр. 2026 г. | 17 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.05% | 4 февр. 2026 г. | 2 | 5 февр. 2026 г. | 2 | 9 февр. 2026 г. | 4 |
| -4.78% | 30 янв. 2026 г. | 1 | 30 янв. 2026 г. | 2 | 3 февр. 2026 г. | 3 |
| -4.26% | 12 февр. 2026 г. | 3 | 17 февр. 2026 г. | 6 | 25 февр. 2026 г. | 9 |
| -2.28% | 29 дек. 2025 г. | 1 | 29 дек. 2025 г. | 4 | 5 янв. 2026 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GOLD | DD | NEM | GLNCY | VALE | BHP | RIO | FCX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.46 | 0.61 | 0.37 | 0.44 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.61 | 0.59 |
| GOLD | 0.46 | 1.00 | 0.43 | 0.58 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.55 | 0.58 |
| DD | 0.61 | 0.43 | 1.00 | 0.49 | 0.34 | 0.48 | 0.60 | 0.52 | 0.60 | 0.60 |
| NEM | 0.37 | 0.58 | 0.49 | 1.00 | 0.47 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.64 | 0.70 |
| GLNCY | 0.44 | 0.32 | 0.34 | 0.47 | 1.00 | 0.63 | 0.66 | 0.79 | 0.63 | 0.80 |
| VALE | 0.47 | 0.33 | 0.48 | 0.55 | 0.63 | 1.00 | 0.80 | 0.77 | 0.72 | 0.83 |
| BHP | 0.54 | 0.37 | 0.60 | 0.54 | 0.66 | 0.80 | 1.00 | 0.84 | 0.79 | 0.89 |
| RIO | 0.49 | 0.39 | 0.52 | 0.58 | 0.79 | 0.77 | 0.84 | 1.00 | 0.76 | 0.91 |
| FCX | 0.61 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.63 | 0.72 | 0.79 | 0.76 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.59 | 0.58 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.91 | 0.87 | 1.00 |